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文档简介

1、第十章 非线性时间序列,GARCH类模型是从条件方差考虑 非线性性。 现在从条件均值的角度考虑非线性性。,11,双线性模型,双线性模型由Granger和Anderson（1978）提出，并得到进一步研究和发展，Subba Rao和Gabr （1984）讨论了这个模型的一些性质和应用，Liu和Brockwell（1988）推广到一般的双线性模型 双线性模型形式 其中p，q，Q和P是非负整数， 是白噪声序列。,门限模型(TAR),由H.Tong 提出的门限自回归（TAR）模型假定在状态空间的不同区域，模型有不同的线性形式，状态空间的划分通常由一个门限变量来描述。 TAR-分段的线性模型,门限自回归

2、模型（TAR）,TAR模型的有用性归因于逐段线性函数类实际上可以为更复杂的非线性函数提供简单和易于操作的逼近。,17,SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型,当分割为 其中 为某个整数，称此模型为Self-exciting Threshold Autoregressive Model，其形式为 (*) 其中 整数d称为滞后参数， 称为门限参数， 模型(*）记为 模型,Markov区制转移模型,Markov区制转移模型最早由Hamilton（1989）提出并应用到经济周期阶段性的转变研究，随后被广泛应用于宏观经济分析和金融行为分析当中。,Markov区制转移模型,Markov区制转移模型能够给出数据生成过程中结构变化的转移概率，并模拟出时间序列的内生变化过程，能够更好的模拟动态变化过程；Markov区制转移模型能够详细的给出研究变量的区制和区制转移时间，可以分阶段对比政策对经济的作用效果。,22,拟线性自回归模型,拟线性自回归模型

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