精算师考试考前强化题库（带评分标准）

精算师考试考前强化题库（带评分标准）1.选择生命表是根据特定人群的投保经验编制，通常相同年龄下选择期内的死亡率会高于国民生命表对应死亡率。2.对于完全连续型终身寿险，当利率i上升时，在其他假设不变的前提下，趸交纯保费会随之上升。3.非寿险未到期责任准备金计提的24分之一法，假设保费是在每个自然月内均匀收取的。4.风险度量方法VaR满足次可加性，因此适合用于组合风险的整体计量。5.寿险保单的现金价值不得高于该保单对应的责任准备金数额。6.精算评估中，对于未来赔付的折现，若预期未来通胀率上升，在名义利率不变的前提下，实际折现率会随之上升。7.非车险中的巨灾风险通常适用泊松分布来拟合其发生的频数。8.分红保单的红利来源主要包括死差益、利差益、费差益，其中费差益是实际费用率低于预定费用率产生的收益。9.偿付能力监管中的核心资本，仅包括保险公司的实收资本和资本公积，不包含未分配利润等留存收益。10.用近似方法计算连续型年金现值时，在离散型期末付年金现值的基础上加上1/2的调整项，是假设保费在年度内均匀缴纳的。1.某30岁投保人投保完全离散型20年定期寿险，保额10万元，已知年交纯保费为900元，预定利率3%，若第10年末的责任准备金为1.8万元，假设第10年的死亡率为0.002，则第11年末的责任准备金近似为（）元。A.19234B.20154C.18756D.210222.下列风险度量方法中，同时满足单调性、次可加性、正齐次性、平移不变性四个一致性风险度量公理的是（）。A.方差B.VaRC.CVaRD.半方差3.某完全连续型终身年金，投保年龄为65岁，每年给付额为12万元，已知预定利率为4%，期末付离散型年金现值a_65=10.9，则用常规近似方法计算的该连续型年金趸交纯保费约为（）万元。A.132.2B.136.8C.140.4D.145.14.非寿险准备金评估中，下列不属于已发生未报案未决赔款准备金（IBNR）评估方法的是（）。A.链梯法B.案均赔款法C.准备金进展法D.修正的净保费法5.某保险公司发行一款5年期分红两全保险，下列因素中，对该产品红利分配影响最小的是（）。A.实际投资收益率高于预定利率的幅度B.实际死亡赔付低于预定死亡赔付的金额C.实际运营费用低于预定费用的差额D.同期国债收益率曲线的平移幅度6.精算管理系统的核心环节顺序正确的是（）。A.风险识别→产品设计→定价→准备金评估→偿付能力管理B.产品设计→风险识别→定价→准备金评估→偿付能力管理C.风险识别→定价→产品设计→准备金评估→偿付能力管理D.风险识别→产品设计→准备金评估→定价→偿付能力管理7.某再保险合同约定，原保险人对每个赔案的自留额为100万元，分入人承担超过100万元部分的80%，最高赔偿限额为500万元，则该再保险属于（）。A.险位超赔再保险B.事故超赔再保险C.比例再保险D.赔付率超赔再保险8.下列关于利率期限结构的预期理论，说法正确的是（）。A.长期利率等于未来短期利率的算术平均值B.收益率曲线向上倾斜意味着市场预期未来短期利率会上升C.不同期限的债券是完全不可替代的D.流动性溢价是影响利率期限结构的核心因素9.偿付能力二代监管体系中，量化风险最低资本不包括下列哪项（）。A.保险风险最低资本B.市场风险最低资本C.操作风险最低资本D.声誉风险最低资本10.某非寿险公司过去3年的车险业务平均综合赔付率为63%，平均费用率为28%，若下一年预期赔付率上升3个百分点，费用率保持不变，法定利润率为5%，则下一年的附加费率应为（）。A.30%B.35%C.40%D.45%1.下列属于寿险产品定价时需要考虑的精算假设的有（）。A.预定死亡率B.预定利率C.预定费用率D.预定退保率E.预定赔付率2.非寿险费率厘定的过程中，常用的损失分布模型包括（）。A.正态分布B.泊松分布C.伽马分布D.帕累托分布E.二项分布3.下列关于责任准备金的说法，正确的有（）。A.寿险责任准备金是保险公司为未来赔付责任计提的负债B.非寿险未决赔款准备金包括已发生已报案、已发生未报案、已发生未立案三类C.准备金评估的假设越保守，计提的准备金数额越高D.寿险保单的现金价值与责任准备金的差额为退保费用E.未到期责任准备金仅针对非寿险业务计提4.风险管控中，常用的对冲风险的工具包括（）。A.期货B.期权C.再保险D.远期合约E.免赔额5.下列关于精算师职业准则的说法，正确的有（）。A.精算师应当保证精算意见的客观性和专业性B.精算师应当对执业过程中获取的客户信息严格保密C.精算师可以在未取得相应资质的领域出具精算报告D.精算师应当持续学习更新专业知识，保证执业能力符合要求E.精算师无需对精算假设的合理性负责6.分红保单的红利分配方式通常包括（）。A.现金红利B.增额红利C.抵交保费D.累计生息E.购买缴清增额保险7.下列属于巨灾风险评估常用方法的有（）。A.情景分析法B.随机模拟法C.压力测试法D.经验费率法E.极值理论法8.下列关于久期的说法正确的有（）。A.久期是债券现金流的加权平均到期时间B.其他条件不变时，债券的票面利率越高，久期越长C.其他条件不变时，市场利率越高，久期越短D.久期可以用来衡量债券价格对利率变动的敏感性E.零息债券的久期等于其到期期限9.下列关于再保险的作用，说法正确的有（）。A.分散原保险人的承保风险B.扩大原保险人的承保能力C.降低原保险人的资本要求D.提高原保险人的偿付能力水平E.帮助原保险人平滑年度经营利润10.下列属于精算模型构建步骤的有（）。A.明确建模目标B.收集整理相关数据C.选择合适的模型形式D.估计模型参数并检验E.模型的持续优化和更新1.某寿险公司2023年推出一款面向40-50岁人群的10年期定期寿险产品，定价时采用的预定死亡率为行业经验生命表对应年龄死亡率的80%，预定利率为3.5%，预定费用率为35%。2025年公司对该产品进行回顾评估，发现过去2年该产品的实际赔付率为120%，远高于预期，其他经营指标符合定价假设。要求：(1)分析该产品赔付率超预期的可能原因；(2)提出至少2条后续改进措施。2.某财险公司承保的某类企业财产险业务，2021-2023年的已决赔款数据如下（单位：万元）：事故年2021年：发展年1年为800，发展年2年为950，发展年3年为1000；事故年2022年：发展年1年为900，发展年2年为1080；事故年2023年：发展年1年为1100。要求：(1)用链梯法计算各事故年的最终赔款；(2)计算2023年末该类业务应计提的未决赔款准备金总额。3.某保险公司拟对其资产负债进行久期匹配管理，已知当前公司的负债久期为12.5年，负债市场价值为200亿元，公司持有的资产组合包括债券A（久期5年，市值80亿元）、债券B（久期15年，市值70亿元）、债券C（久期20年，市值50亿元）。要求：(1)计算当前公司的资产久期和久期缺口；(2)若市场利率上升0.5个百分点，计算公司净资产的变动额（不考虑凸性影响）。1.2023年以来我国监管部门多次引导人身险公司下调产品预定利率，从3.5%逐步降至3.0%，请结合精算原理，分析预定利率下调对人身险公司产品定价、责任准备金计提、偿付能力水平以及市场需求四个方面的影响。2.随着大数据、人工智能技术在保险行业的应用越来越广泛，很多保险公司开始采用用户行为数据、社交数据等新型数据进行精算定价和风险评估，请分析这种新型数据的应用给精算工作带来的机遇和挑战，并提出相应的应对建议。【标准答案及解析】一、判断题1.参考答案：×。解析：选择生命表基于投保人群的核保后经验编制，选择期内被保险人的健康状况优于国民平均水平，因此相同年龄下选择期内死亡率低于国民生命表对应死亡率。2.参考答案：×。解析：趸交纯保费是未来赔付现金流的现值，利率上升时折现率提高，现值下降，因此趸交纯保费会随之下降。3.参考答案：√。解析：24分之一法的核心假设就是每月保费均匀收取，每月中旬收取的保费在当年剩余时间的责任占比为(2n-1)/24，n为月份数。4.参考答案：×。解析：VaR不满足次可加性，即组合的VaR可能高于各组成部分VaR之和，无法有效衡量组合的整体风险，CVaR满足次可加性。5.参考答案：√。解析：现金价值是责任准备金扣除退保费用后的剩余部分，因此现金价值不会超过对应保单的责任准备金数额。6.参考答案：×。解析：实际折现率=名义利率-通胀率，名义利率不变时通胀率上升，实际折现率会下降。7.参考答案：√。解析：巨灾属于稀有发生事件，泊松分布适合拟合单位时间内稀有事件的发生频数，因此是巨灾发生频数的常用拟合模型。8.参考答案：√。解析：分红保单的三差益是红利的核心来源，其中费差益的计算就是预定费用率减去实际费用率的差额乘以对应的保费基数。9.参考答案：×。解析：偿付能力监管中的核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、一般风险准备等所有者权益项目。10.参考答案：√。解析：当现金流在年度内均匀收付时，平均收付时间为年度中间，因此连续型年金现值近似等于离散型期末付年金现值加上0.5的调整项。二、单选题1.参考答案：A。解析：根据责任准备金递推公式，第t+1年末准备金=(第t年末准备金+第t年纯保费)(1+预定利率)-保额第t年死亡率，代入数据得(18000+900)1.03-1000000.002=19467-200=19267，近似值与A选项最接近。2.参考答案：C。解析：CVaR（条件风险价值）是唯一同时满足四个一致性风险度量公理的常用风险度量方法，方差、半方差不满足平移不变性，VaR不满足次可加性。3.参考答案：B。解析：连续型均匀收付年金的近似计算公式为a_bar_x≈a_x+0.5，代入数据得10.9+0.5=11.4，趸交纯保费=11.412=136.8万元。4.参考答案：D。解析：修正的净保费法是寿险责任准备金的评估方法，不属于非寿险IBNR准备金的评估方法，其余三项均为IBNR的常用评估方法。5.参考答案：D。解析：国债收益率曲线平移的影响已经体现在实际投资收益率与预定利率的差异中，不会直接对红利分配产生额外影响，其余三项都是红利的直接来源因素。6.参考答案：A。解析：精算管理系统的核心逻辑是首先识别风险，基于风险特征设计产品，之后对产品定价，承保后计提责任准备金，最终进行偿付能力管理，因此A选项顺序正确。7.参考答案：A。解析：险位超赔再保险是以每个风险单位的单个赔案为基础确定自留额和分保责任，符合题干描述，事故超赔以一次事故的总损失为基础，比例再保险按保费比例分保，赔付率超赔以年度赔付率为基础。8.参考答案：B。解析：预期理论认为长期利率是未来短期利率的几何平均值，不同期限债券完全可替代，流动性溢价不是该理论的考虑因素，收益率曲线向上倾斜代表市场预期未来短期利率上升，因此B选项正确。9.参考答案：D。解析：偿二代量化风险最低资本包括保险风险、市场风险、信用风险、操作风险四类，声誉风险属于难以量化的控制类风险，不纳入量化最低资本计算。10.参考答案：B。解析：附加费率为费用率与法定利润率之和，即28%+5%=33%，近似值与B选项最接近，定价时会预留一定安全边际，因此选择35%。三、多选题1.参考答案：ABCD。解析：寿险产品定价的核心假设包括死、利、费、退保四大类，预定赔付率是非寿险产品定价的假设，不属于寿险定价假设。2.参考答案：ABCD。解析：泊松分布用于拟合损失次数，伽马、帕累托用于拟合损失强度，正态分布可以拟合大样本下的总损失分布，二项分布在非寿险损失拟合中应用极少，因此不选E。3.参考答案：ABCD。解析：短期人身险业务也需要计提未到期责任准备金，因此E选项错误，其余四项表述均正确。4.参考答案：ABCD。解析：免赔额属于风险自留工具，不属于风险对冲工具，其余四项均为常用的风险对冲工具。5.参考答案：ABD。解析：精算师不得在未取得资质的领域出具精算报告，且需要对精算假设的合理性承担责任，因此CE选项错误。6.参考答案：ABCDE。解析：分红保单的红利分配方式包括现金红利类的现金领取、抵交保费、累计生息、购买缴清增额，以及增额红利类的年度增额、终了红利，因此五项均正确。7.参考答案：ABCE。解析：巨灾风险的历史数据极少，无法使用经验费率法进行评估，其余四项均为巨灾风险的常用评估方法。8.参考答案：ACDE。解析：其他条件不变时，债券票面利率越高，前期现金流占比越高，加权平均到期时间越短，久期越短，因此B选项错误，其余四项表述均正确。9.参考答案：ABCDE。解析：再保险可以通过风险分散降低原保险人的风险波动，扩大承保能力，减少资本占用，提高偿付能力，平滑利润，因此五项均正确。10.参考答案：ABCDE。解析：精算模型构建的完整步骤包括明确目标、收集数据、选择模型、参数检验、优化更新五个环节，因此五项均正确。四、案例分析题（评分标准）①定价假设过于乐观，预定死亡率设定为行业经验的80%，低估了实际死亡率水平；②产品存在逆选择，健康状况较差、死亡风险更高的人群投保意愿更强，导致承保人群实际死亡率高于定价假设；③核保管控不到位，未严格执行健康告知和核保标准，高风险人群未被有效剔除。①调整定价精算假设，将预定死亡率提高至合理水平，预留足够的安全边际；②加强核保管理，完善健康告知问卷内容，增加必要的体检要求，剔除高风险投保人群；③优化产品定价模型，增加逆选择风险调整因子，提高定价的精准度。首先计算发展因子：1-2年发展因子=950/800=1.1875，2-3年发展因子=1000/950≈1.0526，终极发展因子为1.0526（1分）。2021年最终赔款=1000万元（已发展至终极，0.5分）；2022年最终赔款=10801.0526≈1137万元（0.5分）；2023年最终赔款=11001.18751.0526≈1377万元（1分）。未决赔款准备金=各事故年最终赔款与累计已决赔款的差额之和，即(1137-1080)+(1377-1100)=57+277=334万元（计算过程正确得2分，结果误差不超过10万元得1分，共3分）。资产久期=各资产久期的加权平均值，权重为各资产市值占总资产的比例，即(580+1570+2050)/(80+70+50)=2450/200=12.25年（1分）。久期缺口=资产久期-(负债总市值/资产总市值)负债久期，资产总市值与负债总市值均为200亿元，因此久期缺口=12.25-12.5=-0.25年（2分）。净资产变动额≈-久期缺口资产总市值利率变动幅度，代入数据得-(-0.25)2000.005=0.25亿元，即净资产增加2500万元（公式正确得2分，结果与符号正确得1分，共3分）。五、论述题（评分标准）评分要点：①对产品定价的影响（2分）：预定利率是产品定价的核心折现假设，预定利率下调后折现率降低，未来给付现金流的现值提高，相同保障责任下产品保费会上升，其中储蓄属性强的产品保费涨幅远高于保障型产品。②对责任准备金计提的影响（2分）：准备金评估采用的折现率与产品预定利率挂钩，预定利率下调后折现率下降，已售保单的未来赔付现值上升，责任准备金计提额增加，短期内会加大公司的负债压力。③对偿付能力水平的影响（2分）：责任准备金增加导致公司总负债上升，在资产规模不变的前提下，实际资本减少，偿付能力充足率会有所下降，对原本偿付能