我国有关风险管理研究概述

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 我国有关风险管理研究概述 摘要：在我国风险管理的研究起 步较晚，20 世纪 90 年代，我国的风险 管理研究进入了稳定发展期，各个相关 领域都在积极探索，开展风险理论的研 究与应用。近几年来，我国国内的风险 管理理论的研究和应用工作发展很快， 有关风险的著作大量涌现，研究和应用 的领域也已经深入到社会经济生活的各 个方面。随着现代管理理论、方法与手 段的科学化，风险链管理、动态分析、 系统动力学等新方法也开始用于风险管 理。 中国论文网 /8/view-12880727.htm 关键词：风险；风险管理；概述 在我国，风险管理的研究起步较 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 晚，1980 年后在学术界及企业界才有所 接触。我国台湾的风险及保险研究在 1980 年前后发展较快。宋明哲教授的专 著风险管理以及段开龄博士的风 险管理论文集是其标志性的研究成果。 在大陆地区，风险管理研究和应用开始 于 20 世纪 80 年代。在 80 年代前期， 基本上处于翻译引进国外有关风险与保 险著作的状态。从 20 世纪 80 年代后期 开始，企业经营领域的风险管理著作已 开始面世；在工程建设领域，风险分析 的理论也开始应用；风险管理的课程已 逐步走近一些大学课堂。1987 年，清华 大学郭仲伟教授风险分析与决策的 出版，标志着我国新时期风险研究的开 始。1987 年国家计委颁布的建设项目 经济评价方法与参数中，提出对建设 项目经济评价需进行不确定性分析，以 预测项目可能承担的风险，确定项目在 财务、经济上的可靠性。1989 年吴鸣的 经济风险论 ，从风险的角度对中国 现实经济问题进行了研究。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 20 世纪 90 年代，我国的风险管 理研究进入了稳定发展期，各个相关领 域都在积极探索，开展风险理论的研究 与应用。风险分析与管理技术的应用也 逐渐扩展到房地产、证券、水利工程、 化工工程、矿山工程等领域。 近几年来，我国国内的风险管理 理论的研究和应用工作发展很快，有关 风险的著作大量涌现，研究和应用的领 域也已经深入到社会经济生活的各个方 面。各行业领域，也已经跟上了国际领 先水平。这些领域有风险投资、国际金 融、国际贸易、国际工程等。从大量关 于风险管理研究的文献中可以看出，目 前对于风险的研究主要分为两个大的方 面：一是风险管理观念与体系的研究， 主要针对行业、企业、项目层次的风险 战略进行研究，建立风险管理的基本程 序，提出风险管理上的新的观点和新的 体系。二是具体风险分析技术、方法与 手段的研究，对风险管理每一步骤中涉 及到的具体方法和手段进行研究，既借 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 鉴其他学科和管理学科的最新理论研究 成果，寻求科学、合理、高效的手段来 完成风险管理每一阶段的任务目标，为 风险管理服务。近年来，风险管理的一 些传统方法不断改善和完善，同时一些 新方法也逐步开始应用于风险管理。比 如：随机网络技术、综合应急评审技术 （SCERT） 、模糊分析、神经网络技术、 影响图方法、综合集成方法、风险链管 理动态分析方法、系统动力学等。 随机网络技术是在随机变化的环 境条件和系统内部随机因素共同作用之 下，对系统的一种网络描述，突破了肯 定性网络在节电逻辑和网络结构上的束 缚，能够对各种系统进行网络建模与分 析，并给出系统的静、动态特性和概率 分布，随机网络技术可以解决各种风险 对项目的进度、费用、技术性能指标的 影响问题。目前主要包括图示评审技 g（GERT）和风险评审技术（VERT） 。 图示评审技术（GERT）是一种新型广 义的随机网络分析方法，GERT 可以直 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 观形象地描述影响工期与费用的风险因 素及其相互关系，并可估计出各风险因 素对活动的工期和费用的影响程度，为 决策者提供一整套可能发生的各种情况， 并为决策者提供控制风险的主要方面， 为投资项目能以最少费用按期望完成提 供科学管理依据。风险评审技术 （VERT）是一种管理系统随机网络分 析与计算机仿真技术相结合的风险决策 定量分析技术，它可以在信息不完全、 不确定的情况下对大型项目计划时间、 费用以及各种可能发生的风险进行定量 分析、全面评价、计划管理和监督控制。 一些学者利用模糊数学原理，建 立了风险决策、风险评价的数学模型， 并给出了风险的模糊综合评判方法。一 些学者将人工神经网络技术用于风险管 理，取得较好的效果。郑立群等研究了 用人工网络方法进行风险评价的可行性， 确定了神经网络投资风险评价模型的结 构和算法；郝丽萍等对构建商业银行信 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 贷风险分析的人工神经网络模型进行了 深入细致的研究，建立了可行的神经网 络模型并进行合理的信贷风险评价，为 信贷决策提供科学依据；韩平等在对银 行信贷风险主流测量方法进行比较的基 础上，提出了基于模糊神经网络的信贷 风险组合预测评估方法；杨保安等分析 了商业银行贷款风险中有关财务状况预 警信号的只是表示、获取和推理过程， 提出了信贷风险特征抽取的原则，并设 计了人工神经网络模型决策工具；马兰 芳等研究了人工神经网络在商业银行经 营风险监测预警系统中的应用，为监测 预警提供更为科学可靠的理论依据。刘 金兰等结合大型工程建设项目风险特点， 提出了一种根据时间序列构造风险分析 影响图模型的方法；同时综合应用模糊 集与影响图理论建立了模糊影响图方法， 并以工程项目风险分析系统为背景进行 了初步应用研究。在风险管理中综合集 成方法越来越受到重视。杨建平等对重 大工程项目中风险的特点进行了剖析， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 提出了以综合集成方法为指导对重大工 程项目进行全寿命动态风险管理的观点； 徐维祥等依据灰色理论和模糊数学，提 出了一种新的从定性到定量转换的综合 集成算法。 随着现代管理理论、方法与手段 的科学化，风险链管理、动态分析、系 统动力学等新方法也开始用于风险管理。 西宝等借鉴供应链理论对工程项目风险 控制的基本原则进行分析，提出了项目 风险控制的“ 鞭梢效应” 和风险决策的： “迁移性”，构造了工程项目风险价值流 为基础的风险链管理方法。邱广振等建 立了工程项目风险管理动态分析模型，