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文档简介

第九章期权理论及定价模型在资产价值评估中的应用第一节期权概述一、期权的有关概念（一）期权、期权合约和期权交易（二）期权合约的有效期和到期日（三）执行价格和执行日（四）权利金二、期权的类型(一)按期权的买方所拥有的不同的权利划分为看涨期权（买权）和看跌期权（卖权）（二）按期权的买方行使权利时间的不同划分为美式期权和欧式期权（三）按标的资产划分为金融期权和实物期权三、期权价格的特征（一）期权价格的构成（二）买权与卖权之间的平价关系四、影响期权价格的因素（一）标的资产的市场价格（二）标的资产价格的波动率（三）标的资产的收益（四）期权的执行价格（五）期权的有效期（六）无风险利率

第二节期权定价模型一、二项式期权定价模型二、布莱克-斯科尔斯定价模型第三节实物期权理论一、实物投资与实物期权概述二、实物期权的类型三、实物期权理论的应用四、离散条件下的实物期权定价方法举例谢谢大家！ThankYou！

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