计量第9章-异方差检验

计量第9章-异方差检验Tag内容描述：<p>1、1,第9章 异 方 差,计量经济学,2,本章讨论四个问题： 异方差的实质和产生的原因 异方差产生的后果 异方差的检测方法 异方差的补救,3,一、异方差性的实质,同方差的含义 同方差性：对所有的 有： （5.1）,4,5,（一）模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的计量模型是： 假如略去 ，而采用 当被略去的 与 有呈同方向或反方向变 化的趋势时,随 的有规律变化会。</p><p>2、第九章条件异方差模型 ARCH 经典线性回归分析中 时间序列数据被认为更容易存在序列相关 而不是异方差 然而当学者在分析利率 汇率 股票价格等金融时间序列时 却发现其方差会经常随时间变化 具有集群性和方差波动性特点 即存在明显异方差现象 第九章条件异方差模型 ARCH 1982年 美国经济学家恩格尔 Engle R 教授提出了自回归条件异方差模型 AutoRegressiveConditional。</p><p>3、2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020/8/4,计量经济学,2020。</p><p>4、本科教学课件 计量经济学基础 第9章 异方差 如果误差方差不是常数会有什么结果 第9章 异方差 如果误差方差不是常数会有什么结果 本章主要讲授以下内容 9 1 异方差的性质 9 2 异方差的后果 9 3 异方差的检验 9 4 异方。</p><p>5、陈强，2015 年，计量经济学及 Stata 应用，高等教育出版社。 第 7 章 异方差 第 7 章 异方差 现实的数据千奇百怪，常不符合古典模型的某些假定。从本章 开始，逐步放松古典模型的各项假定。 7.1 异方差的后果 7.1 异方差的后果 “条件异方差”(conditional heteroskedasticity) ，简称“异方差” (heteroskedastici。</p><p>6、1,第六章 条件异方差模型,EViews中的大多数统计工具都是用来建立随机变量的条件均值模型。本章讨论的重要工具具有与以往不同的目的建立变量的条件方差或变量波动性模型。 我们想要建模并预测其变动性通常有如下几个原因: 首先，我们可能要分析持有某项资产的风险；其次，预测置信区间可能是时变性的，所以可以通过建立残差方差模型得到更精确的区间；第三，如果误差的异方差是能适当控制的，我们就能得到更有效的估。</p>