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文档简介

eviews讲解单位根检验第1页，共15页。优选eviews讲解单位根检验2第2页，共15页。第一节单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验

第3页，共15页。一序列单位根检验在时间序列分析中的地位第4页，共15页。二序列单位根检验软件相关操作说明操作结果第5页，共15页。◎检验的目的：（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析可防止伪回归◎检验方法：方法有①ADF②DFGLS③PP与④KPSS⑤ERS⑥NP

前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）◎判定规则

P规则：小于临界值则接受H1

临界值法具体：左则单边：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假设）域统计值大于临界值右则单边：④KPSS

⑤ERS

接受（原假设）域统计值小于临界值

备注：只要软件提供了P值就直接按P规则做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法

序列平稳性检验（单位根检验）说明第6页，共15页。单位根检验窗口

序列平稳性检验（单位根检验）操作6种方法可供选择，点方法说明见请点：序列单整检验（差分平稳检验）此处选择一般做序列图进行决定View※Graphs

※确定：是否有截距与趋势项滞后项无须更改，系统自动选择。第7页，共15页。

序列平稳性检验（单位根检验）结果第8页，共15页。三不同检验结果后续分析思路分析思路差分平稳第9页，共15页。不同检验结果后续分析思路第10页，共15页。序列差分检验（单整平稳检验）第11页，共15页。◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构建回归方程，获得残差◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系（长期稳定关系）

四序列间协整检验（方程的残差平稳检验）第12页，共15页。第二节面板数据的平稳性（单位根检验）请点说明请点软件操作结果点检验结果1

结果2第13页，共15页。分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验

原：不稳定（Hadri除外，Hadri中原：稳定）目的：防止虚假回归或伪回归方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri

不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能

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