汽车保险公司竞合的博弈分析论文-

汽车保险公司竞合的博弈分析论文 内容摘要：本文通过建立博弈模型，分析了影 响汽车保险公司提高代理人佣金的行为因素，并指 出通过一定的监督机制可以保证汽车保险公司间的 合作协议得以有效执行。 关键词：汽车保险博弈模型 在我国，汽车保险业务也占有重要地位，已成 为非寿险领域的第一险种。尽管我国已实行机动车 交通事故责任强制保险制度，但汽车保险 XX 年实 行的费率自由化政策，使得保险公司间的竞争越发 激烈，随着我国汽车保有量的持续增长，汽车保险 业务必将成为各保险公司竞争最为激烈的险种之一。 保险公司间的激烈竞争导致汽车保险代理人大 量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售，另 一方面也出现了众多问题，尤其是高回扣与高佣金 现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争，甚 至汽车保险行业一度出现了全面亏损状态，如何规 范汽车保险市场的发展成为急需解决的问题。本文 通过建立保险公司与代理人及保险公司间的博弈模 型，对保险公司提高代理佣金的行为进行分析，并 提出有效的监督检查机制以促进保险公司间的合作， 避免恶性竞争。 汽车保险公司与代理人博弈分析 为简化分析，现假定保险市场上有两家销售汽 车保险的公司 a 和 b 提供同质化产品，代理人可获 取的业务总量不因代理两家保险公司业务而有所改 变。 现考虑 b 汽车保险公司与已经为 a 汽车保险公 司代理业务的代理人进行谈判。a 保险公司提供的 佣金比例为 1，代理人总收益为 0。 代理人同意为 b 汽车保险公司代理情况下，若 b 保险公司提供佣金比例也为 1，代理人总收益 为 2，b 保险公司的收益为 0；若保险公司将 佣金比例提高至 2，其中 2 满足代理人所获收 益增量大于代理人新增成本，则代理人的总收益为 1，b 保险公司的收益为 1。由于代理人为获取 更多的佣金收入，会为 b 保险公司争取更多的业务， 因而有 10。综上，建立如表 1 博弈模型。 在表 1 博弈模型中，有唯一纳什均衡结果，即 保险公司提供佣金比例不小于 2，代理人为 b 保 险公司代理业务。因此，追求收益最大化的 b 保险 公司与已经代理 a 保险公司业务的代理人进行谈判 时，具有提高代理佣金比例的主动性与积极性。 汽车保险公司与代理人的博弈模型表明，若汽 车保险公司与已经代理其它汽车保险公司业务的代 理人签约时，为了争取更大的市场份额及收益，具 有提高代理佣金比例的主动性与积极性。下面将建 立汽车保险公司间的博弈模型，分析讨论当汽车保 险公司与尚未代理其它汽车保险公司业务的代理人 签约时，是否也具有提高佣金比例的主动性及积极 性。 汽车保险公司间博弈分析 设现有某代理人同时为两家销售汽车保险的公 司 c 和 d 代理业务，c 和 d 分别选择提供代理人低 或高两种类型的佣金比例，但当向两家保险公司均 可投保的业务出现时，代理人会优先为提供高佣金 比例的保险公司争取业务，从而代理人与保险公司 都获取更多的收益。 当两家汽车保险公司均提供低佣金比例时，两 者分别获取收益 5；当两家保险公司提供不同的佣 金比例时，提供佣金比例较高的一方将获得全部收 益，不失一般性可设其总收益为 8；当两家汽车保 险公司均提供高佣金比例时，两者的收益分别为 4。综上，建立如表 2 博弈模型。 表 2 博弈模型中有唯一的纳什均衡（高佣金比 例，高佣金比例） ，即两家保险公司均提供高的佣 金比例，获得的收益都为 4。同时不难发现，若两 家保险公司都提供低的佣金比例，则与都提供高佣 金比例相比会获得更大的收益 5，这是一个共赢的 局面，但双方却没有做此选择。原因在于，一方面 若自己选择提供低佣金比例，对方却选择了提供高 佣金比例，自己的收益会下降为零；另一方面，若 对方选择提供低佣金比例，自己选择提供高佣金比 例会取得更多的收益。总之，不管对方选择提供任 何类型的佣金比例，自己选择提供高佣金比例总是 最优的战略选择。因此，做为追求收益最大化的两 家保险公司将同时选择提供高佣金比例，即出现两 者均提供高佣金比例的均衡结果，帕累托最优不会 实现。 从汽车保险公司间的博弈模型可以看出，一方 面当两家以上汽车保险公司为获取更多的收益及市 场占有率，具有提高代理佣金的主动性与积极性； 另一方面汽车保险公司间能够长期相互合作，对给 予代理人的佣金水平加以规定与限制，则可以达到 共赢局面。 有效监督机制的建立 前文建立的 2 个博弈模型表明，追求收益最大 化的汽车保险公司在与代理人及其它汽车保险公司 的博弈过程中，均具有提高代理佣金的主动性与积 极性。此外，从上文建立的汽车保险公司间博弈模 型可以看出，若两家保险公司相互合作，给予代理 人相同适当的佣金比例，便可避免恶性竞争、达到 共赢的局面。但由于保险公司具有打破合作协议、 提高佣金的积极性，因此若想合作协议真正发挥作 用必须建立有效的监督检查机制。 现假定成立行业自律组织负责检查保险公司是 否遵守协议。当该组织不进行检查时，若保险公司 没有提高佣金比例其收益为 v，若保险公司提高佣 金比例会产生额外收益 a；当该组织进行检查时， 若保险公司没有提高佣金比例，则其收益仍为 v， 若保险公司提高了佣金比例，则对其实施惩罚，罚 金额度为 p。综上，建立如表 3 博弈模型。 从表 3 可以看出，一方面只有当 pc 时， 即当罚金大于检查成本时自律组织才会进行检查； 另一方面只有当 pa 时，即当罚金大于提高佣 金带来的额外收益时，保险公司才有积极性遵守协 议。 所建立的博弈模型不存在纯战略纳什均衡，下 面求解该模型的混合战略纳什均衡。设为保险公司 违反协议的概率，为自律组织进行检查的概率，则 保险公司和自律组织的期望收益分别为： 、两式分别对 和 求微分，得到混合战略 纳什均衡点，即保险公司违反协议的概率大于时， 自律组织的最优选择是进行检查，自律组织检查概 率大于时，保险公司的最优选择是遵守协议。 因此，为有效遏制汽车保险公司肆意提高佣金 比例的恶性竞争行为，应加大自律组织的检查力度， 检查的概率应大于保险公司从提高佣金中获取的额 外收益与收取罚金的比值。 本文建立了汽车保险公司与代理人、汽车保险 公司间的博弈模型，分析指出，汽车保险公司具有 提高代理人佣金的积极性，但提高佣金却不是汽车 保险公司的最优选择，合作可以带来更多收益。建 立的监督模型表明，当自律组织以一定概率进行检 查时，可以使汽车保险公司间的合作协议得到有效 地执行，达到帕累托最优解，避免恶性竞争，利于 汽车保险市场的有序发展。 参考文献： 1.袁沁.我国保险市场信息不对称问题研究 一种信息经济学角度的分析d.湖南大学,XX 2.张维迎.博弈论与信息经济学m.上海：上 海人民出版社，1996 内容摘要：本文通过建立博弈模型，分析了影 响汽车保险公司提高代理人佣金的行为因素，并指 出通过一定的监督机制可以保证汽车保险公司间的 合作协议得以有效执行。 关键词：汽车保险博弈模型 在我国，汽车保险业务也占有重要地位，已成 为非寿险领域的第一险种。尽管我国已实行机动车 交通事故责任强制保险制度，但汽车保险 XX 年实 行的费率自由化政策，使得保险公司间的竞争越发 激烈，随着我国汽车保有量的持续增长，汽车保险 业务必将成为各保险公司竞争最为激烈的险种之一。 保险公司间的激烈竞争导致汽车保险代理人大 量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售，另 一方面也出现了众多问题，尤其是高回扣与高佣金 现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争，甚 至汽车保险行业一度出现了全面亏损状态，如何规 范汽车保险市场的发展成为急需解决的问题。本文 通过建立保险公司与代理人及保险公司间的博弈模 型，对保险公司提高代理佣金的行为进行分析，并 提出有效的监督检查机制以促进保险公司间的合作， 避免恶性竞争。 汽车保险公司与代理人博弈分析 为简化分析，现假定保险市场上有两家销售汽 车保险的公司 a 和 b 提供同质化产品，代理人可获 取的业务总量不因代理两家保险公司业务而有所改 变。 现考虑 b 汽车保险公司与已经为 a 汽车保险公 司代理业务的代理人进行谈判。a 保险公司提供的 佣金比例为 1，代理人总收益为 0。 代理人同意为 b 汽车保险公司代理情况下，若 b 保险公司提供佣金比例也为 1，代理人总收益 为 2，b 保险公司的收益为 0；若保险公司将 佣金比例提高至 2，其中 2 满足代理人所获收 益增量大于代理人新增成本，则代理人的总收益为 1，b 保险公司的收益为 1。由于代理人为获取 更多的佣金收入，会为 b 保险公司争取更多的业务， 因而有 10。综上，建立如表 1 博弈模型。 在表 1 博弈模型中，有唯一纳什均衡结果，即 保险公司提供佣金比例不小于 2，代理人为 b 保 险公司代理业务。因此，追求收益最大化的 b 保险 公司与已经代理 a 保险公司业务的代理人进行谈判 时，具有提高代理佣金比例的主动性与积极性。 汽车保险公司与代理人的博弈模型表明，若汽 车保险公司与已经代理其它汽车保险公司业务的代 理人签约时，为了争取更大的市场份额及收益，具 有提高代理佣金比例的主动性与积极性。下面将建 立汽车保险公司间的博弈模型，分析讨论当汽车保 险公司与尚未代理其它汽车保险公司业务的代理人 签约时，是否也具有提高佣金比例的主动性及积极 性。 汽车保险公司间博弈分析 设现有某代理人同时为两家销售汽车保险的公 司 c 和 d 代理业务，c 和 d 分别选择提供代理人低 或高两种类型的佣金比例，但当向两家保险公司均 可投保的业务出现时，代理人会优先为提供高佣金 比例的保险公司争取业务，从而代理人与保险公司 都获取更多的收益。 当两家汽车保险公司均提供低佣金比例时，两 者分别获取收益 5；当两家保险公司提供不同的佣 金比例时，提供佣金比例较高的一方将获得全部收 益，不失一般性可设其总收益为 8；当两家汽车保 险公司均提供高佣金比例时，两者的收益分别为 4。综上，建立如表 2 博弈模型。 表 2 博弈模型中有唯一的纳什均衡（高佣金比 例，高佣金比例） ，即两家保险公司均提供高的佣 金比例，获得的收益都为 4。同时不难发现，若两 家保险公司都提供低的佣金比例，则与都提供高佣 金比例相比会获得更大的收益 5，这是一个共赢的 局面，但双方却没有做此选择。原因在于，一方面 若自己选择提供低佣金比例，对方却选择了提供高 佣金比例，自己的收益会下降为零；另一方面，若 对方选择提供低佣金比例，自己选择提供高佣金比 例会取得更多的收益。总之，不管对方选择提供任 何类型的佣金比例，自己选择提供高佣金比例总是 最优的战略选择。因此，做为追求收益最大化的两 家保险公司将同时选择提供高佣金比例，即出现两 者均提供高佣金比例的均衡结果，帕累托最优不会 实现。 从汽车保险公司间的博弈模型可以看出，一方 面当两家以上汽车保险公司为获取更多的收益及市 场占有率，具有提高代理佣金的主动性与积极性； 另一方面汽车保险公司间能够长期相互合作，对给 予代理人的佣金水平加以规定与限制，则可以达到 共赢局面。 有效监督机制的建立 前文建立的 2 个博弈模型表明，追求收益最大 化的汽车保险公司在与代理人及其它汽车保险公司 的博弈过程中，均具有提高代理佣金的主动性与积 极性。此外，从上文建立的汽车保险公司间博弈模 型可以看出，若两家保险公司相互合作，给予代理 人相同适当的佣金比例，便可避免恶性竞争、达到 共赢的局面。但由于保险公司具有打破合作协议、 提高佣金的积极性，因此若想合作协议真正发挥作 用必须建立有效的监督检查机制。 现假定成立行业自律组织负责检查保险公司是 否遵守协议。当该组织不进行检查时，若保险公司 没有提高佣金比例其收益为 v，若保险公司提高佣 金比例会产生额外收益 a；当该组织进行检查时， 若保险公司没有提高佣金比例，则其收益仍为 v， 若保险公司提高了佣金比例，则对其实施惩罚，罚 金额度为 p。综上，建立如表 3 博弈模型。 从表 3 可以看出，一方面只有当 pc 时， 即当罚金大于检查成本时自律组织才会进行检查； 另一方面只有当 pa 时，即当罚金大于提高佣 金带来的额外收益时，保险公司才有积极性遵守协 议。 所建立的博弈模型不存在纯战略纳什均衡，下 面求解该模型的混合战略纳什均衡。设为保险公司 违反协议的概率，为自律组织进行检查的概率，则 保险公司和自律组织的期望收益分别为： 、两式分别对 和 求微分，得到混合战略 纳什均衡点，即保险公司违反协议的概率大于时， 自律组织的最优选择是进行检查，自律组织检查概 率大于时，保险公司的最优选择是遵守协议。 因此，为有效遏制汽车保险公司肆意提高佣金 比例的恶性竞争行为，应加大自律组织的检查力度， 检查的概率应大于保险公司从提高佣金中获取的额 外收益与收取罚金的比值。 本文建立了汽车保险公司与代理人、汽车保险 公司间的博弈模型，分析指出，汽车保险公司具有 提高代理人佣金的积极性，但提高佣金却不是汽车 保险公司的最优选择，合作可以带来更多收益。建 立的监督模型表明，当自律组织以一定概率进行检 查时，可以使汽车保险公司间的合作协议得到有效 地执行，达到帕累托最优解，避免恶性竞争，利于 汽车保险市场的有序发展。 参考文献： 1.袁沁.我国保险市场信息不对称问题研究 一种信息经济学角度的分析d.湖南大学,XX 2.张维迎.博弈论与信息经济学m.上海：上 海人民出版社，1996 内容摘要：本文通过建立博弈模型，分析了影 响汽车保险公司提高代理人佣金的行为因素，并指 出通过一定的监督机制可以保证汽车保险公司间的 合作协议得以有效执行。 关键词：汽车保险博弈模型 在我国，汽车保险业务也占有重要地位，已成 为非寿险领域的第一险种。尽管我国已实行机动车 交通事故责任强制保险制度，但汽车保险 XX 年实 行的费率自由化政策，使得保险公司间的竞争越发 激烈，随着我国汽车保有量的持续增长，汽车保险 业务必将成为各保险公司竞争最为激烈的险种之一。 保险公司间的激烈竞争导致汽车保险代理人大 量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售，另 一方面也出现了众多问题，尤其是高回扣与高佣金 现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争，甚 至汽车保险行业一度出现了全面亏损状态，如何规 范汽车保险市场的发展成为急需解决的问题。本文 通过建立保险公司与代理人及保险公司间的博弈模 型，对保险公司提高代理佣金的行为进行分析，并 提出有效的监督检查机制以促进保险公司间的合作， 避免恶性竞争。 汽车保险公司与代理人博弈分析 为简化分析，现假定保险市场上有两家销售汽 车保险的公司 a 和 b 提供同质化产品，代理人可获 取的业务总量不因代理两家保险公司业务而有所改 变。 现考虑 b 汽车保险公司与已经为 a 汽车保险公 司代理业务的代理人进行谈判。a 保险公司提供的 佣金比例为 1，代理人总收益为 0。 代理人同意为 b 汽车保险公司代理情况下，若 b 保险公司提供佣金比例也为 1，代理人总收益 为 2，b 保险公司的收益为 0；若保险公司将 佣金比例提高至 2，其中 2 满足代理人所获收 益增量大于代理人新增成本，则代理人的总收益为 1，b 保险公司的收益为 1。由于代理人为获取 更多的佣金收入，会为 b 保险公司争取更多的业务， 因而有 10。综上，建立如表 1 博弈模型。 在表 1 博弈模型中，有唯一纳什均衡结果，即 保险公司提供佣金比例不小于 2，代理人为 b 保 险公司代理业务。因此，追求收益最大化的 b 保险 公司与已经代理 a 保险公司业务的代理人进行谈判 时，具有提高代理佣金比例的主动性与积极性。 汽车保险公司与代理人的博弈模型表明，若汽 车保险公司与已经代理其它汽车保险公司业务的代 理人签约时，为了争取更大的市场份额及收益，具 有提高代理佣金比例的主动性与积极性。下面将建 立汽车保险公司间的博弈模型，分析讨论当汽车保 险公司与尚未代理其它汽车保险公司业务的代理人 签约时，是否也具有提高佣金比例的主动性及积极 性。 汽车保险公司间博弈分析 设现有某代理人同时为两家销售汽车保险的公 司 c 和 d 代理业务，c 和 d 分别选择提供代理人低 或高两种类型的佣金比例，但当向两家保险公司均 可投保的业务出现时，代理人会优先为提供高佣金 比例的保险公司争取业务，从而代理人与保险公司 都获取更多的收益。 当两家汽车保险公司均提供低佣金比例时，两 者分别获取收益 5；当两家保险公司提供不同的佣 金比例时，提供佣金比例较高的一方将获得全部收 益，不失一般性可设其总收益为 8；当两家汽车保 险公司均提供高佣金比例时，两者的收益分别为 4。综上，建立如表 2 博弈模型。 表 2 博弈模型中有唯一的纳什均衡（高佣金比 例，高佣金比例） ，即两家保险公司均提供高的佣 金比例，获得的收益都为 4。同时不难发现，若两 家保险公司都提供低的佣金比例，则与都提供高佣 金比例相比会获得更大的收益 5，这是一个共赢的 局面，但双方却没有做此选择。原因在于，一方面 若自己选择提供低佣金比例，对方却选择了提供高 佣金比例，自己的收益会下降为零；另一方面，若 对方选择提供低佣金比例，自己选择提供高佣金比 例会取得更多的收益。总之，不管对方选择提供任 何类型的佣金比例，自己选择提供高佣金比例总是 最优的战略选择。因此，做为追求收益最大化的两 家保险公司将同时选择提供高佣金比例，即出现两 者均提供高佣金比例的均衡结果，帕累托最优不会 实现。 从汽车保险公司间的博弈模型可以看出，一方 面当两家以上汽车保险公司为获取更多的收益及市 场占有率，具有提高代理佣金的主动性与积极性； 另一方面汽车保险公司间能够长期相互合作，对给 予代理人的佣金水平加以规定与限制，则可以达到 共赢局面。 有效监督机制的建立 前文建立的 2 个博弈模型表明，追求收益最大 化的汽车保险公司在与代理人及其它汽车保险公司 的博弈过程中，均具有提高代理佣金的主动性与积 极性。此外，从上文建立的汽车保险公司间博弈模 型可以看出，若两家保险公司相互合作，给予代理 人相同适当的佣金比例，便可避免恶性