2026年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试高频易错题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险

2、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用

3、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

4、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5

5、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

6、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法

7、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性

8、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具

9、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率

10、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场

11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

12、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿

13、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳

14、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险

15、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险

16、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构

17、材料题风险事件：2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。富国银行遭受监管处罚的事件被媒体曝光后，以下（）措施无助于降低其声誉风险。A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系

18、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门

19、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

20、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。Ⅰ．国债Ⅱ．同业借款Ⅲ．长期股权投资Ⅳ．可出售的贷款组合A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

21、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。各银行统一使用的α值为（）。A.12％B.18％C.10％D.15％

22、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险

23、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％

24、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

25、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型

26、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15％B.20％C.35％D.50％

27、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理

28、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会

29、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

30、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口

31、某公司为一家上市公司，相关资料见下表。则该公司2016年净资产收益率为（）。A.3％B.3.8％C.4.8％D.5％

32、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是（）A.二项分布是连续型随机变量的概率分布B.二项分布的数学期限E（x）=npC.伯努利分布是二项分布的特殊情况D.二项分布的方差D（x）=np（1-p）

33、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定

34、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险

35、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期

36、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线

37、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

38、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融

39、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险

40、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3

41、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

42、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查

43、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险

44、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零

45、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

46、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作

47、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

48、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

49、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险

50、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?

51、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法

52、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20

53、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

54、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况

55、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据

56、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法

57、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件

58、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期

59、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层

60、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高

61、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1

62、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性

63、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

64、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

65、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A.≤1.5％、≤150％，两者孰低B.≥1.5％、≥150％，两者孰高C.≥2％、≥120％，两者孰高D.≤2％、≤120％，两者孰低

66、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险

67、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

68、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%

69、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验

70、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险

71、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险

72、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％

73、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性

74、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

75、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况

76、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标

77、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％

78、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

79、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法

80、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值二、多选题

81、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常

82、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性

83、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

84、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

85、某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法（）A.少1.17亿元人民币B.少3.51亿元人民币C.多1.51亿元人民币D.多1.17亿元人民币

86、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

87、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%

88、商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：A.银行AB.银行BC.银行CD.无法确定

89、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲

90、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型

91、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％

92、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线

93、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门

94、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

95、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率

96、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险

97、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性

98、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

99、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

100、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

2、答案：D本题解析：D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

3、答案：D本题解析：D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

4、答案：C本题解析：不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项（“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产）以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益。

5、答案：B本题解析：B项，战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

6、答案：D本题解析：监管当局鼓励商业银行自主开发适合自身特点的高级计量法模型，巴塞尔委员会在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了内部衡量法、损失分布法和打分卡法三种计量模型。

7、答案：A本题解析：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

8、答案：A本题解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

9、答案：C本题解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

10、答案：A本题解析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》（巴塞尔协议Ⅰ）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。

11、答案：C本题解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。

12、答案：A本题解析：权重法下，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。其中，在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重；在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产=（200×20%+50）×75%=67.5（亿）。

13、答案：D本题解析：中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题，因此，对中小企业进行信用风险识别和分析时，应重点关注以下风险点：①中小企业具有更为突出的经营风险；②经营过程大多采用现金交易，很少开具发票，导致贷前调查很难深入了解其真实情况；③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象。

14、答案：A本题解析：市场风险指新产品（业务）因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。

15、答案：C本题解析：国别风险的主要类型包括：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。结算风险属于信用风险。

16、答案：A本题解析：具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。

17、答案：B本题解析：A项，宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念有助于树立其值得信赖的机构形象，提高声誉。B项，仅将部分涉事员工调岗不能降低其声誉风险，应当强化声誉风险管理培训，高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解商业银行的价值理念和风险管理政策，恪守内部流程，将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素。C项，增强对客户和公众的透明度，将产品研发、未来发展计划向客户和公众告知，并广泛征求意见，能够提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。D项，商业银行的良好声誉源自利益持有者的持久信任，而媒体是商业银行和这些利益相关群体保持密切联系的纽带。因此，商业银行需要通过不同的媒体，定期或不定期地宣传商业银行的价值理念。故本题选B。

18、答案：D本题解析：建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

19、答案：D本题解析：D项，自我评估法是主流的操作风险评估工具。A项，属于风险对冲策略，对管理市场风险非常有效；BC两项属于市场风险限额管理的主要手段。

20、答案：A本题解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；③商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；④流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

21、答案：D本题解析：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。其计算公式为：其中，为按基本指标法计量的操作风险资本要求，GI为过去三年中每年正的总收入，n为过去三年中总收入为正的年数，为15％

22、答案：C本题解析：区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。

23、答案：A本题解析：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产。包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为50％。

24、答案：B本题解析：B项，历史模拟法是计量和检测市场风险的方法。截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。

25、答案：D本题解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。

26、答案：B本题解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％=(8+1+1)／(200-150)×100％=20％。

27、答案：B本题解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。

28、答案：A本题解析：高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

29、答案：C本题解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。

30、答案：D本题解析：广义而言，敞口就是风险暴露，即商业银行所持有的各类风险性资产余额。考点市场风险计量方法?

31、答案：C本题解析：根据公式，净资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％，2016年净资产权益率=8％×0．3×2=1.8％。净资产收益率指标越高，说明投资带来的收益越高；净资产收益率越低，说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

32、答案：A本题解析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

33、答案：B本题解析：资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

34、答案：D本题解析：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。

35、答案：B本题解析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

36、答案：A本题解析：收益率曲线的内容。考点市场风险计量基本概念?

37、答案：B本题解析：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。在中现管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划。在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

38、答案：A本题解析：商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具（法定存款准备金率、再贴现、公开市场业务）之一。

39、答案：B本题解析：基准风险也称利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。因为存贷款参照的基准利率不同，当基准利率发生变化且变动幅度不同时，则该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

40、答案：A本题解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%，即2.5天。

41、答案：A本题解析：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A项，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。

42、答案：C本题解析：个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。

43、答案：B本题解析：巴塞尔委员会认识到，即使商业银行符合资本充足率的要求，也可能因为操作风险而陷入经营困境，甚至导致破产，因此其将操作风险纳入核心资本充足率测算范围，同时主张通过对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制或缓释、报告，使风险降低到可以接受的程度。

44、答案：C本题解析：期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。A项，随着执行价格的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；B项，随着标的资产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；D项，买方期权持有者的最大损失是期权费。

45、答案：B本题解析：B项，努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。

46、答案：D本题解析：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。

47、答案：C本题解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。

48、答案：A本题解析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面:（1）保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识;（2）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度;（3）实施并支持致的风险语言/术语;（4）使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息;（5）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，用软件考，（6）利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;（7）保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

49、答案：A本题解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。

50、答案：B本题解析：1.统一性原则：新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产?品／业务风险识别评估、控制、审查和监督管理。2.全面性原则：商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。3.适应性原则：商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识别评估和控制各类潜在风险，有针对地制定风险防控措施。4.统筹性原则：商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。?考点?新产品/业务风险管理原则?

51、答案：A本题解析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

52、答案：B本题解析：净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。

53、答案：A本题解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。

54、答案：A本题解析：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①组合在战略层面上的重要性；②经济前景(宏观经济状况预测)；③当前组合集中度情况；④收益率(ROE)。

55、答案：A本题解析：风险管理系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常为：内部数据，外部数据。

56、答案：A本题解析：标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。

57、答案：B本题解析：内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

58、答案：D本题解析：专家判断法与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。与借款人有关的因素包括：声誉、杠杆、收益波动性。

59、答案：D本题解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策。负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动。识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

60、答案：C本题解析：信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

61、答案：C本题解析：考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

62、答案：C本题解析：损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则、及时性原则、统一性原则、谨慎性原则和全面性原则。

63、答案：B本题解析：资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。

64、答案：B本题解析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

65、答案：B本题解析：监管部门要求商业银行贷款拨备率不低于2.5％，拨备覆盖率不低于l50％，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。

66、答案：D本题解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

67、答案：B本题解析：CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

68、答案：B本题解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，（1－10%）×（1＋K1）＋10%×（1＋K1）×60%＝1＋3%，解得，K1≈7.3%。

69、答案：D本题解析：略

70、答案：C本题解析：商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。

71、答案：B本题解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

72、答案：C本题解析：2013年1月l日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于13.5％和4.5％。

73、答案：B本题解析：随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征．对这些风险进行正确的识别、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现安全性、流动性、效益性经营原则的根本所在。

74、答案：B本题解析：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。

75、答案：A本题解析：巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括为三个方面：效率与效益；财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性；遵守法律及管理条例的情况。

76、答案：A本题解析：资本类指标反映银行希望维持偿付能力，维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率，核心一级资本充足率等。

77、答案：D本题解析：正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、5.5倍标准差范围内的概率分别如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-5.5σ-＜X＜μ+5.5σ)≈99％。则当概率为95％时，可得-0．2％＜X＜0．4％。

78、答案：B本题解析：商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。B项，历史模拟法是计量和检测市场风险的方法。截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。

79、答案：D本题解析：高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。

80、答案：C本题解析：A项，制定危机管理规划是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B项，传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项，无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划