网格交易条件单

条件单从入门到精通系列——网格交易条件单华宝智投

目录

格

单条件单格交易条件是网易什么交01网02

适用人群及应用场景03

如何设置04

实例解析01什么是网格交易条件单网格交易条件单

：基于证券波动高抛低吸策略

，

自动化反复买卖赚取差价。投资者根据条件单设置

，将资金分成多份

，从基准价开始

，每下跌x%就

自动买入一份

，每上涨y%就自动卖

掉一份

，在价格区间内

，反复执行条件策略。用户策略：

小明选定了一只基本面较好、波动较高适合做网格交易的股票，他预设网格交易条件单

，在价格区间

20元—28元内

，

以当前股价24元为

基准

，每次下跌4%买入200股

，每次上涨4%卖出200股。

什么是网格交易条件单02适用人群及应用场景

适用人群及应用场景应用场景

：适用于处于箱体震荡的证券，且价格最好是连续波动较少存在跳价现象的证券。适用人群

：有一定技术基础

，

能利用证券波动率赚取价差收益的人群。03如何设置输入需要监控的证券代码（输入相应证券代码之后

，该证券的当前价与涨跌幅都会直接显示

，点击之后可便捷查看行情详细情况）触发条件：需要设置网格交易的价格区间、

触发基准价、

涨跌

类型如何设置价格区间

：价格波动有效范围若超出价格波动下限

，投资者可选择无任何操作

，或立即按最新现价止损清仓（仅触发部分）

；若超出价格波动上限

，投资者可选择无任何操作

，或立即按最新现价止盈清仓（仅触发部分）

；系统默认超出价格区间无任何操作。触发基准价：

网格交易基准价格是随着条件单触发动态变化的

，只要触发了条件单

，基准价就是动态调整一次。

条件单第一次策略运行的参照起始价格即为界面设置的触发基准价

，点击界面小箭头可快捷选择最新当前价或者持仓成本价。

从第二次开始网格条件单是以触发价为基准价。如何设置涨跌类型：

可选择按百分比形式或者差价形式设置

，系统默认百分比形式。投资者需分别设置上涨···卖出

，

下跌···买入。可根据需求开启回落卖出与拐点买入功能。如何设置回落卖出

：条件单开启回落卖出功能

，在达到设置的上涨···卖出的条件后并不会立即触发，只有在满足设置的回落···卖出时

，条件单才会被触发委托。举例说明：

假设设置某股票在10元时

，

上涨

3%后

，

累计回落1%卖出。

则监控过程为，首先该股票价格达到10元或10元以上

，其次该股票价格上涨3%

，

即价格达到10.3元或以上；

最后

，价格在10.3元之后出现累计回落

1%

，则该条件单被触发。累计回落百分比

=（最高价-现价）/最高价

如何设置拐点买入

：条件单开启拐点买入功能

，在达到设置的下跌···买入的条件后并不会立即触发，只有在满足设置的反弹···买入时

，条件单才会被触发委托。举例说明：

假设设置某股票在10元时

，

下跌

3%后

，

累计反弹1%买入。

则监控过程为

，

首先该股票价格达到10元或10元以下

，其次该股票价格下跌3%

，

即价格达到9.7元或以

下；

最后

，价格在9.7元之后出现累计反弹

1%

，则该条件单被触发累计反弹百分比

=（现价-最低价）/最低价

如何设置

如何设置委托设置：

需要设置委托买入、

卖出价格与每笔委托的数量/金额

，

可选择性设置最大持仓或最小底仓数据；

用于条件单触发时

，

系统按照投资者提前设置好的委托参数进行委托委托价格：

可选择限价委托或市价委托。限价委托需分别设置买入价格和卖出价格

，

可选择即时现价

，

卖一价到卖五价

，

买一价到买五价。市价委托只需选择市价委托类型。上海市场：

五档即时成交剩余撤销；

五档即时成交剩余转限价深圳市场：

本方最优价格；

对手方最优价格；

即时成交剩余撤销；

五档即时成交剩余撤销；

全额成交或撤销。委托股数每笔委托

：条件单每次被触发时委托的数量最大持仓：

用于控制策略执行时

，所产生持仓的最大限制

，如若持仓等于或超过该数值，则不再进行买入操作

，

并且条件单将进入休眠模式。

投资者可根据自身策略决定是否填写；

不填写代表无限制；

若填写则数量不能低于每笔委托股数的值。最小底仓：

用于控制策略执行时

，所保留的最小底仓数

，如若持仓等于或小于该数值

，则不再进行卖出操作

，

并且条件单将进入休眠模式。

投资者可根据自身策略决定是否填写；

不填写代表无限制；

若填写则数量不能高于最大持仓股数且填写数量不能为0。

如何设置委托金额：

以委托金额下单是指系统按照投

资者输入的金额换算成相应的股数填报委托

，委托数量为100的整数倍

，扣除零股（实际委托以交易记录中的数量为准）

，那为了保证

下单的有效性

，暂时以千分之三的手续费预

估。股数

=金额*（1-0.003）/委托价格注意事项：1、

实际委托股数以交易记录中的数量为准

，使用金额下单仅视为策略条件之一；2、

若投资者使用市价委托功能报价

，

系统将以触发时当前价作为委托价

，

用于换算股数进行申报；

限价委托时

，

即根据对应的委托价格换算相应股数进行申报；3、

投资者选择以金额下单时

，

对应的最大持仓与最小底仓的控制也会变成持仓市值

（金额）

控制。

如何设置倍数委托：

开启后

，每笔委托下单报送的数

量将会根据行情波动幅度与条件设定的涨跌

幅

，成倍数关系委托下单。举例说明：

设定某个股上涨3%卖出

，每笔委托数量100股

，

开启倍数委托。1、若下一交易日该股直接高开6%（假设以昨日收盘价为基准触发价

，此时6%与3%达到2倍关系

，那么委托下单数量也会乘以2倍，以200股下单）

。2、若下一交易日该股直接高开9%

，与设定的触发价格达到了3倍关系

，那么委托下单的数量也会乘以3倍

，

以300股委托下单。

如何设置截止日期：

条件单的有效期

，超过有效期的

条件单将失效

，不会再被触发。可以快捷设置为5日、

20日、

60日、

长期有

效或60个交易日内的某一交易日收盘前有效。默认截止日期为20个交易日收盘前。

如何设置主要功能：

用于设定该条件单启动监控并可以触发的时间段范围

，其他时间段内将不予以任何操作（相当于在其他时间暂停了该条件单）

。监控时间范围：

周一到周五9:30-15:00

，法定节假日除外。若不开启监控时段

，系统默认交易日9:30-

15:00全时段监控。

如何设置主要功能：

为防止股价大幅度跳价后

，条件单策略失效

，

可以预设偏差控制

，

当监控价与真实触发价的偏离值如果超出设置的幅度，则不触发任何交易指令。特别提示：若网格条件单开启了偏差控制

，

并且触发时满足偏差控制条件

，则不会触发任何交易指令

，但网格交易条件单会继续运行

，

监控基准价会变为本次触发失败的价格。

如何设置主要功能：

帮助用户过滤假突破

，分为连续

确认与累计确认

，参数设置范围2-20

，

以level

1行情刷新基础计数

，计数当天有效。举例说明：

用户设置的条件单触发价格为10元及以上触发。

假设行情推送情况如下：

10、

10.01、

10.02、

9.98、

10、

10.01、

10.02、10.01、

10.02

·

·

·

·（1）

若设置累计确认5次触发

，则触发的价格点位为10.01元（2）

若设置连续确认5次触发

，则触发的价格点位为10.02元

如何设置保底价触发：

因证券反弹前最低价或回落前最高价是随着价格不断变化的

，人工无法清晰的预判

，

无法判断保底价格与触发价格孰高孰低

，

开启

“保底价触发”功能可以帮助部分投资者买入或卖出在相对

“保底”的价位。

简单来说

，

当投资者开启保底价触发功能之

后

，若累计回落后的价格低于投资者设置的触发价格

，即使价格没有达到累计回落幅度

，系统会直接按照触

发价格触发委托；

若累计回落后的价格高于投资者设

置的触发价格

，系统会按照累计回落的价格委托。

若

累计反弹的价格高于投资者设置的触发价格

，

即使价

格没有达到累计反弹高度

，系统会直接按照触发价格

触发委托；

若累计反弹后的价格低于投资者设置的触

发价格

，系统会按照累计反弹的价格委托开启保底价触发的前提条件需要投资者先开启回落借

出或反弹买入功能

，若投资者未开启回落借出

，在开

启保底价触发时界面会提示未设置拐点/回落功能

，保

底价触发不可开启。

并且开启保底触发价功能之后建

议同步开启延迟确认功能。

如何设置进入休眠模式后

，

条件单将出现如下变化：1、不会触发任何委托指令2、条件单会继续保持监控股价变化和条件情况3、最新基准价将维持在最后一次触发失败前的状态退出休眠模式的前提条件：1、若条件单是因为超出持仓数、

超出可用资金数或达到了最大持仓数、

最小底仓数进入休眠模式

，需要股价回到最新基准价时

，

才会退出休眠模式

，进入正常可触发模式2、若条件单是因为超出最高价或最低价区间范围进入休眠模式

，

需要股价回到投资者设定的策略价格区间

，

才会退出休眠模式

，进入正常可触发模式休眠模式网格交易过程中

，

出现以下情况

，将进入休眠模式：1、

卖出时超出持仓数或买入时超出可用资金数2、达到设置的最大持仓数或最小底仓数3、超出设置的最高价或最低价区间范围如何设置拓展-网格回测主要功能：

以历史的行情检测网格交易的过去表现。

通过对比不同网格参数的回测结果

，找到股票合理的区间设置

，

以对实盘交易提供参考。关于回测的主要计算规则

，说明如下：1、

行情数据:网格回测使用的是股票的前复权日线数据。

根据日线的开盘价、

收盘价、

最高价、

最低价

，

模拟一天的分时走势。

分时行情数据正在紧张部署中

，敬请期待。2、

初始底仓:假设设置的初始份数≥1

，

这代表建立了初始底仓。底仓投入资金为每份资金*初始份数；

建仓价格默认为回测日期第一天的昨日收盘价。3、

手续费

：考虑佣金费和印花税

，佣金费率统一以0.03%计算。佣金费最低5元

，超过按佣金比例收取。4、

倍数委托：

回测默认开启倍数委托。

每笔投入的资金份数

，

将根据行情波动幅度与条件设定的涨跌幅

，

成倍数关系投入。5、

网格回测收益仅供参考

，

实际交易以真实行情触发为准。

如何设置网格回测设置：1、输入需回测的证券代码；2、

选择回测区间

（默认近6个月

，

可手动选择近1个月、

3个月、

6个月、

1年、

2年、

3年或自定义）

；3、

输入价格区间（可点击超出价格设置

，

默认为无任何操作

，

可手动选择立即按最新现价清仓）

；4、

输入初始基准价（默认为第一天的昨日收盘价）5、

设置触发幅度：

上涨···卖出

，

下跌···买入；6、

设置每份金额（默认10000

，

可手动修改）

；7、

设置初始份数（默认3份

，

可手动修改）

；8

、

设置总资金

（默认100000元

，

可手动修改）

。

如何设置回测结果分析：累计收益：

在回测日期范围内

，

累计获得的收益。最大投入

：在回测日期范围内

，投入的最大资金。最大收益

：在回测日期范围内

，获得的最大收益。最大回撤率：

在回测日期范围内

，

收益最高点回落到最低点的幅度。点击界面实盘下单

，

页面会直接跳转到网格交易条件单实盘设置。如何设置04实例解析及其它细节案例（投资者咨询时间2018年7月13日）问

：我设置的网格条件单

，

因触发后可卖出数量不足而进入休眠模式

，但是现在我账户中该股票已经有可卖出数量了

，为什么网格交易条件单还未退出休眠模式？分析：

（1）

核实条件单设置情况

：股票代码000030—价格区间6.5-8元

，

上涨1%卖出

，

下跌

1%买入

，最大持仓数5000股

，最小底仓100股

，倍数委托；

触发基准价7.1元。（2）

核实账户信息以及股票信息

：条件单首次被触发时间2018年7月12日

，触发基准价7.1元，

2018年7月12日11:27达到卖出触发条件

，条件单触发委托

，但因000030无可卖出数量

，条件单委托失败

，进入休眠模式

，

7.13号后账户可卖出数量增加到4000股

，但是到目前该股最低价格为7.22元。答疑：

因您设置的网格条件单被触发后因可卖出数量不足导致条件单进入休眠模式

，

虽然您下一个交易日已有可卖出数量

，但因条件单休眠前的最新触发价为7.10元

，之后的价格一直在7.22元之上

，

需要股价回到最新基准价7.10时

，

才会退出休眠模式

，进入正常可触发模式

，所以您看到您的条件单一直处于休眠模式中

，您可以手动修改初始触发价

，让条件单再次进入正常模式。实例解析及其它细节实例解析及其它细节若设置条件单监控的股票发生了除权除息

，则设置的条件单会提示异常终止

，不会继续执行

，原来的条件单进入历史记录

，若还想再继续进行监控

，

需要重新进行条件单设置。

实例解析及其它细节

拓展-网格交易法目前市场上不管股票如何上下波动

，不外3种形态：

上涨、

盘整、

下跌；

直涨直跌都是少数，大多数时候都是处于盘整的状态中

，

而网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波

动全部囊括

，将风险资金在价位上分散

，

平抑价格波动

，

以降低风险资金的波动率

，

减小投资

风险

，提高投资收益。具体来说

，

网格交易法就是设定价格中枢

，利用

“底仓+档位”的模式对投资标的进行机

械式操作

，

下跌时

，进行分档买入

，

上涨时

，进行分档卖出。

网格交易法由于不依赖人为的思

考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖

，

可以合理控制仓

位

，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。网格交易在选股、

网格区间的确定、

网格档位的设置、

资金分配、

仓位策略以及首次建仓

位置的选择上都需仔细考量；

比如在选股上需基本面与技术面相结合；

在区间上需历史价位与

个人承受损益能力相结合；

在网格档位设置上可根据行情与操作周期选择平均分档法或指数分

档法；

在资金分配上需结合行情与自身可用资金；

仓位策略分为加减策略和头寸策略

，

可使用

简单的一刀切与平均化策略

，也可根据行情波动动态调整策略等。

实例解析及其它细节

网格条件设置指引（仅供参考）结合网格交易法

，投资者在使用网格交易条件单时可着重关注以下信息：1、

选股：

由于网