2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题)

2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题)

姓名：__________考号：__________一、单选题(共10题)1.商业银行在风险管理中，下列哪项不属于风险管理的范畴？()A.市场风险B.流动性风险C.法律风险D.运营风险2.以下哪种方法可以用来识别和评估商业银行的风险？()A.财务报表分析B.信用评分模型C.事后分析D.以上都是3.关于商业银行的风险限额管理，以下说法正确的是？()A.风险限额管理可以完全消除风险B.风险限额管理是一种被动风险管理方法C.风险限额管理可以确保风险在可接受的水平内D.风险限额管理只适用于高级管理人员4.商业银行在执行压力测试时，以下哪项不是压力测试的假设条件？()A.市场利率上升B.股票市场下跌C.汇率波动D.政府出台新的货币政策5.以下哪项不属于信用风险？()A.信用违约风险B.信用转移风险C.信用回收风险D.信用市场风险6.商业银行在进行流动性风险监测时，以下哪个指标不是常用的流动性风险监测指标？()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比率C.存款成本率D.资产负债期限结构7.在银行的风险评估过程中，下列哪种方法最常用于量化风险？()A.案例分析法B.滚动预算法C.统计分析模型D.专家判断法8.关于银行的风险管理组织架构，以下说法正确的是？()A.风险管理部门直接向董事会汇报B.风险管理部门独立于业务部门C.风险管理部门负责人必须是高级管理人员D.以上都是9.商业银行在风险管理中，以下哪种方法可以帮助银行了解和控制其风险敞口？()A.风险敞口报告B.风险偏好设定C.风险限额管理D.风险内部评级10.在商业银行的风险管理中，以下哪种风险是银行面临的最常见风险之一？()A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险二、多选题(共5题)11.商业银行在识别和评估信用风险时，以下哪些因素需要考虑？()A.借款人的财务状况B.借款人的信用历史C.市场利率变化D.经济周期12.商业银行进行流动性风险监测时，以下哪些指标是关键的？()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比率C.优质流动性资产D.存款结构13.以下哪些属于市场风险的类型？()A.利率风险B.外汇风险C.信用风险D.股票风险14.商业银行在进行风险控制时，以下哪些措施是常见的？()A.风险敞口报告B.风险限额管理C.内部审计D.风险转移15.商业银行的风险管理框架中，以下哪些是风险管理的基本要素？()A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控三、填空题(共5题)16.商业银行的风险管理体系中，风险管理的首要步骤是17.在信用风险评估中，常用的五C分析包括18.流动性风险监测中，衡量银行短期偿债能力的指标是19.银行在应对市场风险时，常用的风险对冲工具包括20.商业银行内部审计部门的主要职责是四、判断题(共5题)21.信用风险是银行面临的最主要风险之一，主要与银行的资产质量相关。()A.正确B.错误22.流动性风险是指银行在短期内无法满足客户的提款需求。()A.正确B.错误23.市场风险可以通过购买相应的衍生品来完全消除。()A.正确B.错误24.操作风险是由于内部流程、人员、系统或外部事件造成损失的风险。()A.正确B.错误25.风险偏好是指银行愿意承担的风险类型和风险水平。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.什么是风险敞口？27.商业银行如何进行流动性风险的管理？28.什么是内部评级法？29.什么是风险转移？30.商业银行如何进行压力测试？

2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题)一、单选题(共10题)1.【答案】C【解析】法律风险通常指的是银行在经营过程中，由于法律法规的不确定性或者违反法律法规而可能导致的损失，它并不直接属于银行日常风险管理的范畴。2.【答案】D【解析】商业银行可以通过财务报表分析、信用评分模型以及事后分析等方法来识别和评估风险。3.【答案】C【解析】风险限额管理是为了确保风险在银行可接受的水平内，通过设定风险限额来控制风险，并不是完全消除风险，也不是被动风险管理方法，而是主动风险管理的一部分。4.【答案】D【解析】政府出台新的货币政策通常是作为外部冲击的一部分，而不是压力测试的假设条件。压力测试的假设条件通常是市场变化、经济变化等。5.【答案】D【解析】信用市场风险属于市场风险的一部分，而信用风险主要指的是借款人或交易对手无法履行债务的风险。6.【答案】C【解析】存款成本率通常用于评估银行成本效率，而不是直接用于流动性风险监测。常用的流动性风险监测指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比率和资产负债期限结构等。7.【答案】C【解析】统计分析模型是银行最常用的量化风险的方法，它通过数据分析和统计模型来评估风险的大小和可能性。8.【答案】D【解析】银行的风险管理组织架构通常要求风险管理部门直接向董事会汇报，独立于业务部门，且风险管理部门负责人必须是高级管理人员。9.【答案】A【解析】风险敞口报告可以帮助银行了解和控制其风险敞口，包括风险的规模、性质和分布，从而采取相应的风险控制措施。10.【答案】C【解析】操作风险是银行在业务运营过程中面临的风险，包括技术故障、内部欺诈、流程错误等，是银行面临的最常见风险之一。二、多选题(共5题)11.【答案】ABD【解析】在识别和评估信用风险时，需要考虑借款人的财务状况和信用历史，以及经济周期等因素。市场利率变化虽然影响信用风险，但主要作为外部因素来评估风险。12.【答案】ABCD【解析】流动性监测的关键指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比率、优质流动性资产和存款结构，这些指标有助于评估银行应对流动性压力的能力。13.【答案】ABD【解析】市场风险包括利率风险、外汇风险和股票风险等，它们都是由于市场因素变动导致的潜在损失。信用风险则属于另一类风险。14.【答案】ABCD【解析】风险控制措施包括风险敞口报告、风险限额管理、内部审计和风险转移等，这些措施有助于降低风险和防范损失。15.【答案】ABCD【解析】风险管理框架包含风险识别、风险评估、风险控制和风险监控四个基本要素，它们共同构成了银行风险管理的完整流程。三、填空题(共5题)16.【答案】风险识别【解析】风险识别是风险管理的第一步，它涉及到识别银行所面临的各种风险及其潜在的来源。17.【答案】品德、能力、资本、担保、环境【解析】五C分析是一种评估信用风险的方法，包括借款人的品德、能力、资本、担保和经营环境等因素。18.【答案】流动性覆盖率【解析】流动性覆盖率是衡量银行短期偿债能力的指标，它要求银行持有的高流动性资产足以覆盖短期内可能发生的资金流出。19.【答案】远期合约、期货合约、期权合约和互换合约【解析】这些合约是银行常用的风险对冲工具，可以帮助银行管理利率风险、汇率风险等市场风险。20.【答案】评估和监督银行的风险管理政策和程序的有效性【解析】内部审计部门负责评估和监督银行的风险管理政策和程序的有效性，确保银行的风险管理活动符合相关法规和内部政策。四、判断题(共5题)21.【答案】正确【解析】信用风险确实是银行面临的主要风险之一，主要与银行的资产质量，尤其是贷款的质量密切相关。22.【答案】正确【解析】流动性风险确实是指银行在短期内可能无法满足客户提款或其他支付需求的风险。23.【答案】错误【解析】虽然衍生品可以用来对冲市场风险，但它们并不能完全消除风险，因为市场风险的存在是不可避免的，只能通过衍生品来降低风险敞口。24.【答案】正确【解析】操作风险确实是由内部流程、人员、系统或外部事件等因素引起的，可能导致直接或间接损失的风险。25.【答案】正确【解析】风险偏好是指银行根据其战略目标和业务性质，确定愿意承担的风险类型和风险水平，以此作为风险管理的基础。五、简答题(共5题)26.【答案】风险敞口是指银行所面临的潜在风险的大小和性质，即银行可能遭受损失的风险金额。【解析】风险敞口是衡量风险程度的重要指标，它帮助银行了解和管理其风险暴露情况。27.【答案】商业银行进行流动性风险管理通常包括流动性风险监测、流动性风险控制、流动性风险管理政策和程序的开发与执行等方面。【解析】流动性风险管理涉及多个层面，包括监测流动性水平、控制流动性风险敞口、制定相应的风险管理政策和程序，以确保银行有足够的流动性来应对潜在的流动性需求。28.【答案】内部评级法是商业银行根据自身经验和数据建立的风险评估模型，用于评估客户的信用风险。【解析】内部评级法通过内部收集的数据和模型对客户的信用风险进行评估，从而帮助银行制定更精准的信贷政策和风险管理策略。29.【答案】风险转移是指将风险责任或