唐奇安通道（TB版）

唐奇安通道（TB版）一、策略概述该策略是一种基于唐奇安通道的交易策略，通过计算长周期和短周期的最高价与最低价来确定交易信号。策略包括开仓、止盈加仓和止损等部分。二、参数设置长周期（LongLength）：20，用于计算唐奇安通道上轨和下轨。短周期（ShortLength）：10，用于计算离市时的N周期最高价和最低价。增仓比例（TrailingScale）：0.5，用于止盈加仓时的价格计算。止损比例（StopLossSet）：2，用于计算止损价格。交易数量（Lots）：1，每次交易的数量。三、变量定义最小变动单位（MinPoint）：未具体使用。ATR（AvgTR）：平均真实范围，用于平滑价格变动。N值（N）：用于后续价格计算。唐奇安通道上轨（DonchianHi）：长周期内的最高价。唐奇安通道下轨（DonchianLo）：长周期内的最低价。离市上轨（ExitHighestPrice）：短周期内的最高价。离市下轨（ExitLowestPrice）：短周期内的最低价。开仓价格（myEntryPrice）：买入或卖出的价格。平仓价格（myExitPrice）：卖出或买入平仓的价格。当前Bar交易标志（SendOrderThisBar）：记录当前Bar是否有交易。前一次开仓价格（preEntryPrice）：记录前一次开仓的价格。四、策略逻辑开仓逻辑：当当前价格高于唐奇安通道上轨且市场无持仓时，以当前价格或开盘价（跳空时）买入。当当前价格低于唐奇安通道下轨且市场无持仓时，以当前价格或开盘价（跳空时）卖出。止盈加仓逻辑：持有多头仓位时，若价格低于短周期最低价，则平仓。若开盘价即超过前一次开仓价加上增仓比例的N值，则直接以开盘价增仓。若最高价持续高于前一次开仓价加上增仓比例的N值，则继续增仓。持有空头仓位时，逻辑相反。止损逻辑：持仓期间，若价格触及止损条件（多头时低于前一次开仓价减去止损比例的N值，空头时高于前一次开仓价加上止损比例的N值），且当前Bar未进行交易，则平仓。五、可视化与注释使用PlotNumeric函数绘制唐奇安通道上轨、下轨、离市上轨和离市下轨。使用Commentary函数输出关键变量值，如N值和前一次开仓价格，便于调试和监控。六、注意事项大跳空时，开仓价格用开盘价代替，以避免不合理的价格成交。加仓Bar不止损，以防止因短期波动而触发止损。策略中的价格计算逻辑需确保符合市场实际情况，避免滑点等因素对交易结果的影响。策略信号代码注解：ParamsNumericLongLength(20);//长周期NumericShortLength(10);//短周期NumericTrailingScale(0.5);//增仓比例NumericStopLossSet(2);//止损比例NumericLots(1);//交易数量VarsNumericMinPoint;//最小变动单位NumericSeriesAvgTR;//ATRNumericN;//N值NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericExitHighestPrice;//离市时判断需要的N周期最高价NumericExitLowestPrice;//离市时判断需要的N周期最低价NumericmyEntryPrice;//开仓价格NumericmyExitPrice;//平仓价格BoolSendOrderThisBar(False);//当前Bar有过交易NumericSeriespreEntryPrice(0);//前一次开仓的价格BeginIf(BarStatus==0){preEntryPrice=InvalidNumeric;}Else{preEntryPrice=preEntryPrice[1];}AvgTR=XAverage(TrueRange,LongLength);N=AvgTR[1];DonchianHi=HighestFC(High[1],LongLength);DonchianLo=LowestFC(Low[1],LongLength);ExitLowestPrice=LowestFC(Low[1],ShortLength);ExitHighestPrice=HighestFC(High[1],ShortLength);Commentary("N="+Text(N));Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));PlotNumeric("上轨",DonchianHi);PlotNumeric("下轨",DonchianLo);PlotNumeric("退出上轨",ExitHighestPrice);PlotNumeric("退出下轨",ExitLowestPrice);//开仓//If(MarketPosition==0&&High>DonchianHi){myEntryPrice=min(high,DonchianHi);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice<Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}If(MarketPosition==0&&Low<DonchianLo){myEntryPrice=max(low,DonchianLo);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice=myEntryPrice;SendOrderThisBar=True;SellShort(Lots,myEntryPrice);}//止盈加仓//If(MarketPosition==1){Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));If(Low<ExitLowestPrice){myExitPrice=max(Low,ExitLowestPrice);myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric){If(Open>=preEntryPrice+TrailingScale*N)//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(High>=preEntryPrice+TrailingScale*N)//以最高价为标准，判断能进行几次增仓{myEntryPrice=preEntryPrice+TrailingScale*N;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}}//止损策略//If(Low<=preEntryPrice-StopLossSet*N&&SendOrderThisBar==false)//加仓Bar不止损{myExitPrice=preEntryPrice-StopLossSet*N;myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓}}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空仓的情况{Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));If(High>ExitHighestPrice){myExitPrice=Min(High,ExitHighestPrice);myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替BuyToCover(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric){If(Open<=preEntryPrice-TrailingScale*N)//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(Low<=preEntryPrice-TrailingScale*N)//以最低价为标准，判断能进行几次增仓{myEntr