风险管理试题及答案

PAGEPAGE5适用班级：印刷数：需答题纸数（8开）命题人：审题人：大连职业技术学院2009-2010学年第1学期风险管理试卷A（本试卷共页，计3道大题）PAGEPAGE5答题说明：1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。一、单项选择题(每题2分，共20分)1.下列关于风险的定义()最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D.风险是未来结果的变化2.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.经济损失3.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制4.()是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论5.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险6.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7.我国规定商业银行资本充足率不得低于()。A.4%B.6%C.8%D.10%8.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移9.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施10.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段二、多项选择题(每题2分，共20分)1.一般情况下，金融风险可能造成的损失有()。A.系统性风险B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.非系统性风险2.全面风险管理模式具有以下特点()。A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法C.资产业务、负债业务风险的协调管理D.全员的风险管理文化E.动态的风险管理过程3.风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现()目标。A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求B.监测商业银行所有风险的定性评估结果C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性E.以上说法都不正确4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()几个层次组成。A.风险管理战略B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度E.风险管理计划5.我国商业银行的核心资本包括()。A.普通股B.资本公积C.优先股D.未分配利润E.已分配利润6.银监会规定商业银行内部控制应贯彻()原则。A.全面性B.审慎性C.有效性D.独立性E.长远性7.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度涉及银行的()。A.组织结构B.会计政策和程序C.制衡机制D.资产和投资的保全E.管理机构8.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()A.管理层监察与控制文化B.控制活动与岗位分离C.信息与沟通D.监控活动与偏差纠正E.业务培训与定期考核9.银行风险管理流程包括的环节有()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险评估10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险三、判断题(每题2分，共20分)１.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。()２.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()３.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。()４.对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()５.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。()６.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。()７.证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。（）８.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()９.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()１０.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。()四、案例题（每题20分，共40分）1.如何运用损失分布法定量操作风险？2.简述ＶＡＲ在我国商业银行市场风险管理中的适用性与局限性？

适用班级：印刷数：需答题纸数（8开）命题人：审题人：大连职业技术学院2009-2010学年第1学期风险管理试卷B（本试卷共11页，计3道大题）答题说明：1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。一、单项选择（每题2分，共20分）1.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是()。A.95.4%B.91.3%C.4.6%D.8.7%2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。A.0.02%B.99.98%C.17%D.83%3.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.风险评估结果C.关键指标D.损失事件4.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。A.10%B.15%C.18%D.20%5.国内少数企业在()，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60年代B.20世纪80年代后期C.20世纪70年代后期D.20世纪80年代前期6.风险管理的核心在于()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合7.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A.68%B.95%C.32%D.50%8.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理9.下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险10.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略二、多项选择题(每题2分，共20分)1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有()A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率2.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型E.ZETA模型D.KMV模型3.有关信用风险监测说法正确的是()。A.这是一个动态、连续的过程B.风险监测包含两个层面的内容C.是风险管理流程中的重要环节D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标E.风险监测可以完全避免风险4.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是()A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动B.商业银行增加期权的活动C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E.以上说法均不正确5.以下指标中，衡量信用风险的指标有()。A.不良资产率B.累讨一外汇敞口头寸比例C.单一集团客户授信集中度D.全部关联度E.累计总敞口头寸比例6.以下()属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。A.存贷款比例指标B.资产流动性指标C.中长期贷款比例指标D.拆借资金比例指标E.短期贷款比例指标7.下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险8.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具9.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。.A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10..战略风险来自()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证三、判断题(每题2分，共20分)1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()2.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()3.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。()4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。()5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()6.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()8.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。()9.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。()10.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。()四、案例分析（40分）某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案200×年中行湖州市分行某分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。经查，涉及金额2599万，形成巨大风险。该分理处从2002年初就已经开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷。试分析风险产生的原因。

B套题库风险管理基础单选题下列关于风险的定义，哪一种最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式（）分先是未来结果的不确定性风险是未来结果的变化风险是损失的可能性风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏高商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是（）资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段，风险管理强调（）保持商业银行资产的流动性被动负债方式向主动负债方式的转变对资产业务，负债业务风险的协调管理信用风险、市场风险、操作风险并举按（）划分，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险风险事故柜员权限风险发生的范围诱发风险的原因按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的（）操作风险信用风险市场风险合规风险马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险（并保持收益率不变）的作用，最理想的是（）两种资产收益率的相关系数为1两种资产收益率的相关系数小于1两种资产收益率的相关系数为负1两种资产收益率的相关系数为0某银行规定，对于信用等级在AA级以上客户贷款利率可以在基准利率的基础上下浮10%，对于信用等级在BBB级以下客户的贷款利率至少要在基准利率的基础上上浮10%。该规定主要体现了哪种风险管理策略（）风险分散风险对冲风险转移风险补偿下列关于RAROC的描述，哪项是正确的（）RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本RAROC=（收益-预期损失）/非预期损失RAROC=（收益-非预期损失）/预期损失RAROC=收益/经济资本假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，则下列说法正确的是（）投资A比投资B更好投资B比投资A更好将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好10、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力A、资产规模和商业银行的经营管理水平B、资产规模和商业银行的盈利状况C、资本金规模和商业银行的盈利状况D、资本金规模和商业银行的风险管理水平11、商业银行所持有的经济资本总量应当至少能够覆盖商业银行整体在一定置信水平下的（）A、预期损失B、灾难性损失C、非预期损失D、所有损失12、假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元，预期损失为200亿元，非预期损失为1000亿元，则其整体经风险调整的收益率是（）A、0.30B、0.50C、0.20D、0.62513、下图显示了四种金融产品各自所对应的收益和风险值，如果商业银行只能选择投资其中一种产品，则应当优先选择（）A、100,30B、200,20C、300,40D、400,50二、多选题14、商业银行风险管理模式的发展与（）有关A、商业银行业的发展历程B、风险管理技术的进步C、金融监管机构监管的规范要求D、银行也得不断创新15、按照《巴塞尔新资本协议》，以下属于操作风险表现形式的有（）A、违规经营B、聘用员工做法和工作场所安全性C、实物资产损坏D、外汇交易流程管理16、流动性分先的产生除了因为商业银行的流动性计划没有做好之处，（）没有管理好也会导致商业银行的流动不足A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险17、以下属于风险转移的手段有（）A、购买新贷保险B、要求借款人提供第三方担保C、风险定价D、购买期权合约18、资本的作用表现在（）A、为商业银行提供融资B、吸收和消化损失C、限制商业银行过度业务扩张和风险承担D、维持市场信心E、为商业银行管理、尤其是风险管理提供最根本的驱动力19、以下属于核心资本的有（）A、股本B、盈余公积C、公开储备D、会计分录20、区别于其他行业，银行业具有以下鲜明的产业特征（）A、以负债经营为特殊B、资本较少C、资产较少D、盈利较少E、杠杆率很高三、判断21、国家风险只发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险（）22、信用风险具有明显的系统性风险特征，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取（）23、风险对冲策略来管理风险的关键问题在于对冲比率的确定（）24、风险分散策略既可以降低非系统性风险，又可以降低系统性风险（）25、风险对冲可以管理系统性风险，但对非系统性风险却无能为力（）26、经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的语气损失而应该持有的资本金（）27、任何金融产品都具有创造收益并同时承担风险的属性（）28、资产负债管理是目前国际商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的风险管理方法（）29、商业银行经济资本配置，实质上就是传统意义上的资金根据不同的风险水平和需要，分配到各业务单位/个人（）答案单选：1-5CAACA6-10CDBDD11-13CAA多选：14、ABCD15、ABCD16、ABCD17、ABD18、ABCDE19、ABC20、ABE判断：21-25√×√××26-29×√××商业银行风险管理基本架构单选题根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应有（）核准A、董事会B、监事会C、高级管理层D、股东大会2、对商业银行高级管理层实施必要的监督，应由（）执行A、董事会B、审计部门C、监事会D、股东大会3、设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求，是指商业银行内部控制中的（）原则A、全面B、审慎C、有效D、独立4、将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析，这种风险识别的方法称（）A、专家调查列举法B、制作风险清单法C、情景分析法D、分解分析法5、风险管理部门的结构通常有两种类型，集中型和分散型，下列关于风险管理部门结构的说法不正确的是（）A、无论是采取哪种类型，商业银行都必须自主拥有一个核心的、独立的风险管理部门B、由于相对比较分散，因此，分散型风险管理部门比集中型风险管理部门对人员的要求更高C、集中型风险管理部门更适合规模庞大的大中型商业银行D、分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力6、下列关于商业银行现代风险管理理念的说法，不正确的是（）A、风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展C、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度7、以下关于商业银行风险计量的说法错误的是（）A、风险计量室全面风险管理，资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础B、准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上C、只有数据源真实、准确、充足，才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险现状D、商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险8、参照国际最佳实践，日常风险管理控制措施适合采用（）A、从基层业务单位位置接到高级管理层的二级管理方式B、从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C、从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会，重要风险事项到高级管理层D、从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领域风险管理委员会二、多选题9、战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等系项，以便管理层清晰了解战略实施情况、存在的问题以及修正的必要性，从形式上看，以下属于战略愿景层面的包括（）A、客户满意度B、员工价值实现度C、年利润率D、业务规模、占比E、管理模式10、下列关于风险管理部门职责的说明正确的是（）A、确定和监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、负债核准复杂金融产品的定价模型C、为管理决策提供辅助作用D、负责金融产品的价格估计E、协助相关业务部门，参与风险管理政策的最终执行11、下列说法正确的是（）A、董事会是商业银行的最高管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任B、监事会负责对商业银行的决策过程，决策执行过程，经营活动，以及董事，高级管理人员的工作表现，进行监督和测评C、高级管理层负责确定商业银行可以承受的总体风险水平，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况D、法律部门应当独立于商业银行的经营活动12、商业银行在逐步完善其内部控制机制和流程时，应当重点关注一下哪些核心要素（）A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、监督评价与纠正E、信息交流与反馈13、商业银行风险管理部门的主要职责有（）A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、在限额违规的情况下即时向风险管理委员会报告C、负责核准复杂金融产品的定价模型D、协助财务控制人员对复杂金融产品进行价值评估E、全面掌握商业银行的整体风险现状，为管理决策提供辅助作用14、商业银行的风险管理信息系统应当（）A、建立错误承受程序B、设置灾难恢复以及应急操作程序C、随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E、为所有系统用户设置区别明显的使用权限和识别标志三、判断题15、内部控制既是商业银行为实现既定经营目标的需要，也是满足外部要求的需要（）16、董事会应该负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系（）17、监事会是我国商业银行所持有的监督机构，对董事会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（）18、开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识的深奥，而是模型开发所采用数据的真实性、准确性和充足性（）19、商业银行的风险管理部门承担者风险识别、风险计量、风险检测、风险控制的重要职责（）20、商业银行业务部门的目标是扩大业务规模，风险管理部门的目标是提高业务质量，因此，风险管理部门同业务部门的目标是冲突的（）21、根据公司治理原则，商业银行的风险管理委员会和风险管理部门不能混为一谈，应当既保持相对独立又互为支持（）22、商业银行的法律/合规与内部审计部门同属于风险监督部门，因此法律/合规部门不属于内部审计的范畴（）答案单选：1-5ABBCB6-8ADC多选：9、AB10、BC11、ABD12、ABCDE13、ABCDE14ABCDE判断：15-22×√×√××√×信用风险管理（一）单选题某一类贷款资产组合的违约概率与违约损失率的被动幅度很小，标准差几乎为零，那么可以推测（）该贷款组合的预期损失很低该贷款组合的非预期损失相对较低该贷款组合的盈利性很高信息不充分，难以判断假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%，违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（）A、95.7%B、91.3%C、4.3%D8.7%3、某贷款企业第一年、第二年、第三年的违约概率分别是1.5%、2%、2.5%，其违约概率的递增趋势是因为（）A、企业贷款期限越长，违约可能性越高B、贷款企业的个体特性，不具有普遍性C、企业的经营状况不断恶化D、违背了客户评级中违约概率与期限无关的原则4、假设某贷款第一年、第二年和第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）A、0.02%B、17%C、83%D、99.98%5、在商业银行资产组合中，关于边际风险贡献的说法正确的是（）A、边际风险贡献是指风险因素的变化导致整体组合风险发生变化B、边际风险贡献是计量单一资产信用风险的重要方法C、边际风险贡献等于单一资产的风险占整体组合风险的比例D、对比组合中所有资产的边际风险贡献有助于理解这些资产对整体组合风险的影响6、假设一家银行50%的贷款投向房地产业，亦有超过50%的利润来自房地产业，当前房地产业市场较好，因此房地产贷款的不良率低于平均水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合评价合理的是（）A、该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款行为存在相当大的风险B、不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自房地产业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，亦无不妥C、资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D、盈利是商业银行经营的根本目的，无论什么理论都要服从这一点7、客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A、资产规模B、偿债能力和偿债意愿C、经营管理能力D、所负银行债务8、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）A、债项评级是针对每笔债务本身的特点预测其可能的损失率B、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D、客户评级主要针对客户每笔具体债项进行评级二、多选题9、为防止个人消费贷款的抵押权难以实现，商业银行应当高度重视借款人的（）A、第一还效来源B、要求借款人以不影响其正常生活的可变现财产做抵押C、考察借款人单位、职务、财产D、要求借款人投保财产保险E、对用于购买商品的贷款，银行应对经销商的信誉、实力、资格进行分析考察三、判断10、只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险（）11、与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况（）12、资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总（）13、为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计量方法能够适度降低商业银行的监管资本要求（）14、国家风险通常是债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围（）答案单选：1-8BDACDABD多选：9、ABD判断：11-14×√×√√信用风险管理（二）一、单选题1.如果某企业速动比率很小，下列结论成立的是（）A该企业流动资产占总资产比例过高C该企业资产流动性较强B该企业中长期偿债能力很强D该企业短期偿债风险很大2.假设商业银行以下贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）A贷款金额为1000万元，且损失率为50%C贷款金额为2000万元，且损失率为50%B贷款金额为1000万元，且无任何担保D贷款金额为2000万元，且损失率为60%3.商业银行的借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。按照五级贷款分类法，A损失C次级B可疑D关注4.依照商业银行贷款5级分类标准，某商业银行根据历史数据分析获得以下2006年企业贷款信用转移矩阵；A3亿C5亿B4亿D6亿5.商业银行的集团客户风险限额管理应按单一客户（）综合授信额度定量计算，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）A最高；最高C最高；最低B最低；最低D最低；最高贷款重组是当债务人无法按原有合同履约是，银行为了（）而对（）进行调查、重新安排、重新组织的过程A维护客户关系；贷款C维护银行声誉；还款期限B增加利润；利率D降低客户违约损失；原有贷款结构7.商业银行x为了避免所持有的信贷资金贬值，向金融机构y购买信用价差合同以避险。假设合约签订是该信贷资产的价差为b1Ab1大于b2，b1小于b2Cb1小于b2，b1大于b2Bb1等于b2，b1大于b2Db1小于b2，b1等于b2二、多选题8.商业银行在进行客户信用风险监测时，应当密切关注借款企业出现以下哪些早期财务预警信号A客户现金流状况恶化B冒险参与企业并购、项目投资、区域开发等投机活动C固定资产显著变动D流动负债或长期负债异常增加E日常开支相对于销售额不成比例增长9.商业银行贷款定价主要考虑的因素包括（）A银行的资金成本B借款人的信用风险水平C贷款的到期期限D贷款发放的相关费用E借款人在银行的贷款保证金三、判断10.信用衍生产品有利于讲信用风险转化为以与计量的市场风险（）11.资产证券化仅适合能够产生稳定现金流的流动资产（）12.住房贷款违约率大幅上涨应作为重大信用风险事项向监管当局报告（）13.一般而言，商业银行对信用等级较高的客户发生的风险应给予较大的容忍度；对风险水平本身就很高的客户应给予较小的容忍度（）答案17DCDAADC8ABCDE9ABCDE10--13××√√市场风险管理一、单选题1.下列关于商业银行资产计价的说法正确的是（）A． 交易账户中的资产通常按公允价值计价B．利用模型给交易账户中的资产计价是最准确的C．存货款业务通常参照市场计价D． 银行账户中的资产通常按历史成本计价2．假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者会首选（）A．买入期限较长的金融产品B．卖出期限较长的金融产品C．买入期限较短的金融产品D．卖出期限较短的金融产品3．长期固定利率的房地产按揭贷款，在利率下降时，借款人往往会选择提前还款，以下对此行为解释恰当的是（）A．借款人有剩余资金就会选择提前偿还债务B．借款人可以利用此时机重新按低利率融资以降低利息负担C．此类按揭贷款实质上赋予了借款人的一个隐性期权D．B和C的解释都恰当4.如果人民币基准利率低于美元基准利率3个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于（）A．升值B．贬值C．保持不变D．随机变化5.假设商业银行某交易产品的隔夜VaR在95%的置信水平下为100万元，则以下描述正确的是（）A．预期该交易产品在未来100天中有5天至多损失100万元B．预期该交易产品在未来100天中有5天至少损失100万元C．该交易产品在过去100天中有5天至多损失100万元D．该交易产品在过去100天中有5天损失为100万元6.假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为200及400，则这两个部门的整体VaR值是（）A．最多600B．600C．至少400D．4007.一下关于久期的说法最为恰当的是（）A．久期相当于按偿还金额加权后的平均偿还期B．零息债券的久期与到期期限一致C．票面利息越高，久期越小D．以上说法都正确8.事后检验将风险模型的估算结果与实际发生的熏衣进行比较，以检验模型的准确性和可靠性，以下对事后检验的理解不恰当的是（）A．事后检验对于风险模型的调整和改进必不可少B．若估算结果与实际结果近似，则表明模型的准确性和可靠性较高C．事后检验是至关重要的市场风险计量方法D．若估算结果与实际结果差异明显，则表明模型存在缺陷二、多选题9.商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）A．各职能部门具有明确的职责分工B．交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离C．市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险D．市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险E．市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术/10.以下关于远期合约和期货合约的异同点，描述正确的是（）A．远期合约和期货合约通常都是标准化的B．远期合约和期货合约都由交易对方承担违约风险C．远期合约绝大部分在到期时才进行交割，期货合约则大部分在未到期之前已交割完毕D．远期合约流动性较差，期货合约流动性较好E．远期合约不需要交纳保证金，期货合约则需要11.商业银行在设计市场风险限额体系时应当综合考虑一下哪些因素（）A．自身业务性质、规模、和复杂程度B．资本实力以及与之相适应的风险承受能力C．交易人员/业务经营部门的既往业绩D．从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能E．外部市场的发展变化三．判断题12.市场风险仅存在于银行的交易账户中。（）13.如果商业银行资产的平均到期日长于负债的平均到期日，则市场利率上升对商业银行有利（）14.监管当局对商业银行交易账户划分的第一标准是公允价值计价（）15.银行账户与交易账户的划分是商业银行计提风险资本的前提和基础（）答案1--8BCDABADC9. ABCDE10. CDE11. ABCDE12--15×××√操作风险管理一、 单选题商业银行操作风险的特点是（）A． 人为因素引发的操作风险占有直接、重要的地位B． 操作风险事件发生频率高，但造成的损失少C． 操作风险是银行经营中最重要的风险D． 操作风险相比信用风险、市场风险成因简单2. 商业银行操作风险的行程原因复杂，其诱因主要可以从（）两个方面来进行识别A． 人员流程B． 系统和组织结构C． 环境因素和管理因素D． 内部因素和外部因素3. 商业银行操作风险管理部门搜集操作风险损失数据时，可以不包括以下哪项内容（）A． 总损失数额B． 损失事件的处理结果C． 损失事件归属单位的信息D． 损失事件发生时间4. 以下哪一项最恰当地描述了商业银行计量操作风险的过程（）A． 只需根据历史数据估计不同种类操作风险的预期损失B． 首先确定不同种类操作风险发生的概率，然后计量所对应的预期损失C． 首先区分高频低损事件和低频高损事件，然后确定操作风险发生的概率及对应的预期损失D． 首先根据历史数据和外部数据估计操作风险发生的概率，然后计量对应的预期损失5. 假设商业银行2003年度营业总收入为2000万元，其中保险收入1000万元；2004年度营业总收入为3000万元A．300万元B．400万元C．900万元D．1200万元6.商业银行操作风险管理报告可以不包括以下哪项内容（）A．通过风险图来展示银行风险状况B．对发生的操作风险损失事件进行分析C．揭示关键风险指标的变化并报告风险诱因D．分析比较操作风险资本水平和信用风险、市场风险资本水平的差异7.商业银行进行业务外包时，如果出现风险事件，则最终的风险责任人是（）A．外包商B．监管者C．商业银行D．客户二、多选题8李某因生意急需到某银行办理汇款业务，将70万元现金码放在营业柜台窗外，并向营业员言明汇往广州。营业员让客户稍等后离开岗位约1分钟，而正在此时，银行电力供给出现中断A. 人员风险B. 流程风险C. 系统风险D. 外部事件风险E. 法律风险9.商业银行的以下哪些风险事件对属于操作风险中的外部事件类别（）A．某分行夜间被盗B．在局势不稳定的国家设立分行C．供电部门对分行所在地区拉闸限电D．某分行被洪水部分淹没E．走私集团通过某分行洗钱10.商业银行的系统缺陷表现为（），以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的风险A．数据信息质量风险B．管理流程风险C．违反系统安全规定D．系统设计/开发的战略风险E．违反监管规定三、判断题11.商业银行的某和新雇员因病无法继续从事本职工作，此事件应当被认为是操作风险中的人员风险（）12.商业银行的操作风险事件之间通常都不存在必然联系，因此绝大部分操作风险事件都属于意外事件（）13.法律风险是一种特殊类型的操作风险，不仅限于因违反监管规定、解决民商事争议所导致的风险敞口（）14.自我评估法通过识别重要岗位员工的操作风险，发现商业银行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险的严重程度（）15.商业银行外包非核心业务不会造成操作风险（）答案17. ADBCADC8. ABDE9. ACDE10. ACDE11--15××√××流动性风险管理一、单选题1.关于商业银行的流动性风险，下列说法错误的是（）A．流动性风险可以分为资产流动性风险和负债流动性风险B．流动性风险成因复杂，因而其危害性较大C．管理好商业银行的其他风险就可以避免发生流动性风险D．流动性风险的最根本原因是资产与负债期限不匹配2.资产负债期限结构会直接影响商业银行的流动性，据此以下描述正确的是（）A．资产负债期限结构反映了到期流动资产数量与到期流动负债数量的构成状况B．理想情况下，到期流动资产与到期流动负债应当正好匹配C．如果到期流动资产小于到期流动负债，则可能产生流动风险D．适度的短期借款用于长期贷款是一种正常的、可控性较强的流动性风险3.利率变化直接影响商业银行的资产负债结构，例如：利率下降可能导致（）A．贷款人可能会推进新的贷款请求，增加银行负债B．应支付的债务利息减少，减少银行负债C．持有的有价证券价值增加，增加银行资产D．贷款获得的利息收入减少，减少银行资产4．在流动性比率/指标法应用的过程中，不恰当的做法是（）A．确定流动性资产的种类并参照市场估值B．一旦个别比率/指标超过了警戒线，应当立即采取紧急控制措施C．当评估和监控既定的流动性比率/指标D．根据历史经验和当前流动性状况确定合理的比率/指标5.以下明显不属于商业银行流动性风险预警信号的是（）A．遭到监管处罚B．股票价格下跌C．银行评级下降D．资产质量下降6.某商业银行分行根据特定时段内每日现金净流量的历史记录分析得知每日现金不足为50万则根据上述现金流分析，该分析未来特（）A．32.5万B．45万C．52.5万D．60万二、多选题7.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）A. 适度分散客户种类和资金到期日B. 制定风险集中限额C. 以零售资金作为银行负债的主要来源D. 将贷款集中于高盈利行业E. 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源8.在商业银行运营和发展的过程中，以下哪些市场条件或业务行为可能对商业银行的流动性造成影响（）A. 金融产品/服务创新层出不穷，竞争激烈B. 股票、债券、衍生产品以及商品市场开辟了多种资金融通渠道C. 个人外汇储蓄规模不断增长D. 信用卡、抵押、托收等收费业务蓬勃发展E. 电子银行业务种类和功能不断丰富9.以下哪些情形可能在短期内给商业银行造成流动性风险A. 央行大幅提升存款准备金率B. CDP增长速度明显下降C. 大量活期存款被用于3—5年的企业贷款和项目贷款D. 大量房地产企业的贷款不能按时收回E. 个人储蓄越来越多的投入于教育、医疗和住房10.如果商业银行以多种货币从事业务，则其管理层必须做出的决策是（）A. 明确外币流动性的管理构架B. 采取恰当的资金调度模式C. 制定主要货币的流动性管理策略D. 制定应付外币融资能力受到损害时的应急计划E. 对每一种货币的流动性进行压力测试三、 判断题11.保持适度的流动性是商业银行经营成败的关键所在，同时也是银行盈利性与安全性的平衡杠杆（）12.为有效降低流动性风险，商业银行更适合的做法是长期持有充足的流动性资产（）13．积极的流动性风险管理的时间序列通常很短，一般不超过几天（）14.绝大多数流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（）15.流动性风险是信用、市场、操作、声誉/战略等风险长期积聚、恶化的综合结果，如果这些与流动性直接相关的风险不能得到有效控制，最终将以流动性危机的形式爆发出来（）答案1--6 CDCBAB7. ABC8. ABCDE9. ACD10. ACD11--15 √××√√声誉风险和战略风险管理一、 单选题1. 商业银行建立有效的声誉风险管理体系必须首先（）A． 发现所有可能对声誉产生负面影响的薄弱环节B． 敦促所有员工熟知声誉风险管理的相关政策C． 明示商业银行的价值理念D． 保持与媒体的良好接触2. 以下关于商业银行处理投诉和批评的说法错误的是（）A． 银行应当将投诉看作是和客户沟通的“黄金机会”B． 投诉和批评有助于督促银行提高服务质量C． 在运营和发展过程中，银行遭遇投诉和批评是很正常的D． 大量投诉或批评事件预示银行即将出现声誉危机3. 以风险为本的银行监管理念把监管重心转移到银行风险管理和（）质量的评估上，对银行管理层的风险管理责任A． 公司治理B． 内部控制C． 合规管理D． 内部审计4．假设某商业银行的资本总计10亿元，若该行的信用风险资产已经达到25亿元，则根据我国银监会的最低资本充足率要求（）A．8亿元B．0.4亿元C．0.8亿元D．4亿元二、多选题5.参照国际商业银行最佳实践，声誉风险管理的最好办法是（）A. 改善公司治理结构B. 推行全面风险管理理念C. 预先做好防范危机的准备D. 各类主要风险被正确识别E. 确保主要风险被优先排序、有效管理6. 商业银行制定高质量的战略风险管理规划需要得到A. 董事会和最高管理层的强力支持B. 所有业务领域和职能部门对于竞争优势、现实问题的深入见解C. 所有利益持有者的支持和拥护D. 银行内部广泛、深入的沟通E. 所有业务领域和职能部门的积极配合、协调一致7. 商业银行的战略风险主要源自A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性B. 商业银行经营目标不能按计划实现C. 为实现战略目标而制定的实施方案存在缺陷D. 为实现目标所需要的资金匮乏E. 整个战略实施过程的质量难以保证8. 以下哪些战略实施方案有助于商业银行维持或提升竞争能力（）A. 强化新产品/服务的开发能力B. 强化营销渠道管理，树立卓越的品牌形象和声誉C. 鼓励客户使用柜员机、网上银行、电话银行等服务D. 积极借鉴和引进同类银行所提供的新产品和服务E． 在合规经营的前提下，提高金融产品/服务的质量9. 商业银行的战略管理/规划部门对自我评估报告的连续性和波动性进行深入、系统化的分析和监测，有助于商业银行（）A． 及时、准确地了解外部主要风险因素的变化及发展趋势B． 及时发现内部运营潜在的或新出现的风险C． 了解所有业务领域的风险管理/控制措施的执行效果D． 定期对业务部门进行经风险调整后的绩效考核E． 不断调整战略规划和实施方案10. 中国银监会提出的监管理念是（）A． 管法人B． 管风险C． 管内控D． 提高竞争力E． 提高透明度11. 商业银行风险监管的内容和要素包括A． 风险管理体系B． 公司治理C． 内部控制D． 风险计量模型E． 管理信息系统三、 判断题12. 商业银行应严格管制敏感信息传播，以避免错误或不谨慎的言论影响其声誉（）13. 在市场上享有盛誉的商业银行反而可能会从整体市场危机中受益（）14. 在有限资源约束下，以风险为本的银行监管是一种最具成本效益的选择（）15. 商业银行“以经营风险作为盈利来源”的做法，与监管机构所倡导的“安全性、流动性、效益性”原则相背离（）答案1--4CDBA5. ABCDE6. ABDE7. ADE8. ABCE9. ABCD10. ABCE11. ABCDE12--15√√√×

项目1一、单选题共52题1．商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本2.考试界在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金3.下列理论中，属于负债风险管理模式的是()。A.真实票据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论4．()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险5．全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险6．()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲7.()是由不完善或有问题的内部程序．人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A．市场风险B．操作风险C．流动性风险D．国家风险8．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：()。A．这属于结算风险的一种B．这是操作风险的表现C．这会造成交易成本上升D．可能引发信用风险9．已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。A．87.5B．95.5C．97.75D．102.2510．()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A．操作风险B．市场风险C．违约风险D．流动性风险11．[考试界]下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A．转换能力理论B．预期收入理论C．超货币供给理论D．销售理论12．()不包括在市场风险中。A．利率风险B．汇率风险C．操作风险D．商品价格风险13．在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。A．此商业银行的资本金B．此商业银行的负债部分C．此商业银行的收入D．此商业银行的现金流14．一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A．1000B．10%C．9.9%D．1015．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险16．()是指因市场价格(利率．汇率．股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险17．历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。A．法律风险B．政策风险C．操作风险D．策略风险18．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移19．考试界在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A．风险补偿B．风险分散C．风险规避D．风险转移20．资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。A．负债业务B．资产业务C．中间业务D．表外业务21．下列关于银行资本作用的叙述不正确的是()。A．提供融资B．使银行免受损失C．维持市场信心D．限制银行业务过度扩张22．一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：()。A．当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B．当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C．评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD．银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益23．()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A．流动性风险B．国家风险C．声誉风险D．法律风险24．()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A．流动性风险B．国家风险C．声誉风险D．法律风险25．同时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。A．1B．2C．3D．426．考试界在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险规避27．以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。A．首次提出了资本充足率监管的国际标准B．强调商业银行的最低资本金要求．监管部门的监督检查和市场纪律约束C．提出市场风险的资本要求D．提出合格监管资本的范围28．在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。A．债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B．债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C．国债的价格变动与利率的变动方向正相关D．债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小29．巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。A．32%B．16%C．8%D．4%30．下列理论中，属于资产风险管理模式的是()。A．银行券理论B．资产结构理论C．购买理论D．销售理论31．()不属于事前风险控制手段。A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险分散32．以下对正态分布的描述正确的是()。A．正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B．整个正态曲线下的面积为1C．正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D．正态曲线是递增的33．考试界以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。A．夏普．林特尔．莫斯提出的CAPM模型B．布莱克．舒尔斯．默顿推导出欧式期权定价的一般模型C．缺口分析与久期分析法的提出D．罗斯提出套利定价理论34．商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。A．全面的信贷业务可以转移系统性风险B．全面的信贷业务可以分散非系统性风险C．全面的信贷业务可以获得规模效应D．全面的信贷业务可以降低成本35．()是指经营决策错误．决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A．流动性风险B．战略风险C．操作风险D．法律风险36．对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A．信用担保B．贷款C．衍生品交易D．同业交易37．巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。A．1998年5月B．1999年6月C．2001年1月D．2003年4月38．一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。A．风险分散B．风险对冲C．风险规避D．风险补偿39．商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A．不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B．通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C．利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D．将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应40．考试界在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移41．金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。A．收益率方差B．绝对收益C．绝对离差D．对数收益率42．巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险．市场风险．操作风险．流动性风险．国家风险．声誉风险．法律风险．战略风险的依据是()。A．按风险事故B．按损失结果C．按风险发生的范围D．按诱发风险的原因43．()不是全面风险管理模式的特征。A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全员的风险管理文化D．全程的风险识别过程44．一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。A．市场风险B．操作风险C．声誉风险D．信用风险45．以下对风险的理解不正确的是()。A．是未来结果的变化B．是损失的可能性C．是未来结果对期望的偏离D．是未来将要获得的损失46．考试界A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。A．0.8B．0.6C．0.4D．0.247．()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A．操作风险B．国家风险C．声誉风险D．法律风险48．商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移49．在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。A．风险分散B．风险对冲C．风险规避D．风险转移50．在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．全面风险管理模式D．内部管理模式51．考试界假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元．200万元．100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。A．10%B．10.5%C．13%D．9.5%52．()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A．会计资本B．监管资本C．经济资本D．实收资本二、多选题共12题1．可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。A．预期收益率B．标准差C．方差D．中位数E．众数2．考试界以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。A．风险管理是商业银行的基本职能B．风险管理是商业银行实施经营战略的手段C．风险管理为商业银行风险定价提供依据D．健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力3．《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。A．最低资本要求B．信用风险控制C．监管部门的监督检查D．市场纪律约束E．金融创新4．商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而盈利的是()。A．违约风险B．操作风险C．市场风险D．流动性风险E．结算风险5．以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。()A．风险转移B．风险规避C．风险对冲D．风险分散E．风险补偿6．商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险规避E．风险补偿7．在《巴塞尔新资本协议》中，对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。A．基本指标法B．内部模型法C．标准法D．内部评级初级法E．内部评级高级法8．目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE和ROA相比，RAROC()。A．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C．RAROC=(收益-预期损失)/经济资本D．使银行不再注重盈利性E．放弃了股东价值最大化的目标9．经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是()。A．经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B．经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C．商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D．经济资本是会计资本与监管资本的媒介E．监管资本有向经济资本分离的趋势10．某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。A．积极开展国际业务来分散面临的风险B．通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C．通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D．更多发放有担保的贷款为银行保险E．提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿11．商业银行的核心资本包括()。A．权益资本B．混合性债务工具C．公开储备D．未公开储备E．重估储备12．商业银行的经营原则有()。A．安全性B．约束性C．流动性D．效益性E．规模性三、判断题共11题1．我国商业银行的核心资本包括普通股．优先股．资本公积．盈余公积．未分配利润和少数股权．可转换债券。()2．分散投资不能完全消除非系统性风险。()3．商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()4．1973年，布莱克．舒尔斯．默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。()5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()6．在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。7．经济资本就是会计资本。()8．银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()9．资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。()10．经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()11．信用风险具有明显的系统性风险特征。()答案单选题1—5、DBCDD6—10、ABBCD11—15、DCAAA16—20、BCBCB21—25BCBAC26—30、DBBCB31—35、CBABB36—40、BBDCD41—45、ADDDD46—50、CCA51—52、DB多选1、BC2、ABCDE3、ACD4、ACDE5、ABCDE6、BCDE7、CDE8、ABC9、ACD10、ABCD11、AC12、ACD判断题1—5、×××××6—11、√×××××项目2一、单选题共21题1．商业银行的最高风险管理/决策机构是()。A．股东大会B．董事会C．监事会D．高层管理者2．()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A．董事会B．监事会C．股东大会D．高级管理层

3．商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A．因果关系分析B．VARC．敏感性分析D．情景分析4．商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()。A．涉及的风险管理领域非常全面B．并不适合所有的商业银行采用C．资金投入巨大D．不利于绝对控制商业银行的敏感信息5．()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A．商业银行公司治理B．商业银行战略管理C．商业银行内部控制D．商业银行风险管理6．()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A．监事会B．高级管理层C．股东大会D．董事会7．商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A．国际结算系统B．储蓄系统C．信用卡系统D．互联网上下载的相关数据8．商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立．实施，及制定相关政策的主体部门是()。A．董事会B．股东大会C．董事会和高级管理层D．董事会、监事会和高级管理层9．商业银行公司治理的核心是()。A．在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B．在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C．在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D．在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会．高管层组成体系和制衡机制。10．()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A．监事会B．高级管理层C．股东大会D．风险管理部门11．关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是()。A．内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B．商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C．内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D．内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系12．风险识别包括()两个环节。A．感知风险和检测风险B．计量风险和分析风险C．感知风险和分析风险D．计量风险和监控风险13．以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是()。A．价格确认B．模型创建C．降低风险D．技术支持14．最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交()批准。A．董事会B．监事会C．股东大会D．高级管理层15．商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是()。A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．不利于商业银行的进一步发展16．()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A．监事会B．党委C．纪委D．董事会17．风险识别的主要方法不包括()。A．故障树法B．VaRC．专家预测法D．流程图分析法18．风险计量是商业银行实施全面风险管理．有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法()。A．敏感性分析B．因果关系分析C．压力测试分析D．VAR分析19．在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是()。A．风险识别B．风险承担能力确定C．风险计量D．风险控制20．在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．风险控制21．商业银行内部控制的主体是()。A．董事会B．监事会C．高级管理层D．银行内部的各个部门及其人员二、多选题共6题1．在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程()。A．风险检测B．风险承担能力确定C．风险计量D．风险额度分配E．风险控制