2020年山东财经大学金融硕士考试科目及真题解析

2020年山东财经大学金融硕士考试科目及真题解析

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.金融市场的交易机制分为哪两大类？()A.买卖机制和租赁机制B.直接交易机制和间接交易机制C.有形市场和无形市场D.公开市场和场外市场2.下列哪项不属于金融资产？()A.股票B.债券C.房地产D.银行存款3.货币政策的最终目标是？()A.控制通货膨胀B.维护金融稳定C.促进经济增长D.保持货币供应量稳定4.下列哪项不是金融监管的主要手段？()A.法规监管B.行政监管C.市场监管D.自律监管5.下列哪项不属于金融风险？()A.利率风险B.流动性风险C.市场风险D.法律风险6.下列哪项不是金融市场的参与者？()A.企业B.政府C.中央银行D.自然人7.下列哪项不是金融衍生品？()A.期权B.期货C.股票D.债券8.下列哪项不是金融市场的功能？()A.资源配置B.价格发现C.风险管理D.货币政策传导9.下列哪项不是金融监管的原则？()A.公平性原则B.安全性原则C.效率性原则D.风险中性原则10.下列哪项不是金融创新的类型？()A.产品创新B.服务创新C.技术创新D.机构创新二、多选题(共5题)11.金融市场的有效性包括哪些方面？()A.信息有效性B.价格有效性C.交易有效性D.风险有效性12.下列哪些因素会影响利率水平？()A.中央银行货币政策B.经济增长率C.通货膨胀率D.市场供求关系13.金融监管的目标包括哪些？()A.保护投资者利益B.维护金融稳定C.促进金融创新D.防范金融风险14.金融衍生品的主要风险包括哪些？()A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险15.金融市场的参与者主要包括哪些？()A.金融机构B.企业C.政府机构D.个人投资者三、填空题(共5题)16.金融市场的核心功能是资源配置，主要通过______来实现。17.在金融市场中，______是指买卖双方在交易过程中因信息不对称而导致的损失。18.金融监管的三大支柱包括______、______和______。19.金融衍生品的基本特征之一是______，即其价值依赖于一种或多种基础资产。20.货币政策的主要工具包括______、______和______。四、判断题(共5题)21.金融市场的交易机制分为现货市场和期货市场。()A.正确B.错误22.中央银行是金融市场的唯一参与者。()A.正确B.错误23.金融监管的目的是为了提高金融机构的盈利能力。()A.正确B.错误24.金融创新总是带来积极的影响。()A.正确B.错误25.金融衍生品的价格波动与基础资产的价格波动完全一致。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述货币政策的传导机制及其主要途径。27.解释金融市场的微观结构和宏观结构，并说明两者之间的关系。28.阐述金融监管的主要目标和作用。29.分析金融衍生品的风险及其管理方法。30.讨论金融创新对金融体系和宏观经济的影响。

2020年山东财经大学金融硕士考试科目及真题解析一、单选题(共10题)1.【答案】B【解析】金融市场的交易机制分为直接交易机制和间接交易机制，直接交易机制是指买卖双方直接进行交易，间接交易机制是指通过金融中介机构进行交易。2.【答案】C【解析】金融资产是指可以在金融市场上进行交易的资产，如股票、债券和银行存款等。房地产不属于金融资产，因为它是实物资产。3.【答案】C【解析】货币政策的最终目标是促进经济增长，通过调节货币供应量和利率等手段来影响经济活动。4.【答案】C【解析】金融监管的主要手段包括法规监管、行政监管和自律监管，市场监管不属于金融监管的主要手段。5.【答案】D【解析】金融风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等，法律风险不属于金融风险。6.【答案】C【解析】金融市场的参与者包括企业、政府、金融机构和自然人等，中央银行是监管机构，不是市场参与者。7.【答案】C【解析】金融衍生品是一种金融合约，其价值依赖于一种或多种基础资产，如期权、期货等。股票和债券属于基础资产。8.【答案】D【解析】金融市场的功能包括资源配置、价格发现、风险管理等，货币政策传导不属于金融市场的功能。9.【答案】D【解析】金融监管的原则包括公平性原则、安全性原则和效率性原则，风险中性原则不属于金融监管的原则。10.【答案】D【解析】金融创新的类型包括产品创新、服务创新和技术创新等，机构创新不属于金融创新的类型。二、多选题(共5题)11.【答案】ABC【解析】金融市场的有效性主要包括信息有效性、价格有效性和交易有效性，其中信息有效性是指市场能够迅速、准确地反映所有可用信息；价格有效性是指市场交易价格能够反映资产的真实价值；交易有效性是指市场交易成本较低，交易效率较高。12.【答案】ABCD【解析】利率水平受到多种因素的影响，包括中央银行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和市场供求关系。中央银行通过调整货币政策来影响利率；经济增长率和通货膨胀率也会直接影响利率水平；市场供求关系也会通过影响资金成本来影响利率。13.【答案】ABD【解析】金融监管的目标主要包括保护投资者利益、维护金融稳定和防范金融风险。保护投资者利益是监管的基本目标之一；维护金融稳定是确保金融系统健康运行的重要目标；防范金融风险则是为了防止金融系统的崩溃。促进金融创新虽然也是监管考虑的因素，但不是主要目标。14.【答案】ABCD【解析】金融衍生品的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。市场风险是指由于市场价格波动导致的损失；信用风险是指交易对手违约的风险；流动性风险是指难以迅速以合理价格买卖资产的风险；操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件造成的损失。15.【答案】ABCD【解析】金融市场的参与者非常广泛，主要包括金融机构、企业、政府机构和个人投资者。金融机构如银行、保险公司等在市场中扮演重要角色；企业通过金融市场筹集资金或进行投资；政府机构通过金融市场进行财政收支和货币政策操作；个人投资者则是金融市场的终端用户。三、填空题(共5题)16.【答案】资金借贷和资产交易【解析】金融市场通过资金借贷和资产交易，将资金从资金富余方转移到资金短缺方，实现资源的有效配置。17.【答案】信息不对称【解析】信息不对称是指交易双方在信息获取上存在差异，这可能导致信息优势方利用信息优势获得额外收益，而信息劣势方则可能遭受损失。18.【答案】监管机构、监管对象、市场纪律【解析】金融监管的三大支柱是监管机构、监管对象和市场纪律，这三个方面共同构成了有效的金融监管体系。19.【答案】衍生性【解析】金融衍生品的价值来源于其与基础资产之间的衍生关系，因此被称为衍生品。20.【答案】存款准备金率、再贴现率、公开市场操作【解析】货币政策的主要工具包括存款准备金率、再贴现率和公开市场操作，这些工具通过影响银行体系的资金成本和流动性来调节经济。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】金融市场的交易机制主要分为现货市场和衍生品市场，其中衍生品市场包括期货、期权等，而期货市场只是衍生品市场的一部分。22.【答案】错误【解析】中央银行虽然是金融市场的监管者和参与者之一，但金融市场的参与者还包括金融机构、企业和个人投资者等众多主体。23.【答案】错误【解析】金融监管的目的是为了保护投资者利益，维护金融稳定，防范和化解金融风险，而不是为了提高金融机构的盈利能力。24.【答案】错误【解析】金融创新在促进金融业发展的同时，也可能带来风险和不确定性，因此不能说金融创新总是带来积极的影响。25.【答案】错误【解析】金融衍生品的价格虽然与基础资产的价格相关，但受多种因素影响，因此其价格波动与基础资产的价格波动不完全一致。五、简答题(共5题)26.【答案】货币政策的传导机制主要包括以下途径：1）利率传导机制，通过调整中央银行基准利率影响市场利率，进而影响信贷成本和投资决策；2）信贷传导机制，通过调整信贷政策影响金融机构的信贷行为，进而影响实体经济的资金供应；3）资产价格传导机制，通过影响股票、债券等资产价格，影响企业和个人的投资和消费行为；4）汇率传导机制，通过调整汇率影响国际贸易和资本流动，进而影响国内经济。【解析】货币政策的传导机制是中央银行通过货币政策工具影响经济活动的过程，主要包括利率、信贷、资产价格和汇率等传导途径。27.【答案】金融市场的微观结构是指市场内部的组织结构和交易机制，包括市场参与者、交易规则、信息透明度等；金融市场的宏观结构是指整个金融体系的结构，包括金融机构的类型、规模、分布以及金融市场的总体规模和功能。两者之间的关系是：微观结构是宏观结构的基础，宏观结构对微观结构具有决定性影响，两者相互影响、相互作用。【解析】金融市场的微观结构和宏观结构是金融体系的重要组成部分，它们相互关联、相互影响，共同构成了金融市场的整体框架。28.【答案】金融监管的主要目标包括：1）保护投资者利益；2）维护金融稳定；3）防范金融风险；4）促进金融创新。金融监管的作用主要体现在：1）维护金融市场的公平、公正和透明；2）提高金融机构的经营效率；3）防范系统性金融风险；4）促进金融业健康发展。【解析】金融监管是确保金融市场稳定和金融机构稳健运行的重要手段，其目标和作用都是为了维护金融市场的健康发展和经济社会的稳定。29.【答案】金融衍生品的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。管理方法包括：1）风险控制，如设置止损点、分散投资等；2）风险对冲，如使用衍生品进行套期保值；3）风险管理工具，如风险价值（VaR）等；4）加强监管，如提高市场透明度、加强信息披露等。【解析】金融衍生品的风险管理和控制是金融