全面风险管理[001].ppt

1、,全面风险管理,识别、分析,计量、监测,评估、报告,控制、缓释,主要内容CONTENTS,I. 全面风险管理的发展与趋势 我行全面风险管理现状 全面风险管理的实施与落地 趣味展示与风险寄语,风险的两个维度,可能性： 发生损失的可能性,后果： 事情发生的影响,风险管理的基本思路,如1：风险点：电力或通讯中断 控制措施1：使用应急电源减轻事件发生后的不利影响 控制措施2：按时缴费，定期检修降低事件发生的可能性,预防性的控制措施,针对事件发生前的控制措施 可以降低事件发生的可能性,补救性的控制措施,针对事件发生后的控制措施 可以降低事件发生造成影响的严重程度,你的业务，哪些是预防性的控制措施，哪些是

2、补救性的控制措施？,可能性,严重程度,商业银行风险管理的发展历程,20世纪 60年代前,20世纪 60年代,20世纪 70年代,20世纪 80年代,全面风险管理的内涵,全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展，从而为本行各项目标的实现提供合理保证。 全面风险管理的核心目标是实现“五化”。 架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术科学化。,构建全面风险管理的意义,全面、系统、有计划的提升银行的风险管理水平,符合银行业监管规定

3、,积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境,满足银行在资本市场发展和国际化的要求,培育良好的风险文化,全面风险管理，何为“全面”?,贯穿经营管理全过程 贯穿流程的每个环节,董事会、高管层、监事会、所有员工均有风险职责“风险管理，人人有责”,信用风险 操作风险 市场风险 信息科技风险 流动性风险 声誉风险 ,1988,1994,1995,2010,巴塞尔委员会发布第一版资本监管协议,全面风险管理的起源,2004,国际,国内,人民银行发布关于商业银行实行资产负债比例管理的通知,巴塞尔协议II,巴塞尔协议III,第一部商业银行法，国内真正确立了资本监管理念,商业银行资本充足率管理办法,2004,2

4、006,2007,2009,2010,2012,2014,合规风险管理指引 信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指标（试行）,银行账户利率风险 管理指引 流动性风险管理指引 声誉风险管理指引 信息科技风险管理指引,2012年第1号,商业银行资本管 理办法（试行）,市场风险管理指引 商业银行资本充足率管理办法,关于印发第一批新资本协议实施监管指引的通知（5个指引） 商业银行银行账户信用风险暴露分类指引 商业银行信用风险内部评级体系监管指引 商业银行专业贷款监管资本计量指引 商业银行信用风险缓释监管资本计量指引 商业银行操作风险监管资本计量指引,流动性风险管理办法（试行）,全面风险管理的演进

5、-1,操作风险管理指引,2008,银行业金融机构 国别风险管理指引 资本充足率监督检查指引,全面风险管理演进-2,风险管理的发展趋势-1,风险可识别 收益覆盖风险,积极主动的风险管理,风险管理的发展趋势-2,资本管理办法,建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序,第一支柱 最低资本要求,分子：资本 分母：风险加权资产 信用风险 市场风险 操作风险,第二支柱 内部资本充足评估程序,总体要求、治理结构 风险评估 集中度风险 剩余操作风险 银行账户利率风险 流动性风险 声誉风险 战略风险 资本规划、监测和报告、监督检查,第三支柱 信息披露,健全信息披露管理体系,支持体系（系统数据平台支持、

6、风险管理人才和文化的培养）,“几大风险？”,资本管理办法的主要影响,根据银监会的测算，实施新资本管理办法将导致银行业的资本充足率下降。 从中小银行的资本构成和业务增长趋势来看，长远影响将更大。,资本充足率,计财关注,风险关注,二级资本,=,信用风险加权资产,市场风险加权资产,操作风险加权资产,特定时期，附加0-2.5%的逆周期资本。,8.5%,10.5%,13%,7.5%,9%,10%,资本充足率,第二支柱加码,2013年1月1日开始实施，2018年底达标 。 根据达标与否，对银行实行四分类监管。,其他一级资本,核心一级资本,“几大风险？”,信用风险 操作风险(信息科技风险） 市场风险 流动性

7、风险 声誉风险 集中度风险 ,案防风险 合规风险 道德风险 ,新资本管理办法 第I、II支柱,其他领域 重点强调,一、信用风险,信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成经济损失的风险。,贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险是银行面临的最重要的风险种类。,-违约,二、市场风险,-波动,市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。,市场风险,-波动,狭义,广义,当我们谈市场风险管理的时候，大部分时候是指交易账户的市场风险。这部分风险不太涉及分行，主要由

8、金融市场部直接管理,这类风险的管理往往是资产负债管理的范畴，贷款定价是其中的重要内容,三、操作风险,操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括声誉风险。,美国银行调查结果,-流程,操作风险中的因果关系,为什么发生？,发生了什么？,结果如何？,操作风险,在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为七大类。,不同风险的管理重点,信用风险重点是观察违约概率 市场风险重点是观察价格波动 操作风险重点是观察流程管控,四、信息科技风险,信息科技有力支撑了我国银行业的跨越式发展，但同时也成为银行重要的风险领域。 信息科技风险属于操作风险范畴，

9、但是由于其重要性及发展得相对完善，银监会将信息科技风险与信用风险、市场风险、流动性风险等并列为重要风险领域，并正式设立银行业信息科技监管部。,信息科技风险管理重点,五、流动性风险,流动性风险是指商业银行无法获得充足资金，或只有在付出额外成本后才能获得充足资金以应对资产增长或支付到期义务的风险。流动性风险可以分为融资性流动性风险和市场流动性风险。（银监会商业银行流动性风险管理指引）,次贷危机后流动性风险连续两年跻身前十大风险，而在08年之前流动性风险从未跻身10大风险之列！,流动性风险,六、声誉风险,指由本行经营、管理及其它行为，或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。,七、合规风险,因没

10、有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。包括法律风险。,八、案防风险,本行员工独立或伙同外部人员实施的，以本行或本行客户的资金、财产为侵害对象，涉嫌触犯刑法或已由公安、司法机关依法立案侦查的内部事件；或本行遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害的外部事件。,哪几类风险能让银行瞬间崩溃？,1.信息科技风险,2.流动性风险,因此，这两类风险对应急预案和演练的要求特别高！,主要内容CONTENTS,I. 全面风险管理的发展与趋势 我行全面风险管理现状 全面风险管理的实施与落地 趣味展示与风险寄语,2010,2011,2012,2013,2014,我行的进程,我行的进程：权重法,

11、简单易行 体现监管导向 例如： 500万以下的小微企业 75% 个人贷款 75%,风险更敏感 更节约资本,同业状况,2004,2005,2006,2007,2009,2011,2008,2010,工商银行,建设银行,中国银行,交通银行,农业银行,招商银行,浦发银行,深发展,大连银行,北京银行,光大银行,渤海银行,昆仑银行,宁波银行,重庆银行,中信银行,杭州银行,北京农商,东莞农商,吴江农商,柳州银行,国有大型商业银行,股份制商业银行,城市商业银行/农村商业银行,2014年，银监会核准了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等六家银行实施资本管理高级方法，标志着我国银行业风险

12、治理能力建设开始迈上新台阶。,同业状况,风险管理部负责了全行的信用风险、市场风险、操作风险管理。 在政策研究、信用风险的组合分析、以及内部评级体系及应用的建设投入了较多资源,徽商银行,建立了专职审批人体制和风险总监体制 2013年多方调研，2014年启动风险体制改革 审批机制灵活，双签、三人、五人会商贷审。 零售类贷款标准化作业、集中审批。 逐渐形成了矩阵式的风险管理框架，资金部实施风险部派驻和大小中台，小企业在逐步推行审批部派驻。,江苏银行,同业状况,全面、矩阵式的风险管理： 推行矩阵式风险管理架构。总行风险管理部职能集中于全面风险管理，风险管理部负责全行的信用风险、市场风险、流动性风险、内

13、控操作风险、法律合规风险，各条线都有自己的风管团队。 采取教练式而非保姆式的风险管理模式。风险管理部对风险的管理包括直接管理、派驻管理和协同专业部门管理。 风险管理的前置和集约化管理： 在信用风险方面推行限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险抵补等，关键性的限额全部分解到分支机构。 总行风险管理部更重视对业务的非现场监测，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈侦测等，开展贷后预测和预警。 城商行中较早推动新资本管理办法实施，提升和运用量化技术： 开展了新资本管理办法的规划，成立了新资本管理办法推进办公室，推进相关项目实施。 先进风险技术的建设和应用较好，推动信用风险内评法实施，辅助审批

14、决策；500万以内贷款，定量为主；500-3000万贷款，定量和定性相结合。 推进经济资本管理，经济资本与效益挂钩，对支持类业务配置优惠资本占用系数，对限制性业务配置惩罚性资本占用系数，对结构进行引导和调节。 较为完整的系统流程支持和面向现代的系统管理分析支持： 信贷系统、影像系统、风险数据集市、定价系统、经济资本管理系统，全流程电子化操作。,南京银行,我们的差距,我们的差距,我们的差距,主要内容CONTENTS,I. 全面风险管理的发展与趋势 我行全面风险管理现状 全面风险管理的实施与落地 趣味展示与风险寄语,实施的紧迫性：有监管达标压力,扩张,补充资本,再扩张,再补充资本,长期看，这是不可

15、持续的。 面临资本补充瓶颈。,思考节约 资本之路！,节约资本之路,实施的必要性,提升风险管控能力,提升日常经营管理水平,实施与落地,六 新,风险治理和架构-1,新观念：落实架构清晰化,风险治理和架构-2,新观念：落实架构清晰化,新体系：落实制度健全化,覆盖主要类别风险识别、计量、监控、运用的全过程。,信用风险部分制度清单,全行层面的信用风险政策、年度信用风险指引 银行账户风险暴露分类管理办法 授权管理政策及年度授权方案 非零售评级模型管理办法 零售评级模型管理办法 非零售业务限额管理政策 零售业务限额管理政策 信用风险五级分类管理制度 组合风险管理的方法 风险定价管理方法 压力测试管理办法 风

16、险预警指标体系和行动方案 担保管理办法 押品评估的基本规则和流程 交易对手信用风险的定义、管理办法、相关规定等,新思路：落实流程规范化,新思路：落实流程规范化,统一、规范、高效、差异化的信贷操作流程 建立统一规范、完整和清晰的操作标准和程序，确保所有授信业务都建立在统一、规范、公平交易的基础上。 规范调查报告格式，细化调查步骤； 实施专业审贷； 统一检查的范围与内容。 针对产品、客户特征制定差异化流程,新措施：落实队伍专业化,授信审批官 风险经理,新措施：落实队伍专业化,风险管理理念和技术迅速发展，金融学、数学、概率统计等专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，定量分析技术广泛应用于全面风险管理中

17、。 对于较紧缺的、需要较深厚专业经验的关键领域（如内评法的推进），加大外部人才的引进力度。,新技术：落实技术科学化,定性,定量与定性相结合,讲故事,数据分析和决策,风险排序下的资源配置,新技术：落实技术科学化,根据战略，发展先进但实用的风险管理技术。主要包括：客户评级模型、债项评级模型，内部资金转移定价、资产负债管理、贷款定价、 经济资本分配、风险量化、贷款组合管理。 对于具备一定的数据样本，且本身适合采用自动化技术的零售和小企业贷款，主要以数据统计为基础发展各类量化管理工具。,新技术：落实技术科学化,推进以资本管理为核心的风险管理建设，实现风险、资本和业务三者有机结合，推进发展方式转变和经营模式转型。 推进操作风险管理三大工具、推动市场风险、流动性风险限额管理、建立健全监测指标体系和报告机制,新手段：推动全面风险管理,预警规则分析和数据提取 建立完整有效的风险预警体系和系统，在实践基础上不断积累预警指标； 采用定期与不定期监控、现场与非现场结合的手段，加强对末端的管理。 实现风险的前移，实现“没有一笔坏掉的贷款是没有经过风险预警的”。,抓监测：强化非现场监控能力的提升,新手