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银行管理论文-浅析内部评级体系下我国商业银行风险管理的成本收益分析.doc银行管理论文-浅析内部评级体系下我国商业银行风险管理的成本收益分析.doc

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银行管理论文-浅析内部评级体系下我国商业银行风险管理的成本收益分析论文关键词:内部评级成本收益学习效应规模经济论文摘要:本文基于公司行为的成本收益理论,对我国银行在短期内开展内部评级进行了成本收益的理论分析与实证预测,得出以下结论:现阶段我国个体银行内部评级成本大于收益,学习效应和规模经济效果不明显;银行内部公司治理机制的发展水平将影响到内部评级的成本收益;银行需要积极为内部评级创造良好的制度环境,缩短时间跨度使边际收益的增长速度加快。巴塞尔新资本协议发布以来,各国银行业已经不同程度进行了新资本协议的准备与实施。内部评级法(IRB)作为新资本协议的核心,优越性已得到多国银行的检验。但是,受地区差异的影响,我国转轨型经济体制使得银行业在实施内部评级中的基础条件明显差于发达国家。本文将我国银行业短期内部评级技术成本与收益进行权衡与预测,使银行内部评级体系更有层次和效率,减少政策实施的盲目性。一、文献综述美国学者Hayes(1895)最先从经济学意义上提出了风险的定义,认为风险是损失发生的可能性。FrankH.knight(1921)在其著作《风险、不确定性和利润》中提出了风险与不确定性的关系问题,认为风险是能够用具体的概率来表示经济行为者所面临的随机性结果的,不确定性无法用概率表示。马克维兹(1952)开创了风险管理定量化的时代,在《资产组合选择》的论文中提出将方差用于金融风险计量。KMV公司(1993)利用BSM模型提出了著名的信用风险监测模型(CreditMonitorMode1),基于股权理论计算出非预期损失并用于衡量信用风险的大小。J.P摩根银行(1994)1提出市场风险测量和管理的新工具Var。JP摩根和KMV(1997)共同开发出信用风险的度量技术(CreditMes),采用二阶段法度量信用风险。十国集团中央银行签订了巴塞尔资本协议(1998),规定了银行信用风险的风险权重,并要求银行资本比率达到8%。2004年又公布了巴塞尔新资本协议,强调内部评级体系是风险管理的核心原则,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系。国内学者结合新资本协议展开了研究,武剑(2005)围绕新资本协议有关规定和技术标准,对违约损失率(LGD)的测算要求、计算方法和模型构建进行了较为深入的论述。尚金峰(2006)提出了内部评级法的本土化研究,考虑将地区金融风险作为调整系数对内部评级
编号:201312161955217808    类型:共享资源    大小:18.67KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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