关于流动性风险监测参考指标的说明[优选材料]_第1页
关于流动性风险监测参考指标的说明[优选材料]_第2页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、附件3关于流动性风险监测参考指标的说明一、流动性缺口（一）流动性缺口是指以合同到期日为基础，按特定方法测算未来各个时间段到期的表内外资产和负债，并将到期资产与到期负债相减获得的差额。（二）计算公式未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债（三）计算口径未来各个时间段到期的表内外资产=未来各个时间段到期的表内资产+未来各个时间段到期的表外收入未来各个时间段到期的表内外负债=未来各个时间段到期的表内负债+未来各个时间段到期的表外支出在计算到期的表内负债时，活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。二、流动性缺口率（一）流动性缺口率是指未来各个时间段

2、的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例。（二）计算公式流动性缺口率=未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产100%（三）计算口径相应时间段到期的表内外资产=相应时间段到期的表内资产+相应时间段到期的表外收入三、核心负债比例（一）核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。（二）计算公式核心负债比例=核心负债/总负债100%（三）计算口径核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。总负债是资产负债表中负债总计的余额。活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。四、同业市场负债比例（一）同业市场负债比例是指商业银行从同业机构

3、交易对手获得的资金占总负债的比例。（二）计算公式同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100%五、最大十户存款比例（一）最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。（二）计算公式最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款100%六、最大十家同业融入比例（一）最大十家同业融入比例是指商业银行通过同业拆借、同业存放和卖出回购款项等业务从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。（二）计算公式最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100%七、超额备付金率（一）超额备付金率是指商业银行的超额备付金与各项存款的比例。（二）计算公式超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金超额备付金率=超额备付金/各项存款100%八、重要币种的流动性覆盖率（一）重要

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 医学制药

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论