风险评价模型

风险评价模型Tag内容描述：<p>1、摘 要随着我国经济的飞速发展，多数城市正在修建或者即将修建地铁。但是由于地铁施工受到周围影响多，地铁隧道施工风险具有多样性和多层次性。应用网络分析法，对地铁隧道基坑施工过程中的成本风险、环境风险、失效风险等各方面展开系统的分析和研究。并在此基础上，对风险因素进行敏感性分析并提出相应的预防措施。本文采用网络分析法对基坑风险进行分析，首先将所有的风险因素归纳为施工工艺风险、施工作业风险、施工环境风险和基坑本体风险，每个分类都有六到七个风险因素，在此基础上对风险因素的相互影响关系确定，根据影响关系通过。</p><p>2、 第 6卷? 第 5期 ? 2010年 10月? ? ? ? ? 中 国 安 全 生 产 科 学 技 术 Journal of Safety Science and Technology? ? ? ? ? ? Vo.l 6 No. 5 ? Oc. t 2010 文章编号: 1673- 193X(2010) - 05- 0148- 06 国外灾害风险评估模型对比分析 * 何 ? 川, 刘功智, 任智刚, 王善文 (中国安全生产科学研究院, 北京? 100029) 摘? 要: 灾害风险评估模型是灾害风险管理的科学工具, 为灾害应急管理决策提供技术支持。本 文对国外几个应用较为广泛的灾害风险评估模型进行了系统总结, 分析了风险评估的基本流程、 方法及要点, 从评估方法、 应用特点、 使。</p><p>3、基于VaR的风险平价模型及实证研究【摘要】由于波动率难以描述资产的下行风险，构造了基于VaR的风险平价模型，该模型采用VaR值来度量资产的风险，然后运用风险平价的思想来构造投资组合。实证研究结果表明：基于该模型构造的投资组合虽然在年化收益方面不及传统的等权重投资组合，但是却在风险控制及夏普比率、卡尔玛比率方面具有明显优势。对于追求夏普比率最大化或者卡尔玛比率最大化的投资者来说，基于该模型构造的投资组合不失为合理选择。 下载 【关键词】风险平价 在险价值 资产配置 均值-方差模型 所谓大类资产配置，顾名思义，就是。</p>