案例2自适应均线系统的改进

1、自适应均线系统的改进文华财经研究部自适应均线的基本原理自适应均线即考夫曼均线，根据在一定周期内价格变化的速率来判断当前市场行情，并根据最符合当前趋势的移动平均线进行交易的技术分析指标。当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动平均线是最好的。当价格在横盘的过程中，长期移动平均线是最好的。因为短期均线不能很好地屏蔽市场的噪声，往往产生虚假的进场信号； 长期均线在判断趋势上一般比较准确，但是长期均线有着严重滞后的问题 。如何判断价格变化的速率相同的周期，K线的价格却有不同的上涨、下跌幅度第一阶段：涨幅=（45940-45560）/45560=0.83%第二阶段：涨幅=（48417-45940）/459

2、40=5.39455604594048417期末价格与期初价格的差值与期初价格的比值是否能够代表价格的波动速率呢？考夫曼均线对价格速率的判断标准：DIRECTION:=C-REF(C,10);/当前K线的收盘价减去10个周期前的K线的收盘价VOLATILITY:=SUM(ABS(C-REF(C,1),10);/最近10个周期内与前一根K线的收盘价比较单根K线涨跌幅的总和ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);考夫曼自适应均线系统的基本构架：N1:=2;N2:=30;K:=6;NC:=ABS(C-REF(C,10);TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1),10);ER:

3、IFELSE(TC0,NC/TC,0);SDIFF:=2/(N1+1)-2/(N2+1);SQR:=2/(N2+1)+ER*SDIFF;M:FLOOR(2-SQR)/SQR);AMA:EMA(C,M);D:=AMA-REF(AMA,1);FIL:K/10*STD(D,20);AMA-LLV(AMA,3)FIL,BPK;HHV(AMA,3)-AMAFIL,SPK;AUTOFILTER;考夫曼自适应均线系统的基本构架：模型存在的突出的问题：模型盈亏比低第一版改进N1:=2;N2:=30;K:=6;NC:=ABS(C-REF(C,10);TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1),10);ER:I

4、FELSE(TC0,NC/TC,0);SDIFF:=2/3-2/31;SQR:=SQRT(2/31+ER*SDIFF);M:FLOOR(2-SQR)/SQR);AMA:EMA(C,M);D:=AMA-REF(AMA,1);FIL:K/10*STD(D,20);AMA-LLV(AMA,3)FIL,BK;/修改为单手指令平仓后再次确认HHV(AMA,3)-AMAFIL,SK;AMA-LLV(AMA,3)FIL,BP;HHV(AMA,3)-AMAFIL,SP;REF(ER=9/10,1)&ER=9/10,1)&ER0,NC/TC,0);SDIFF:=2/3-2/31;SQR:=SQRT(2/31+E

5、R*SDIFF);M:=FLOOR(2-SQR)/SQR);AMA:=EMA(C,M);D:=AMA-REF(AMA,1);FIL:=K/10*STD(D,20);COND:ISLASTSTOP=0|ISLASTSTOP&REFSIG_PLACE(STOP,1)10,NODRAW;COND&AMA-LLV(AMA,3)FIL,BK;COND&HHV(AMA,3)-AMAFIL,SK;REF(ER=9/10,1)&ER=9/10,1)&ERAMAHIGH,BK;CAMACLOSE,SP;HAMACLOSE,BP;AUTOFILTER;模型存在的突出的问题：1、模型胜率不高2、连续亏损次数太多更多

6、种的自适应均线系统二：DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5);VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),5);ER1:=DIR1/VIR1;CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;CQ1:=CS1*CS1;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2),COLORWHITE;DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);ER2:=DIR2/VIR2;CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;CQ2:=CS2*CS2;AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)0.997,AMA2,NU