风险管理知识点

风险管理知识点Tag内容描述：<p>1、2012年银行从业资格考试风险管理 章节知识点总结及例题解析第1章 风险管理基础一、风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力(一)风险与收益1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2.风险与收益的关系：平衡管理3.切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失。</p><p>2、银行从业资格考试风险管理第二章知识点汇总第一节 商业银行风险管理环境 一、商业银行公司治理 公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标，以便于实施有效的监督。由于公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务和各项事务的方式，因此董事会和高级管理层切实承担起政策。</p><p>3、银行从业资格考试风险管理第三章知识点汇总（二）单一法人客户的财务状况分析1. 财务报表分析（1）识别和评价财务报表风险。主要关注编制方法及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险，例如：有无随意变更会计处理方法，报表编制基础是否一致，是否按规定建立并实施内部会计监督或拒绝依法实施监督，是否如实提供会计信息。（2）识别和评价经营管理状况。通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。（3）识别和评价资产管理状况资产质量分析、资产流动性分析（可变现程度）、资产组合分析（库存、固定资产。</p><p>4、风险管理第1章 风险管理基础1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权。</p><p>5、91UP银行从业资格考试平台银行从业资格考试：市场风险管理重点第一节重难点1. 市场风险特征与分类答：市场风险的特征之一：市场风险的风险因素指市场价格，具体的是指利率、汇率、股票价格和商品价格。市场风险的特征之二：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为四类：分别是利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。2. 利率风险答：由于商业银行的许多业务如基本的存贷业务与各类利率联系在一起，在每一种利率中又包含不同的。</p><p>6、风险管理知识框架商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避（不做业务，不承担风险）、风险补偿（造成实际损失之前）。会计资本，即资产减去负债的所有者权益，包括：实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备、未分配利润。监管资本，分为核心资本和附属资本。核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。经济资本，应对非预期损失而应该持有的资本金。衡量商业银。</p><p>7、私人整理 风险管理 必考知识点：EVA经济增加值=税后净利润-经济资本*资本预期收益率经济资本=经济资本乘数*VAR资本充足率资本（风险加权资产12.5倍的市场风险资本）集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要职责是监控各种金融产品和所有业务部门的风险限额。商业银行的每日风险状况报告和每日收益/损失表是现代商业银行管理的最重要的两份报告。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险操作。</p>