银行业风险管理考试复习大纲

银行业风险管理考试复习大纲一、风险管理基础1.1风险与风险管理概述*风险的定义与特征：理解风险的核心内涵，包括不确定性、潜在损失、可能性与影响程度等基本特征。*风险的分类：掌握银行面临的主要风险类别，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并理解各类风险的边界与相互联系。*风险管理的定义与重要性：明确风险管理在银行经营管理中的核心地位，及其对于银行稳健运营、股东价值保护、客户信心维护乃至金融体系稳定的重要意义。1.2风险管理基本原则与流程*基本原则：如全面性、审慎性、及时性、有效性、独立性、成本效益等原则的内涵与应用。*基本流程：风险识别、风险计量、风险监测、风险控制/缓释的完整闭环管理过程，各环节的主要内容与相互关系。1.3银行风险管理文化、组织架构与政策制度*风险管理文化：其核心要素、培育途径及在风险管理中的作用。*组织架构：董事会、高级管理层、风险管理部门及其他业务部门在风险管理中的职责与权限划分，三道防线的构建与运作。*政策制度：风险管理政策、制度、流程、限额体系的构成与作用。二、风险类型及其管理2.1信用风险管理*信用风险的定义与来源：包括贷款、债券投资、同业交易、票据承兑与贴现、信用证、担保等业务中的信用风险。*信用风险识别：客户评级、债项评级、授信尽职调查、风险暴露分类。*信用风险计量：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、预期损失（EL）、非预期损失（UL）的概念与计量模型简介（如专家判断法、信用评分模型、内部评级模型等）。*信用风险监测与报告：风险指标、风险预警、风险报告体系。*信用风险控制与缓释：限额管理、授信审批、贷后管理、风险缓释工具（抵押、质押、保证、信用衍生工具等）的应用与管理。*特定领域信用风险管理：如公司信贷、零售信贷、同业业务、票据业务、表外业务等的信用风险管理特点。2.2市场风险管理*市场风险的定义与类型：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险。*利率风险管理：缺口分析、久期分析、凸性分析、敏感性分析、压力测试等方法；利率风险管理策略。*汇率风险管理：外汇敞口分析、敏感性分析、VaR方法等；汇率风险管理策略（如对冲、限额等）。*市场风险计量：风险价值（VaR）模型的原理与应用；压力测试的情景设计与实施。*市场风险监测与控制：限额管理（交易限额、风险限额等）、止损机制、风险报告。2.3操作风险管理*操作风险的定义与分类：根据损失事件类型（内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户产品和业务活动、实体资产损坏、业务中断和系统失败、执行交割和流程管理）和风险成因（人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件）进行分类。*操作风险识别与评估：自我评估、关键风险指标（KRIs）、损失数据收集（LDC）、风险与控制自我评估（RCSA）。*操作风险计量：基本指标法（BIA）、标准法（SA）、高级计量法（AMA）的基本原理与适用条件。*操作风险控制与缓释：内部控制、流程优化、人员管理、系统建设、外包风险管理、保险等。*操作风险监测与报告：风险指标监测、损失事件报告、风险报告。2.4流动性风险管理*流动性风险的定义与分类：融资流动性风险、市场流动性风险。*流动性风险识别与计量：流动性比率/指标法（如存贷比、流动性覆盖率LCR、净稳定资金比率NSFR等监管指标）、现金流分析法、久期分析法、压力测试。*流动性风险监测与预警：流动性风险指标监测、预警指标体系、大额资金流动监测。*流动性风险控制与缓释：流动性计划（应急预案）、融资策略、资产负债管理策略、日间流动性管理、优质流动性资产储备、同业合作等。*流动性危机管理：应急预案、危机处置流程与措施。2.5其他风险类型管理*声誉风险管理：定义、成因、管理原则与策略。*战略风险管理：定义、要素、管理流程。*合规风险管理：定义、合规风险识别、合规检查与报告、合规文化建设。三、风险计量与评估3.1风险计量模型概述*模型的定义、作用与局限性。*模型开发、验证与应用的基本流程。3.2信用风险计量模型*传统信用风险计量方法与现代信用风险计量模型的比较。*内部评级法（IRB）的基本框架（初级法、高级法）。3.3市场风险计量模型*VaR模型的三种主要计算方法（历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法）。*压力测试在市场风险计量中的应用。3.4操作风险计量模型*基本指标法、标准法的计算逻辑。*高级计量法的主要类型（如内部衡量法、损失分布法等）简介。3.5流动性风险计量方法*监管指标的计算与解读。*现金流压力测试的方法与应用。3.6压力测试*压力测试的定义、目的与重要性。*压力情景的设计（历史情景、假设情景、混合情景）。*压力测试的实施流程与结果应用。四、风险控制与缓释4.1风险限额管理*风险限额的定义、种类（如信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、流动性风险限额等）。*限额设定、分配、监控、调整与超限额管理流程。4.2风险对冲*对冲的基本原理。*常用金融衍生工具（如远期、期货、期权、互换）在风险对冲中的应用。4.3风险转移*保险、担保、信用衍生产品等风险转移工具的应用。4.4风险补偿*风险定价、拨备计提等风险补偿机制。4.5风险规避与承受*风险规避策略的应用场景。*风险承受的前提与条件（风险偏好与风险容忍度）。4.6资本管理与风险抵补*银行资本的构成与功能（核心一级资本、其他一级资本、二级资本）。*资本充足率的计算与监管要求。*经济资本的概念与应用。五、风险管理的监管要求与发展趋势5.1主要监管框架概述*巴塞尔协议（BaselI,BaselII,BaselIII）的核心内容与演变。*国内银行业风险管理相关法律法规与监管政策（如银保监会发布的各类监管指引）。5.2监管资本要求*信用风险、市场风险、操作风险的监管资本计量方法。*资本充足率监管要求（最低资本要求、储备资本、逆周期资本、系统重要性银行附加资本等）。5.3流动性风险监管要求*流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等监管指标的基本要求。5.4风险管理的发展趋势*大数据、人工智能在风险管理中的应用前景与挑战。*全面风险管理（ERM）的理念与实践。*ESG（环境、社会、治理）风险与气候风险管理的兴起。六、综合复习策略与建议6.1核心概念与理论的深化理解*强调对基本概念、核心原理的准确把握和深刻理解，而非简单记忆。6.2重点章节与知识点的梳理*根据考试大纲权重，合理分配复习时间，突出重点。6.3理论联系实际，注重应用能力*结合案例分析，理解风险管理理论在实际业务中的应用。6.4模拟题与真题练习*通过做题检验复习效果，熟悉题型，提高解题速度与准确性。6.5关注时事与监管动态*了解最新的监管政策变化和行业风险管理实践热点。---复习要点与难点提示：*风险管理流程是贯穿各类风险的主线，需融会贯通。*信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险是四大核心风险，其识别、计量、监测、控制方法是考试重点。*