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文档简介

时间序列分析张成思2

第6章非平稳时间序列

6.1确定性趋势模型

6.2随机趋势模型

6.3去除趋势的方法8.1确定性趋势模型

所谓确定性趋势，是指模型中含有明确的时间t变量，从而使得某一时序变量随着时间而明确地向上增长。最简单的线性确定性趋势模型可以写成

其中表示均值为0的平稳随机变量。

对方程两边同取期望，可得

方程说明，只要系数不为0，则序列的均值随时间推移而不断增大。正因为这个特点，确定性趋势模型也称为“均值非平稳”过程图6-1中国真实GDP时序数据:1992年第1季度—2024年第1季度6.2随机性趋势模型6.2.1随机趋势模型的基本定义

考虑AR(1)模型：其中代表方差为的白噪音过程。

将模型写成：。

如果假设初始观测值为

，那么通过反复迭代可以得到：

这个表达式可以看成是一种随机常数项，由于每个随机扰动因子对

的条件均值的影响都是永久性的，所以这样的模型经常被称为随机趋势模型。6.2.2随机游走模型

实际上，模型方程式的形式就是一个随机游走过程。那么随机游走过程的特点有哪些呢？首先，从基本定义式可以看到，随机游走过程就是一个常数项为0并且自回归系数为1的AR（1）模型。

进一步考察随机过程的均值和方差：根据自协方差的定义，有：进而，可以获得自相关函数的表达式：图6-2随机游走过程与高持久性AR(1)模型的比较6.2.3带有截距项的随机游走模型如果现在假设模型(6.8)中增加了一个常数项，即

其它假设均不变。此时的模型称为带有截距项的随机游走过程

RWD的均值

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