CHP1 风险与风险管理 2011-2-21.ppt

1、保险学（第二版）,主讲教师：陈淑嫱 EMail：beryl_,课程说明,自然灾害和意外事故等风险的客观存在及其给人类社会带来的影响或灾难，早已成为全球性的研究课题。在中国，随着市场经济体制的建立和完善，保险逐步成为现代金融体系的三大支柱之一。与此相适应，保险学日益成为学科体系中一门不可缺少、不可替代的金融课程。 保险学的基本线索是对风险损失进行补偿或给付。保险学的教学内容包括风险损失补偿的理论、方式和补偿机制等。保险学课程注重理论与实践的结合，在教学的过程中，充分注重案例分析的作用。,内容简介,保险学的教学对象是已经学习和掌握了经济学、金融学、财政学、高等数学、会计学、统计学和法学等基础课和专

2、业基础课的高等院校本科学生。 其任务是要求学生了解保险的基本知识和保险的基本种类；熟悉保险经营的基本环节和保险市场的运作程序、运行方式和运行机制；掌握保险的基本理论、基本环节和基本技能。能够独立用所学知识对保险领域的问题进行分析和解释。使学生对保险有比较全面的认识和了解，达到各专业培养目标。,保险学科特点,多属性 广泛性 法律性 实践性 经济学、法学、数学、金融学,保险学的体系结构,保险学科体系,3. 保险经营 (环节、特征、原则),基础理论 (风险、保险、职能作用、原则、 保险合同),2. 保险实务 (财产险、责任险、人身险、 再保险),4. 保险市场 (组织形式),教学计划,第1章 风险、

3、风险管理与保险 6学时 第2章 保险的地位、职能与作用 4学时 第3章 保险业的产生与发展 4学时 （基础篇） 第4章 保险合同 6学时 第5章 保险的基本原则 4学时 第6章 保险分类 4学时 （实务篇） 第7章 再保险 4学时 第8章 保险公司业务经营 4学时 （经营篇） 第9章 保险费率及责任准备金 4学时 第10章 保险市场 4学时 （市场篇） 第11章 保险监管 4学时 总复习 2学时,学习方法,结合课外书、报纸、电视、刊物、因特网学习。要有意识的关注经济生活中发生的大事，试着用理论去分析。比如，国家对保险公司资金运用的渠道的调整，为什么？保险的营销方式的发展趋势是什么？我国的百姓的

4、保险意识为什么比较低下？,参考书目,1、当代风险管理与保险教程(第7版) 美Mark s. Dorfman 齐瑞宗 等译 清华大学出版社 2002 2、风险管理与保险(第11版) 美Jame S. Trieschmann Sandra G. Gustavson Robert E. Hoyt 裴平主译 东北财经大学出版社2002 3、保险学 张洪涛，郑功成主编 修订版 中国人民大学出版社 2000,考核要求,54学时 闭卷考试 卷面成绩占70%，平时成绩占30% 平时成绩中，出勤考核占40%，作业(讨论)占50%，综合评定10%。,绪论保险学的创立与发展,保险学是伴随着保险实践的产生而形成与发展

5、的。以前主要依靠个人或家庭自保，而现代社会对风险的处理主要通过社会化的保险机制。,保险实践：,海上保险火灾保险人寿保险,14世纪意大利,17世纪,18世纪,保险学：,保险法学保险精算学综合保险学,16世纪初,17世纪,19世纪,微观保险学总体保险学,20世纪初,20世纪70年代,第一篇基础理论,第1章 风险、风险管理与保险 第2章 保险的地位、职能与作用 第3章 保险业的产生与发展 第4章 保险合同 第5章 保险的基本原则,第1章 风险、风险管理与保险,本章内容提要 风险及其特征 风险的分类 风险管理 可保风险及其要件,本章学习目标,通过学习本章，你应该能够： 理解风险的基本含义; 了解风险的

6、特征; 掌握风险的组成要素及其关系; 了解风险的不同分类; 掌握风险管理及其有关内容; 理解可保风险及其要件.,本章学习重点及难点,重点：风险及其基本理论 难点：风险管理的有关内容,第1章 风险、风险管理与保险,第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险管理与保险的关系,第一节风险概述,一、风险的概念 (Risk) 二、风险的特征 三、风险因素、风险事故和损失 四、风险分类 五、风险成本,第一节 风险概述,一、风险的概念 (Risk) 无风险，无保险。 风险是保险业产生的自然基础。 （一）风险的含义 风险是指引致损失的事件发生的可能性。,1、风险是偶发性事件。 2、风险偏重于事件发生的不

7、利结果 损失 3、只要风险存在，就一定有发生损失的可能。,台风的实质及其危害,台风实际上是强列的热带气旋。热带气旋灾害是最严重的自然灾害，因其发生频率远高于地震灾害，故其累积损失也高于地震灾害。 我国是世界上受热带气旋危害最甚的国家之一，近年来，因其而造成的年平均损失在百亿元人民币以上。 1991年4月底在孟加拉国登陆的热带气旋曾经夺去了13.9万人的生命。 2004年云娜，造成164人死亡，损失153亿元； 2005年卡特里娜成为美国历史上最严重的自然灾害之一，财产损失高达250亿至1000亿美元；,2006年七月十四日强热带风暴“碧利斯”在福建沿海登陆后，历时五天，使湖南、广东、福建、江西

8、、广西、浙江六省区出现严重暴雨洪涝、山洪和山地灾害。 2962.2万人受灾，死亡612人，失踪208人，直接经济损失266亿元人民币。 我国民政部有关统计资料表明，中国每年的自然灾害所造成的直接经济损失在亿元之间，平均下来，每天都要因此损失个多亿 。,祸从天降,年月日中午，上海祥盛医疗器械厂的一辆金龙面包车在上海市内环高架路上（准高速公路，全封闭无红绿灯）行驶时，左后车轮连带同半轴突然飞出，车轮翻滚着越过高架栏杆，从米高空坠落。司机在反光镜里看到这惊人的一幕，赶紧刹车，还好，缺了一只轮子的小车安全停下了。可是，下面路上的行人可就没有这么幸运，轮胎正巧击中了正在高架下面人行道上行走的青年老板周磊

9、的头部。邻近市民只听到“嘭”地一声巨响，一个人应声倒地，一只汽车轮胎带着半轴，像把倒撑的伞一样躺在路边。周磊经医院抢救无效死亡，死因是颅脑外伤引起颅脑出血。,Heinrich Triangle(汉立区三角)：在工业事故中，每发生一次大的伤害事故，就伴随着30次小伤害事故和300次无伤害事故。,1最大伤害事故 30 小伤害事故 300无伤害事故,二、风险的特征,1. 客观性风险的存在独立于人的意识之外,2. 损害性后果,3. 不确定性对个别风险而言(空间、时间、损失程度不确定),4. 可测定性大量风险的发生呈现出一定的规律性,5. 发展性可变性,风险无处不在：意外事件发生概率,受伤1/3 溺水死

10、亡 1/5000 难产1/6 配偶被动吸烟死于肺癌1/60000 车祸1/12 死于手术并发症1/80000 心脏病突发1/77 中毒死亡1/86000 死于心脏病1/340 骑自行车死于车祸1/130000 死于中风1/1700 吃东西噎死1/160000 死于突发事件1/2900 死于飞机失事1/250000 死于车祸1/5000 被空中坠落物砸死1/290000 死于怀孕生产1/14000 触电死亡1/350000 染上艾滋病1/5700 死于浴缸中1/1000000 自杀（女性）1/20000 坠落床下而死1/2000000 自杀（男性）1/5000 被动物咬死1/2000000 坠落

11、死亡1/20000 被龙卷风刮走摔死1/200000 死于工伤1/26000 冻死1/3000000 行走时被撞死1/40000 被谋杀1/11000 死于火灾1/5000 糖尿病1/35,课 堂 问 题,假设某城市中有10,000座建筑物面临遭受飓风袭击造成损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在一定时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造成的损失机会为多少？,？,三、风险的三要素 风险因素、 风险事故和损失,三、风险的三要素 风险因素、 风险事故和损失,1. 概念,风险因素又叫风险条件，是指导致风险事故发生或使损失加剧的条件。 (损失的内在的或间接原因),(一) 风险因素 (

12、hazard),2. 种类,（1)实质风险因素 (与物质的物理功能有关，与人无关) physical hazard（干燥的森林，结冰的路面等）,（3)心理风险因素 (与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为) morale hazard（疏忽、侥幸心理）,（2)道德风险因素 (与人的修养有关，偏重于人的恶意行为) moral hazard（逆选择，故意制造事故）,有形的,无形的,无形的, 电线短路, 忘拔电源插头, 纵火,“火灾”,风险因素,某个粗心的司机 某个车祸之后夸大其所遭受颈椎错位严重性的人 某个经常置一台危险机器于不顾而跑去与朋友说话的工人 某个时常挪用公款的职员 结冰的路况,也称为风

13、险事件，是指损失的直接或外在的原因。 是损失的媒介物：即风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。 例如，台风、暴雨、交通事故。,(二) 风险事故 (peril),(三) 损失 (loss),保险学中的损失是指非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。,损失,直接损失,间接损失,直接损失是指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失。,间接损失是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。,(四) 风险因素、风险事故与损失之间的关系,风险因素,风险事故,损失的可能,引起,导致,损失的间接原因,损失的直接原因,刹车失灵 车祸 车毁人亡,风险,风险因素,风险事故,损

14、失,物质风险因素,道德风险因素,心理风险因素,财 产,人 身,自己的,他人的,他人的,自己的,实质损失,经济损失,财产的毁损灭失,人身伤害,资产损失,收益减少,费用增加,财产风险,责任风险,人身风险,风险,四、风险的分类,（一）按风险的环境分类,静态风险 由自然力的不规则变动，人们 (static risk) 的行为所引起，与社会的经济、 政治变动无关。 如：各种自然灾害,动态风险 与社会的经济、政治变动有关。 dynamic risk 如：技术进步、人口增长、政 治经济体制的改革,（二）按风险的性质分类,纯粹风险 (pure risk),投机风险 speculative risk,只有损失的

15、可能性而无获利可能性的风险。 如自然灾害，意外事故,后果只有两种：损失；无损失。,既有损失的可能性又有获利可能性的风险。 如赌博，炒股，企业推出新产品,后果有三种：损失；无损失；获利。,（三）按风险的对象分类,财产风险：导致财产毁损、灭失和贬值的风险。 (property risk),人身风险：因生、老、病、死、残而导致的风险。 (personal risk),责任风险：依法对他人造成人身伤害或财产损失 (liability risk) 应负法律赔偿责任的风险。,信用风险：无法履行合同给对方造成经济损失的 (credit risk) 风险。,（四）按风险产生的原因分类,自然风险：各种自然灾害。,