TB程序化交易模型示例.ppt

1、1,TB程序化交易模型示例,蔡云华 深圳开拓者科技有限公司,内容安排,介绍四套交易模型 一、单均线加通道交易模型 二、四周法则交易模型 三、双均线交叉交易模型 四、RangeBreak日内突破模型,2,例1：单均线加通道突破系统,交易规则： 以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势； 为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道； 价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多； 价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手。,3,策略设计(1),

2、进出场技术指标的编写： ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength); Commentary(ATRValue=+text(ATRValue); MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA1 * (1 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA1 * (1 - FilterPercent / 10000 ); PlotNumeric(MA,MA); PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); 其

3、中参数：ATRLength - 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent - 通道的比例（万分之几）,4,策略设计(2),为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写； 初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断； 进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况 跟踪止盈触发后，设置为true 趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志 跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfter

4、Entry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；,5,策略设计(3),跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明： 止损价的设置 StopLine = LowerBand; if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR) StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR; 止损的触发 If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open My

5、Price) MyPrice = Open; Sell(0,MyPrice); bLongStoped = true; ,6,策略设计(4),集合竞价数据过滤 集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。 为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码： 分钟周期和Tick周期下 If ( BarType = 1 or BarType = 2 ) ,7,模型参数说明,Length：均线周期，默认值为10； ATRLength：ATR的周期，默认值为20； Filt

6、erPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一； TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2； Lots：头寸大小，默认为交易1手。,8,例2：四周法则突破系统,交易规则： 价格突破最近四周(即日线20根K线)高点，做多，跌破四周低点做空； 增加更小周期作为止损，持多单跌破两周低点(即日线10根K线)止损出场，持空突破两周高点止损出局； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手。,9,策略设计(1),进出场技术指标的编写： HiBand1 = highest(high1,Leng

7、th1); LoBand1 = lowest(low1,Length1); HiBand2 = highest(high1,Length2); LoBand2 = lowest(low1,Length2); PlotNumeric(HiBand1,HiBand1); PlotNumeric(LoBand1,LoBand1); plotnumeric(HiBand2,HiBand2); plotnumeric(LoBand2,LoBand2); 其中参数：Length1 - 四周的BAR数 Length2 - 两周的BAR数,10,策略设计(2),突破四周高点进场做多（以多头模型为例） if (

8、 MarketPosition = 0 / 初始止损（千分之N） Numeric BreakEvenStop(30); / 保本止损（千分之N） Numeric TrailingStop(50); / 追踪止损（千分之N） 三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。,多头止损部分的代码,/ 初始止损 StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000); / 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位 If (HigherAfterEntry = EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000) StopLine

9、= EntryPrice; / 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高 If (StopLine HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000) StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000); Commentary(止损价:+Text(StopLine); / 止损触发 If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(Lots,MyPrice); bLongStoped = True

10、;/ 止损后设置标志 Commentary(Long Position Stoped at +text(MyPrice); ,其他规则,其他策略和例子1相同： 采用多空模型分开设计； 再进场必须行情再创新高（低）； 过滤集合竞价数据,止损处理的细节,无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于： 初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损； 而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式

11、。,例4：RangeBreak系统,这是个日内交易系统，收盘一定平仓； RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价 上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅 下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅 当价格突破上轨，买入开仓。 当价格跌穿下轨，卖出开仓。,RangeBreak指标,Params Numeric PercentOfRange(0.3); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin DayOpen = OpenD(0);

12、preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); PlotNumeric(MidLine,DayOpen); End,RangeBreak指标,RBS_V1(1),Params Numeric PercentOfRange(0.3); Numer

13、ic ExitOnCloseMins(14.59); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Numeric MyPrice; Begin DayOpen = OpenD(0); preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPositi

14、on!=1 ,RBS_V1(2),If(MarketPosition!=-1 End,必须考虑的特殊情况,如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。 解决方案： 设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。,代码中的改动,Params Numeric MinRange(0.2); Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date1

15、) DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; Else DayOpen = DayOpen1; preDayRange = preDayRange1; ,增加止损,有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？ 考虑增加止损设置，有2种方案： 1、亏损固定点数。 2、亏损当前价格的百分比。 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。,止损部分代码,先增加一个变量StopLine,用来保存止损

16、位置。 下面是做多时的止损代码： If(MarketPosition=1) StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(Lots,MyPrice); ,下面是做空的止损代码： Else If(MarketPosition=-1) StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01; If(High = StopLine) MyPrice

17、= StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; BuyToCover(Lots,MyPrice); ,入场时间的考虑,突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。 不同的商品时效属性不尽相同 为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。,实现代码,增加参数： Numeric LastTradeMins(14.00); 开仓条件处增加一个时间条件。 If(MarketPosition!=1 Else / 止损 StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLin

18、e) MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(1,MyPrice); 做空的代码类似。,再进场原则,当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制： 止损后，再次突破上轨或下轨； 追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。 同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条： 再次进场必须在突破前期的高点低点。,代码的修改,我们需要标记止损动作，并要记录高低位。 新建两个布尔型序列变量： BoolSeries bLongStoped; BoolSeries bShortStoped; 在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。 增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。,初次进场和再次进场,在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。 发出交易指令处理这两个序列变量。 增加再次入场的代码： If(bLongStoped ,/ 做空再次入场代码： If(bShortStope