[数学]第10章--时间序列-截面数据模型.ppt

1、第10章时间序列/截面数据模型在进行经济分析时经常会遇到组合了时间序列和横截面两者的数据。 例如，在企业投资需求分析中，会遇到多家企业每月或每季度的一些指标。在城市居民消费分析中，会遇到反映不同省市地区居民消费和居民收入的年度时间序列。 在本章中，将上述的企业和地区等统称为个体，还有将具有这种三次元(个体、时间、指标)信息的数据构造称作时间序列/截面数据，称为残奥级数据和面板数据(panel data )的书。 将这些个的数据称为联合利用时间序列/截面数据(Pooled time series，cross section )。 经典的线性修正经济学模型在分析时仅利用了时序列/截面数据的一部分的

2、二次元数据信息，例如利用了涉及若干经济指标的时序列建模或横断面数据建模。 然而，在实际经济分析中，这种仅使用二维信息的模型通常不能满足人们分析问题的需要。 例如，在生产函数分析中，仅用横断面数据分析规模经济，假定仅用规模经济和科技创新信息混合的时间系列数据实现规模收益不变的科技创新分析，利用时间系列截面数据实现企业规模经济(选择云同步期不同规模的企业数据作为样品观测值) 和科技创新(可以选择同一企业的不同时期的数据作为样品观测的时间序列/截面数据包含横截面、时间和指标的三次元信息，利用时间序列/截面数据模型，比以前单独使用的横截面数据和时间序列数据更能建构、验证和更深入的分析行为方程式基于实际

3、经济分析需求，作为非经典的修正量经济学问题，将横断面和时间序列数据用于云同步的模型已成为近年来修正量经济学理论方法的重要发展之一。10.1 Pool对象、Pool对象的核心是创建表示截面成员的名称表。 为了弄清楚，名字必须比较短。 例如，如果国家是截面的成员，则USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。 定义Pool的截面成员名称等于EViews告诉了模型的数据结构。 在上面的示例中，EViews会自动理解每个国家的Pool使用不同的时间序列。 请注意，Pool对象本身不包含任何序列或数据。 Pool对象只是基本数据结构的说明。 因此，即使删除Pool，Pool使用的序列也不会被删除到云

4、同步中，但如果修改Pool使用的原始序列，Pool的数据也会变更为云同步。 一、创建Pool对象。 在本章中， 使用研究投资需求的例子包括5个企业和3个变量20年度观测值的时间系列： 5个企业： 3个变量： GM :通用汽车I :总投资CH :克莱斯勒公司f :前年企业的市场价值GE :通用圈套公司s :前年年底工厂库存和设备的价值WE :西屋公司US :美国铁元素钢公司不需要截面成员的唯一判别名，但必须能够使用这些个的唯一判别名创建有效的EViews序列名。 此处建议各识别名使用“_”字符。 虽然不是必须的，但是作为序列名的一部分可以很容易地找到识别名。 2、观察或编辑Pool以定义截面成员

5、在Pool中显示的唯一判别名、喀呖声工具条的Define按钮或选择“View/Cross-Section Identifiers”。 如果需要，也可以编辑识别名列。 三、Pool和序列Pool中使用的数据都存在于通常的EViews序列中。 可以按常规方式使用这些个序列。 可用于列表显示、快速格拉夫显示、生成新序列或估计。也可以使用Pool对象来处理各个序列。 四、序列命名Pool中使用序列的关键是序列命名。 以基本名称和截面识别名称的组合命名。 只要一条龙，截面分辨名称可以位于序列名称中的任意位置。 例如，现有Pool对象包含辨别名JPN、USA和UK，要为每个截面成员创建GDP时间序列，请使

6、用GDP作为序列的基本名称。 可以将辨别名置于基础名之后。 在这种情况下，序列名称为GDPJPN、GDPUSA和GDPUK。 或者，将识别名置于基本名之前，此时将系列名称称为JPNGDP、USAGDP、UKGDP。 也可以将识别名置于序列名之前，置于中间或后面。 容易识别就好。 但是，EViews无法识别Pool对象中的这些个序列，因此需要进行一条龙。 不能将其命名为JPNGDP、GDPUSA或UKGDP1。 五、Pool序列如果所选序列名称对应于Pool的截面成员标识名称，则可以使用这些个序列来使用Pool。 其中重要的是理解Pool序列的概念。 Pool序列实际上是一系列序列，序列名称由基

7、本名称和所有截面辨别名称组成。 Pool顺序名称包含基本名称和“？ 使用普蕾丝花边托架，其中的“？ 的零件表型式中定义的设定。 如果序列名称是GDPJPN、GDPUSA和GDPUK，那么对应的Pool序列是GDP吗？ 的双曲馀弦值。 如果序列名称为JPNGDP、USAGDP和UKGDP，那么相应的Pool序列是？ 国内生产总值。 使用Pool序列名称时，EViews会假设您已准备好使用Pool序列中的所有序列。 EViews会自动循环检索所有截面分辨名称，“？ ”替换为辨别名。 然后，根据命令使用这些个的替代名称。 Pool序列必须在Pool对象中定义。 如果没有截面辨别名称，则使用普通尺蕾丝

8、花边夹“？ ”没有意义，输入10.2pool数据有各种输入数据的方法，但在介绍各种方法之前，必须先了解时间序列/截面数据的结构，区分堆积数据和非堆积数据的形式。 时间序列/截面数据的数据信息由时间、截面成员和变量的三维表示。 例： 1950年，通用电气圈套公司，投资资料。 使用三维数据很难，一般转换为二维数据。 有几种常用的方法。 另一方面，存在非栈内存数据的工作文件的数据都是这样的非栈内存数据，在该形式中，某截面成员、某变量的观测值是一起的，而与其他变量、其他截面成员的数据是分开的。 例如，假设数据文件的格式如下： 其中基本名称I表示企业的总投资，f表示上一年企业的市场价值，s表示上一年度末

9、工厂的库存和设备的价值。 每个企业都有不同的I、f、s数据。 EViews按照第4章说明的标准输入程序自动读取非堆积数据。 将每个截面变量视为单独的序列。 注意请遵循上述Pool命名规则进行命名。 时，EViews将打开新序列的栈内存数据表。 可以看到每个截面成员的累积序列。 Pool序列名称位于每个列表的开头，截面成员/年代标识符标识每一行。 二、累计数据选择View/Spreadsheet(stacked data )，EViews要求输入序列名列表、Pool数据数组，大多数情况下，不同截面成员的数据从上到下累计，各列表示变量上表中的数据由截面成员累计，可以通过喀呖声Order /-来累计

10、，也可以按日期累计数据。 每列表示变量，每列的数据按年排列。 如果数据按年份放置，请确保每年截面成员的放置顺序一致。 3、手动输入/剪切和粘贴，可以手动输入数据，也可以使用剪切和粘贴工具输入。 1 .通过确定工作文件样本，指定要包含在栈内存数据表中的时间序列观测值。 2 .如果打开pool并选择“视图/电子表格(堆叠的数据)”，则EViews可以输入序列名称列表，然后输入常规序列名称或pool序列名称。对于现有序列，EViews显示序列数据。如果该序列不存在，则EViews使用所述Pool序列的截面成员标识名创建新序列或序列组。 打开Pool序列的栈内存数据表。 如有必要，也可以喀呖声Orde

11、r /-按钮，在截面成员栈内存和日期栈内存之间进行转换。 喀呖声Edit /-按钮以打开数据编辑模式输入数据。 如果Pool包含辨别名称_CM、_CH、_GE、_WE或_US，请输入I。 f？ s？ 喀呖声以指示视图创建以下序列： I_CM、I_CH、I_GE、I_WE和I_US。 分别是F_CM、F_CH、F_GE、F_WE和F_US。 S_CM，S_CH，S_GE，S_WE，S_US :四，文件输入可以使用Pool对象从文件输入中将关栈内存数据输入到各个序列。 如果文件数据是按截面成员或期间栈内存的，则EViews要求1 .栈内存数据是平衡的2 .截面成员在文件中和Pool中的排列顺序相同

12、。 平衡是指，如果为每个截面成员栈内存数据，则每个截面成员必须正好包含相同的期间。如果为每个日期累计数据，则每个日期必须包含相同数量的截面成员观测值，并且必须按相同的顺序排列。 特别是请注意，基础数据不一定是平衡的，只要在输入文件中显示即可。 如果观测值中有缺少的数据，请务必保证文件中留有这些缺少值的位置。 要使用Pool对象从文件读取数据，请首先打开Pool，然后选择“Procs/Import Pool Data(ASCII， XLS， WK )”。 使用与Pool对象对应的输入堆计程仪程序。 通过第四章的学习，大家必须熟悉这个对话框。 说明Pool序列是按行顺序还是按列顺序，数据是按截面成

13、员累计还是按日期累计。 在编辑框中输入序列的名称。 这些个的序列名称必须是常规序列名称或Pool名称。 输入示例信息、起始单元格位置和表单名称(可选)。 如果在序列中输入Pool序列名称，则EViews将使用截面成员标识名称创建并命名序列。 如果使用常规序列名称，EViews将创建单个序列。 EViews使用示例信息将文件导入解释变量。 如果输入常规序列名称，则EViews会在序列中输入多个数据值，直到最后一个从文件读取的数据定径套为止。 从ASCII文件中通讯端口定数据的方式基本相似，但是对应的对话计程仪框包含许多用于解决ASCII文件中复杂问题的附加选项。 详情见第四章附录。 10.3输出

14、Pool数据可按照与上述数据输入相反的顺序进行数据输出。 EViews可以投入产出非栈内存数据，按截面成员进行栈内存，按日期栈内存数据，因此可以利用EViews根据需要调整数据结构。 的双曲馀弦值。 因为使用10.4pool数据的每个截面成员的基本序列都是常规序列，所以可以在EViews中使用应用于各个截面成员序列的工具。 此外，EViews还有专用于Pool数据的工具。 可以使用EViews对与特定变量相对应的所有序列执行类似的操作。 另一方面，检验数据以数据表形式表示堆积数据。 选择“视图/电子表格(堆叠的数据)”，列出要显示的序列。 序列名称包括常规序列名称和Pool序列名称。 喀呖声O

15、rder /-按钮进行数据栈内存方式的转换。 第二，可以使用Pool对象来校正该序列的描述集成量。 在Pool工具条中选择“View/Descriptive Statistics”时，EViews将打开以下对话框计程仪，并在编辑框中键入用于校正描述性统计量的序列： EViews可以纠正序列的平均值、中位数、最小值、最大值、标准离差、偏差、锐度、Jarque-Bera统一纠正量。 在下一步中，选择样本选项：(1) individual :利用所有有效的观测值。 甚至针对某个截面成员的某个变量的观测值也被校正。 (2)Common (剖面公共) :所使用的有效观测值，必须是某个剖面成员的数据，对于

16、云同步期的所有变量都有数值。 同步中其他截面成员的变量的值与有木有无关。 (3)由平衡的(平衡的) :使用的有效观测值对于所有横截面成员是必要的，并且所有变量在云同步周期中均具有数值。最后，您必须选择与修正方法相对应的数据结构。 (1)栈内存数据：校正表中每个变量的所有截面成员，所有时段的统一校正量； 如果忽略数据的pool的性质，则得到变量的记述统一量。 (2)修正除堆积数据(Stacked-means removed):截面平均值以外的记述统一修正量值。 (3)修正每个截面成员变量(Cross-section specific):截面变量的全期间的记述统一修正量。 通过对各个个别序列进行修

17、正计算而获得。 (4)时期变量：校正时期特性描述统一校正量。 对于每个期间，使用pool中所有截面成员的变量数据进行修正的统一修正量。 的双曲馀弦值。 以下两种方法可能会产生大量的输出结果。 截面成员解释修正计算为每个变量/截面成员组合生成一系列结果。 如果有三个Pool变量和20个截面成员，则EViews将为60个序列校正描述统一量。 可以将时期特性的统一修正量作为序列对象进行存储。 从Pool窗口中选择Procs/Make Period Stat Series后，会出现以下对话计程仪框，在编辑窗口中输入要修正的时期统一量的序列名称。 然后，选择修正计算统一量和样品选择。 三、可以使用生成数

18、据PoolGenr(panelgenr )堆计程仪程序生成或修改Pool序列。 键入通过喀呖声Pool工具条的Poolgenr生成的方程，并使用正确的Pool名称。 例如，在上面的例子中，输入r吗？=I？ 相当于输入/I_US、r _ cm=I _ cm/I _ usr _ ch=I _ ch/I _ usr _ ge这五个命令。 可以结合使用PoolGenr和Genr生成新变量。 例如，要生成虚拟变量，请在美国铁元素钢(US )中选择1，在其他公司中选择0，首先选择PoolGenr，然后输入dum。=0表示所有虚拟变量序列初始化为0。 然后将US值设置为1，从主菜单中选择Genr，并键入dum_US=1。 3 .使用pool修