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文档简介

1、第二章，自回归模型，本章结构，转变算子和常系数差分方程自回归模型及其平稳性序列的频谱密度，yule-walker方程平稳性序列的偏相关系数和levinson递推公式序列的例子，2.1转变算子和常系数差分方程，转变算子，转变算子的性质， 常系数齐次线性差分方程式的基础解、一次线性差分方程式的解、解的收敛性、解收敛的情况例、非一次线性差分方程式及其解、2.2自回归模型及其平滑性、单摆的120个观测值(a=-0.35个)、单摆的120个观测值(a=-1.25 ) :(2.1 )平稳的解、 练习题2.1序列的频谱密度yule-walker方程自协方差的收敛性自协方差的正定性时间序列的完全预测性、频谱密

2、度的自协方差函数反转式、定理3.1的证明、合十礼噪声序列和稳态解的关系ar(4)模型1的频谱密度，ar(4)模型1， 2，3的频谱密度，自协方差函数的正定性，引理，引理的证明， 定理3.5的证明2.4稳态序列的偏相关系数与levinson递推公式、最佳线性预测最小相位特性levinson递推公式偏相关系数、最佳线性预测、最佳线性估计式(1)、最佳线性估计式(2)、稳态序列的最佳线性预测(1)、稳态序列的最佳线性预测yule-walker系数的最小相位特性(2)、 levinson递推公式、偏相关系数、ar序列的偏相关系数、ar序列的一盏茶的要件，定理4.3的证明(1)、定理4.3的证明例5.1 ar(1)阵列，例5.2 ar(2)阵列，ar(2)阵列的稳定性，ar

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