计量经济课设

1、辽 宁 工 业 大 学 计量经济学 课程设计（论文）题目： 影响中国进口的主要因素 院（系）： 专业班级： 学 号： 学生姓名： 指导教师： 教师职称： 副教授 起止时间： 2010.12.31.2011.01.07. 课程设计（论文）任务及评语院（系）：经济学院 教研室：统计学学 号学生姓名专业班级课程设计（论 文）题 目影响中国进口的主要因素课程设计（论文）任务本课程设计是国际经济与贸易专业学科技术基础课程的实践课。进行计量经济学课程设计，使学生运用所学知识和基本方法发现问题和解决问题，做到理论和实践的有机结合，从而提高学生的实践能力和综合素质。本实践课的主要目的和任务是：（1）掌握并能运

2、用软件进行数据的分析的方法；（2）运用计量原理在获得数据的基础上解决实际问题；（3）设计模型并能广泛应用；（4）培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和严谨求实的工作作风；（5）结论具有一定的应用价值；（6）设计报告字数不少于5000字。样本容量20： Y进口商品总额（人民币）（亿元）；X1国民生产总值（亿元）；X2投资（亿元）；X3实际利用外资金额（亿美元）；X4储蓄(亿元)；X5外汇储备（亿美元）；X6汇率（%）；X7国内人均可支配收入(元)分工：刘峰负责多重共线性检测全过程，刘照龙负责异方差和自相关检验过程， 数据以及其他部分由两人共同完成。指导教师评语及成绩成绩： 指导教师签字： 年 月

3、 日目 录第1章 前言第2章 课程设计内容2.12.22.32.4第3章 总结. . 参考文献第1章 前言改革开放以来，我国经济实现了持续的快速增长，从1978年2000年国内生产总值(GDP)按可比价格计算增长6.4倍，年均增长高达9.5%。与此同时，进口增长也保持了强劲的势头，进口额从1978年的108.9亿美元增加到2000年的2251.0亿美元，增长19.7倍，同期我国在世界贸易中的排名由第30位上升到了前10名。在我国改革开放的过程中，进口贸易为我国经济的持续发展发挥了重要的作用，随着我国加入WTO，我国非关税壁垒的种类和范围将逐渐缩小以至取消，进口关税率将逐渐地降低，最终与国际接轨

4、，我国在进口体制方面将发生显著的变化，而进口贸易在我国未来经济的发展中的作用和地位将更加重要。因此，影响中国进口贸易因素问题是一个非常现实而值得深入研究的问题，对它的研究能为我国进口贸易政策的制定提供有益的定量依据。对这一问题的研究，国内已有学者作了一些工作，姚丽芳运用主成分分析的方法实证研究了中国外贸进出口影响的因素；魏巍贤运用协整分析技术与Hendry提出的一般到特殊的方法分析了我国进口需求的决定因素，等等。在实证研究过程中，如果是时间截面数据，运用普通最小二乘法的多元线性回归，要求所选取的样本点（即不同的国家或地区）具有相同的经济结构和生产技术，而这在现实经济中是无法满足的；同时我们知道

5、，影响一国进口贸易的因素有很多，而不同的因素变量之间都不同程度地存在多重共线性或近似多重共线性关系，对存在多重共线性关系的变量运用简单的线性回归分析方法，将使得模型极其不稳定，且模型往往出现与现实相反的结论，而不能解释所要说明的问题；利用主成分分析方法能有效地消除所选取自变量间的多重共线性，但是主成分方法在分析过程只考虑了自变量所包含的信息，而没有涉及因变量的信息；而利用Hendry提出的一般到特殊的方法，是把在模型中统计不显著的变量逐一删除掉，用表现统计显著的变量建立模型，这种方法操作方便。那么，外贸发展的统计规律如何呢？中国进口商品数量增长受到哪些因素的影响？影响方式怎样？影响如何呢？下面

6、就这些问题进行一下探讨和研究。针对这些问题，我们将采用OLS回归方法利用Eviews，通过建模分析我国进口贸易的影响因素。通过对这一问题的研究我们将会更好的了解我国进口贸易的现状以及影响因素，为将来我们制定贸易政策提供更多的依据，作为国际贸易专业的学生通过此次研究我们将会更加熟悉国内经济发展情况为，为将来就业提供更多知识储备。第2章 课程设计内容2.1建立模型Y进口商品总额（人民币）（亿元）X1国民生产总值亿元X2投资（亿元）X3实际利用外资金额（亿美元）X4储蓄(亿元)X5外汇储备（亿美元）X6汇率（%）X7国内人均可支配收入(元)根据Y与X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7的样本数据，

7、以及经济理论和实际情况的分析可以知道全国进口商品总量依赖于上述七组数据的变化，因此我们设定回归方程模型为Yi=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C4X4+C5X5+C6X6+C7X7+Ut运用OLS估计方法对上式中的参数进行估计，利用Eview软件得到回归分析结果如下：Method: Least SquaresDate: 01/04/11 Time: 20:02Sample: 1986 2005Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-3985.5862314.254-1.0.1107X1

8、-0.0.-0.0.7026X20.0.1.0.0812X3-13.330518.-1.0.1356X4-0.0.-0.0.5068X51.2.0.0.5448X6376.63181016.5850.0.7175X73.5.0.0.4833R-squared0. Mean dependent var14302.60Adjusted R-squared0. S.D. dependent var15257.93S.E. of regression1683.441 Akaike info criterion17.98424Sum squared resid Schwarz criterion18.3

9、8254Log likelihood-171.8424 F-statistic221.2579Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.OLS检验结果Y*=-3985.59-0.1344X1+0.6946X2-13.33X3-0.18X4+1.6310X5+376.63X6+3.905X7 -1.7221 -0.3911 1.904 -1.5997 -0.6843 0.6233 0.3705 0.7235 =0.9923 =0.9878 SE=1683.44 DW=2.0357 F=221.2579 2.2模型检验2.2.1经济意义检验模型估计结果说明，在

10、其他条件不变的情况下：当年的GDP每增长一亿元，进口会减少0.1344亿元；投资每增加一亿元，进口总额就会增加0.6946亿元；实际利用外资金额每增加一亿元进口总量减少13.33亿元；储蓄每增加一亿元，进口总量就会减少0.18亿元；外汇储备每增加一亿元，进口总量就会增加1.6310亿元；汇率增加1%，进口总额就会增加376.63亿元；国内人均可支配收入每增加一元进口就会增加3.095元。通过上述数据分析和经验分析相一致，各影响因素之间可能存在多重共线性。2.2.2统计检验从回归结果看，可绝系数很高，F值很大，但在显著性水平=0.05，下各项回归系数都不显著，因此回归方程不能投入使用；该方程可能

11、存在多重共线性。R2和F值大反应了模型中各解释变量联合对Y的影响力显著，而t值小于临界值恰好反应了由于解释变量共线性作用，使得不能分解出各个解释变量对Y独立影响。2.2.3多重共线性： 2.2.3.1检验Y*=-3985.59-0.1344X1+0.6946X2-13.33X3-0.18X4+1.6310X5+376.63X6+3.905X7 -1.7221 -0.3911 1.904 -1.5997 -0.6843 0.6233 0.3705 0.7235 =0.9923 =0.9878 SE=1683.44 DW=2.0357 F=221.2579 方程下的数字是t值。给定显著性水平=0.

12、05，回归系数估计值都没有显著性。查F分布表，得临界值F0.05（7，12）=2.91，故F=221.25792.91，回归方程显著。 分别计算X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7得：YX1X2X3X4X5X6X7Y10.0.80.10.40.50.70.X10.10.10.80.80.70.30.X20.80.110.20.40.20.30.X30.10.80.210.80.90.60.5X40.40.80.40.810.30.30.X50.50.70.20.90.310.50.3X60.70.30.30.60.30.510.9X70.0.0.0.50.0.30.91可见变量之间是高度相

13、关的。为了检验和处理多重共线性，采用修正Frisch法。2.2.3.2修正运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归，结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。结果如下：1、 对Y分别关于X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7作最小二乘回归，得（1）Y*=-5259.29+0.2819X1 -3.37 15.54=0.9306 =0.9268 DW=0.2819 F=241.52（2）Y*=-2247.38+0.6378X2 -3.60 35.51=0.9859 =0.9851 DW=0.9105 F=1260.72（3）Y*=-5343.54+50X3 -1.083 4.5

14、5=0.5348 =0.5090 DW=0.1998 F=20.6929 （4）Y*=-1464.14+0.3520X4 -1.2445 18.1972=0.9484 =0.9456 DW=0.4464 F=31.1363 （5）Y*=3160.638+6.8495X5 4.2199 24.5791=0.9711 =0.9695 DW=0.6963 F=604.1338 （6）Y*=-19038.18+4903.055X6 -1.9549 3.5615=0.4134 =0.3808 DW=0.1835 F=12.6841 （7）Y*=-7409.48+4.7952X7 -3.5090 12.2

15、481=0.8929 =0.8869 DW=0.2826 F=150.0167其中方程下的数字是t值。根据经济理理论分析和回归结果，易知我国投资量X2是最重要的解释变量，所以选第二个回归方程为基本回归方程。2、加入外汇储备量X5，对Y关于X2,X5做最小二乘回归，得 Y*=-694.5299+0.4435X2+2.1444X5 -0.8293 5.5160 2.4646=0.9896 =0.9884 DW=1.2358 F=811.0982可以看出加入X5以后，拟合优度R2和R*2均有增加，参数估计的符号也正确，并且没有影响X1系数著性，所以在模型中保留X5。3、加入储蓄量X4，对于Y关于X2

16、,X5,X4做最小二乘回归，得 Y*=-1045.088+0.5652X2+1.7115X5-0.0469X4 -1.0160 2.6230 1.5073 -0.6103=0.9899 =0.9880 DW=1.2983 F=520.897可以看出，再加入X4以后，拟合优度R2增加不明显，R*2有所减小，并且X5和X4系数均不明显，说明存在严重的多重共线性。比较X5和X4，外汇储备看量比储蓄量对进口商品总额的影响大，所以在模型中保留X5，略去X4。4、加入国民生产总值X1，对Y关于X2,X5,X1作最小二乘回归,得Y*=-738.65+0.6678X2+1.0318X5-0.0572X1 -0

17、.8656 1.974 0.5568 -0.6833=0.9899 =0.9880 DW=1.3924 F=523.9289可以看出，再加入X1以后，拟合优度R2增加不明显，R*2有所减小，并且X5和X1系数均不明显，说明存在严重的多重共线性。比较X5和X4，外汇储备看量比国民生产总值对进口商品总额的影响大，所以在模型中保留X5，略去X1。5、加入国内人均可支配收入X7，对Y关于X2,X5,X7作最小二乘回归,得 Y*=-620.6448+0.5556X2+1.4695X5-0.4161X7 -0.6985 1.6020 0.6629 -0.3327=0.9897 =0.9877 DW=1.2

18、930 F=512.4284可以看出，再加入X7以后，拟合优度R2增加不明显，R*2有所减小，并且X5和X7系数均不明显，说明存在严重的多重共线性。比较X5和X7，外汇储备量比国内人均可支配收入对进口商品总额的影响大，所以在模型中保留X5，略去X7。6、加入实际利用外资金额X3，对Y关于X2,X5,X3作最小二乘回归,得Y*=-670.1889+0.5931X2+0.8688X5-4.6583X3 -0.7965 3.2879 0.5331 -0.9272=0.9902 =0.9883 DW=1.4 F=536.5567可以看出，再加入X3以后，拟合优度R2增加不明显，R*2有所减小，并且X5

19、和X3系数均不明显，说明存在严重的多重共线性。比较X5和X3，外汇储备量比实际利用外资金额对进口商品总额的影响大，所以在模型中保留X5，略去X37、加入汇率X6，对Y关于X2,X5,X6作最小二乘回归,得.Y*=-1492.543+0.3652X2+2.8524X5+246.7297X6 -0.8205 2.0563 1.6989 0.4973=0.9898 =0.9879 DW=1.2023 F=516.8728可以看出，再加入X6以后，拟合优度R2增加不明显，R*2有所减小，并且X5和X6系数均不明显，说明存在严重的多重共线性。比较X5和X6，外汇储备量比汇率对进口商品总额的影响大，所以在

20、模型中保留X5，略去X6。综合上述，得到Y关于X2和X5的回归方程，其中常数项不显著，略去常数项，得到回归方程为Y*=0.388X2 + 2.687X5 8.8324 4.7294 =0.9892 R*=0.9886 DW=1.20632.2.4异方差检验White检验结果如下：White Heteroskedasticity Test:F-statistic1. Probability0.Obs*R-squared5. Probability0.Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 01/05/1

21、1 Time: 13:40Sample: 1986 2005Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C62955.94.0.0.9708X2185.9074253.91850.0.4754X22-0.0.-1.0.2251X53375.6984524.8440.0.4672X520.0.1.0.2669R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression. Akaike

22、 info criterion32.60582Sum squared resid1.03E+14 Schwarz criterion32.85476Log likelihood-321.0582 F-statistic1.Durbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0.提出原假设与备择假设H0: i=0 i=1，6H1: 1，9中至少有一个不等于零Ut*=62955.94 + 185.9074X2 - 0.01056X22 + 3375.698X5 + 0.6619X520.03716 0.73215 -1.2651 0.74604 1.15308 =0.287

23、4 T=20 TR2=20*0.2874=5. 给定的显著性水平是0.05所以20.05=9.488因为TR2=20*0.2874=5.9.488，所以结论是该回归模型中不存在异方差。2.2.5自相关检验LM检验检验结果如下Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic2. Probability0.Obs*R-squared3. Probability0.Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 01/05/11 Time: 14:20Var

24、iableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-207.7335801.4239-0.0.7988X20.0.0.0.6222X5-0.0.-0.0.5498RESID(-1)0.0.1.0.1030R-squared0. Mean dependent var-2.09E-12Adjusted R-squared-0. S.D. dependent var1553.833S.E. of regression1554.205 Akaike info criterion17.71217Sum squared resid Schwarz criterion1

25、7.91132Log likelihood-173.1217 F-statistic0.Durbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0.原假设 H0: 1=2=20=0备择假设H1: 1，220至少有一个不为零et=0.et-1 - 207.7335 + 0.X2t - 0.53758X5t + vt 1. -0. 0. -0. =0.15792 DW=1.6357 LM=TR2=20*0.15792=3.1498因为20.05（1）=3.84，LM=3.143.84,所以LM检验结果也说明模型中不存在自相关。2.3经济预测 2006年的投资为亿元 外汇储备为 10333亿元根据回归方程Y*=0.388X2 + 2.687X5 8.8324 4.7294 =0.9892 R*=0.9886 DW=1.2063代入上述投资和外汇储备两组数据得到2006年的全国进口货物总额为71286.3725亿元。上述预测值与2006年实际的进口货物总额61744.8亿元大致相符。2.4对策根据模型得出