【《银行信贷风险管理分析的理论基础》3400字】

银行信贷风险管理研究的理论基础综述目录TOC\o"1-3"\h\u31058银行信贷风险管理研究的理论基础综述 1115671.1信贷配给理论 1275131.2全面风险管理理论 1203311.3信息不对称理论 24721.4篮子理论 3245021.5银行信贷风险的特征 31.1信贷配给理论信贷配给理论是指当利率固定在一定水平下，贷款供给远远小于贷款需求时，商业银行为消除超额银行贷款资金需求，促使部分贷款申请人退出市场，趋于采取非利率化的贷款条件而非提高利率水平的手段。具体体现为，首先，贷款人的贷款申请只能部分满足借款人向银行申请1亿美元资金的要求，结果将只有70万元人民币的批准贷款。其次，商业银行只接受部分贷款申请，而其他愿意支付更高利率的借款人无法从银行获得贷款。这是因为当银行无法注意到借款人的投资意图时，利率将上升。利率将向高风险客户提供贷款，而低风险客户将无法获得贷款资金，因此银行贷款的预期回报率和低平均风险水平将上升。商业银行解决了资本要求不匹配的问题，常用手段主要分为以下三种类别：一是贷款性质，如财物规模、信用条件、经营状况等；二是商业银行对借款者提前设定贷款条件，如：贷款期限、限制性条款、指定用途、担保或抵押等；三是其他因素，如：借款者身份、与商业银行的特定关系等。1.2全面风险管理理论自20世纪80年代以来，世界上的两极体系逐渐崩溃。随着金融市场的开放和经济全球化，银行之间的竞争日益激烈。政府已经逐步放松了对金融部门的监管，许多新的衍生品已经出现。风险管理的重要性基于全面风险管理理论，商业银行应在全面监管下对信用风险进行日常管理，并建立科学的金融风险管理文化。新巴塞尔资本协定明确提出，要以总体的经营目标为核心，对各环节、各业务点进行详细的分析，对各业务点的风险管理进行归纳、归纳，形成系统化、全方位的风险管理体系；这对现代村镇银行进行风险管理，使其从整体上进行风险管理。全面风险管理理论是基于运营各个阶段的风险，制定标准化的风险管理体系，将风险管理应用于企业内部管理的管理，完善风险管理实施措施，构建合理的风险管理组织，将风险导向思想融入企业文化管理，防范风险，管理风险，促进公司管理和发展。近年来，商业银行风险管理体系在文化渗透的管理过程中取得了长足的进步。然而，农村银行在成立后不久就必须发展风险管理，而且该系统无法跟上业务发展的步伐，也无法确定。中国农业银行的风险承受能力相对较弱。如果风险管理系统薄弱，整个系统可能会产生多米诺效应。因此，有必要促进商业银行农村地区的稳定和可持续发展，防控风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信贷风险。我们应该共同应对企业文化，全面管理外部环境，提高整体风险管理水平和能力。1.3信息不对称理论七十年代，三位美国经济学家研究了信息不对称现象，提出了信息不对称理论(G.Akerlof,M.Spence,J.E.Stigjiz)，信息不对称理论是指不同身份的人所了解掌握的信息是有差异的。掌握充分信息的人相比较信息缺乏的人在市场活动中占据优势位置，可以主导业务活动的开展。在市场经济条件下，不同的人获得的信息途径也不尽相同，从而使交易各方掌握的信息水平也不尽相同。掌握了足够的信息，就会占据优势，而信息不足的人就会陷入劣势，从而导致信息的不对称。它已经在现代信息经济中得到了广泛的应用。信息不对称是金融领域普遍存在的问题，放款人要充分认识自身的经营状况和财务状况，并明确自己是否有偿还的能力。为能顺利取得信贷，对申请资料进行修饰或美化，因村镇银行不能以低廉的成本取得审核申请人的全部资料，导致对申请人的评价偏离现实，造成银行资产的亏损。在信用风险管理方面，银行通常会加大对风险的控制，比如通过向客户提供抵押担保等方式来转移和弥补风险损失；也可以拒绝此类客户的贷款请求。从经济学的观点来看，中国村镇银行在信息不对称方面存在着不对称性，这就产生了反向选择，而在信贷后，由于信息不对称，容易产生道德风险。在信贷领域信息不对称表现十分突出，如在信贷市场上，借款者对自己用贷风险程度、偿还能力、贷款实际用途等私人信息充分了解，可能会为了达成贷款申请，隐瞒或修改重要的申请信息。贷前，商业银行难以了解和掌握借款者有关信息，如资产状况、以往违约情况和贷款用途等，并且借款客户众多，贷后，商业银行同样无法完全监控借款人资金的使用方式和按时还贷意向。若贷款者采取风险行为，如将资金挪作他用导致投资失败，银行将面临贷款违约风险。因此，由于商业银行处于信息劣势，会给信贷机构带来资产损失，由于贷款利率和风险影响商业银行的预期利润率，为了弥补或转移可能造成的损失，银行可以采取风险缓释措施，如要求贷款人提供保证、抵押和保险等手段和措施。1.4篮子理论“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，篮子理论的实质是利用了风险分散的原理，在风险一定的情况下进行分散和降低通过多样化投资的方式。篮子理论提出，若将资源集中于单一主体可能会导致风险过于集中，为避免集中风险的发生，实现资产组合优化，为了实现降低单个风险事件造成整体损失的概率和减少损失的目标，必须将资源分配给不同的实体。在一定范围内，数字越大，风险差异程度越大。根据投资组合管理理论，如果不同资产之间的收益关系数量少于1，多元化投资可以降低风险。因此，商业银行信贷应该是多样化的，应该在不同的行业、企业和房地产借款人之间分配。相互独立的投资形式是多边投资风险管理战略的前提。1.5银行信贷风险的特征村镇银行的信用贷款风险预防主要是防止不良贷款的风险。不管中小企业和银行的利息支付多大，不良信用发生的话，很难弥补其信用费本金造成的大量损失。2002年，中国开始资产分类管理制度，一个体系将商业投资银行的信贷总资产划分为了五个基本的大类，分别是正常、关注、次级、可疑、损失。

我们被称为“不良信用”，主要存在次级贷款的可疑感和其他损失型信用。信贷风险主要出自于信息化过程中的各种不能控制因素，

一旦暴发，信用风险不良信用的出现直接影响银行的流转，致使银行收益严重损失。

而且直到现在在银行业务中占据着很大的一部分，其表现形式是信用风险高，收益高。对于整个村镇银行行业来说颇为重要，类似的村镇银行的信用风险不同之处如下。一是客观性。经济活动是伴随着银行的信贷和风险产生而发展，信贷和风险都是客观存在的，不以个体的意志作为转移。准确地讲，当今经济社会中银行业务工作的实践中都或多或少地存在着具有一定风险的问题。无论是在银行业较落后的发达国家或者是银行业较发达国家，信贷的风险都应该是直接存在于其中的，只能运用较科学的方法和完善的方案来减少信贷风险发生的频率和损失。二是不确定性。很难在村镇银行信贷风险发生前做出较准确的预测，是因为信贷风险是由多种因素结合而成，难以掌控风险的变化。当今经济社会有多种不同类型的企业，企业主要是银行信贷的服务对象，银行信贷资产的多少与企业的发展相挂钩的，提前确定信贷风险的发生时间是很难的。特别是在经济蓬勃发展之时，银行容易忽视许多风险。可以通过当今先进的信贷管理技术来避免银行信用创造带来的一系列问题和风险。信贷风险的不确定性应要求银行努力探索目前的银行经济体系，树立良好的防护意识，使银行的信贷风险管理技术不断的往好的方向发展。三是关联性。经济全球化下，政府与银行、银行与银行、银行与企业、银行与个人的信贷活动日益密集，银行信贷风险一旦爆发，各家银行的信贷系统弊端也随之爆发，接连带来了一系列的债务连锁反应。信贷风险的多米诺骨牌效应，多家银行、企业、个人深陷其中，多家银行、企业倒闭，个人失业成了席卷全球的金融风暴，如2007年美国次贷危机引起的华尔街风暴，演变为全球性的金融危机，一度使世界的经济跌入低谷。四是可控性。风险的可控性在当前世界经济的一体化下，银行贷款的风险虽然是真正存在的，但是可以尽量提前地避免一定的风险，银行也可以利用其现有技术在一定的风险事故发生前准确识别和预测风险、预防风险，制定相关的解决方案，尽量把贷款风险带来的危害和损失降到最小化。与众多银行企业不同，银行信贷风险的可控性仍然需要中国银行进一步加大对其风险研究工作力度和相应的管理措施，及时地发现、防范、控制和化解其他可能导致的风险，在有效地保障自己经济社会发展的稳定性和需要同时，使得社会经济系统更加稳定，促进了经济社