银行风险监测与预警管理办法

银行风险监测与预警管理办法第一章总则第一条目的与依据为全面、及时、有效地识别、计量、监测和预警银行经营管理活动中的各类风险，提高风险管理的前瞻性和主动性，保障银行资产安全、稳健运营和可持续发展，依据国家相关法律法规、监管要求以及本行内部章程和风险管理基本政策，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于本行及所属各分支机构、各业务条线的全部经营管理活动。本行境内外子公司可参照本办法，结合自身实际情况制定相应实施细则。第三条基本原则风险监测与预警管理遵循以下原则：（一）全面性原则：覆盖所有重要风险类型、业务领域、流程环节及机构层级，实现对风险的全域扫描。（二）审慎性原则：以审慎经营理念为指导，设定科学合理的监测指标和预警阈值，对潜在风险保持高度警惕。（三）及时性原则：风险信息的收集、分析、预警和报告应迅速高效，确保风险事件早发现、早报告、早处置。（四）有效性原则：监测方法科学实用，预警信号清晰明确，响应机制运转顺畅，处置措施切实可行，能够有效防范和化解风险。（五）独立性与客观性原则：风险监测与预警工作应保持相对独立性，分析判断基于客观事实和数据。第二章组织架构与职责分工第四条董事会与高级管理层董事会是银行风险监测与预警管理的最终决策机构，负责审批风险偏好、战略和重大风险管理政策。高级管理层负责组织实施董事会批准的相关政策，建立健全风险监测与预警体系，确保其有效运行，并向董事会报告风险状况。第五条风险管理部门风险管理部门是风险监测与预警工作的牵头管理部门，主要职责包括：（一）拟定和完善风险监测与预警相关制度、流程和工具。（二）建立和维护风险监测指标体系，组织开展日常风险监测。（三）识别、分析和评估各类风险预警信号，组织实施风险预警。（四）协调、推动和监督各部门、分支机构的风险预警响应与处置工作。（五）定期汇总、分析风险监测与预警情况，向高级管理层和董事会报告。第六条业务部门与分支机构各业务部门、分支机构是其职责范围内风险监测与预警的第一道防线，负责：（一）在日常经营管理中主动识别和报告本部门、本机构的风险信号。（二）落实风险监测与预警的具体要求，执行相关的风险控制措施。（三）对本部门、本机构触发的风险预警进行初步评估和响应处置，并及时上报进展情况。（四）配合风险管理部门开展风险监测与预警相关工作。第七条其他相关部门合规管理、内部审计、财务会计、运营管理、信息技术等部门应根据各自职责，为风险监测与预警工作提供支持和保障，如提供数据支持、开展合规检查、进行审计监督等。第三章风险监测第八条监测范围与内容风险监测应覆盖银行所有业务领域和管理环节，主要包括但不限于：（一）信用风险：客户违约风险、资产质量变化、集中度风险、关联交易风险等。（二）市场风险：利率风险、汇率风险、价格波动风险等。（三）操作风险：内部流程缺陷、人员操作失误、系统故障、外部事件等引发的风险。（四）流动性风险：融资能力、资产变现能力、现金流状况等。（五）其他风险：战略风险、声誉风险、法律风险、信息科技风险等。第九条监测指标体系银行应建立科学、动态的风险监测指标体系。指标选择应体现全面性、敏感性、可操作性和前瞻性，包括：（一）定量指标：如不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率、流动性比率、市场风险价值（VaR）等。（二）定性指标：如宏观经济形势、行业发展趋势、客户经营状况、内部管理缺陷、媒体舆情等。风险管理部门负责指标体系的设计、维护和更新，并明确各项指标的定义、计算方法、数据来源和监测频率。第十条数据收集与信息来源风险监测数据应来源于可靠渠道，确保数据的真实性、准确性、完整性和及时性。信息来源包括：（一）内部业务系统数据（信贷管理系统、核心账务系统、资金交易系统等）。（二）外部市场数据、行业数据、客户信用信息、监管信息、媒体报道等。（三）各部门、分支机构报送的风险报告、检查报告等。第十一条监测方法与频率风险监测可采用日常监测、定期监测和专项监测相结合的方式。（一）日常监测：对关键风险指标进行实时或每日跟踪。（二）定期监测：按周、月、季、年对各类风险指标进行系统性分析和评估。（三）专项监测：针对特定风险领域、特定业务或特定事件开展的针对性监测。监测方法包括统计分析、趋势分析、比较分析、结构分析等。第四章风险预警第十二条预警级别根据风险发生的可能性、影响程度和紧急程度，风险预警级别一般分为多级（如：蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警，具体级别名称和定义可根据银行实际调整）。（一）蓝色预警（关注级）：风险因素已显现，但影响范围较小，风险程度较低，需密切关注并采取常规防范措施。（二）黄色预警（提示级）：风险有进一步发展的趋势，可能对银行造成一定负面影响，需启动相应的预警响应程序。（三）橙色预警（较重级）：风险较为严重，若不及时处置可能对银行资产安全或经营稳定造成较大威胁，需采取紧急应对措施。（四）红色预警（严重级）：风险已高度集聚，可能或已经对银行造成重大损失或声誉影响，需立即启动最高级别的应急处置预案。第十三条预警信号识别与触发通过对监测数据、信息的分析研判，识别潜在的风险预警信号。预警信号可通过以下途径触发：（一）风险监测指标达到或超出预设阈值。（二）特定风险事件的发生（如客户违约、重大操作失误、负面舆情爆发等）。（三）内外部检查、审计、监管意见指出的重大风险隐患。（四）经验判断或专家评估认为需要关注的风险迹象。第十四条预警信息报告与传递预警信号一经识别，应立即按规定路径和时限进行报告：（一）蓝色、黄色预警信息通常由业务部门或风险管理部门向分管领导及相关部门报告。（二）橙色、红色预警信息需立即上报高级管理层，必要时上报董事会。预警信息应包括风险事项描述、预警级别、风险成因分析、可能影响、初步应对建议等内容。信息传递应确保及时、准确、完整。第五章预警响应与处置第十五条预警响应启动接到预警信息后，相关部门应根据预警级别立即启动相应的响应程序：（一）明确响应责任人、响应时限和工作要求。（二）组织力量对预警事项进行深入核查和评估，核实风险状况，分析风险成因和潜在影响。第十六条处置措施根据风险评估结果，针对不同级别预警，采取相应的风险处置措施：（一）蓝色预警：加强监测，调整授信策略，完善内控流程，提示相关人员关注等。（二）黄色预警：限制业务规模，要求客户补充担保，加强贷后管理，开展专项检查，制定风险化解方案等。（三）橙色预警：暂停新增业务，压缩授信额度，要求提前还款，启动资产保全程序，调整相关业务政策等。（四）红色预警：启动应急预案，冻结账户，提起诉讼或仲裁，进行风险资产处置，寻求外部救助，报告监管部门等。处置措施应具有针对性和可操作性，并明确责任部门和完成时限。第十七条处置跟踪与反馈预警处置过程中，责任部门应密切跟踪处置进展，及时向风险管理部门和上级领导反馈情况。风险管理部门负责对处置工作进行协调和督办。第十八条预警解除与升级当预警所涉及的风险得到有效控制或消除，经评估确认后，可按程序解除预警。若风险进一步恶化或出现新的重大风险因素，应及时将预警级别升级，并调整处置措施。第六章预警模型与系统支持第十九条预警模型建设与应用银行应积极运用大数据、人工智能等技术，探索建立和优化风险预警模型。预警模型的开发应基于充分的历史数据和合理的逻辑假设，并经过严格的验证和测试。模型应用过程中应持续监测其有效性。第二十条信息系统支持银行应建立健全风险监测与预警信息系统，实现数据整合、指标计算、信号识别、预警发布、处置跟踪等功能的系统化、自动化处理，提高风险监测与预警的效率和准确性。系统应具备良好的扩展性和安全性。第二十一条模型与系统的验证与优化定期对风险预警模型的预测能力、稳定性和适用性进行验证和评估，对发现的问题及时进行调整和优化。同时，根据业务发展和技术进步，对信息系统进行升级和完善。第七章监督与问责第二十二条监督检查内部审计部门负责对银行风险监测与预警管理体系的健全性、有效性进行独立的监督检查和评价，定期或不定期开展审计工作，并将审计结果报告董事会和高级管理层。第二十三条考核与问责银行应将风险监测与预警工作的成效纳入相关部门和人员的绩效考核体系。对在风险监测预警中认真履职、有效防范和化解重大风险的单位和个人予以表彰奖励；对因失职、渎职或违规操作导致风险预警不及时、处置不当，造成银行损失或不良影响的，应按照有关规定追究相关责任人的责任。第八章档案管理第二十四条档案保存风险监测与预警过程中的相关资料，如监测数据、分析报告、预