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FOREX CLUB 国际金融交易学院,交易系统设计,创建交易系统步骤,操作货币对(投资工具)选择 分析方法选择(技术分析/基本面分析/结合使用两种分析方法) 交易系统操作原则选择(顺势而为/走廊操作/换向性操作) 操作时间范围选择(分时图/日线图/周线图等) 技术指标选择 支撑位和阻力位/价格形态/K线形态/其他价格图类型选择 建立头寸/结清头寸规则制定 持有头寸及获利方法规则制定 操作订单类型选择 交易单位大小及其改变规则制定 风险管理规则制定,货币对点差及隔夜利息,2001年世界外汇交易量,平均涨跌幅度,平均涨跌幅度,(H1-L1)+(Hn-Ln)/n,分析方法选择,技术分析 基本面分析 结合使用两种分析方法,交易系统操作原则:顺势而为,交易系统操作原则:顺势而为,交易系统操作原则:走廊操作,交易系统操作原则:换向性操作,操作时间范围选择,主要趋势 次级(过度)趋势 短期趋势,操作时间范围选择,月线图-主要趋势 周线图-次级趋势 日线图-短期趋势,操作时间范围选择,4(6)小时图-主要趋势 1小时图-次级趋势 15分钟图-短期趋势,技术指标选择,趋势指标(移动平均线(MA)、动向体系(ADX)、布林带(BollingerBands)、鳄鱼线(Alligator)、ICHIMOKU 等) 振荡指标(随机指标(KDJ、Stochastic)、相对强弱指标(RSI)、MACD、动量指标(Momentum) 等) 辅助指标(成交量(Volume)、实际交易区间(ATR) 等),振荡指标背离信号,振荡指标背离信号,振荡指标背离信号,无指标交易系统,FIBO 价位,锤形线 / 上吊线,射击之星线/倒锤形线,头肩底形态,三屏交易系统(第一屏幕),三屏交易系统(第二屏幕),三屏交易系统(第三屏幕),持有头寸规则 1,持有头寸规则 2,持有头寸规则 3,订单类型,MARKET ORDER市价订单 LIMIT ORDER-限价订单 OCO ORDER-选择性订单/二择一订单 IF DONE ORDER-假设执行订单,一次交易可冒险的资金总额: 1-5% 保证金总额:1000美元 一次可冒险的资金总额: 10-50美元 止损大小根据交易系统要求而定 日线: 50至150点 小时图: 20至50点 交易单位(针对日内交易系统): 50(美元)/50(点数)=1 美元 (1点值) 交易单位=1 /0.0001=10000 (基础货币单位, 放大100倍后),资金管理,交易系统统计数据,交易系统工作效率指数,综合亏损总额 (TOTAL LOSS) 综合利润总额 (TOTAL PROFIT) 纯利润总额(NET PROFIT) 一次交易最大利润 (MAX PROFIT) 一次交易最大损失 (MAX LOSS) 平均每次交易利润 (AVERAGE PROFIT) 平均每次交易亏损(AVERAGE LOSS) 连续最多盈利交易次数 (MAX NUMBER PROFIT DEALS IN A ROW) 连续最多亏损交易次数 ( MAX NUMBER LOSS DEALS IN A ROW ) 最大日间累计亏损 (MIDD-MAX INTRADAY DRAWDAWN) 利润指数 (PROFIT FACTOR) 实际利润指数 (ACTUAL PROFIT FACTOR ) 恢复指数 (RESTORATION FACTOR),交易系统资本曲线图,创建交易系统要点,不存在能完全排除亏损交易的交易系统 对不同的市场总会有不同的交易系统 正数结果预期 少量规则 系统的稳定性 交易系统的机械性 对交易系统进行测试,交易系统优点和缺点,交易系统设计参考书籍,Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets, by Charles Lebeau, David W. Lucas,交易系统设计参考书籍,Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System,
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