ATR波动带策略（TB版）

ATR波动带策略（TB版）一种基于ATR（平均真实范围）指标的交易策略，旨在通过构建上下波动带来捕捉市场趋势，并通过多种止损机制来管理交易风险。该策略的核心思想是利用ATR指标来衡量市场的波动性，并根据市场价格与波动带的关系来生成买入和卖出信号。核心交易逻辑1.波动带构建：-使用ATR指标计算市场的波动性，并根据波动性构建上下波动带（UpperBand和LowerBand）。上波动带是当前价格加上一定倍数的ATR值，而下波动带是当前价格减去一定倍数的ATR值。2.开仓条件：-空头开仓：当市场价格低于下波动带且未持有多头仓位时，生成空头开仓信号。-多头开仓：当市场价格高于上波动带且未持有空头仓位时，生成多头开仓信号。-允许第二次进场，基于开仓后的价格变动。3.止损管理：-初始止损：根据开仓价格及初始止损比例计算初始止损价位。-保本止损：当盈利达到保本止损比例时，将止损位调整至开仓价。-追踪止损：随盈利增加，动态调整止损位至当前盈利峰值的一定比例。4.止损触发：-多头持仓：若最低价低于止损线，则卖出平仓。-空头持仓：若最高价高于止损线，则买入平仓覆盖。交易逻辑思维和特点1.趋势跟随：-该策略通过上下波动带来识别市场的主要趋势。当市场价格突破上波动带时，认为市场处于上升趋势，适合做多；当市场价格跌破下波动带时，认为市场处于下降趋势，适合做空。2.风险管理：-初始止损：在开仓时设定一个初始止损位，以限制单次交易的最大亏损。-保本止损：当交易开始盈利并达到一定比例时，将止损位调整至开仓价，以确保至少不亏损。-追踪止损：随着盈利的增加，动态调整止损位，确保在市场反转时能够锁定大部分利润。3.动态调整：-该策略允许在开仓后进行第二次进场，基于开仓后的价格变动，进一步捕捉市场机会。-止损位会根据市场价格的波动动态调整，确保在不同市场环境下都能有效管理风险。4.简单直观：-通过ATR指标和波动带的构建，策略逻辑相对简单直观，易于理解和实施。-止损机制明确，能够有效控制潜在损失，同时尽可能地捕捉市场趋势带来的盈利。通过结合ATR指标和波动带构建，实现了对市场趋势的有效跟踪，并通过多种止损机制来管理交易风险。该策略的核心在于利用ATR指标衡量市场波动性，并根据市场价格与波动带的关系生成交易信号。通过初始止损、保本止损和追踪止损的动态调整，策略能够在不同市场环境下优化盈利并控制潜在损失。尽管策略逻辑简单直观，但在实际应用中仍需充分验证和调整，以适应特定的市场环境和交易需求。核心交易逻辑：使用ATR（平均真实范围）指标构建上下波动带（UpperBand和LowerBand）。根据市场价格与波动带的关系，决定买入或卖出信号。包含初始止损、保本止损及追踪止损机制，以管理交易风险。参数设置lenth：计算ATR时使用的周期数（默认为10）。lots：每次交易的合约数（默认为1）。OffSet：价格偏移量系数（默认为3），用于调整买卖价格。ratio2：波动带倍数（默认为2.5），与ATR相乘计算波动带宽度。InitialStop：初始止损比例（默认为千分之10），用于计算初始止损价位。BreakEvenStop：保本止损比例（默认为千分之20），达到此盈利后调整止损位至开仓价。TrailingStop：追踪止损比例（默认为千分之5），随盈利增加动态调整止损位。变量定义atr：当前计算的ATR值。UpperBand、LowerBand：上下波动带。MinPoint：最小价格变动单位。MyPrice：计算出的交易价格。i：循环变量。stopline：止损线。HigherAfterEntry、LowerAfterEntry：开仓后的最高价和最低价。bLongStoped、bShortStoped：多头、空头止损状态标志。交易逻辑开仓条件：空头开仓：当市场价格低于下波动带且未持有多头仓位时。多头开仓：当市场价格高于上波动带且未持有空头仓位时。允许第二次进场，基于开仓后的价格变动。止损管理：初始止损：根据开仓价格及InitialStop计算。保本止损：当盈利达到BreakEvenStop设定的比例时，将止损位调整至开仓价。追踪止损：随盈利增加，动态调整止损位至当前盈利峰值的一定比例（TrailingStop）。止损触发：多头持仓时，若最低价低于止损线，则卖出平仓。空头持仓时，若最高价高于止损线，则买入平仓覆盖。注释与输出输出当前止损价、开仓后的最高价和最低价等关键信息。在触发止损时，输出相应的提示信息。本策略通过ATR波动带和一系列止损策略，实现趋势跟随和风险管理。该策略结合了初始止损、保本止损和追踪止损，旨在优化盈利并控制潜在损失。通过动态调整止损位，策略能够跟随市场趋势的变化，适应不同的市场环境。策略信号代码ParamsNumericlenth(10);Numericlots(1);NumericOffSet(3);Numericratio2(2.5);NumericInitialStop(10);//初始止损（千分之N）NumericBreakEvenStop(20);//保本止损（千分之N）NumericTrailingStop(5);//追踪止损（千分之N）VarsNumericatr;NumericUpperBand;NumericlowerBand;NumericMinPoint;NumericMyPrice;Numerici;NumericSeriesstopline;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;BoolSeriesbLongStoped(false);//多头止损情况BoolSeriesbShortStoped(false);//空头止损情况BeginIf(BarsSinceEntry>=1){HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);}MinPoint=MinMove*PriceScale;fori=1tolenth{atr=atr+High[i]-Low[i];}atr=atr/lenth;Upperband=Open+atr*ratio2;LowerBand=Open-atr*ratio2;If(MarketPosition<>-1&&Low{MyPrice=LowerBand-OffSet*MinPoint;If(Open<LowerBand)MyPrice=Open-OffSet*MinPoint;SellShort(lots,MyPrice);bLongStoped=False;bshortStoped=False;HigherAfterEntry=myprice;LowerAfterEntry=myprice;}If(MarketPosition<>1&&High>UpperBand&&bLongStoped==False){MyPrice=UpperBand+OffSet*MinPoint;If(Open>UpperBand)MyPrice=Open+OffSet*MinPoint;Buy(lots,MyPrice);bLongStoped=False;bshortStoped=False;HigherAfterEntry=myprice;LowerAfterEntry=myprice;}//第二次进场If(MarketPosition==0&&Low{MyPrice=lowerafterentry-OffSet*MinPoint;If(Open<lowerafterentry)MyPrice=Open-OffSet*MinPoint;SellShort(lots,MyPrice);bLongStoped=False;bshortStoped=False;HigherAfterEntry=myprice;LowerAfterEntry=myprice;Return;}If(MarketPosition==0&&High>higherafterentry&&bLongStoped){MyPrice=higherafterentry+OffSet*MinPoint;If(Open>higherafterentry)MyPrice=Open+OffSet*MinPoint;Buy(lots,MyPrice);bLongStoped=False;bshortStoped=False;HigherAfterEntry=myprice;LowerAfterEntry=myprice;Return;}//以下为止损部分代码If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>=1){//初始止损StopLine=EntryPrice*(1-InitialStop/1000);//达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位If(HigherAfterEntry>=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))StopLine=EntryPrice;//追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高If(StopLine<HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))StopLine=HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);Commentary("止损价:"+Text(StopLine));//止损触发If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;Sell(Lots,MyPrice);bLongStoped=True;//止损后设置标志Commentary("LongPositionStopedat"+text(MyPrice));}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>=1){//初始止损StopLine=EntryPrice*(1+InitialStop/1000);//达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位If(lowerAfterEntry<=EntryPrice*(1-BreakEvenStop/1000))StopLine=EntryPrice;//追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高If(StopLine>lowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000))StopLine=lowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000);Commentary("止损价:"+Text(StopLine));//止损触发If(high>=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<M