2015年下半年广东省期货从业资格：期权价格及影响因素考试试题

1、2015年下半年广东省期货实务资格：期权价格及影响因素考试问题第一，单个选择题(共25个问题，每个问题2分)。每个问题的准备选项中只有一个与标题最匹配)1.某公司购买了500吨小麦，为了避免价格风险，在郑州商品交易所进行了1330元/吨的对冲交易，在小麦3个月后交付的期货合约中进行了销售对冲交易。两个月后，该公司以1260韩元/吨出售该批小麦，平摊了要以1270韩元/吨交易价格持有的期货合约。该公司的对冲交易结果(忽略其他费用)是_ _ _。A.损失50000元B.收入10000元C.损失3000元D.两万元的收益2、赵某是某期货公司从业者，在工作过程中，赵某为了发展事业，经常向其他期货从业者

2、撒谎说他经常出去赌博，现在欠了很多赌债，不能把自己的期货交易委托给他。以上述信息为基础，赵某按照期货从业人员执业行为准则规定接受停止营业处分后，回答以下问题。A.处分期间不能进行与礼物相关的活动B.参加协会组织的特别后续职业培训。C.自我反省，公开道歉D.向期货业协会提交保证书，承诺不再有违法行为3、欧元-博bl债券期货属于_ _ _。A.外汇期货B.股指期货C.利率期货D.商品礼物4.地面期货公司按照规定按季度向保障基金管理机关缴纳次候选长期资金后，该期货公司职员代替客户任意进行期货交易，给客户造成15万韩元的损失，客户向期货公司提出赔偿要求。按照规定，地球期货公司要补偿客户()。A.10万

3、韩元B.14万元C.15万元D.12万元5、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情况轻微，没有造成严重后果的情况下，处理方式为()A.当面批评B.训诫，以训诫信的形式发给个人C.公开指责D.向公安部门报告6、自然人投资者a向期货公司会员b申请了股指期货交易代码申请，b审查了甲方，结果发现甲方有不符合标准的部分，期货公司会员b对投资者适当调整了适宜性标准，向甲方发放了股指期货交易代码。根据以上信息回答以下问题。即可从workspace页面中移除物件有权调整投资者充分性标准的机构是_ _ _ _。A.期货公司会员B.期货行业协会C.期货交易所D.sfc7、期货公司董事会要免除首席风险

4、官的职务，必须向()报告。A.中国证券监督管理委员会B.公司所在地中国证券监督管理委员会派遣机构C.财政部D.区域财政局8、以下可以从事期货交易()。A.国家机关和机构B.集团下属公司C.期货交易所职员D.中国期货行业协会工作人员9、客户交易利润不足，期货公司履行通知义务，客户未及时添加保证金，客户保留岗位，根据书面协议，请求仓储造成的损失，期货公司。A.不负责B.次要责任C.主要责任不超过80%D.所有责任10、管理和使用的具体方法由()开发。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构与国务院财政部门合作。C.国务院期货监督管理机构与中国人民银行合作。D.国务院期货监督管理机构中国

5、期货行业协会(11、以下选项中，期货公司设立申请不是必须的条件。)。A.拥有合格的营业场所和业务设施B.健全的风险管理和内部控制体系C.公司的实际控制者具有可持续的盈利能力。D.实收资本全部出资于货币运行12，期货从业人员执业行为准则本身()。A.2003年7月1日B.2003年7月10日C.2003年6月30日D.2003年7月31日13、直接进入期货交易所交易场进行期货交易的人必须是。A.自然人B.国有企业C.投机客户D.期货交易所会员14.与执行价格为13000点的股价指数长胜选项一起，购买了9月到期的运行价格为12500点的相等指数版权选项作为100点的权利金。理论上，这个投机者的最大

6、损失是_ _ _。A.80点B.100点C.180点D.280点15美元，比欧元贬值，此时最好的策略是_ _ _ _。A.美元期货和欧元期货的销售B.欧元买礼物和美元买礼物C.销售美元礼物，购买欧元礼物。D.购买美元礼物，销售欧元礼物。16.会员制期货交易所6月25日召开会员会议，必须在()之前通知所有会员。A.6月15日B.6月18日C.6月20日D.6月22日17、期货从业人员发现投资者违法违规行为时，应()。A.向主管部门及时报告B.投资者的公平待遇C.为了防止投资者信用风险，请及时向相关期货业务部门报告D.了解投资者的投资目标18、孙某在期货公司连续5年、4年获得了董事长、副总裁、期货

7、从业者资格。2008年期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩张，达到1.5亿韩元，该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。因此，假设期货公司在经营过程中2007年严重违反，要求当地证券监督管理厅纠正，张某受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚。整顿完成后，sfc的鉴定合格，期货公司想申请金融期货结算业务资格，假定其他条件都符合规定，中国证券监督管理委员会应当()。A.批准B.不批准C.给予一定的检查期限，仅在检查期间没有违法行为的情况下批准D.已批准，但必须限制结算业务范围。19.期货公司使用海外人员作为经理级别人员的比例不得超过公司经理级别的总人数()。A.15%B.20%C.3

8、0%D.50%20、某期货交易所副总经理想去该会员单位的期货公司兼任首席顾问职务，向期货交易所总经理报告并申请批准的总经理。A.副经理不允许打工。B.副经理可以批准兼职C.无权批准副总裁的兼职批准。D.可以通过调用的形式帮助打工21、林某作为a期货公司的期货从业人员，在工作过程中，林某为了确保更多的顾客，在为顾客提供服务的过程中，多次对竞争企业b期货公司的信誉低下的顾客说谎，经常欺骗顾客等，b期货公司的事业大大恶化。对林某的行为，期货业协会有权根据具体情况进行惩戒。A.训诫B.公开指责C.取消资格D.行政处罚22、以下选项中，期货公司申请设立营业部时，想确定营业部所在地的中国证券监督委员会发送

9、的资料不是()。A.关于设立销售部门的决议文件B.申请前6个月月末风险监管报告C.销售部门管理系统文本D.将被任命的从业者名单，礼品从业者资格证书复印件23、开盘价和收盘价，准确的陈述是_ _ _ _。A.开盘价格在套装招标中，收盘价格在连续投标中发生B.开盘价格在连续投标中产生，收盘价格在套装投标中产生C.从收集投标创建D.从连续投标生成24、林某作为a期货公司的期货从业人员，在工作过程中，林某为了确保更多的顾客，在为顾客提供服务的过程中，多次对竞争企业b期货公司的信誉低下的顾客说谎，经常欺骗顾客等，b期货公司的事业大大恶化。林某的行为违反了有关()的期货从业人员执业行为准则（修订）规定。A

10、.法规遵从性实践B.专业能力C.竞争指南D.不公平竞争25、()对期货市场进行集中统一监督管理。A.中国期货行业协会B.中国证券监督管理委员会C.中国证券协会D.国务院期货监督管理机构第二，选择题(共25个问题，每个问题2分)。每个问题的准备选项中有几个与标题匹配)1、中国证券监督管理委员会对期货交易所的监管说明正确。A.如果中国证券监督委员会认为期货市场出现异常，可以采取延迟启动、停止交易、提前打烊等必要的风险处置措施B.如果中国证券监督管理委员会认为有必要，可以履行对期货交易所高层管理人员的提示C.中国证券监督管理委员会可以在期货交易所派驻检查员。D.中国证券监督管理委员会对期货交易所的市

11、场规制是行政义务，中国证券监督管理委员会不得对交易所收取任何手续费2、期货公司风险监管指标如下()。A.净资产与净资产之比B.流动资产与流动负债的比率C.负债与净资产的比率D.规定的最低结算准备金要求3 .选项合约最后交易日期的下列摘要为_ _ _。A.在期货期权交易中，最终交易日规定分为两种情况B.标准选项合同的最终交易日期定义为期货合同的第一个交易日期(交割日之前的交易日期)之前两个工作日之前的最后一个星期五C.系列选项合同的最终交易日期规定为选项月1个月最后一次交易前2个工作日前的最后一个星期五D.从期货期权合约的最终交易日规定可以看出，其最终交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月4

12、、期货交易所会员管理措施的内容应包括()。A.取得会员资格的条件B.会员资格终止条件C.会员监督管理D.会员取得程序5、赵某是某期货公司从业者，在工作过程中，赵某为了发展事业，经常向其他期货从业者撒谎说他经常出去赌博，现在欠了很多赌债，不能把自己的期货交易委托给他。根据该信息，期货行业协会调查了赵某的违规行为，结果显示赵某利用其职务上的便利侵吞公司财产，已经构成犯罪，对此，期货行业协会应()。A.向中国证券监督管理委员会报告B.为了追究刑事责任，移交司法机关C.直接刑事处罚D.行政处罚后移交司法部处理6、对侵权责任的正确解释是()。A.期货交易所，期货公司故意提供虚假信息误导顾客订购，顾客造成

13、的经济损失由期货交易所，期货公司承担B.期货公司私下对冲、与客户赌博等不指示客户进行市场交易的行为应视为无效，期货公司应赔偿客户由此而产生的经济损失C.如果期货公司以客户的名义未经授权的交易，客户不会追加交易结果，因此造成的损失将由期货公司承担高达80%D.期货公司侵吞客户保证金或违反相关规定转移客户保证金所造成的客户损失，应承担赔偿责任7.期货交易所要对市场内的交易情况制定并及时公布。A.每周报告B.月报告C.季度报告D.年度报告8、期货公司执行交易命令，而不是受托人，造成客户损失。()。A.客户有权不批准B.客户可以确认C.非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D.期货公司承担赔偿

14、责任，非受托人承担连带责任9、期货公司董事会除行使公司法规定的职权外，还履行以下职责：A.研究和开发客户担保安全存款系统，确保客户担保存款符合客户资产保护和期货担保安全存款监控的要求B.风险管理、内部控制系统的研究与开发C.审查和确定客户担保安全存款系统，确保客户担保保管符合客户资产保护和期货担保安全存款监控的要求D.风险管理、内部控制系统审查和决策10、平昌阶段，期货投机者需要掌握的原则是_ _ _。A.确定损失限制和利润滚动B.金字塔购买和销售C.灵活使用“放坡损失”命令D.制定交易计划11、期货交易所的责任是。A.提供交易场所B.期货合约设计C.期货交易监督D.根据公司章程和交易规则监督

15、和管理会员12、期货交易所会员享有的权利如下()。A.参加会员会议，行使选举权、被选举权和被选举权B.根据期货交易所章程和交易规则行使抗诉权C.联合声明建议举行会员会议。D.按照规定转让会员资格13.期货交易所职员在履行职务时遇到与利害关系的情况时，要避免这种情况。A.本人B.父母C.配偶D.子女14、()依法对期货市场客户账户开立进行自律管理。A.财政部B.中国期货行业协会C.期货交易所D.中国证券监督管理委员会15.期货交易所应当按照国家有关规定制定健全的风险管理制度。A.毛利制度B.风险准备金系统C.升降系统D.没有当日负债结算系统16、期货公司申请设立营业部，必须具备()条件。A.没有

16、违法违规嫌疑的经营被权力机关调查，近一年没有对违法经营进行行政处罚或刑事处罚B.申请日期前3个月，遵守期货公司风险监管指标标准C.保护客户资产和遵守期货保证金安全存款监控规定D.公司治理和内部控制系统遵守相关规定，有效执行17、期货交易所非期货公司结算会员的从业者不得。A.从事期货交易的客户代理B.收取客户手续费C.向客户提供期货市场信息D.使用结算业务关系及其产生的结算信息损害非结算会员和客户的合法权益18、期货合约的价格形成方法是_ _ _ _。A.公开叫价的方法B.匹配的事务处理方法C.连续投标法D.电脑交易方法19.期货公司期货业务人员孙某一天内母亲孙某病危，急需钱，孙某无法支付手术费用，只好代理客户的押金代付了手术费。在客户得知孙某挪用保证金的事实后，如果将孙某的行为反映到中国证券监督管理委员会，中国证券监督管理委员会有权对孙某采取措施()。A.命令改正B.管制对话C.纪律处分D.发出警告信20、期货从业者违反期货从业人员执业行为准则（修订），公开谴责。A.情节严重B.情节轻C.造成严重后果D.没有造成严重的后果21、会员期货交易所会员享有的权利如下()。A.在期货交易所执行规定的交易、结算和交付业务B.参加会员会议C.使用期货交易所提供的交易设施D.按照规定转让会员资格22、期货公司申请金融期货经纪业务资格的条