《商业银行学》阶段练习四习题及答案

1、.商业银行学 (本)阶段练习4一、单独选择问题1、指商业银行接受委托，代理双方协商的经济事务的业务。a支付结算b代理业务c租赁d咨询业务2、()理论的激励下，商业银行资产组合中票据贴现和短期国债比例迅速增加。a商业贷款理论b资产转换理论c预期收益理论d负债管理理论3、受信用者不能按约定偿还贷款的可能性是()a流动性风险b信用风险c利率风险d资本风险4、以下哪些业务不属于代理类业务()a、代理融通业务b、代理资产管理c、保险代理业务d、工程项目评价5、利率敏感性资金的定价基础是可以选择的货币市场基准利率，不包括()a、CDs利率b同行折扣利率c国库券利率d的固定利率6、关于银行承兑票据的以下说法

2、中，有正确的()以a银行为承兑人的不能流通转让的远期票据b主要用于国际贸易，国内贸易不普遍使用c票据承兑后，银行负责不可撤销的第一性到期支付责任d分为可撤销的银行承兑票据和不可撤销的银行承兑票据7、以下哪些业务不属于狭义中间业务？领取PS代工资c代理业务d贷款承诺8、在利率交换交易中，在交易双方约定的时间内交换的是。a资产b本金c负债d利息9、以下中间业务中，()是开始最广泛的业务。a代理业务b转账结算业务c咨询业务d代管理业10、以下指标中分析商业银行流动性的指标为()a资产收益率b现金资产比率c贷款损失保障倍数d资产11、以下不符合国际结算的方式为()a、汇款b、接收c、接收接收d、信用证

3、12、开票人发行的、约定在自己看票时无条件地将规定的金额支付给收件人或者票据持有人的票据如下a本券b票据c支票d信用证13、固定利率向变动利率的交换为()a优惠券利率交换基于b的利率交换c交叉货币利率交换d货币交换14、以下各指标中，反映商业银行资产负债结构的比率指标为()a .资本充足率b .贷款比率c .提取资金的比率d .各贷款和总资产的比率十五、备用信用证是商业银行的a .担保类业务b .承诺类业务c .派生金融产品d .或者有资产关于出口信用，说明错了的是()a .主要包括卖方信用和买方信用两种形式b .一般用于大型成套设备的出口c .只对出口目的地有很大的魅力d .属于中长期信用1

4、7 .银行贷款基于商业行为，强调以真正票据为抵押的理论，被称为()a .资金转移理论b .预期收入理论c .资产管理理论d .商业贷款理论什么是打包贷款()a .出口处银行提供给进口商的短期资金的融通b .出口银行提供给出口商的短期资金的融通c .进口地银行提供给出口商的短期资金的融通d .进口地银行向进口商提供的短期资金融通19、狭义中间业务的特征不包括任何内容：()以收a手续费为主要目的的b风险很低需要c银行提供资金d开展业务以接受顾客的委托20、以下有属于利率期货的()a、股价指数期货b外汇期货c、欧元额定期存款期货d、石油期货二、多选问题1、关于利率敏感性差距管理模式以下说法是正确的(

5、)在a银行预测市场利率会上升的情况下，将差距保持在负值，差距率低于1b银行预测市场利率会上升时，将差距保持在正值，差距率大于1当c银行预测市场利率会下降时，差距保持负值，差距率小于1当d银行预测市场利率将下降时，差距保持正值，差距率大于12、商业银行表外业务包括担保和类似或负债()a .保证书b .备用信用证c .票据发行便利d .长期利率协议3 .代理业务包括()a代理支付b保险代理业务c代理资产保管c代理发行债券4、有风险的银行表外业务包括()a .与担保类似或有负债的b .票据发行方便c .代理支付d .信息咨询5、与信托业务有关的基本相关人员包括()a .委托人b .受托人c .代理人

6、d .保证人e .受益人三、判断问题1、商业银行具有固定收入的金融工具的市场价值和市场利率的变化向同一方向变化。2、利率风险的主要原因是资产和负债结构、期限和持续时间的组合不合适。 日3、出口商在出口准备过程中出现头寸不足的，可以向银行申请出口外汇。4、国际结算也必须使用结算工具。 地址形式与国内结算工具基本相同，本票、支票和票据等5、出口信用是商业银行为了鼓励出口而提供给出口商的优惠利率信用。6、信用证是无条件的银行支付承诺，具体是银行根据买方要求和指示，在卖方开设的规定期限内，用与规定一致的发票支付一定金额的书面承诺。 日7、承兑商业票据，属于商业银行表外业务。 日8、商业银行的财务杠杆比

7、率在说明银行资本经营效率的高低的同时，还反映了银行经营风险的大小9损益计算书也被称为反映特定日期的商业银行的资产、负债及资本的所有状况的损益计算书，是静态会计报告。10、贷款约定好后，未经客户同意，不得撤销。 日四、名词解释1融资性租赁：融资和融资一体化的信用方式，兼具商品信用和资金信用的双重特征。 租赁的目的是融资，承租人有设备的维护义务。 租金分期流通，租赁物不是通用设备，承租人对设备和供应商有选择的权利和责任。 租赁期长，不得中途解除合同。 过期后，承租人有预约购买、租赁解除、继续租赁的选择权，有三个以上当事人、两个以上合同。2、票据发行方便：是具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的约

8、定。基本原理：根据与银行等签订的协议，借款人可以在中期(57年)以自己的名义旋转发行短期票据。 承诺承包的商业银行负责根据协议贴现借款人未能按时销售的所有票据，或提供备用信用。3、商业信用证：国内国际通用，是最重要的国际贸易结算方式。 信用证是指证券银行根据申请人的要求和指示，向收益人登载一定金额，在一定期限内以规定文件在指定场所支付的书面保证书文件五、简单的答案1、以下信息中，属于五c原则中的哪一个？1 )根据g公司的历史，该公司容易使用几次，而且最近几年主要的供应商和客户发生了很大的变化2)M制造公司在过去六年里每年都获得更高的收益3 )沃思需要现金贷款，贷款被批准后，兄弟查尔斯自愿在票据

9、上签名4)B银行想向p石油和天然气公司融资，但担心石油和天然气的价格会长期下跌5 )约翰的信用等级很好1 )环境条件2 )能力3 )担保4 )环境条件5 )品格2、b银行的投资组合战略为，1年期、2年期、3年期、4年期证券分别持有1100万元，k银行拥有3600万元的1年期和2年期证券和3000万元的8年期到10年期证券。 这两家银行采取的投资方法是什么反映了什么特定战略？梯形期间战略银行投资组合的资金量均衡分布在不同期限的同质证券上杠铃的构造方法银行资金只考虑短期证券和长期证券，不考虑中期证券3、一家银行考虑使用期权来处理重大成本问题，贷款利率已经下降了6个月。 银行预计约30天后发行600

10、0万美元的新贷款，决定从客户那里以780美元的期权费获得期权。 目标资产是100万美元、30日美元的定期存款期货合同。 每百万美元期货合同的价格现在是95万美元，预计30天内合同市场价值将上升到97万美元。 银行应该使用哪个期权？在上述条件下，银行预计能从期权中获得多少税前利润？持有多个国债和欧洲美元的定期存款期货合同(97-95)*10000-780*60=11532004、你想向银行管理层提出什么建议？ 使用哪个工具，在银行可以留住客户的同时，为了满足长期融资的需求，可以以表外工具的形式帮助客户，同时，可以避免使用银行资金发行长期贷款吗？ 你为什么推荐这个工具？票据的发行很方便基本原理：根

11、据与银行等签订的协议，借款人可以在中期(57年)以自己的名义旋转发行短期票据。 承诺承包的商业银行负责根据协议贴现借款人未能按时销售的所有票据或提供备用信用。票据发行的便利作用借款人：以较低的成本获得中长期融资效果，融资灵活性大幅度提高对银行来说，很多银行能分散风险，满足巨额的需求作为辛迪融资的低成本替代品，使表内业务成功实现表外业务，提高了资本的充足性利用了借款人自己的信用对投资者来说，只承担短期信用风险，在二级市场流通是具有法律约束力的中期旋转式票据发行融资的约定。5、日本金融再生委员会于1999年5月23日正式宣布，总部位于大坂的地方银行幸福银行破产，由政府接手。 这是日本金融破产法生效

12、以来，第二家破产宣言和金融再生委员会任命破产管理人的地方银行。 根据金融当局统计，对幸福银行账户进行审计的结果显示，到1998年9月为止，该银行的资本损失达到了569亿日元，到1999年3月底(包括所持有证券的损失)，自己资金率只有0.5%。 幸福银行有50年的历史，日本国内有110个分公司，有2000多名员工。 过去三年一直赤字，日本金融监督部门要求这家银行立即增加资本。 这家银行的江川笃明总裁也提议用私有财产拯救银行，但是这家银行最终无法从破产的不幸中逃脱。提问：1、在这个情况下，银行破产的主要原因是什么？根据巴塞尔协议，银行的核心资本金具体由哪个部分构成？3、银行资本不足时，关于补充资本

13、的方法你能建议什么？该银行资本损失达到569亿日元，资本率仅为0.5%，资本不足是破产的根本原因。核心资本组成：股东：发行并完全支付的普通股，永久非累积优先股公开储备：保留利润、其他利润(股票发行溢价等)等发生了转换。资本充足率最低标准是8%资本充足性的意义银行发生损失后，其资本金可以保护银行存款人，减少存款人的损失，起到缓冲垫的作用银行主要用自己的资本金购买房子和设施，形成固定资产，登记资本和组织运营。 这是银行经营的前提和基础金融管理当局通过规定法定最低资本比率来控制风险约束和银行资产的自由扩张。 保护公众对银行的信心6、商业银行管理理论中，资产管理思想和负债管理思想分别强调了管理的重点和环境的差异是什么？资产管理理论是传统的管理方法，环境在20世纪60年代以前，资金源被认为是以活期存款为主，资金源的水平和结构是无法控制的外部变量，因此银行管理的重点主要通过资产方面的项目调整和结合来实现三性原则和经营目标。负债管理理论的环境背景是20世纪60年代，利率限制、金融市场出现了媒体脱离现象，银行资金外流，货币市场得到了很