关于5月12日开展证券交易资金前端风险控制业务试运行通关

1、关于月日开展证券交易资金前端风险控制业务试运行通关测试的通知各会员单位及相关市场参与者：为保障证券交易资金前端风险控制业务的顺利平稳实施，提醒市场各方做好业务和技术应对，上海证券交易所（以下简称本所）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）定于年月日（周六）组织开展试运行通关测试，模拟验证最高额度和自设额度的申报、交易过程中资金前端风险控制等业务和相关技术系统灾备演练场景的处理过程。现就有关事项通知如下：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。本次测试本所使用竞价撮合平台环境和综合业务平台环境，模拟个交易日的实时交易和行情发送，不发送盘后数据文件。测试期间竞价行情文件为。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

2、本次测试邀请全市场参与者参加,请各参测单位根据通知及附件做好充分准备，落实专人负责。测试完成后务必做好系统和数据的恢复工作，确保测试数据不对生产产生影响。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。本次测试完成后，自月日(周一 )起开展证券交易资金前端风险控制业务试运行工作。特此通知。附件：月日证券交易资金前端风险控制业务试运行通关测试方案上海证券交易所二 一八年五月七日附件月日证券交易资金前端风险控制业务试运行通关测试方案一、方案概要本次测试主要目的是通过模拟最高额度和自设额度的申报、 证券交易过程中资金前端风险控制等业务和本所技术系统灾备演练场景的处理过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。本次测试本所使用

3、竞价撮合平台环境和综合业务平台环境，测试期间竞价撮合平台行情文件为。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。二、测试日期本次测试定于年月日（周六）开展，共模拟个交易日（日为）的实时交易。三、参测单位（一）本所 ;（二）中国结算上海分公司;（三）本所信息公司；（四）参测市场参与者。四、测试内容（一）市场参与者：（）向中国结算申报关联交易单元的的最高额度；（）通过会员专区申报用于下一交易日生效的关联交易单元中的特定交易单元和下一交易日生效的自设额度常规申报，闭市后可通过会员专区查询申报结果，下一交易日的最高额度和当日最高额度的生效明细；彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（）通过，进行关联交易单元自设额度的应急调整；（

4、）通过申报竞价撮合平台订单，验证额度实时控制状态。（二）本所：（）模拟盘中额度实时控制指令失效，通过场务端应急导入指令失效时的交易单元控制状态；（）模拟前端控制主备机切换演练；（）模拟盘中额度实时控制失效，盘后应急处理，恢复所有分组至日初状态。1 / 3五、测试时间表步骤时间段测试内容通过会员专区模拟特定交易单元申报、自设额度申报，下一个交易日生效。模拟日集合竞价.会员模拟向中登申报最高额度、向综业平台申报自设额度的应急调整。竞价平台进行额度实时控制。模拟日连续竞价本所进行额度控制的应急演练第一个、第二个场景（额度实时控制短暂失效）。.会员模拟向中登申报最高额度、 向综业平台申报自设额度的应急

5、调整。竞价平台进行额度实时控制。模拟日连续竞价本所进行额度控制的应急演练第三个场景；盘后，本所应急处理，恢复所有分组至日初状态。日日终处理以后，会员专区模拟参测会员对下一个交易日模拟日盘后处理的特定交易单元、自设额度、最高额度，以及当日最高额度生效的查询六、测试数据准备及接收本次测试日（）的基础数据以年月日（周五）竞价撮合平台环境和综业平台环境闭市后生产数据为准；其中包括股票证券账户及持仓、交易单元、指定交易、清算路径等。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。本次测试每组关联交易单元中，特定交易单元自动初始化为该组中交易单元号最小的交易单元。 同时， 本所和中国结算初始化每组关联交易单元的日开盘前的最高额

6、度为亿元，自设额度为亿元。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。参测单位使用、进行订单申报，接入地址同生产环境配置。盘前可通过单向卫星接收、等公告文件，通过、等接收行情文件。本次测试不发送盘后数据。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。七、测试注意事项（一） 各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展测试，指定专人负责， 并做好测试计划和环境准备工作。（二）测试过程中，请各参测单位记录测试现象与结果，并检查其正确性。如发现与交易有关的问题请及时反馈至本所技术支持热线或技术服务群（）。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。（三） 测试完成后， 请各参测单位做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展，并于月日（

7、周一）前通过会员专区填写测试情况反馈表（详见附件）。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（四）测试期间联系方式：技术支持热线：，传真：，邮箱：。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。2 / 3（五）本次测试，会员专区使用生产环境，地址为() ，测试开放时间为月日，其它时间不允许测试。测试期间，各参测单位只能对会员专区“业务办理 ”“资金前端控制业务办理”菜单下的业务进行测试， 测试结束后会进行数据统一清除，除此之外不接受其它业务的填写和申报。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。附件：月日证券交易资金前端风险控制业务试运行通关测试情况反馈表附件：月日证券交易资金前端风险控制业务试运行通关测试情况反馈表机构机构名称基本参与机构情

8、况证券公司托管银行基金公司其他所属类别姓名电话联系人手机电子邮件反馈项目答案此次测试是否涉及技术系统升级（必填）必须 非必须 无此业务 不适用 技术系统改造就绪情况（必填）完成 未完成 无需改造 不适用 若未完成改造，改造完成时间（必填）一周 一月 更长时间 不适用 测试完成情况（必填）测试完全通过 部分通过 失败 未测 （）竞价平台交易申报测试完全通过 部分通过 失败 未测 （）综合业务平台交易申报测试完全通过 部分通过 失败 未测 （）特定交易单元申报测试完全通过 部分通过 失败 未测 （）最高额度的常规申报测试完全通过 部分通过 失败 未测 （）自定义额度的常规申报测试完全通过 部分通过