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量化投资的IT解决方案,内容,量化投资的解决方案,传统投资,深入分析宏观经 济和微观经济来 预测某标的物的 趋势, 进行评估, 再进行投资决策.,缺点3:易受非理性情绪的影响,缺点2:大资金难以有效利用,缺点1:初期成本低,维护成本高,缺点4:复杂的业务难以适应,量化投资,指基于量化分析的交易策略,主要依靠数学计算和数据分析来寻找交易机会 量化分类:包括高频交易、算法交易、统计套利。 文艺复兴科技公司:“量化投资之父”的詹姆斯西蒙斯,公司的200多名员工中,将近二分之一是数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域拥有博士头衔的顶尖科学家,量化投资-优点,成本,量化投资发展趋势,U.S. Securities and Exchange Commission Organizational Study and Reform March 10, 2011,美国, 欧洲和亚洲的证券市场高频交易比例(%),量化投资-中国,目前国内的量化交易大概占到市场交易量的20%. 算法交易较多,期现套利、跨合约套利 高频交易人工操作,2012年 11月22日 第三届期货机构投资者年会,内容,量化投资的解决方案,量化投资的解决方案,数据源,基本面数据,计算平台,验 证 并 固 化 策 略,交易数据,现货数据,市场行为,数据挖掘,分析人员,统计技术,数据库,制定策略,指导投资,量化投资的解决方案,量化投资-数据,量化投资-策略平台,内容,量化投资的解决方案,量化投资-飞创的IT支持,极速交易平台-架构,策略交易平台-架构,会员系统 B,会员系统 C,会员系统 A,可执行策略 A,可执行策略 B,可执行策略 C,策略执行平台 Trader SExecutor,策略开发平台 Strategy Studio,上传,监控,大商所行情系统,Level-2行情介绍,Level-2行情的主要用途,客户策略试算,实时行情转发,历史数据分析,云资源服务平台,飞创托管中心,主机托管,应用托管,飞创云资源服务平台,高速内部环境,DCE,核心网络,模拟交易,Level2行情转发,大数据分析,Datafeed行情存储,应用托管平台,云资源服务平台,STP支持平台,预留,Level2行情转发,Level2行
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