一般均衡理论综述与简评

一般均衡理论综述与简评刘江荣 1均衡思想是贯穿当代主流经济理论的精髓，而一般均衡理论（General Equilibrium Theory） ，则是从对人们的偏好、技术和禀赋的基本假设出发，以普遍联系的观点建立的关于人类经济系统整体均衡的存在性、稳定性和有效性的公理化体系。其研究对象主要是与市场相关的经济现象，特别是其中与价格相关的一系列引人注目的经济现象。 “均衡”概念的建立和一般均衡理论的生成发展，使得主流经济学成为一门实证的学问。但是，跳出一般均衡理论本身，我们应当清醒地认识到，主流经济学是根植于西方国家社会经济的产物，其貌似科学的实证更是建立在资本雇佣劳动制逻辑之上的。因此，这种实证不仅无视劳动异化，而且其逻辑出发点和归宿点均不代表经济的主体现代劳动者的利益。一均衡概念的历史渊源均衡的概念早在亚当斯密 1776年出版国民财富的性质和原因的研究之前就已在机械学中普遍应用。在机械学中，均衡是指绕中点转动的杠杆保持平衡的条件。据文献查新的结果表明，到目前为止的相关研究尚未发现亚当斯密是否受到了机械学概念的影响而生灵感，将一个社会体系中的个体追求不同价值目标而采取相互独立行动，但最终达到和谐平衡状态的思想抽象概括为经济学中的均衡概念。亚当斯密运用著名的“看不见的手”原理揭示资本主义市场经济的自动协调机制，使得人们认识到个体在追求不同目标的过程中，最终能实现一种和谐平衡的状态，这种思想无疑对经济学是一大贡献，同时也深化了人们对社会发展规律的认识。之后，李嘉图在亚当斯密工作的基础上通过使用统一利润率的竞争规律和资本在各部门间的转投说明了古典一般均衡的实现机制。1867 年马克思的资本论第一卷问世，在批判以斯密、李嘉图为代表的古典经济学基础上，马克思建立起一种新的总量理论体系来解释资本主义的现实经济关系。后来，1 刘江荣，男，山西省朔州市人，中央民族大学经济学院 2011 级博士研究生，主要研究方向：政治经济学与民族经济学这种强调资本主义经济体系的研究不能脱离开资本与利润对立关系的分析方法在斯拉法那里得到了复兴，通过在投入产出矩阵的基础上加入表明特定经济关系的“统一利润率”来决定价值与分配，从而令古典经济研究范式日趋完善。然而，19 世纪 70年代的边际革命改变了古典经济学的研究方向，完全抛弃了古典和马克思经济学以特定资本主义经济关系为研究对象的总量分析，转向了以新古典生产函数为基础的纯粹技术关系分析，并用瓦尔拉斯新古典静态一般均衡取代了由表明资本主义经济关系的“统一利润率”所代表的古典一般均衡，由此确立了新古典的一般均衡理论范式。二现代意义上一般均衡理论的研究综述如前所述，从 19世纪中叶甚至更早以来，均衡概念就己成为经济理论研究的核心概念之一。而显见于诸多微观经济学教科书有关均衡概念的另外一种表述是供求相等、市场出清，这是马歇尔（Marshall）对均衡概念的规定。这一方面指的是市场里的供给与需求相等（或者说超额需求为零） ，另一方面反映了（供给和需求）两个方面相互平衡的思想。换言之，供给和需求决定于经济行为人对其个体利益最大化的最优决策，均衡代表利益主体之间的相互制约和妥协。在当代经济学中，均衡的概念被具体化为特定模型的特定“解” ，如瓦尔拉斯的联立代数方程解(1874)，纳什均衡(1950)和 德布鲁的不动点（1959）等。一般认为，根据包含市场多少以及各市场行为主体能否对其他市场造成影响，均衡理论有一般均衡和局部均衡之分。其中，后者只分析一个经济的某个具体部分，而经济的其余部分对此部分的影响则保持不变，即总是假定“其他条件不变（Ceteris Paribus） ”，这种把单个市场孤立起来进行研究的方法，被称为局部均衡分析方法（Partial Equilibrium Analysis Method） ，通常认为马歇尔（Marshall）于 1890年出版的经济学原理是运用该分析方法的典范。但这种方法有其局限，它忽略了市场之间的相互影响，而正是这种影响使得单个市场联结为一个整体，构成市场经济。进一步说，我们只有理解了市场之间的联系，才能真正理解市场经济。这种把所有市场放在一起，同时研究所有市场均衡价格与均衡产量的决定的理论，就是所谓一般均衡理论。该理论是在 19世纪 70年代由新古典边际效用学派独立发展起来的，特别是瓦尔拉斯在 1874年发表的纯粹经济学要义中采用的分析模式，更被视为以数学方程的形式来阐述一般均衡模型的第一人。瓦尔拉斯一般均衡理论的基本思想是在社会经济活动中，存在着相互联系、相互制约的市场体系和价格体系，在市场机制的作用下，不仅每一种商品会达到供求均衡，所有商品的供求都会达到均衡。瓦尔拉斯一般均衡理论的核心是关于存在无穷多商品种类的市场条件下对各种商品一般均衡价格的决定，即在完全竞争的假设前提下，运用数理方法，从交换、生产、资本形成和货币流通四个方面来确定各个市场相对价格的一般均衡理论范式。由于一般均衡方法是在 19世纪 70年代新古典边际效用理论基础上发展起来的，因此又称新古典一般均衡。瓦尔拉斯最重要的贡献就是关于商品价格的一般均衡决定原理，瓦尔拉斯的其他原理，包括资本与收入的分析在内，都是其价格一般均衡原理的引申和运用。现代意义上的一般均衡理论研究内容主要包括均衡解的存在性和惟一性；市场机制使价格收敛于市场出清(均衡)价格的稳定性；均衡状态所隐含的资源利用效率；讨价还价以及求解均衡的算法等。其中，最核心的是关于一般均衡存在性的相关研究，包括肯尼斯阿罗（Kenneth Arrow） 、杰拉德德布鲁（Gerard Debreu） 、莱昂内尔麦肯齐（Lionel McKenzie）等在内的许多经济学家证明，在一组相当宽泛的条件下，可以实现市场均衡。不同的学者提供的一般均衡模型所要求的假定条件有一定差异，区别主要在于有的条件严格，有的条件宽松。概括起来，在不同学者的模型中，这些条件主要有以下四点：一是，所有市场都是完全竞争的，即：所有的产品都是同质的；市场上有大量的买者和卖者，单个家庭或厂商对市场的影响可以忽略不计；交易费用为零；信息是完全的。二是，每个家庭既是产品需求者，又是投入品供给者，收入来自他们供给的要素，且收入全部用于消费，他们在一定的约束条件下追求效用最大化。每个家庭的效用函数都是连续的，且无差异曲线凸向原点。三是，每个企业都是要素的需求者和产品的供给者，它们在生产函数的约束下追求利润最大化，且等产量线凸向原点，不存在规模报酬递增。四是，只考虑最终产品的生产和交换，没有中间产品。更进一步而言，在 20世纪 50年代，肯尼斯阿罗（Kenneth Arrow） 、杰拉德德布鲁（Gerard Debreu） 、莱昂内尔麦肯齐（Lionel McKenzie）等人利用 20世纪上半叶相继出现的 Brouwer不动点定理和 Kakutanii不动点定理，以及拓扑学和凸分析方法，经过严密推理，在具有一般性的公理假设条件下证明了均衡的存在性，使得亚当斯密那只“看不见的手”发展成为一套精细化的理论框架，进而使得均衡分析成为绝大多数经济学分支学科分析的理论范式。三对一般均衡理论研究阶段的划分为了文献梳理之便，有必要对一般均衡理论的研究阶段进行划分。而划分理论研究阶段历来都有很多标准，正所谓仁者见仁，智者见智。我认为安德鲁马斯-科列尔（Andreu Mas-Colell）在其著作 一般均衡理论：微分方法（1985）中关于运用研究一般均衡理论所使用的数学工具为参照系来划分一般均衡理论研究的阶段是提纲挈领的。众所周知，自从 1883年古诺（Cournot）将数学方法引入经济学后，这种方法就逐渐成为主流经济学研究的必备工具。简言之，依据马斯-科列尔的研究，可以将一般均衡理论研究划分为以下三个主要阶段：第一阶段是 19世纪下半叶到 20世纪 40年代，这一时期所使用的数学工具主要是微积分；第二阶段是 20世纪 40年代到 20世纪 70年代，这一时期所使用的数学工具主要是凸分析和拓扑学；第三阶段是 1970年代至今，这一时期所使用的数学工具主要是微分与拓扑方法。展开而论，首先，是自 19世纪下半叶到 20世纪 40年代的第一阶段。在这一阶段，经济中应用的数学知识几乎只有微积分。一般认为，希克斯出版的价值与资本 （1939） 、萨缪尔森经济分析基础 （1947）等著作代表着这个时期的最高成就。其次，是自 20世纪 40年代到 20世纪 70年代的第二阶段。在这一阶段，凸分析与拓扑学完全取代传统的微积分广泛地应用于研究一般均衡理论。凸分析被证明是处理不等式方面的问题的有力工具，在这方面的经典著作有德布鲁的价值理论 （1959） ，阿罗和哈恩合著的一般竞争分析（1971） ，斯卡夫（Scarf）的均衡价格计算 （1982）以及希尔德布兰德（Hildenbrand）的大经济的核与均衡 （1974）等。再次，是自 1970年代至今的第三阶段。自 1970年德布鲁发表开创性的论文具有有限的均衡集的经济以后，微分拓扑方法被引入均衡分析。在研究纯交换经济的均衡价格问题中，他使用 Surd定理和逆函数定理，证明了对几乎所有的交换经济，都有有限个局部惟一的均衡价格。人们也逐渐认识到在均衡的确定性分析中，不仅仅只有存在性问题，还有局部惟一性、比较静态分析以及稳定性等其他大量的问题。从目前已有的研究成果来看，这些问题只有在可微的假设条件下借助微分拓扑方面的知识方能进行深入细致的研究。在这方面的代表著作有马斯-科列尔的一般均衡理论：微分方法 （1985）以及巴拉斯科的一般均衡理论基础（1988）等。此外，值得一提的是，我国学者王乃静基于 Dehreu模型的方法和Brouwer不动点定理，给出了一个公有制经济模型（1991） ，并证明了相应的均衡存在性定理。四对一般均衡理论研究现状的简评总体而言，目前非线性分析的理论与方法已经广泛应用到均衡存在性的研究之中。一般均衡理论所研究的其他相关问题也一直都是围绕对均衡存在性的证明展开的，而新近相关研究的焦点则是具有无穷性质的一般均衡理论。研究一般均衡理论的传统微积分方法被取代，是因为研究者发现其两个内在的弱点损害了均衡理论的严密性，不利于均衡理论的进一步发展 2。与此同理，研究者在后来进一步的研究中又发现对于证明有限情形均衡存在性的两种方法也有其局限性。针对具有有限性质的一般均衡理论研究的桎梏，马斯-科列尔首次推广了用核（core）和角谷不动点定理证明在很一般的条件下一个纯交换经济中存在埃奇沃斯均衡，然后通过研究埃奇沃斯均衡与拟均衡、拟均衡与竞争均衡之间的关系来确定竞争均衡存在条件的方法，从而证明了具有无穷性质的竞争均衡的存在性。然而，在一般的黎兹拓扑空间中，正锥不一定有内点，很难得到适当的可以用来应用隔离定理的凸集。文献查新结果表明，在很长的一段时间内，经济学家们没能在一般的黎兹拓扑向量空间中证明均衡的存在性，而只在一些特殊的黎兹拓扑向量空间中取得了一些研究成果。直到 1986年，马斯-科列尔首次引入了一致常态（uniformly proper）的概念，并在一般的黎兹拓扑向量空间中在很一般的条件下证明了竞争均衡的存在性，这被理论界认为是具有无穷性的一般均衡理论领域的重大突破。此后，虽然具有无穷性质的一般均衡理论得到了许多局部完善和拓展，但一直没有取得实质性的突破。综上所述，一般均衡方法作为主流经济学开展研究的重要手段，在整个主流经济学研究中具有基础性地位。当前广泛应用的许多具有代表性的经济模型，实际上也只不过是具有无穷性质的一般均衡理论的一些特例，或者是其具体的表现形式。例如，在一般均衡中纳入随机因素，就可以研究金融市场的资产定价问题；在宏观经济学中起基础作用的拉姆齐模型与叠代模型，实际上只是具2 根据马斯- 科列尔的研究，第一个弱点是通过数方程与未知数的个数来决定均衡是否存在，认为当方程个数与未知数的个数来决定均衡是否存在，认为当方程的个数与未知数的个数相等时均衡就存在。显然，这个假设一般是不成立的。最终，均衡的存在性问题要利用拓扑学中的不动点定理来解决。第二个弱点是不能用较为恰当的方式处理不等式方面的问题，甚至根本没有意识到不等式方面问题的存在。有无穷性质的一般均衡理论的两个特例；引入信息不对称，就可以在一般均衡理论的框架中研究激励理论。此外，从均衡分析中，我们还可以推演出新制度经济学的理论。这是因为，所谓“制度”以及各种制度之间的“效率差异” ，无非就是各种行为激励造成的不同均衡状态之间，或者不同均衡机制之间的比较。更为重要的是，二十世纪九十年代以后，从均衡分析发展起来的所谓“博弈论”对主流经济学研究范式的创新，使得经济学研究者在借助“均衡”概念的基础上，开始以“博弈”的眼光研究 “人与人之间博弈”这个社会问题。总之，均衡”概念的建立和一般均衡理论的生成发展，使得主流经济学成为一门实证的学问。一般均衡理论的实质是为了说明资本主义经济可以处于稳定的均衡状态，即消费者可以获得最大效用，企业家可以获得最大利润，生产要素的所有者可以得到最大报酬。但是，跳出一般均衡理论本身，我们应当清醒地认识到，主流经济学是根植于西方国家社会经济的产物，其貌似科学的实证更是建立在资本雇佣劳动制逻辑之上的。因此，这种实证不仅无视劳动异化，而且其逻辑出发点和归宿点均不代表经济的主体现代劳动者的利益。进一步地，我认为中国相关研究者不应只注重研究一般均衡理论具体的模型和数学证明，在一般均衡理