网格交易策略（TB版）

网格交易策略（TB版）一种基于价格波动的自动化网格交易策略，旨在通过在不同价格水平上设置买入和卖出订单来捕捉市场波动。策略概述：-网格交易策略通过在不同价格水平上设置买入和卖出订单来捕捉市场波动。-策略的核心逻辑包括价格计算、市场条件判断、买入和卖出操作、以及风险管理。2.核心算法逻辑：-策略基于当前市场的最低点和最高点以及移动平均线来计算价格。-在每个交易日开始时，系统会重置跟踪的高点和低点。-系统会根据当前的市场条件（如时间、价格波动等）来执行买入或卖出操作。3.风险管理：-策略通过设置追踪止损点来管理风险，避免因市场剧烈波动而导致的损失。-当市场条件满足特定条件时，系统会自动执行卖出操作以锁定利润。4.交易执行：-系统会在满足特定条件时自动执行买入或卖出操作。-买入和卖出操作的数量和价格是根据预设的网格大小和当前市场价格来确定的。5.特殊情况处理：-策略还包括对特殊情况（如达到最大网格数量）的处理，以确保交易的安全性和有效性。6.日志记录：-系统会记录重要的交易事件和决策，以便于回溯和分析。-通过注释功能，系统提供了一些全局变量的实际值，帮助用户调试和优化策略。7.每日重置：-在每个交易日结束时，系统会平仓所有未结头寸，并重置相关变量，以便在新一天的数据中继续运行。8.策略特点：-策略通过预设的网格和动态调整机制来实现交易目标。-自动化程度较高，能够有效捕捉市场波动并管理风险。网格交易策略能够在不同的市场环境中自动执行交易，捕捉波动机会，并通过风险管理机制来保护投资者的利益。策略关键参数:初始状态标志(bInitStatues):默认为false初始真实值变量(InitMyRealMp):默认值为0首次网格大小(FirstGrid):设置为30增加网格大小(AddGrid):设置为5总网格数量(TotalGrids):设置为10跟踪止损距离(TrailingGrid):设置为30批次数量(EveryLots):设置为1止损偏移量(Offset):设置为1在收盘时退出最小分钟数(ExitOnCloseMins):设置为14.58核心算法逻辑包括以下操作和判断条件:核心价格计算(MinPoint、MyRealMp等)基于当前的最低点和最高点以及移动平均线进行调整。当前日期与上一个日期不同时，重新设置跟踪的高点和低点。如果时间小于设定的关闭阈值，根据当前的真实价值(MyRealMp)，在满足特定条件下执行买入或卖出操作。若MyRealMp大于零且高点后长头进入点的高低差大于等于追踪网格乘以最小点，则卖空一定数量的合约。若MyRealMp小于零且高地与短头进入点的高低差大于等于追踪网格乘以最小点，则买进一定数量的合约。当MyRealMp变为0并且高点减去短头进入点的高低差大于首次网格乘以最小点时，买入一定数量的合约并更新相关变量。其他特殊情况处理，例如当MyRealMp达到最大限制或者接近最大限制时如何操作。时间超过设定关闭阈值时，直接平仓所有未结头寸并将MyRealMp重置为0。策略逻辑当判断条件满足时，即

MyRealMp>

0且高点和低点的差值至少为

TrailingGrid*MinPoint

幅度，并且最近一次的高低价变化不足以证明趋势正在改变时，就会通过Sell()出场锁定利润。卖出指令的具体实现调用Sell()函数时，传入了成交价格

tmpPrice

（等于最高价减去跟踪止损距离），以及要卖出的数量

tmpLots

（绝对值乘以

EveryLots

得到）。这确保了即使市场价格下跌也能按预期价位卖出一定比例的多单。开新仓位的条件只有当

MyRealMp

=0且预测后市看涨的证据足够强（例如，最新高价高于上一个周期的高点），才会在新位置进场建仓。通过限制每个追踪止损格子的最大添加数量(

TotalGrids

)来管理风险，并在达到最大允许追踪止损格子之前逐步加码。Commentary功能它主要用于记录重要的交易事件和决策，以便于回溯和分析交易日志，帮助理解系统的表现和优化方向。策略代码：ParamsBoolbInitStatues(false);NumericInitMyRealMp(0);NumericFirstGrid(30);NumericAddGrid(5);NumericTotalGrids(10);NumericTrailingGrid(30);NumericEveryLots(1);NumericOffSet(1);NumericExitOnCloseMins(14.58);VarsNumericHighAfterLongEntry;NumericLowAfterShortEntry;NumericMyRealMp(0);NumericMinPoint;NumerictmpPrice;NumerictmpLots;BeginMinPoint=Minmove*PriceScale;MyRealMp=GetGlobalVar(0);HighAfterLongEntry=GetGlobalVar(1);LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);if(BarStatus==0And(MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatues)){MyRealMp=InitMyRealMp;}if(Date<>Date[1]){HighAfterLongEntry=High;LowAfterShortEntry=Low;MyRealMp=0;}Else{HighAfterLongEntry=Max(HighAfterLongEntry,High);LowAfterShortEntry=Min(Low,LowAfterShortEntry);}If(Time<ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose<Open))){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;LowAfterShortEntry=Low;}ElseIf(MyRealMp<0AndHigh-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose>Open))){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;HighAfterLongEntry=0;}if(MyRealMp==0AndHigh-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=1;HighAfterLongEntry=High;}Elseif(MyRealMp>0AndMyRealMp<TotalGridsAndHigh-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp+1;}Elseif(MyRealMp==0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);;tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=-1;LowAfterShortEntry=Low;}Elseif(MyRealMp<0And-1*MyRealMp<TotalGridsAndHighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp-1;}}ElseIf(Time>ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}If(MyRealMp<0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}}SetGlobalVar(0,MyRealMp