《金融风险管理》课程教学大纲

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融风险管理课程代码：（根据学校课程编码规则填写）课程类型：专业核心课（金融学、金融工程、保险学、投资学等专业适用）适用对象：经济管理类金融相关专业本科学生（三年级/四年级）总学时/学分：48学时/3学分（其中理论36学时，实践/研讨12学时）先修要求：货币银行学、国际金融、公司金融、概率论与数理统计、金融市场学考核方式：过程性考核（60%）+终结性考核（40%）二、课程性质与定位本课程是金融相关专业的核心骨干课程，以“风险识别-风险评估-风险控制-风险监管”为核心主线，系统讲解金融风险管理的基本理论、核心方法与实务操作。课程立足金融市场发展新格局，聚焦银行、证券、保险、信托等金融机构及企业面临的主要金融风险，融合经济学、管理学、数学与统计学等多学科知识，通过理论讲授、案例分析、模型推演、软件实操、专题研讨等多元教学模式，帮助学生掌握金融风险的核心内涵、度量工具与管控策略，理解金融风险管理的底层逻辑与行业实践规范，培养学生的风险思维、量化分析能力与实务操作素养，为后续专业课程学习及未来从事金融机构风险管理、企业投融资风险管控、金融监管等相关工作奠定坚实基础。三、教学目标（一）知识目标掌握金融风险管理的核心概念、基本原理与发展历程，理解金融风险的本质特征、分类体系与传导机制。熟悉各类金融风险的核心内涵与形成机理，包括信用风险、市场风险（利率风险、汇率风险、股价风险等）、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规风险等。掌握金融风险度量的核心模型与方法，如信用风险的Z-score模型、CreditMetrics模型，市场风险的VaR模型（方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法），操作风险的基本指标法、标准法等。了解金融风险控制的主要策略与工具，包括风险规避、风险分散、风险转移（衍生品对冲、保险、担保）、风险补偿、风险控制等。熟悉金融风险管理的监管框架与行业规范，了解巴塞尔协议（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ）的核心内容及国内外金融监管政策的发展趋势。（二）能力目标能够运用金融风险管理的基本理论与方法，识别不同金融场景（银行信贷、证券投资、企业融资）下的主要金融风险类型与关键风险点。能够熟练运用风险度量模型与工具，对信用风险、市场风险等核心金融风险进行定量评估与定性分析，具备初步的风险量化分析能力。能够结合具体金融风险案例，设计合理的风险管控方案，选择适配的风险对冲工具与策略，提升风险应对与解决问题的能力。能够运用Excel、MATLAB或专业风险管理软件（如Wind、Bloomberg）进行风险数据处理、模型推演与结果分析，提升金融科技工具应用能力。能够自主查阅金融风险管理领域的学术文献、行业报告与监管政策，梳理特定风险主题（如数字化转型下的金融风险、绿色金融风险）的研究脉络与实践动态，提升自主学习与深度探究能力。（三）素养与情感目标树立“风险为本”的金融思维，培养严谨务实的风险管控态度，理解金融风险管理在维护金融稳定与企业可持续发展中的核心价值。提升风险敏感度与理性决策能力，能够在复杂金融环境中客观评估风险与收益的平衡关系。培养诚信合规的职业操守，遵守金融监管政策与行业规范，树立负责任的金融从业者意识。激发对金融风险管理领域的探索兴趣，培养适应金融市场变革与金融科技发展的创新思维与应变能力。树立终身学习意识，主动关注金融风险形态的演变趋势与风险管理技术的更新动态，持续提升金融风险管理素养。四、教学内容与学时分配章节/模块教学内容学时教学方式备注模块一：课程导入与金融风险管理基础1.课程介绍、教学要求与考核标准；2.金融风险的核心内涵、本质特征与分类体系（信用风险、市场风险、操作风险等）；3.金融风险管理的定义、目标、原则与基本流程（识别-评估-控制-监控-报告）；4.金融风险管理的发展历程与行业实践演进（从传统风控到智能风控）；5.案例研讨：国内外重大金融风险事件复盘（如次贷危机、包商银行事件）；6.实践：金融风险类型识别练习（结合企业/金融机构案例）6（理论4+实践2）理论讲授+案例分析+小组讨论+练习巩固建立金融风险管理的基本认知，明确课程学习目标模块二：信用风险管理1.信用风险的核心内涵、形成机理与影响因素（债务人信用状况、宏观经济环境等）；2.信用风险识别方法：信用调查、信用评级、财务报表分析；3.信用风险度量模型：传统模型（5C分析法、Z-score模型）、现代模型（CreditMetrics模型、CreditRisk+模型）；4.信用风险控制策略：信贷审批、限额管理、抵押担保、信用衍生品对冲（CDS）；5.实践1：企业信用评级案例分析（结合上市公司财务数据）；6.实践2：Z-score模型实操（Excel数据处理与结果解读）8（理论6+实践2）理论讲授+模型推演+案例拆解+软件实操+成果点评核心模块，重点掌握信用风险度量与控制方法模块三：市场风险管理1.市场风险的核心内涵与主要类型（利率风险、汇率风险、股价风险、商品价格风险）；2.利率风险度量与控制：久期缺口模型、凸性分析、利率衍生品（远期利率协议、利率期货）对冲；3.汇率风险度量与控制：外汇敞口分析、购买力平价与利率平价应用、外汇衍生品（远期外汇、外汇期权）对冲；4.市场风险综合度量：VaR模型原理与计算方法（方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法）；5.实践1：VaR模型实操（Excel/Matlab实现不同计算方法）；6.实践2：汇率风险对冲策略设计（结合跨国企业案例）10（理论6+实践4）理论讲授+模型推导+软件演示+实操练习+小组研讨核心模块，强化量化分析与工具应用能力模块四：操作风险与流动性风险管理1.操作风险的核心内涵、分类（内部欺诈、外部欺诈、流程缺陷、系统故障等）与形成机理；2.操作风险度量方法：基本指标法、标准法、高级计量法（AMA）；3.操作风险控制策略：内部控制体系建设、流程优化、员工培训、操作风险保险；4.流动性风险的核心内涵、度量指标（流动性缺口率、存贷比、现金比率）与形成机理；5.流动性风险控制策略：流动性储备管理、融资渠道多元化、应急流动性计划；6.案例研讨：操作风险与流动性风险典型事件（如巴林银行倒闭案、硅谷银行流动性危机）；7.实践：金融机构操作风险内部控制体系设计片段8（理论6+实践2）理论讲授+案例分析+策略研讨+实践设计聚焦实务管控，强化风险防控体系认知模块五：其他金融风险与风险管理综合实践1.其他金融风险：声誉风险、合规风险、战略风险、绿色金融风险的内涵与管控要点；2.金融风险管理综合框架：全面风险管理（ERM）体系构建；3.金融科技在风险管理中的应用：大数据风控、人工智能风险识别、区块链技术在风控中的实践；4.实践：金融机构全面风险管理方案设计（分组完成，涵盖多类型风险管控）；5.成果汇报与点评8（理论4+实践4）专题讲授+案例分析+分组实训+成果交流整合知识体系，提升综合风险管控能力模块六：金融风险管理监管框架与前沿动态1.国际金融监管框架：巴塞尔协议（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ）核心内容与演进逻辑；2.国内金融监管体系：“一行一局一会”监管架构、重点领域监管政策（银行业、证券业、保险业）；3.金融风险管理前沿动态：数字化转型下的金融风险新形态、ESG与绿色金融风险、跨境金融风险管控；4.职业发展：金融风险管理相关岗位（风控专员、信用分析师、合规经理）能力要求与发展路径；5.课程总结：核心知识体系梳理、常见问题与解决对策、后续学习建议8（理论6+实践2）政策解读+专题研讨+职业指导+总结点评拓宽前沿视野，衔接职业发展需求五、教学方法与手段理论讲授法：系统讲解金融风险管理的核心理论、模型原理与监管政策，结合多媒体课件、模型图示、公式推导等手段，帮助学生建立清晰的知识框架；通过现实问题导入，明确不同风险类型的管控需求。案例分析法：选取国内外典型金融风险事件（如美国次贷危机、雷曼兄弟破产案、硅谷银行流动性危机、中国P2P网贷风险整治）与金融机构风控实践案例，引导学生拆解案例中的风险形成过程、管控漏洞与应对措施，分析不同风险管理策略的效果，提升理论联系实际的能力。模型推演与软件实操法：针对信用风险Z-score模型、市场风险VaR模型等核心量化工具，进行详细的模型推导与逻辑梳理；借助Excel、MATLAB或Wind等软件，开展实操训练，让学生掌握风险数据处理、模型参数设置、结果输出与解读的全流程，提升量化分析能力。专题研讨法：围绕金融风险管理前沿问题（如金融科技对风控的影响、绿色金融风险管控、跨境金融风险传导），设置研讨主题，组织学生分组调研、撰写报告并进行课堂汇报，培养自主探究与逻辑表达能力。情景模拟法：创设金融风险管控真实情景（如银行信贷审批风险评估会议、企业汇率风险对冲策略决策、金融机构应急流动性管理演练），组织学生角色扮演，提升实务操作能力与团队协作能力。线上线下融合法：借助线上教学平台发布学习资源（理论课件、模型推导视频、案例数据、行业报告）、布置作业、开展互动答疑；线下聚焦理论讲解、模型推演、软件实操与案例研讨，提升教学效率。六、考核方式与评分标准（一）考核构成课程总成绩=过程性考核（60%）+终结性考核（40%）（二）过程性考核（60分）出勤情况（10分）：全勤得10分，每缺勤1学时扣2分，缺勤5学时及以上过程性考核记0分；迟到、早退累计2次按缺勤1学时处理。课堂表现与作业完成情况（25分）：积极参与课堂讨论、案例分析、专题汇报等活动得10分；按时完成课后作业（含模型推演题、案例分析报告、软件实操作业等），作业质量高得13-15分，完成质量一般得7-12分，未完成或抄袭得0-6分。综合实训项目（25分）：以小组为单位完成“金融机构全面风险管理方案设计”项目，提交方案报告（含风险识别、评估方法选择、管控策略设计、软件分析过程、结论与建议）并进行课堂汇报；按项目完成质量（10分）、团队协作效果（5分）、汇报表现（5分）、报告规范性（5分）评分。（三）终结性考核（40分）考核形式：闭卷笔试（或开卷案例分析测试）考核内容：涵盖课程核心理论、各类金融风险的识别与评估、风险管理模型与工具、监管框架等知识；以案例分析题、论述题、计算题为主，要求学生结合所学知识分析真实金融风险问题，设计管控方案，全面考察综合应用能力。评分维度：知识掌握的准确性（10分）、风险分析的逻辑性与深度（15分）、管控方案的合理性与可行性（10分）、表达的规范性（5分）。（四）成绩等级90-100分：优秀；80-89分：良好；70-79分：中等；60-69分：及格；60分以下：不及格七、教学资源教材与参考书：《金融风险管理》（第5版，朱忠明著）、《金融风险管理原理与实务》（陈忠阳著）、《风险管理与金融机构》（约翰·赫尔著）、《巴塞尔协议Ⅲ与金融风险管理》、《信用风险管理理论与实践》案例与文献资源：国内外金融风险事件案例集、金融机构年度风险管理报告、金融风险管理领域核心期刊（《金融研究》《国际金融研究》《金融论坛》、JournalofRiskandInsurance）软件与数据资源：Excel、MATLAB、Wind金融终端、Bloomberg终端、国家金融监督管理总局官网数据、中国人民银行金融统计数据、国际清算银行（BIS）数据库多媒体资源：金融风险管理理论讲解视频、模型推演演示视频、典型金融风险事件纪录片、金融监管政策解读课件网络资源：中国大学MOOC金融风险管理相关精品课程、国家金融监督管理总局官网、国际清算银行（BIS）官网、金融风险管理专业学习社群、行业培训平台八、教学注意事项课前需充分调研金融市场发展动态与金融风险新形态，及时更新教学案例与前沿专题内容；了解学生前序课程（如金融市场学、概率论与数理统计）的掌握情况，针对性补充相关基础知识，确保教学衔接顺畅。教学过程中注重“理论深度与实务广度并重”，避免纯理论灌输或纯模型推导，通过大量真实案例、软件实操、情景模拟等环节，提升学生的实务操作能力；突出量化分析与定性分析的结合，兼顾金融数学基础薄弱与较强学生的学习需求。关注学生个体差异，针对风险模型理解、软件操作等薄弱环节的学生进行针对性指导，提供分层学习任务；鼓励基础好的学生深入探究金融风险管理前沿问题（如智能风控、绿色金融风险），参与学科竞赛（如金融创新大赛、风险管理案例大赛）。强化监管政策导向，结合最新金融监管政策（如巴塞尔协议Ⅲ后续修订、国内金融控股公司监管规则）开展教学，帮助学生理解政策对金融风险管理实践的影响，提升合规意识。鼓励学生利用课余时间关注金融新闻、阅读行业风