风险管理模拟试题一

1、PAGE PAGE 37风险管理科目模拟题 一、单选题 1风险是指：（ C ） A 未来的的损失 B 未来的的期望收收益 CC 未来来结果的的不确定定 D 未未来收益益的分布布 2风险与与收益是是相互影影响、相相互作用用的，一一般遵循循（ BB ）的的基本规规律 A 高风风险低收收益、低低风险高高收益 B 高风险险高收益益、低风风险低收收益 C 无风风险高收收益、低低风险低低收益 D 低风险险高收益益、无风风险无收收益 3市场风风险分为为（ BB ）四四种风险险。 A 信用用风险、汇汇率风险险、股票票风险和和商品风风险 B 利率率风险、汇汇率风险险、股票票风险和和商品风风险 C 利率率风险、汇

2、汇率风险险、股票票风险和和期权风风险 D 汇率率风险、利利率风险险、商品品风险和和表外业业务风险险 4 根据据巴塞塞尔新资资本协议议采用用的业界界定义，商商业银行行的操作作风险可可以分为为由（ C ）所引引发的风风险。 A 市场场、系统统、流程程和内部部事件 B 人员、系系统、流流程和内内部事件件 C 人员员、系统统、流程程和外部部事件 D 客户、系系统、流流程和外外部事件件 5风险分分散化策策略所分分散掉的的风险是是：（ B ） A 系统统风险 B 非系系统风险险 CC 系系统风险险和非系系统风险险 D 既不不是系统统风险，也也不是非非系统风风险 6商业银银行通过过保险管管理一些些风险，是是

3、运用了了（ C ）的策策略。 A 风险险规避 B 风险对对冲 CC 风风险转移移 D 风险险分散 7下列关关于经济济资本的的论述正正确的是是：（ B ） A 经济资资本就是是会计资资本 BB 一般说说来会计计资本大大于经济济资本 C 会计资资本小于于经济资资本 D 使用经经济资本本计量优优于会计计资本，因因此经济济资本可可以完全全替代会会计资本本 8商业银银行经济济资本配配置的作作用主要要体现在在（ CC ）两个个方面。 A 资本本金管理理和负债债管理 B 资产管管理和负负债管理理 C 绩效效考核和和风险管管理 D 流动性性管理和和绩效考考核 9巴塞塞尔新资资本协议议规定定国际活活跃银行行的核

4、心心资本充充足率不不 （ B ） A 88% BB 4% C 112% D 6% 10已知知 a项项目的投投资半年年收益率率为 55%，bb 项目目的年收收益率为为 7%，c 项目的的季度收收益率为为 3%，那么么三个项项目的年年收益率率排序为为：( C ) A aabc B acbb C ccab D bbac 解A半年收收益率为为 5%，年收收益率（1 5%）21110.225B项目的年年收益率率为 77%，C季度收益益率为 3%，年年收益率率 （11 33%）44112.5511已知知一股票票的各种种收益率率的可能能性及相相应发生生概率如如下表所所示， 概率0.10.20.30.150.

5、25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票票的预期期收益率率为：( DD ) A 115% B 220% C 330% D 66% 解：预期收收益率（期期望值）0.1120%0.2230%0.3315%0.115（-100%）0.25（-200%）6 12投资资者把他他的财富富的300%投资资于一项项预期收收益为00.155、方差差为0.04的的风险资资产，770%投投资于收收益为66%的国国库券，则则该资产产组合的的预期收收益为：( B ) A 00.1114 B 0.0877 C 0.2955 DD 0.887 解：组合预预期受益益300%0.1157700.00600.088

6、713上题题中投资资者的标标准差为为：（ B ） A 00.122 B 00.066 C 00.6 DD 1. 2 解：风险资资产标准准差0.2，国国债为无无风险资资产，标标准差0组合标准差差（00.30.330.220.220.70.7700220.330.77P0.220）1/200.06614如果果第一个个资产组组合的预预期 88，标标准差为为 6，第二二个资产产组合的的预期收收 5，标标准差为为 3，那么么投资者者通常选选择哪个个资产组组合来投投资（ BB ）。 A. 第一一 B. 第二 C. 第一个个或第二二 D. 均不不选择 解：第一个个资产组组合离差差率66%/8800.755第

7、二个资产产组合离离差率3%/50.6615商业业银行风风险管理理委员会会的核心心职能是是：（ B ） A 收集集、分析析和报告告有关的的风险信信息 B 根据据有关的的风险信信息，作作出经营营或战略略方面的的决策并并付诸实实施 C 承担担了风险险识别、风风险计量量、风险险监测和和风险控控制的职职能 D 对商商业银行行的风险险管理同同经营战战略方面面的矛盾盾进行协协调 16下面面关于商商业银行行风险管管理部门门的职能能，说法法正确的的是：（ A ） A 收集集、分析析和报告告有关的的风险信信息 B 根据据有关的的风险信信息，作作出经营营或战略略方面的的决策并并付诸实实施 C 承担担了风险险识别、风

8、风险计量量、风险险监测和和风险控控制的职职能 D 对商商业银行行的风险险管理同同经营战战略方面面的矛盾盾进行协协调 17承担担商业银银行风险险管理最最终责任任的组织织是：（ A ） A 董事事会 BB 监监事会 C 高级管管理层 D 风险管管理委员员会 18商业业银行的的风险管管理部门门必须是是一个具具有（ D ）的部部门： 相对对审慎 决策性性 相对对盈利 相对对独立 19以下下哪一项项不属于于商业银银行内部部控制的的主要原原则（ D ）。 A 全面面性原则则 B 独立立性原则则 C 有效效性原则则 D 经济济性原则则 20商业业银行的的最高风风险管理理（决策策）机构构是（ C ）。 A 高

9、级级管理层层 B 风险险管理总总监 CC 董董事会 D 监事会会 21风险险信息的的收集、分分析和报报告是（ CC ）的的核心职职能。 A 高级级管理层层 B 风险险管理委委员会 C 风险管管理部门门 D 监事事会 22. 商商业银行行完整的的风险管管理流程程可以依依次概括括为( C ) 四个个主要步步骤。 A 风险险控制、风风险计量量、风险险识别、风风险监测测 B 风险险监测、风风险识别别、风险险计量、风风险控制制 C 风险险识别、风风险计量量、风险险监测、风风险控制制 D 风险险识别、风风险监测测、风险险计量、风风险控制制 23企业业类法人人客户按按照组织织形式可可以分为为：（ B ） A

10、 企业业类客户户与机构构类客户户 B 单一一法人客客户与集集团法人人客户 C 法人人客户与与个人客客户 D 集团团法人客客户与机机构类客客户 24银行行对客户户财务分分析的主主要内容容包括为为：（ C ） A 资产产负债表表分析、损损益表分分析、现现金流量量表分析析 B 资产产质量分分析、负负债质量量分析、偿偿债能力力分析 C 财务务报表分分析、财财务比率率分析、现现金流量量分析 D 盈利利状况分分析、财财务比率率分析、现现金流量量分析 25担保保方式主主要有：（ C ） A 保证证、抵押押、质押押、留置置 B 保证、抵抵押、质质押和定定金 C 保证证、抵押押、质押押、留置置和定金金 D 抵押

11、、质质押、留留置和定定金 26企业业集团内内部关联联方的正正确说法法是：（ B ） A 集团团内部有有业务联联系的各各个企、事事业法人人 B 与他他方之间间存在直直接或间间接控制制关系或或重大影影响关系系的企、事事业法人人 C 国家家控制的的企业间间因为彼彼此同受受国家控控制而成成为关联联方 D 集团团内部发发生关联联交易的的各个企企、事业业法人 27以下下说法属属于纵向向一体化化企业集集团内部部的关联联交易特特征的是是：（ B ） A 集团内内部企业业之间存存在大量量资产重重组、并并购、资资金往来来及债务务重组 B 上游企企业为下下游企业业提供半半成品作作为原材材料 C 以上都都是 D 以以

12、上都不不 28以下下说法属属于横向向多元化化企业集集团内部部的关联联交易特特征的是是：（ A ） A 集团内内部企业业之间存存在大量量资产重重组、并并购、资资金往来来及债务务重组 B 上游企企业为下下游企业业提供半半成品作作为原材材 C 以上都都是 D 以以上都不不 29根据据集团内内部关联联关系不不同，企企业集团团可以分分为（ B ） A 紧密密型企业业集团和和松散型型企业集集团 B 纵向向一体化化企业集集团和横横向多元元化企业业集团 C 工业业化企业业集团和和商业化化企业集集团 D 国内内企业集集团和国国际企业业集团 3020001 年，我我国监管管当局出出台了贷贷款风险险分类的的指导原原

13、则，即即把贷款款分为正正常、关关注、次次级、可可疑和损损失五类类，其中中不属于于不良贷贷款是指指 （ C ） A 正常常和次级级 B 次级级、可疑疑和损失失 C 正常常和关注注 D 可疑疑和损失失 31信用用局评分分主要是是针对：（ A ） A 个人人客户 B 单一企企业客户户 C 集团团企业客客户 DD 以以上都是是 32新资资本协议议明确要要求，内内部评级级应基于于二维评评级体系系：分别别是（ B ） A 违约约概率和和信用评评级 BB 客客户评级级和债项项评级 C 违约约概率和和债项评评级 DD 违违约频率率和违约约损失率率 33违约约概率和和违约频频率的区区别是：（ CC ） A 违约

14、约概率不不能作为为内部评评级的直直接依据据 B 违约约概率是是事后的的统计结结果，而而违约频频率模型型是做出出前的事事先预测测 C 违约约概率是是模型做做出的事事先预测测，而违违约频率率是事后后的统计计结果 D 违约约频率用用于对模模型的返返回检验验 34在巴巴塞尔新新资本协协议中中，违约约概率被被具体定定义为借借款人内内部评级级一年期期违约概概率 （ C ）中的的较高者者。 A 88 BB 3% C 0.03% D 44 35违约约概率是是指（ D ） A 借款款人要求求债务重重组的可可能性 B 借款款人要求求延期偿偿还贷款款本息的的现象 C 借款款人在未未来一定定时期内内不能按按合同要要求

15、偿还还贷款本本息或履履行相关关义务的的现象 D 借款款人在未未来一定定时期内内不能按按合同要要求偿还还贷款本本息或履履行相关关义务的的可能性性 36客户户评级是是银行对对客户偿偿债能力力和偿债债意愿的的的计量量和评价价，反映映客户违违约风险险的大小小。其客客户评级级的评价价主体是是银行，评评价目标标是客户户违约风风险，评评价结果果是（ C ）。 A 信用用等级 B 违约概概率 C 信用用等级和和违约概概率 DD 信信用等级级和违约约损失率率 37CrrediitMoonittor 模型将将企业向向银行的的借款视视为：（ A ） A 企业业资产价价值的看看涨期权权 B 企业业资产价价值的看看跌期

16、权权 C 企业业股权价价值的看看涨期权权 D 企业业股权价价值的看看跌期权权 38客户户的信用用评级大大致经历历了（ B ）等等发展阶阶段。 A 定性性分析、定定量分析析、模型型分析 B 专家家判断法法、信用用评分法法、违约约概率模模型分析析 C 定性性分析、定定量分析析、综合合分析 D 信用用评分法法、定量量分析、专专家判断断法 39在诸诸多专家家分析系系统中，对对企业信信用分析析的 55Cs 系统使使用最为为广泛。具具体而言言，5CCs 系系统指：（ D ） A 品德德、财务务、行业业、抵押押、经营营环境 B 声誉誉、资本本、行业业、抵押押、经营营环境 C 声誉誉、财务务、还款款意愿、抵抵

17、押、经经营环境境 D 品德德、资本本、还款款能力、抵抵押、经经营环境境 40在采采取了所所有可能能的措施施后或者者一切必必要的法法律程序序后，本本息仍然然无法收收回，或或只能的的部分，按按照五级级贷款分分类法，该该类贷款款应该归归为（ D ） A 关注注 B 次级 C 可疑 D 损失 41违约约损失率率（Looss Givven Deffaullt，LLGD）是是指 （ A ） A 给定定借款人人违约后后贷款损损失金额额占违约约风险暴暴露的比比例 B 发生生违约时时欠息与与债务面面值之比比 C 发生生违约时时不能收收回的利利息部分分与应该该收回的的利息的的比例 D 发生生违约时时遭受的的损失与

18、与债务面面值的比比例 42巴巴塞尔资资本协议议将银银行信用用风险资资产分为为四大类类，分别别以相应应的权重重 K）反反映其风风险大小小，其中中抵押贷贷款的风风险暴露露权重为为（ C ） A 0 B 200 C 50 D 1000 43单一一(集团团)客户户贷款集集中度等等于（ A ） A 最大大一家(集团)客户贷贷款总额额与资本本净额的的比 B 前十十个大 (集团团)客户户贷款总总额与资资本净额额的比 C 前五五个大 (集团团)客户户贷款总总额与资资本净额额的比 D 每个个单一(集团)客户贷贷款总额额与资本本净额的的比 44 风风险预警警的程序序是：（ A ） A 信贷贷信息的的收集和和传递、

19、风风险分析析、风险险处置、后后评价 B 信贷贷信息的的收集和和传递、风风险分析析、后评评价 C 风险险分析、风风险处置置、后评评价 D 信贷贷信息的的收集和和传递、风风险分析析、风险险处置、提提供预警警报告 45 从从统计角角度来看看，预期期损失是是损失的的期望值值，等于于（ CC ） A 违约约概率、违违约敞口口的乘积积 B 违约约概率、违违约损失失率的乘乘积 C 违约约概率、违违约损失失率、违违约风险险暴露的的乘积 D 违约约损失率率、违约约敞口的的乘积 46压力力测试是是用于：（ B ） A 评定定日常条条件下的的金融机机构运行行情况 B 评定定特定事事件或特特定金融融变量的的变化对对金

20、融机机构财务务状况的的潜在影影响 C 测试试风险模模型的稳稳定性 D 以上都都不是 47压力力测试主主要采取取的方法法是：（ C ） A 敏感感性分析析法 BB 情情景分析析法 CC 以以上都是是 D 以上上都不是是 48重新新定价风风险属于于下列哪哪种风险险类型：（ C ） A 信用用风险 B 操作风风险 CC 市市场风险险 D 流动动性风险险 49黄金金价格风风险属于于下列哪哪种风险险类型：（ B ） A 利率率风险 B 汇率风风险 CC 股股票价格格风险 D 商品价价格风险险 50如果果银行具具有一笔笔万元元的贷款款资产，年后后到期，固固定贷款款利率为为，根据据银行的的安排，支支持这笔笔

21、贷款的的是一笔笔万元元的浮动动利率活活期存款款，年利利率会根根据某个个基准利利率进行行同步调调整，那那么，该该银行的的这个组组合所面面临的风风险属于于：（ A ） A 重新新定价风风险 BB 收收益率曲曲线风险险 C 基准准风险 D 期权性性风险 51商业业银行的的交易账账户中的的项目通通常按（ B ）计算算价值 A 历史史成本 B 市场价价格 C 上市市的股票票价格 D 资产价价值减去去负债的的价值 52卖方方期权的的买方（ C ）期权权的标的的资产。 A 有权权力购买买 B 有义义务购买买 C 有权权力卖出出 D 有义义务卖出出 53市场场价值是是指：（ BB ） A 金融融资产根根据历史

22、史成本所所反映的的账面价价值 B 在评评估基准准日，自自愿买卖卖双方在在知情、谨谨慎、非非强迫的的情况下下通过公公平交易易资产所所获得的的资产的的预期价价值 C 交易易双方在在公平交交易中可可接受的的资产或或债券价价值 D 对交交易账户户头寸按按照当前前市场行行情重估估获得的的市场价价值 54商业业银行实实施市场场风险管管理和计计提市场场风险资资本的前前提和基基础 （ B ） A 正确确划分表表内业务务和表外外业务 B 合理划划分银行行账户与与交易账账户 C 建立立一个完完善的内内部控制制体系 D 谋划合合理的中中长期经经营战略略 55如果果年期期人民币币利率为为，美美元利率率为，美元元兑人民

23、民币的汇汇率是 1:77.5，那那么根据据利率平平价理论论，可以以算出美美元兑人人民币年期的的远期汇汇率的理理论值约约为：（ A ） A 1:7.44 B 11:7.5 C 11:7.6 D 11:8.0 解：远期汇汇率和即即期汇率率的比例例，等于于远期合合约期限限两种货货币利率率的比例例基础货币美美元、报报价货币币人民币币X/7.55=（15）/(1+7%)XX=7.5（15）/(1+7%)=7.3456如果果银行22年期的的即期年年利率为为，1年期的即期年利率为，那么根据无风险套利原理，第1年到第2年的远期利率为：（ C ） A 3 B 55 CC 7 D 9 解：（15）2 （13）（1

24、F1，2）F1，2 （15）2/（13）17.0457如果果一家商商业银行行持有外外汇敞口口头寸为为：日元元资产 50 万，负负债 220 万万；美元元资产 1000 万，负负债500万；欧欧元资产产 5000 万万，负债债 3000万。按按照短边边法计算算出的总总敞口头头寸为：（ D ） A 3700 万 B 2280万万 C 10020万万 D 6500 万 解：总外币币多头敞敞口550110050006550总外币币空头敞敞口2205503300370058一个个美式股股票买入入期权(CALLL OOPTIION)在期限限内某时时刻的期期权报价价是$115,而而期权的的执行价价格是$10

25、00,股票票价格为为$1110，则则该期权权的内在在价值和和时间价价值分别别是（ C ）。 A 内在在价值为为$155，时间间价值为为$0； B 内在在价值为为$5，时时间价值值为$55； C 内在在价值为为$100，时间间价值为为$5； D 内在在价值为为$100，时间间价值为为$155。 59假设设某银行行以市场场价格表表示的简简化的资资产负债债表中：资产 A110000 亿，负负债 LL8000 亿亿，资产产久期66年，负负债的久久期4年，如如果利率率从年利利率 88上升升到年利利率 88.5，那么么银行使使用久期期计算的的资产价价值减少少大约为为（ B ）亿。 A 422.6 B 27

26、7.8 C 144.8 D 133 解：A=-1000060.55/(1+88%)=-277.788L=-880040.55/(1+88%)=-144.811资产减少27.7814.8112.9660对于于市场风风险监管管资本的的计算，巴巴塞尔委委员会对对市场风风险内部部模型的的置信区区间和持持有期提提出了哪哪些要求求：（CC ） A 置信信水平采采用955的单单尾置信信区间；持有期期为1 个营业业日； B 置信信水平采采用999的双双尾置信信区间；持有期期为100个营业业日； C 置信信水平采采用999的单单尾置信信区间；持有期期为100个营业业日； D 置信信水平采采用955的双双尾置信信

27、区间；持有期期为 11个营业业日。 61巴塞塞尔委员员会要求求在计算算市场风风险监管管资本时时，必须须将计算算出来的的风险价价值乘以以一个乘乘数因子子，巴塞塞尔委员员会规定定该值不不得低于于（ C ）： A 5 B 4 CC 33 D 2 62以下下关于久久期缺口口论述正正确的是是：（ B ） A 如果果久期缺缺口为负负，如果果市场利利率上升升，那么么银行的的市场价价值将增增加 B 如果果久期缺缺口为负负，如果果市场利利率上升升，那么么银行的的市场价价值将减减少 C 如果果久期缺缺口为正正，如果果市场利利率下降降，那么么银行的的市场价价值会减减少 D 以上上都不对对 63在持持有期为为 100

28、 天、置置信水平平为 999的的情况下下，若银银行对某某一项资资产组合合所计算算的风险险价值 VaRR为 1100 万元，则则表明该该资产组组合（ B ）。 A 在未未来的110 天天中交易易中，有有99的概率率保证其其损失超超过 1100 万元 B 在未未来的110 天天中交易易中，有有99的概率率保证其其损失不不会超过过 1000 万万元 C 在未未来的110 天天中交易易中，有有 1的概率率保证其其损失不不会超过过99万万元 D 在未未来的110天中中交易中中，有 1的的概率保保证其损损失超过过99万万元 64以下下不属于于内部欺欺诈事件件的是：（ D ） A 头寸寸故意计计价错误误 B

29、 多户户头支票票欺诈 C 交易品品种未经经授权 D 银行行内部发发生的性性别种种族歧视视事件 65某商商业银行行由于电电脑系统统故障而而被迫中中断营业业，由此此造成巨巨大损失失，这种种风险属属于操作作风险中中的那一一类因素素造成的的？（ B ） A 人员员因素 B 系统缺缺陷 CC 外外部事件件 D 内部部流程 66以下下哪一项项不是巴巴塞尔新新资本协协议规规定的可可选择的的操作风风险经济济资本计计量方法法 （ D ）A 基本本指标法法 B 标准法法C 高级计计量法D 内内部模型型法 67采用用基本指指标法的的商业银银行所持持有的操操作风险险资本等等于前三三年中各各年正的的总收入入乘比例例加总

30、后后的平均均值，这这个固定定比例由由巴塞尔尔委员会会设定，等等于（ C ） A 10 B 18 C 15 D 12 68标准准法是指指商业银银行将所所有业务务划分为为 8 类产品品线，对对每一类类产品规规定不同同的操作作风险资资本要求求系数，并并分别求求出对应应的资本本，然后后加总 8 类类产品线线的资本本，即可可得到商商业银行行总体操操作风险险资本要要求。其其中产品品线对应应的系数数值最低低为（ D ），最最高为（ ）。 A 155%，220% BB 112%。220% CC 115% ，188% D 12%，188% 69在操操作风险险的损失失计量和和验证中中，巴塞塞尔委员员会要求求商业银

31、银行具备备至少（ B ）的的内部损损失数据据。 A 3年年BB 55年C 7年D 10年年 70我国国商业银银行操作作风险管管理水平平的提高高，首先先应该从从什么地地方下手手？（ A ） A 培养养操作风风险理念念，培养养合规文文化、增增强风险险意识 B 员工工的知识识/技能能培养 C 公司治治理结构构完善 D 信息系系统升级级换代 71操作作风险评评估的主主要方法法中，运运用最广广泛、方方法最成成熟的方方法是：（ A ） A 自我评评估法 BB 损失失事件数数据方法法 CC 流程程法 D 情情景分析析法 72在常常用的操操作风险险经济资资本计量量方法中中，风险险敏感性性最强的的方法是是 （

32、C ） A 基本本指标法法 B 标准准法 CC 高高级计量量法 DD 以以上都不不是 73关于于商业银银行业务务外包的的论述，正正确的是是：（ B ） A 商业银银行的操操作或服服务的业业务外包包的同时时，也将将最终责责任转移移出去 B 商业银银行的操操作或服服务的业业务外包包，并未未将最终终责任转转移移 C 商业银银行的操操作或服服务的部部分业务务外包将将最终责责任转移移出去，部部分业务务并未将将最终责责任转移移 D 以上都都不对 74对于于火灾、抢抢劫、高高管欺诈诈等操作作风险，银银行往往往有些无无能为力力，但可可以通过过购买保保险等方方式将风风险（ BB ）。 A 规避避 B 转移移 C

33、C 降降低 DD 消消除 75以下下哪一项项不是操操作风险险评估中中所应当当遵循的的原则。（ DD ） A 由表及及里原则则 BB 自下下而上原原则 CC 由已已知到未未知原则则 DD 由浅浅入深原原则 76商业业银行最最容易引引发操作作风险的的业务环环节是：（ AA ） A 柜台台业务 B 法人信信贷业务务 C 个人人信贷业业务 DD 资资金交易易业务 77从长长期来看看，商业业银行资资本分配配于抵补补操作风风险的比比例大约约为 （ B ） A 400% BB 330% C 200% DD 110% 2622页 78从长长期来看看，商业业银行资资本分配配于抵补补信用风风险的比比例大约约为 （

34、 A ） A 400% BB 330% C 200% DD 110% 79从长长期来看看，商业业银行资资本分配配于抵补补市场风风险的比比例大约约为 （ B ） A 400% BB 330% C 200% DD 110% 80商业业银行负负债的流流动性是是指：( B ) A 商业业银行持持有的资资产可以以随时得得到偿付付或者在在不贬值值的情况况下出售售 B 商业业银行能能够以较较低成本本随时获获得所需需要的资资金 C 商业业银行流流动资产产数量的的多少 D流动资资产减去去流动负负债的值值的大小小 81如果果商业银银行将大大量短期期借款用用于长期期贷款，那那么在短短期内可可能面临临什么风风险？（

35、B ） A 资产产流动性性风险 B 负债流流动性风风险 C 资产产流动性性风险和和负债流流动性风风险 DD 以以上都不不是 82根据据我国商商业银行行法规规定，商商业银行行的贷款款余额和和存款余余额的比比例不得得超过：（ C ） A 5 BB 55 C 5 D 0 2272页页83根据据我国商商业银行行法规规定，商商业银行行的流动动性资产产余额和和流动性性负债余余额的比比例不得得低于：（ A ） A 5 BB 00 C 5 D 0 84如果果房地产产市场发发展过热热，一方方面居民民大量提提取存款款买房，另另一方面面大量房房地产企企业和个个人向银银行借款款，这种种情况下下，如果果由于房房地产市市

36、场严重重下跌，大大量个人人住房贷贷款无法法偿还，房房地产企企业也由由于倒闭闭而无力力偿还贷贷款，这这时商业业银行所所面临的的风险是是：（ C ） A 战略风风险 B 声声誉风险险 CC 流动动性风险险 DD 操作作风险 85商业业银行针针对敏感感负债的的流动性性储备，通通常为总总额的多多少比例例？（ A ） A 800% BB 330% C 15% D 以上上都不对对 86针对对脆弱资资金，为为管理流流动性风风险，通通常商业业银行以以流动资资产的形形式持有有其多少少比例（ BB ） A 800% BB 330% C 15% D 以上上都不对对 87对于于核心存存款，通通常商业业银行仅仅将其（

37、CC ）投投入流动动性资产产。 A 800% BB 330% C 15% D 以上上都不对对 88为了了保持商商业银行行贷款的的流动性性需求，对对于已经经发放的的贷款，商商业银行行应当保保持多少少比例以以应付贷贷款客户户可能的的提取？（ D ） A 800% BB 330% C 15% D 1000% 89以下下商业银银行的资资产中，流流动性最最强的是是：（ AA ） A 短期期国库券券 B 短期期公司债债 C 存款款准备金金 D 商业业银行自自用房地地产 90声誉誉风险管管理应当当成为业业务单位位日常工工作的重重要部分分，商业业银行必必须通过过定期的的 （ D ），保保证声誉誉风险管管理政策

38、策的执行行效果。 A 外部部审计和和非现场场检查 BB 内内部审计计和非现现场检查查 C 外部部审计和和现场检检查 D 内部部审计和和现场检检查 91声誉誉是无形形的，因因此有效效管理声声誉风险险相当困困难。对对声誉风风险管理理的认识识错误的的是：（ CC ） A 商业银银行面临临的几乎乎所有风风险和不不确定因因素都可可能危及及自身声声誉； B 有效的的声誉风风险管理理是有资资质的管管理人员员、高效效的风险险管理流流程和现现代信息息技术的的综合体体现； C 声誉誉风险可可以通过过历史模模拟法进进行计量量和监测测； D 应当当从微观观处减少少可能造造成声誉誉风险的的因素。 92制定定以( A )

39、为导向向的、全全面、系系统的战战略规划划和实施施方案，是是商业银银行战略略风险管管理的最最有效方方法。 A 风险险 B 计划划 C 业务务 D 管理理 93战略略风险识识别可以以从商业业银行的的宏观层层面、微微观层面面和（ B ）层层面入手手。 A 战术术层面 BB 战战略层面面 C 管理理层面 D 中观层层面 94银行行监管的的基本目目标是 （ B ） A 规范范监督管管理行为为，防范范和化解解银行风风险 B 保护护存款人人利益，维维护金融融体系的的安全和和稳定 C 促进进银行业业合法、稳稳健运行行 DD 维维护公众众对银行行业的信信心 95银银行业监监督管理理法明明确规定定，对银银行业实实

40、施监督督管理，应应当遵循循依法、公公开、（ CC ）和和效率四四项基本本原则 A 合理理 B 正当 C 公正 D 保护护 96中国银银监会在在总结和和借鉴国国内外银银行监管管经验的的基础上上提出的的监管理理念是（ B ）。 A 管法法人、管管流程、管管内控、提提高透明明度 B 管法法人、管管风险、管管内控、提提高透明明度 C 管机机构、管管风险、管管制度、提提高透明明度 D 管法法人、管管风险、管管制度、提提高透明明度 97银行行风险监监管指标标的监测测评价应应遵循的的原则不不包括：（ D ） A 准确性性原则 BB 持续续性原则则 CC 及时时性原则则 DD 量化化性原则则 98银监会会公布

41、的的风险监监管核心心指标不不包括：（ D ） A 风险水水平 B 风风险迁徙徙 CC 风险险抵补 D 风险价价值 99商商业银行行资本充充足率管管理办法法规定定的资本本充足率率的计算算公式（ B ） A 资本本/信用用风险加加权资产产 B 资本本/（信信用风险险加权资资产+112.55*市场场风险资资本要求求） C （核心心资本+附属资资本）/风险加加权资产产 D 核心心资本+附属资资本/信信用风险险加权资资产 100风风险评级级的原则则不包括括：（ C ） A 全面面性原则则 B 持续性性原则 CC 深入入性原则则 DD 审慎慎性原则则 101外外部审计计的特点点是：（ D ） A 独立立性

42、 BB 公公正性 C 专业性性 D 以上上都是 102银银行机构构的市场场准入包包括三个个方面，即即机构准准入、业业务准入入和（ B ）。 A 区域域准入 B 高级管管理人员员准入 C 产品准准入 D 注册准准入 103我我国商业业银行应应于每年年（ DD ）之之前以年年度报告告的形式式对外披披露信息息，并将将年度报报告置放放业银行行的主要要营业场场所，确确保公众众能方便便、及时时地查阅阅。 A 月月底 B 月月底 CC 月底 D 月底底 二、多选题题 1引起信信用风险险的直接接风险因因素有： ( AEE ) A 交易易对手直直接违约约 BB 外外汇交易易 C 市场场利率波波动 D 流动动性风

43、险险 EE 交交易对手手信用评评级下降降 2流动性性风险包包括：( ACC ) A 负债债流动性性风险 B 流动动性过剩剩 CC 资资产流动动性风险险 D 流动动性不足足 EE 利利率风险险 3商业银银行所面面临的市市场风险险主要包包括 （ ABDDE ） A 股票票价格风风险 B 汇率风风险 C 违约风风险 D 利率率风险 E 商品品价格风风险 4下列属属于风险险补偿的的有：（ ABB ） A 商业业银行在在贷款定定价中，对对信用等等级高并并且有长长期合作作关系的的优质客客户给与与优惠利利率，对对于信用用等级较较低的客客户则在在基准贷贷款利率率基础上上进行上上浮 B 商业业银行对对期限较较长

44、、潜潜在可能能损失较较大的贷贷款制定定较高的的利率 C 商业业银行应应用衍生生金融工工具对现现有资产产进行套套期保值值 D 商业业银行将将部分信信贷资产产进行资资产证券券化 E 商业业银行将将贷款资资产分配配于不同同行业、不不同企业业 5下列属属于风险险转移的的有: （ BCDD ） A 对不不同信用用等级的的贷款人人实行差差别定价价 B 备用用信用证证 C 商业业银行参参加存款款保险 D 信用担担保 EE 贷贷款业务务集中到到同一行行业 6按照商商业银行行的发展展历程，国国外商业业银行风风险管理理经历了了（ABBCE）这这几个发发展阶段段。 A 资产产管理模模式 BB 负负债管理理模式 C

45、资产负负债管理理模式 D 负债债和全面面风险管管理模式式 E 全面面风险管管理模式式 719995 年年巴林银银行的一一位交易易员在新新加坡期期货交易易所进行行了数额额巨大的的衍生产产品投机机交易，并并违反市市场规定定和逃避避母公司司监管操操作，致致使损失失十几亿亿美元，导导致具有有悠久历历史的巴巴林银行行宣布破破产，在在该事件件发生的的过程中中，请指指出下面面那些主主要金融融风险发发生了？（ AABCEE ） A 市场场风险 B 操作风风险 CC 流流动性风风险 DD 国国家风险险 E 声誉誉风险 8商业银银行的风风险文化化是（ ABDD ）组组成的。 A 风险险管理理理念 BB 风风险管理

46、理知识 C 公司治治理原则则 D 风险险管理制制度 EE 内内部控制制体系 9我国商商业银行行监管当当局提出出的商业业银行公公司治理理原则包包括：（ABCDE ） A 完善善股东大大会、董董事会、监监事会、高高级管理理层的议议事制度度和决策策程序 B 明确确股东、董董事、监监事和高高级管理理人员的的权利、义义务 C 建立立、健全全以监事事会为核核心的监监督机制制 D 建立立完善的的信息报报告和信信息披露露制度 10商业业银行完完善内部部控制体体系过程程中应当当包含以以下哪些些要素？（ABBCDEE ） A 风险识识别与评评价 BB 内部部控制环环境 C 内内部控制制措施 D 信息交交流与反反馈

47、 E 监监督、评评价与纠纠正 11商业业银行风风险管理理组织包包括下列列哪些部部门？ （ABBCDEE） A 董事事会及其其专门委委员会 B 监事会会 C 高级级管理层层 D 财财务控制制部门、内内部审计计部门、法法律/合合规部门门及外部部风险监监督机构构等具有有风险管管理职责责的职能能部门 E 商业银银行内部部专门的的风险管管理部门门 12商业业银行风风险管理理流程包包括以下下哪些步步骤？ （ABBCD ） A 风险险识别 B 风险计计量 CC 风风险监测测 D 风险险控制 E 风险对对冲 13商业业银行信信息系统统主要工工作流程程包括：（ AABCDD） A 数据据收集 B 数据处处理 C

48、C 信信息传递递 D 信息息系统安安全管理理 E 信息息更新 14按照照业务特特点和风风险特性性的不同同，商业业银行的的客户可可以分为为：（ AB ） A 法人人客户 B 个人人客户 C 企业业客户 D 集团团客户 E 机构构客户 15单一一法人客客户的财财务状况况分析主主要的内内容：（ABD ） A 财务务报表分分析 BB 财财务比率率分析 C 行业风风险分析析 D 现金金流量分分析 EE 经经营管理理状况 16商业业银行要要要善于于使用各各种财务务比率指指标以帮帮助评价价公司的的财务状状况。这这些财务务比率指指标主要要分为以以下几类类：（ ABCCE ） A 盈利利能力比比率； B 效率比

49、比率； C 杠杆比比率； D 负债；E 流动比比率； 17在对对单一客客户的非非财务分分析中，主主要从（ABCE）等方面进行分析和判断。 A 客户户管理层层风险分分析； B 行业风风险分析析； CC 生生产与经经营风险险分析； D 企业业在行业业中的地地位 EE 宏宏观经济济及自然然环境因因素分析析 18与单单一法人人客户相相比，集集团法人人客户的的信用风风险具有有以下几几方面的的特征（ABCDE） A 内部部关联交交易频繁繁 B 连环环担保十十分普遍遍 C 财务务报表真真实性差差 D 系统统性风险险较高 E 风险识识别和贷贷后监督督难度较较大 19按照照信贷产产品种类类来划分分，个人人信贷产

50、产品可以以划分为为（ACCD ） A 个人人住宅抵抵押贷款款 B 信用用卡客户户 C 个人人零售贷贷款 D 循环环零售贷贷款 EE 银银团贷款款客户 20对企企业的财财务报表表分析应应当注重重哪几项项内容？（ABBCD ） A 识别别和评价价财务报报表风险险 B 识别别和评价价资产管管理状况况 C 识别别和评价价经营管管理状况况 D 识别别和评价价负债管管理状况况 E 识别别和评价价各项财财务比率率的健康康程度 21现金金流量表表可以分分为哪几几部分？（ABBC ） A 经营营活动的的现金流流 B 投资资活动的的现金流流 C 融资资活动的的现金流流 D 主营营业务收收入 EE 非非主营业业务收

51、入入 22商业业银行贷贷款担保保的主要要方式有有：（ ABCCDE） A 保证证 B 抵押押 C 质押押 D 留置置 E 定金金 23对于于非营利利性的机机构客户户，商业业银行除除了关注注与企业业客户信信用风险险识别的的共性外外，还应应当特别别关注的的风险包包括：（ABCD ） A 政策策风险 B 投资风风险 CC 财财务风险险 D 担保保风险 E 经营风风险 24对于于小企业业和微小小企业客客户，除除了关注注与企业业客户信信用风险险识别的的共性外外，还应应当特别别关注的的风险点点包括：（ABBC ） A 经营营风险 B 财务风风险 CC 信信誉风险险 D 担保保风险 E 投资风风险 25对个

52、个人客户户进行信信用评分分，按照照评分阶阶段划分分，可以以分为哪哪几个阶阶段？（ ABCC ） A 信用用局评分分 B 申请请评分 C 管理评评分 DD 风风险评分分 E 忠诚诚度评分分 26对于于信用风风险控制制，主要要有哪些些常用的的方法？ （AABCDDE ） A 限额额管理 B 加强信信贷审批批 C 贷后后管理及及时跟进进 D 根据据贷款风风险，尽尽量准确确计量所所需经济济资本，并并进行合合理配 E 利用用资产证证券化及及有关的的信用衍衍生产品品转移信信用风险险 27商业业银行的的授信审审批和信信贷决策策应当遵遵循哪些些原则？（ AABC） A 审贷贷分离原原则 BB 统统一考虑虑原则

53、 C 展期重重审原则则 D 责任任到人原原则 EE 追追踪审核核原则 28信用用风险监监测的主主要指标标包括：（ABBCDEE ） A 不良良资产/贷款率率 B 预期期损失率率 C 单一一客户授授信集中中度 D 贷款款风险迁迁徙 EE 贷贷款损失失准备充充足率 29贷款款定价通通常主要要由哪些些方面因因素决定定？（AABCDD ） A 资金金成本 B 经营成成本 CC 风风险成本本 D 资本本成本 EE 股股权成本本 30利率率风险可可以分为为哪几个个种类？（ABBCE） A 重新新定价风风险 B 收益率率曲线风风险 C 基准风风险 D 通货货膨胀风风险 EE 期期权性风风险 31汇率率风险一

54、一般是由由于银行行从事哪哪些业务务活动而而产生(ABCCE ） A 银行行为客户户提供外外汇交易易服务 B 商业业银行从从事的银银行账户户中的外外币业务务活动 C 商业业银行自自营外汇汇交易活活动 DD 国国内贷款款 E 商业业银行进进行的外外汇掉期期交易业业务 32以下下属于金金融衍生生品的是是：（BBCDEE） A 即期期金融产产品 BB 金金融期货货 CC 期期权 D 远期利利率协议议 EE 利利率互换换 33根据据利率平平价理论论计算某某基础货货币的远远期汇率率，需要要已知哪哪几个变变量? （ AABCDDE） A 基础础货币的的即期汇汇率 BB远期合合约期间间基础货货币的利利率 C

55、远期期合约期期间报价价货币的的利率 D远期期合约的的天数 E利息息计息的的期数 34下列列期货哪哪些属于于金融期期货包括括：（AABCDD） A 利率期期货 B 货货币期货货 CC 股票票指数期期货 DD 黄金金期货 35期货货市场的的两个基基本经济济功能是是：（ AD） A 套期保保值功能能 BB 造市市的功能能 CC 投机机牟取暴暴利的功功能 D 价格发发现功能能 EE 吸引引更多市市场参与与者的功功能 36VaaR的计计算涉及及两个主主要参数数的选择择（BCC） A 市场场利率 B 置信水水平 CC 持持有期 D 资产产收益率率的均值值 E 资产产收益率率 37操作作风险的的人员因因素主

56、要要包括：（ABBCE） A 员工工内部欺欺诈 BB 员员工知识识技能缺缺乏 CC 商商业银行行违反用用工法 D 重要要客户违违约 EE 核核心员工工流失 38内部部流程风风险主要要包括以以下哪几几个方面面？（AABCDDE ） A 财务会计错错误 BB 文件件合同同缺陷 C 错错误监控控报告告 D 结算支付错错误 EE 交易易定价价错误 39操作作风险成成因中的的系统缺缺陷因素素主要包包括哪几几个方面面？（ ABCCD） A 数据据/信息息质量 B 违反系系统安全全规定 C 系统统设计/开发的的战略风风险 DD 系系统的稳稳定性、兼兼容性、适适宜性 E 系统统开发、维维护成本本过高 40巴巴

57、塞尔新新资本协协议中中为商业业银行提提供的三三种可供供选择的的操作风风险资本本计量 （ACCD） A 基本指指标法 B 内内部模型型法 CC 标准准法 DD 高级级计量法法 EE 内部部评级初初级法 41对管管理控制制操作风风险负有有责任的的部门包包括：（ABCDE） A 风险管管理部门门 BB 高级级管理层层 CC 业务务管理部部门 D 内部审审计部门门 EE 法律律合规规部门 42根据据商业银银行管理理和控制制操作风风险的能能力，可可以将操操作风险险分为哪哪几类？（ABBCD） A 可规避避的操作作风险 BB 可降降低的操操作风险险 CC 可缓缓释的操操作风险险 D 应承担担的操作作风险

58、EE 可消消除的操操作风险险 43以下下关于自自我评估估法的论论述，正正确的有有：（AABCDDE） A 自我评评估法是是在商业业银行内内部控制制体系的的基础上上，通过过开展全全员风险险识别，识识别出全全行风险险管理中存在在的风险险点，并并从损失失金额和和发生概概率两个个角度来来评估风风险的大大小。 B 自我评评估的主主要目标标是鼓励励各级机机构承担担责任，主主动对操操作风险险进行识识别和管管理 C 自我评评估的主主要策略略是改变变企业文文化，把把风险管管理纳入入那些具具备判断断控制能能力的员员工的业业务体系内内。 D 自我评评估法是是运用最最广泛、方方法最成成熟的错错作管理理三大基基础管理理

59、工具之之一E 自我评评估是一一种全员员动员的的风险管管理体制制 44对于于可缓释释的操作作风险，商商业银行行可以采采取哪些些措施进进行管理理？（AABC） A 制定应应急和连连续营业业方案 B 保保险C 业务外外包 D 计提经经济资本本 E 采取风风险规避避 45操作作风险的的关键指指标包括括：（AABCDD ） A 人员风风险指标标 BB 流程程风险指指标 C 系系统风险险指标 D 外部风风险指标标 E 综合风风险指标标 46以下下哪些属属于商业业银行的的流动资资产？（ABCDE ） A 现金金 B 超额额准备金金 C 可以以随时在在二级市市场上抛抛售的国国债 D 短期期到期的的贷款 E 证

60、券类类资产 47保持持良好的的流动性性将对商商业银行行运营产产生怎样样的积极极作用？（ABBCD ） A 增进进市场信信心，向向市场表表明商业业银行是是安全的的并有能能力偿还还借款 B 确保保银行有有能力实实现贷款款承诺，稳稳固客户户关系 C 避免免商业银银行的资资产廉价价出售 D 降低低商业银银行借入入资金所所需支付付的风险险溢价 E 有效效减少商商业银行行所面临临的信用用风险 48商业业银行的的流动性性负债包包括：（ABCDE ） A 活期期存款 B 短期内内到期的的拆放/存放同同业款项项 C 中央央银行借借款 DD 短短期内到到期的定定期存款款 E 发行行的票据据和债券券 49以下下哪些