课程_案例18macd背离系统的改进加课

1、MACD背离系统的改进文华财经研究部何为背离？背离是指当合约价格在下跌或上涨过程中不断创新（低）高，而一些技术指标不跟随价格创新低（高），形成背离。常见的背离有：MACD背离、KDJ背离、RSI背离、量价背离、均线背离等。MACD指标背离MACD指标：指数平滑异同移动平均线，它是一项利用短期（常用为12日）移动平均线与长期（常用为26日）移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机做出研判的技术指标。指标结构：DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);/短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。DEA:EMA(DIFF,M);/DIFF的M个周期指数

2、平滑移动平均2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;/DIFF减DEA的2倍画柱状线MACD背离顶背离当价格K线图上的走势一峰比一峰高，合约价格一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当合约价格的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是合约价格在高位即将反转转势的信号，表明价格短期内即将下跌，是卖出的信号。底背离底背离一般出现在合约的低位区。当价格K线图上的走势还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫

3、底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号，表明价格短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。MACD背离交易系统的建立和改进（1）策略核心：以MACD指标背离为基础第一版模型：DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9); MACD:=2*(DIFF-DEA);N1:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA)+1; N2:=BARSLAST(CROSSDOWN(DIFF,DEA)+1; H1:=REF(HHV(H,N1),SUMBARS(N2=1,1),NODRAW; H2:=REF(HHV(H,N1),SUMBA

4、RS(N2=1,2),NODRAW; L1:=REF(LLV(L,N2),SUMBARS(N1=1,1),NODRAW; L2:=REF(LLV(L,N2),SUMBARS(N1=1,2),NODRAW; MH1:REF(HHV(MACD,N1),SUMBARS(N2=1,1),NODRAW; MH2:REF(HHV(MACD,N1),SUMBARS(N2=1,2),NODRAW; ML1:REF(LLV(MACD,N2),SUMBARS(N1=1,1),NODRAW; ML2:REF(LLV(MACD,N2),SUMBARS(N1=1,2),NODRAW; L1ML2,BPK;H1H2&MH

5、1MH2,SPK;AUTOFILTER;MACD背离交易系统的建立和改进（1）胜率很高但是回撤过大MACD背离交易系统的建立和改进（1）第一版模型是MACD背离指标的原型思路，此种思路能够较为准确地把握住行情走势的大方向。测试后发现，尽管此模型在长期趋势判断上存在优势，但是由于MACD指标存在一定程度的滞后性，当出现突然的大幅震荡行情时，往往不能及时止损离场，在出现有利的行情时也无法及时止盈锁定盈利。MACD背离交易系统的建立和改进（1）在盘整阶段频繁出现不必要的开仓导致模型存在较多亏损，没有达到预期效果。MACD背离交易系统的建立和改进（1）第二版模型：DIFF:=EMA(CLOSE,12)

6、-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA); N1:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA)+1; N2:=BARSLAST(CROSSDOWN(DIFF,DEA)+1; H1:=REF(HHV(H,N1),SUMBARS(N2=1,1);H2:=REF(HHV(H,N1),SUMBARS(N2=1,2);L1:=REF(LLV(L,N2),SUMBARS(N1=1,1);L2:=REF(LLV(L,N2),SUMBARS(N1=1,2); MH1:=REF(HHV(MACD,N1),SUMBARS(N2=1,1); MH2

7、:=REF(HHV(MACD,N1),SUMBARS(N2=1,2); ML1:=REF(LLV(MACD,N2),SUMBARS(N1=1,1); ML2:=REF(LLV(MACD,N2),SUMBARS(N1=1,2); L1ML2&PANZHENG=0,BPK; H1H2&MH1MH2&PANZHENG=0,SPK;在第一版模型基础上加入止损止盈语句，以达到控制亏损和锁定盈利的目的。另外，MACD背离开仓语句中加入盘整函数， 过滤掉盘整阶段不必要的信号。C=BKPRICE+400*MINPRICE,SP;C=SKPRICE+300*MINPRICE|CRHH&HDIFFRHDIFF&S

8、CNJCN,SPK; LLRLDIFF&JCNRHH&HDIFFRHDIFF&SCNJCN,SK; LLRLDIFF&JCNSCN,BK;C=BKPRICE+BKPRICE*0.1,SP;C=SKPRICE+SKPRICE*0.05|CRHH&HDIFFRHDIFF&SCNJCN,SK;LLRLDIFF&JCNRHH&HMACDRHMACD&SCNJCN,SK; LLRLDIFF&JCN0,N1),BK; COUNT(CROSS(DEA,DIFF),N2)=2&EVERY(DIFF0,N2),SK; CBKPRICE+BKPRICE*0.15,SP; C=SKPRICE+SKPRICE*0.05|CSKPRICE-SKPRICE*0.15,BP;AUTOFI