2019年银行从业资格考试试题及答案：风险管理(考前检测三)

1、2019 年银行从业资格考试试题及答案：风险管理(考前检测三)一、判断题1. 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作 用的是银行现金流。 ( )A. 准确B. 错误2. 商业银行在实行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系 数这个衡量行业风险水准的关键指标，这个指标的数值越低则说明行 业风险越小。 ( )A. 准确B. 错误3. 损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的 是损失发生前的事物发展状态。 ( )A. 准确B. 错误4. 对于我国生产企业来说，各项周转率 ( 如存货周转率、应收账 款周转率、资产回报率等 ) 越高. 则该企业的盈利水平和偿债水平就越 好

2、。 ( )A. 准确B. 错误5. 流动资产的变现水平越强，所付成本越低，则流动性越小。( )A. 准确B. 错误6. 商业银行不但仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经 营机构。 ( )A. 准确B. 错误7. 经济资本能够用于补充银行的预期损失和非预期损失。 ( )A. 准确B. 错误8. 其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。 ( )A. 准确B. 错误9. 战略规划是关于公司发展的长期规划，所以必须保持长期固定 不变。 ( )A. 准确B. 错误10. 全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞 争优势的最重要方式。 ( )A. 准确B. 错误11. 商业银行的“风险

3、管理部门”和“风险管理委员会”在职能 上没有明显区别。 ( )A. 准确B. 错误12. 经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是 法律风险的一种表现形式。 ( )A. 准确B. 错误13. 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )A. 准确B. 错误14. 商业银行法律 / 合规部门不需要接受内审部门的审计。 ( )A. 准确B. 错误15. 违约频率是事后检验的结果。 ( )A. 准确B. 错误16. 信用风险与市场风险相比，具有数据优势和易于计量的特点。( )A. 准确B. 错误17. 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，所以操作 风险的成因源于内部因素，

4、而不是外部因素。 ( )A. 准确B. 错误18. 操作风险能够分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的 四类风险。 ( )A. 准确B. 错误19. 季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。 ( )A. 准确B. 错误20. 贷款分类仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信 用风险因素由客户评级完成。 ( )A. 准确B. 错误二、单项选择题21. 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不准确的是 () 。A. 资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业 银行资产的流动B. 不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.

5、负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学 革命D. 20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模 式阶段22. 商业银行风险管理的主要策略不包括 ()。A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险规避D. 风险清除23. 商业银行能够采取 () 措施实行操作风险缓释。A. 放弃衍生产品创新B. 外包数据备份业务C .实行差错率考核D. 改变市场定位24. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是 ( )A. 动产留置B. 不动产抵押C. 外资企业连带责任保证D .支票、汇票、本票等的抵押25. 以下选项中。属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方 法的是( ) 。A.

6、内部评级法B. 内部模型法C .基本指标法D .高级计量法26. 银监会提出的良好银行监管标准不包括 ( )。A. 鼓励公平竞争。反对无序竞争B. 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C. 高效、节约地使用一切监管资源D. 减少一切限制 . 让银行充分自由发展27. 下列关于市场风险的说法，不准确的是 ( ) 。A. 市场风险具有明显的系统性风险特征B. 市场风险适于采用量化技术加以控制C. 市场风险主要来自市场D. 市场风险难以通过度散化投资完全消除28. 在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利水平和风险水平的方法中。普遍使用的衡量指标是 () 。A. 股本收益率 (ROE)B. 资

7、产收益率 (ROA)C. 加权收益率 (WR)D. 经风险调整的资本收益率(RAROC)29. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人 / 关键管理人 员或与其关系密切的家庭成员 (包括三代以内直系亲属关系和两代以内 旁系亲属关系 )共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( ) 。A. 直接或间接控制一个企业 10%或 10%以上表决权的个人投资者B. 直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者C. 直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者D. 直接或间接控制一个企业 1%或 1%以上表决权的个人投资者30. 下列关于国别风险的说法不准确的是 ( )

8、 。A. 国别风险能够分为政治风险、经济风险和社会风险B. 国别风险的评估指标有三种C. 国别风险在债权人的控制范围内D. 对国别风险的计量能够通过主权评级实现31. 以下相关资本的说法错误的是 () 。A. 经济资本是一种虚拟的资本B. 经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C. 监管资本表现逐渐向经济资本靠拢的趋势D. 属于银行账面资本的数量理应不小于经济资本的数量32. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为 ( ) 。A. 表外项目已承诺未提取金额B. 表外项目已提取金额C. 表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D. 表内项目已提取金额+信用转换系

9、数X已承诺未提取金额33. 巴塞尔新资本协议通过降低 () 要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D. 账面资本34. ( ) 是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A. 商业银行管理战略B. 商业银行风险管理C .商业银行公司治理D .商业银行内部控制35. 以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是 ( )A. 全面B. 审慎C. 有效D. 协助36. ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()A. 流动资产宁总资产B. 流动资产宁流动负债C. (流动资产一流动负债)宁总资产D. 流动负债宁总资产37. 下列关于风险管理部门的说

10、法，不准确的是 ()。A. 理应是一个相对独立的部门B. 具有独立的报告路线C .具有经营决策的最终决定权D. 监控各类限额是它的职责之一38. 商业银行流动性风险预警信号不包括 ( ) 。A. 商业银行所发行的股票价格下跌B. 所发行的可流通债券 ( 包括次级债 )的交易量上升且债券的买卖 价差扩大C. 商业银行的外部评级上升D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资39. 银行监管是由 () 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促动金融体系的安全和 稳定，有效保护存款人利益。A. 市场B. 政府C. 行业协会D. 商业银行40. 风险管理委员会是

11、由 ()设置的。A. 董事会B. 监事会C. 风险管理部门D. 股东大会41. 风险管理部门独特的地位使其能够掌握商业银行整体的 ()状况，为经营管理决策提供辅助作用。A. 国家风险、市场风险和操作风险B. 市场风险、信用风险和操作风险C. 声誉风险、法律风险和战略风险D. 市场风险、法律风险和声誉风险42. 风险管理的第一道防线是 () 。A. 风险管理制度B. 风险管理职能部门C. 前台业务人员D .内部审计43. 前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是 (A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 避险报告D. 以上均不是44. 企业级风险管理信息系统一般采用 () 结构。A. B/SB.

12、A/SC. B/LD. A/L15%，2019130 亿元，45. A 企业 2019年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 年年初所有者权益为 110亿元， 2019年年末所有者权益为 则该企业 2019年净资产收益率为 ( ) 。A. 15%B. 12%C. 11%D. 10%46. 下列关于内部评级法的说法准确的是 ()。A. 根据对商业银行内部评级体系依赖水准的不同，可分为初级法 和高级法两种B. 初级法要求商业银行使用自身二维评级体系自行估计违约概率、 违约损失率、违约风险暴露、期限C. 高级法要求商业银行使用自身客户评级估计每一等级客户违约 概率，其他风险要素采用监管 *的估计值D

13、. 对于零售暴露，商业银行能够使用初级法实行风险计量，自行 估计PD和1GD47. A 银行 2019年年初共有正常类贷款 900亿元，在 2019 年年末 转为注重类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、 15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、 因核销减少了 300亿元，则该银行 20 1 9年的正常类贷款迁徙率为( ) 。A. 15%B. 25%C. 50%D. 100%48. 下列关于信贷审批的说法，不准确的是 ()。A. 信贷审批理应完全独立于贷款的营销和贷款的发放B. 在实行信贷决策时商业银行理应对可能引发信用风险的借款人的

14、所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具C. 原有贷款的展期应作为一个新的信用决策D. 信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策49. 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是 () 。A. 营运资金B. 运营效率C. 速动比率D .存货周转率50. 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( ) 。A. 通过金融市场控制风险B. 建立多层次的流动性屏障C. 提升资产的稳定性和负债的流动性D .提升流动性管理的预见性51. 某银行 2019 年年初正常类贷款余额为 10000亿元，其中在2019 年年末转为注重类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿

15、元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款 迁徙率为 () 。A. 6%B. 8%C. 8.5%D .因数据不足无法计算52. 资产净利率的计算公式是 () 。A. 资产净利率二净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益 合计)/2 X 100%B. 资产净利率=(销售收入一销售成本”销售收入X 100%C. 资产净利率二净利润/(期初资产总额+ 期末资产总额)/2 X 100%D. 资产净利率=(净利润/销售收入)X 100%53. 以下不属于商业银行对保证担保应重点注重的事项是 ( ) 。A. 保证人的资格B. 保证人的财务实力C. 保证人的保证意愿D. 保证人的设立

16、动机54. 客户评级中 . 违约概率的估计包括以下 ()两个层面。A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的 违约概率D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率55. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于 ()。A. 项目因素B. 公司因素C .行业因素D .宏观经济周期因素56. 商业银行的零售存款是 ( )。A. 来源集中.流动性风险低B. 比较稳定的负债，流动性风险低C. 来源分散，流动性风险高D. 不稳定的负债，流动性风险高57

17、. 用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资水平的比率是() 。A. 效率比率B. 杠杆比率C. 流动比率D .盈利水平比率58. 以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是 ()A. 信用评分模型属于现代信用风险计量方法B. 专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性C .信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D. 违约概率模型能直接估计客户的违约概率59. 国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是 () 。A. 20%B. 25%C. 100%D. 150%60. 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交 易的过程中， ( ) 。A. 市场价格发生重大变化引起

18、的定价差异B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别C. 因为产品成本增加.出现定价困难D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误61. 在商业银行经营的外部事件中， () 风险是给商业银行造成损失、发生次数最多的操作风险之一。A. 内部欺诈B. 产品设计缺陷C. 外部欺诈D. 业务外包62. () 是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。A. 缺口分析B. 久期分析C. 敏感性分析D. 情景分析63. 下列不属于“假按揭”的表现形式的是 () 。A. 开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B. 以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C. 开发商与购房人串通，规避不允许零首

19、付的政策限制D. 房地产商未获得销售许可证便销售房屋64. () 又称为营运水平比率，体现管理层管理和控制资产的水平。A. 盈利水平比率B. 效率比率C. 杠杆比率D. 流动比率65. 企业某年的税前净利润为 9000 万元，利息费用为 3000 万元，则其利息保障倍数为 () 。A. 2B. 1C. 3D. 466. CreditMetrics 模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的 ( ) 。A. 信用等级B. 资产规模C. 盈利水平D. 还款水平67. 下列关于资产证券化的说法，准确的是 () 。A. 具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B. 在某种水准上，资产证券化

20、产品的属性是由其标的属性决定的C. 有利于分散信用风险，改善资产质量D. 以上都准确 .68. 假设一位投资者将 1 万元存入银行， 1年到期后得到本息支付 共计 11000元，投资的绝对收益是 ( ) 元。A. 1000B. 100C. 10D. 110069. 下列关于压力测试的说法，不准确的是 ()。A. 压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险实行分析B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C. 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受水平D. 理应定期对压力测试的设计和结果实行审查，持续完善其程序70. 在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情

21、况下，若所计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合 ()。A. 在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 3 万元B. 在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 3 万元C. 在2天中的损失有98%勺可能性不会超过3万元D. 在2天中的损失有98%勺可能性会超过3万元71. 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是 () 。A. 美式期权B. 欧式期权C. 平价期权D. 价内期权72. 在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是 ( ) 。A. 名义价值和市场价值B. 市场价值和公允价值C. 公允价值和市值重估D

22、 .市值重估和名义价值73. 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的 () 损失。A.B. 最小C. 平均D. 预期)收74. 在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为 ( 益率曲线。A. 水平B. 正向C. 反向D. 波动75. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人 内部评级 1 年期违约概率与 ( ) 中的较高者。A. O.03%B. 0.05%C. 0.3%D. 0.5%76. 银行账户中的项目通常按 ( ) 计价。A. 名义价值B. 市场价值C. 历史成本D. 公允价值77. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表

23、述准确的 是() 。A. 置信水平采用 99%的单尾置信区间B. 持有期为15个营业日C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D. 至少每6个月更新一次数据78. 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作 风险的是 () 。A. 标准法B. 基本指标法C. 高级计量法D. 内部评级法79. 在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款水平因素、 抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( ) 。A. 5Cs 系统B. 5Ps 系统C. CAMEIs 系统D. 4CS系统80. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是 ( ) 。A. 内幕交易B. 劳方索偿C .滥

24、用职权D. 缺乏岗位轮换机制81. 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在 张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久 张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为 ( ) 引起的操作风险。A. 信贷人员技能匮乏B. 贷款流程执行不严C. 内部欺诈D. 未授权交易82. 监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监 控，报告指商业银行监控 /报告流程不明确、混乱，负责监控 / 报告的 部门职责不清晰，相关数据 / 信息不全面、不即时、不准确，造成未履 行必要的 ( ) 或者外部汇报不准确。A. 操作规范B. 监管职责C. 汇报义务D

25、. 内部控制83. 标准法将商业银行的所有业务划分为 () 大类业务条线。A. 六B. 七C. 九D. 十84. 操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的 () 作出评估。A. 发生频率和发生概率B. 发生频率和影响水准C .发生概率和影响水准D .发生概率和损失金额85. 国别风险管理体系不包括 ( ) 。A. 董事会和高级管理层的有效监控B. 熟知各个国家的风险管理政策和程序C .完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D. 完善的内部控制和审计86. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，所以对历史数 据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此

26、 基础上积累至少 ( ) 年的数据。A. 1B. 3C. 5D. 287. 资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上 定期压力测试至少 ( ) 一次。A. 3 个月B. 半年C. 9 个月D. 1 年88. 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 ( ) 。A. 25%B. 50%C. 60%D. 75%89. 下列关于风险迁徙类指标的说法，准确的是 ( ) 。A. 衡量商业银行的风险状况B. 属于静态指标C. 包括流动性风险指标D. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率90. 按照KPM風险中性定价模型，如果回收率为 0,某1年期的零息国债的收益率为 10%， 1 年期的信用等

27、级为 B 的零息债券的收益率 为15%则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。A. 0.04B. 0.05C. 0.95D. 0.9691. 以下情况说明商业银行流动性强的是 ()。A. 流动资产与总资产的比率低B. 贷款总额和核心存款比率高C. 核心存款指标高D. 贷款总额与总资产的比率高92. 以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标 / 信号的是( )。A. 存款大量流失B. 资产质量下降C. 外部评级下降D. 所发行的股票价格下跌93. 商业银行绝绝大部分流动性危机的根源都在于 ()。A. 金融衍生品的交易B. 市场整体流动性风险的增大C. 宏观经济背景的恶化D. 商业银行

28、自身管理或技术上存有的问题94. 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构 (或持有期缺口 ) ，被认为是一种正常的、可控性较 强的流动性风险。A. 借短贷短B.借长贷长C .借短贷长D. 借长贷短95. 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了和的关系。 ()A. 市场风险；信用风险B. 操作风险；流动性风险C. 操作风险；声誉风险D. 战略风险：流动性风险96. 流动性比率 / 指标法的缺点是 ()。A. 历史数据B. 计算复杂C .静态评估D .以上均不准确97. 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后， 回收率为零，若1年期

29、的无风险年收益率为5%则根据KPM风险中性 定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为 ( )。A. O.05B. 0.10C. 0.15D. 0.2098. 在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时 段的存款分为三类，以下不属于这三类的是 ( ) 。A. 敏感负债B. 脆弱资金C. 平均存款D. 核心存款99. 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000万元，该客户 在第 1 年的违约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率 是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款 预计到期可收回的金额为 ( ) 万元。A. 925.

30、47B. 960,26C. 957.57D. 985.62100. 清晰的声誉风险管理流程不包括 ( ) 。A. 声誉风险识别B. 外部审计C. 声誉风险评估D. 监测和报告三、多项选择题101. 建立良好的声誉风险管理体系的功能有 ( )A. 招募和保留雇员B. 能够确保产品和服务的溢价水平C. 能够减少进入新市场的防碍D .维护客户和供应商的忠诚度E. 降低竞争激烈水准102. 声誉风险管理的具体做法有 ()。A. 强化声誉风险管理培训B. 确保实现承诺C .即时处理投诉D .增强对客户的透明度E. 注意商业银行的企业社会责任103. 银行监管的基本原则包括 ()。A. 依法原则B. 公开

31、原则C .公正原则D .效率原则E. 惩罚原则104. 下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，准确的有( ) 。A. 正常贷款迁徙率 =( 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额 +期 初注重类贷款中转为不良贷款的金额 )/( 期初正常类贷款余额一期初正 常类贷款期间减少金额 +期初注重类贷款余额一期初注重类贷款期间减 少额)x 100%B. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报 告期末分类为可疑类的贷款余额C. 期初注重类贷款期间减少金额，是指期初注重类贷款中，在报 告期内，因为贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少 的贷款D. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款

32、向下迁徙金额/(期初次级 类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额 ) x100%E. 期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑娄贷款中，在报 告期末分类为损失类的贷款余额105. 保证法律责任一般包括 () 。A. 部分责任保证B. 连带责任保证C .一般责任保证D .全部责任保证E. 完全责任保证106. 违约风险暴露包括 ( ) 。A. 公司风险暴露B. 零售风险暴露C. 主权风险暴露D. 金融机构风险暴露E. 股权风险暴露107. 下列属于战略风险管理应急方案的有 () 。A. 业务中断恢复计划B. 公共关系补偿计划C .灾难恢复计划D .诉讼应答策略E. 回应监管批评108. 国别风

33、险的评估指标包括 () 。A. 数量指标B. 质量指标C .比例指标D. 等级指标E. 总量指标109. 按照企业集团内部关联的关系，企业集团能够分为 ( )A. 有限责任制企业集团B. 股份合作化企业集团C. 纵向一体化企业集团D .横向一体化企业集团E. 综合企业集团110. 以下关于贷款分类与债项评级的说法准确的有 ( )A. 贷款分类主要用于贷后管理B. 贷款分类更多体现为事后评价C. 债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D. 债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理E. 贷款分类是对债项风险的一种预先判断111. 以下各项中，属于区域风险预警的情况的有 ()。A. 相关区域经

34、济的政策法规发生重大变化B. 区域经营环境出现恶化C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素D .国家相关产业政策发生变化E. 产品出口的国家的贸易限制政策112. 引起操作风险的内部流程因素主要包括 ()。A财务/会计错误B. 产品设计缺陷C. 结算/支付错误D. 错误监控/报告E. 文件/合同缺陷113. 行业经营出现恶化的预警指标主要有 ()。A. 行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损B. 行业相关的法律法规出现重大调整C. 市场需求出现明显下降D. 产能明显过剩E. 行业整体衰退114. 下列关于信用风险的说法，不准确的有 (A. 信用风险又被称为违约风险B. 对商业银行来说，贷款是

35、的信用风险来源C .信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D .信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E. 信用风险具有明显的系统性风险特征115. 权利质押的范围包括 () 。A. 汇票B. 支票C. 本票D. 债券/ 会计错误的E. 存款单116. 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务主要原因有 () 。A. 财会制度不完善B. 管理流程不清晰C. 财会系统建设存有缺陷D. 结算/支付系统延迟E. 文件/合同缺陷117. 监事会监督和测评的方式包括 ( )A. 检查与调研B. 调阅文件C. 访谈座谈D. 列席会议E. 监督测评118. 风险转移可分为 ()。A. 事前转移B. 事后

36、转移C. 保险转移D .非保险转移E. 主体转移119. 流动性风险是 ()长期积聚、恶化的综合作用结果A. 信用风险B. 汇率风险C.操作风险D.战略风险E. 声誉风险120. 资产证券化包括 ()。A. 信贷资产证券化B. 实体资产证券化C. 虚拟资产征券化D. 证券资产证券化E. 现金资产证券化121. 以下属于市场风险管理部门的职责的有 ( ) 。A. 识别、计量和监测市场风险B. 拟定市场风险管理政策和程序C. 设计、实施事后检验和压力测试D. 监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况E. 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告122. 区域政策法规重大变化的相关警示信号有 ()。

37、A. 区域内客户的资信状况普遍降低B. 国家政策法规变化给当地带来的不利影响C .国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行D. 区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退E. 地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件123. 在收集的非财务信息中，应密切注重客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有 () 。A. 公司业务性质的改变B. 关键的人事变动C. 会计师变化D. 季节性贷款申请的时间发生显著变化E. 主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失124. 下面关于国家风险限额管理的说法，不准确的有 ()A. 国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风 险

38、事件情景B. 国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C. 国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D .国家风险限额能够根据需要决定多久重新检查一次E. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露125. 根据商业银行的资本金水平和操作风险管理水平，可将操作风险分为 () 。A. 可消除的操作风险B. 可规避的操作风险C .可降低的操作风险D .可缓释的操作风险E. 应承担的操作风险126. 下列针对火灾操作风险的说法，准确的有 ()。A. 该风险属于可规避的操作风险B. 该风险属于可缓释的操作风险C. 该风险属于应承担的操作风险D .可通过差错率考核的方法来降低该风险E

39、. 可通过购买保险来转移该风险127. 商业银行定期对银行账户和交易账户实行压力测试的主要目 的有( ) 。A. 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B. 计算资产组合可能产生的收益C. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D. 对市场风险VaR值的准确性实行验证E. 评估银行在极端不利情况下的损失承受水平128. 我国商业银行信息披露中存有的问题有 () 。A. 信息披露内容不全面B. 风险信息披露不充分C. 表内业务信息披露不充分D .表外业务信息披露不充分E. 信息披露监控机制有待完善129. 贷款重组能够采取的措施有 ()。A. 减少贷款额度B. 调整贷款利率C. 增

40、加控制措施D. 调整信贷产品E. 调整信贷业务的期限130. 关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括 ()A. 相关性B. 可靠性C. 可计量性D. 风险敏感性E. 实用性131. 市场风险报告的形式包括 () 。A. 投资组合报告B .风险分解“热点”报告C .信用风险报告D. 投资组合复制报告E. 风险对冲策略报告132. 国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采 用客户分类，主要原因在于 ( ) 。A. 个别客户群体没有充足的历史数据，使得客户分类在统计上的 效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势B. 很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有水平充分收集用 作客

41、户分类的变量数据 . 更难以实行深度数据分析C. 中国这样的发展中国家的客户分类变量存有相当水准的不稳定 性D. 客户分类需要耗费大量人力和资金实行研究.不太经济E. 客户分类方法在信用风险评估中的作用不大133. 风险价值 (VaR) 指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有 的优势包括 ( ) 。A. 有利于衡量整个贷款组合的风险B. 能够衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C. 能够求出在一定置信水平下所遭受的损失。便于计量经济资本 的需要量D. 是一种能够对各种类别的风险实行综合统一反映的指标E. 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险134. 下列商业银行操作风险管理和控制措

42、施中， () 属于风险缓释措施。A. 制定应急和连续营业方案B. 实行强制休假制度C. 购买保险D. 计提风险损失准备E. 调整业务规模135. 除了采用流动性比率 / 指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用 () 来深入分析和评估商业银行的流动状况。A. 情景分析B. 压力测试C. 久期分析法D. 缺口分析法E. 负债分析法136. 下列关于CAMEIs评级的说法，准确的有()。A.CAMEIs评级结果以1 5级表示.数字越小表明级别越低和监管 注重水准越高B.CAMEIs评级包括五大类要素评级和一个综合评级C. CAMEIs评级的要素“ C是指“成本”D. CAMEIs评级是国际

43、通用的、系统评价银行机构整体财务实力和 经营管理状况的一个方法体系E. CAMEIs评级内容包括评价董事会和管理层的水平和效率137. 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有 ()。A. 商业银行账户提供的贷款业务B. 商业银行的中间业务C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在 E1后出售或计划从买卖 的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸138. 下列关于组合风险限额管理的说法，准确的有 ()。A. 任何情况下都不允许超过组合限额B. 通过设定组合限额

44、，能够防止信贷风险过于集中在组合层面的 某些方面C. 如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额， 使经济资本能够补充信用风险暴露可能引致的损失D. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的 处理E. 组合限额能够分为授信集中度限额和总体组合两种139. 商业银行的核心资本包括 ()。A. 盈余公积B. 混合性债务工具C. 公开储备D. 未公开储备E. 重估储备140. 为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型” 方法，使用VaR技术对操作风险实行计量。该方法包括的步骤有 ( ) 。A. 定义操作风险并分类B. 文件证明和收集数据C. 建立模型D .重新实行数据

45、收集E. 确定模型并实施一、判断题1. 【答案】B。解析：在商业银行中，起维护市场信心，充分维 护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。2. 【答案】A。解析：商业银行在实行行业风险因素分析时，常 常会采用行业盈亏系数这个衡量行业风险水准的关键指标，这个指标 的数值越低则说明行业风险越小。3. 【答案】A。解析：损失反映的是风险时间发生后所造成的实 际成果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。4. 【答案】 B。5. 【答案】B。解析：流动资产的变现水平越强，所付成本越低， 则流动性越大。6. 【答案】A。解析：商业银行不但仅是经营货币的金融机构， 而且是经营风险的金融机构。7. 【答案】B。解

46、析：经济资本是指商业银行用于补充非预期损 失的资本。【专家点拨】经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即 占用资本来防范风险是需要成本的。8. 【答案】B。解析：融资缺口二贷款平均额-核心存款平均额， 所以在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加 . 而不是 减少。9. 【答案】B。解析：战略规划制定后并不是固定不变的，在实 施阶段要根据实际情况持续改进。10. 【答案】代 解析：全面风险管理体系已经成为现代商业银行 谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。11. 【答案】 B。12. 【答案】代解析：经济主体在金融活动中违反法律法规，受 到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。13

47、. 【答案】Bo解析：经济资本主要是用来抵御商业银行的非预 期损失的。14. 【答案】B解析：审计部门有审计任何部门的权利，包括法 律/合规部门。15. 【答案】Ao解析：违约频率是事后检验的结果。16. 【答案】B解析：从字面上看，信用本身就是难以确定预计 的。市场风险则是有比较确定的数字。信用风险与市场风险相比，数 据难以观察和计量。17. 【答案】B解析：操作风险是指因为人为错误、技术缺陷或 不利的外部事件所造成损失的风险。18. 【答案】B解析：人员、系统、流程都是内部事件。操作风 险能够分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。19. 【答案】 A。20. 【答案】B解析：贷款

48、分类综合考虑了客户信息风险因素和 债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产实行评级。二、单项选择题21. 【答案】B解析：不确定条件下的投资组合理论和资本资产 定价模型（CAPM是在负债风险管理模式阶段提出的。22. 【答案】B解析：商业银行通常使用的风险管理策略能够大 致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种 策略。23. 【答案】B解析：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业 银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但能够通过制定应急 和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。24. 【答案】Ao解析：商业银行一般不采用留置和定金的担保方 式。2

49、5. 【答案】B解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的 计算方法：对于信用风险资产，商业银行能够采取标准法、内部评级 初级法和内部评级高级法 ;对于市场风险，商业银行能够采用标准法或 内部模型法 ; 对于操作风险。商业银行能够采用基本指标法、标准法或 高级计量法。26. 【答案】B解析：对各类监管设限做到科学合理，有所为有 所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。27答案】C。解析：市场风险主要来自所属经济体系。28. 【答案】B解析：采用经风险调整的业绩评估法来综合考量 商业银行的盈利水平和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。【专家点拨】在经风险调整的业绩评估方法中，当前被

50、广泛接受 和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 （RAROC。）29. 【答案】代解析：主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或 10%以上表决权的个人投资者。30. 【答案】G解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为 引起的，已超出了债权人的控制范围。31. 【答案】B解析：监管资本是商业银行必须在账面上实际持 有的最低资本。32. 【答案】G解析：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表 内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内 项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取金额 +信用转换 系数X已承诺未提取金额。33. 【答案】B解析：巴塞尔新资本协议通过降低监

51、管资本 要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。34. 【答案】G解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银 行的一种机制或制度安排。35. 【答案】D。解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则36. 【答案】 B。【专家点拨】注意区分与Ahman的Z计分模型中用来衡量企业流 动性的指标，在Akman的Z计分模型中，流动性指标是（流动资产一流 动负债）宁总资产。37. 【答案】G解析：风险管理部门是为经营管理决策提供辅助 作用，并没有经营决策的最终决定权。38. 【答案】G解析：A中，银行股价下跌，说明银行资产状况 出现了问题 ;B 银行的债务增加，对流动性造成威胁 ;C

52、外部评级上升， 是有利的 ;D 资产来源过于集中。39. 【答案】B解析：银行监管是由政府主导、实施的监督管理 行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促动金 融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。40. 【答案】A解析：董事会通常设置风险管理委员会，负责拟 定具体的风险管理政策和指导原则。41. 【答案】B解析：风险管理部门独特的地位使其能够掌握商 业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况，为经营管理决策 提供辅助作用。42. 【答案】G解析：前台业务人员是风险管理的第一道防线。43. 【答案】B解析：前台交易人员通常需要的风险监测报告类 型是头寸报告。44. 【答案】代

53、解析：企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得 所有相关的风险信息。45. 【答案】B解析：销售净利率=（净利润/销售收入）X 100% 可得净利润=80X 15%=12亿元）;净资产收益率（权益报酬率）=净利润/（ 期初所有者权益合计 +期末所有者权益合计）/2 X 100%=12/（110+130） X 100%=12/12（X 100%=10%46. 【答案】代 解析：B、C将初级法和高级法的概念互换了 ；对 于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法 . 就必须自行估计 PD 和1GD而初级法是不对违约概率和违约损失率实行自行评

54、估的。47. 【答案】B解析：正常类贷款迁徙率二期初正常类贷款向下 迁徙金额 /（ 期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额）X 100%=100/（900-200- 300） X 100%=25%【专家点拨】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷 款中，在报告期末分类为注重类、次级类、可疑类、损失类的贷款余 额之和。期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在 报告期内，因为贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减 少的贷款。48. 【答案】B解析：在实行信贷决策时，商业银行理应对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包 括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交 易工具等。49. 【答案】B。解析：运营效率属于基本面指标中的实力类指标。50. 答案】G解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可 能地提升资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的风险一 收益平衡点。51. 【答案】G解析：正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为 不良贷款的金额 +期初注