计量经济学第

计量经济学第Tag内容描述：<p>1、第二章 简单线性回归模型2.1（1） 首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C56.647941.96082028.889920.0000X10.1283600.0272424.7118340.0001R-squared0.526082Mean dependent var62.50000Adjusted R-squared。</p><p>2、第一章 绪论 1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用 关于绪论 绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 不必全懂，只需似懂非懂。 1.1 计量经济学 一、计量经济学 二、计量经济学模。</p><p>3、浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列第三讲 假设检验一、 经典线性模型假定对于模型，利用OLS有：其证明可参见第二讲附录。在高斯-马尔科夫假定下，OLS估计量的抽样分布完全取决于误差项的分布。在高斯-马尔科夫假定中，我们要求误差项是序列无关与同方差的。现在，我们施加更强的假定，即误差项服从正态分布，即。应该注意到，当误差项服从正态分布时，序列无关与独立性是等价的。因此，我们可以把上述分布假设写为：，即误差项服从独立同正态分布。为什么要施加更强的假定呢？这是为了进行小样本下的假设检验。与高斯-马尔科夫假定一起。</p><p>4、第五章第五章 异异 方方 差差 在实践中，关于线性回归的基本假定不能全部满足， 出现基本假定违背。主要包括： （1）随机项序列不是同方差，而是异方差的； （2）随机项序列相关，即存在自相关； （3）解释变量与随机项相关； （4）解释变量之间线性相关，存在多重共线性。 当模型违反某一基本假定时，导致OLS估计量失去 优良性，不再是最佳线性无偏估计，模型参数的估计需 要采取相应的修正补救措施或新的补救方法。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Asp。</p><p>5、7. 随机解释变量问题 一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例 基本假设:解释变量X1,X2,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量， 则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问 题，分三种不同情况： 一、随机解释变量问题 对于模型 1. 随机解释变量与随机误差项独立 (Independence) 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关 (co。</p><p>6、一、随机解释变量问题 基本假设:解释变量X1,X2,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则 称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题 ，分三种不同情况： 1、随机解释变量问题 (2) 随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 (3) 随机解释变量与随机误差项同期相关 (contemporaneously correlated)。 (1) 随机解释变量与随机误差项独立 (Independence) 2、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。 。</p><p>7、实证项目的计量经济学研究 1计量经济学第二部分 实证项目研究的选题 一、问题的提出 计量经济实证研究的首要问题是选题，选题是确 定“做什么和如何开始做”的问题。当然，不同的专业关 于选题可能有不同的想法。 选题是一个不断探索、逐步深化认识的过程，一 般而言，“做什么和如何开始做”的问题可从两个层面去 考虑：首先应确定自己感兴趣的研究领域；然后在所 感兴趣的领域中选定感兴趣的具体题目。 2计量经济学第二部分 实证分析研究，主要指针对现实经济生活中已存在 的一些看法和观点，运用计量经济分析方法来阐释自 己的观点，或。</p><p>8、第七章 多重共线性 1 第一节 多重共线性及其影响 第二节 多重共线性的发现和检验 第三节 多重共线性的克服和处理 本章结构 2 第一节 多重共线形及其影响 一、多重共线形及其分类 二、严格多重共线形及其危害 三、近似多重共线形的原因及其影响 3 一、多重共线性及其分类 n多元线性回归模型要求解释变量之间不 存在线性关系，包括严格的线性关系和 高度的近似线性关系。 n但事实上由于模型设定和数据等各方面 的问题，模型的解释变量之间很可能存 在某种程度的线性关系。这时候称多元 线性回归模型存在多重共线性问题。 4 n多重共线性可以。</p><p>9、第六章1、答：给定显著水平，依据样本容量n和解释变量个数k，查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL，当0ddL时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dLddu时，表明为不能确定存在自相关。当dud4-du时，表明不存在一阶自相关。当4-dud4-dL时，表明不能确定存在自相关。当4-dLd4时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。前提条件：DW检验的前提条件：（1）回归模型中含有截距项；（2）解释变量是非随机的（因此与随机扰动项不相关）（3）随机扰动项是一阶线性自相关。 ；（4）回归模型中。</p><p>10、第二章 统计学基础知识（一） 1、 算术平均 2、 加权权算术术平均 是将数据先乘以反映其重要性的权数w，在求平均的方 法。 例题1：表1是对关东1都6县女性临时工的 小时工资与劳动者人数的调查结果。 （1），求小时工资的算术平均数 (2)，求加权算术平均 小时工资（日 元） 劳动者人数（ 千人） 茨城83760 栃木80933 80736 851152 874113 东京993279 神奈川890191 3、 变变化率 变化率= 例题2：日本在1994年和1995年对中国 的出口额分别为18682和21931（百万美 元），求日本对中国的出口年增长率。 4、几何平均； 是n个数据连乘积的n次方根。</p><p>11、第一章 绪论 第一节 计量经济学 n一、什么是计量经济学？ n计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代 初 n是经济学的一个分支学科 n20世纪20年代，挪威经济学家弗里希（ R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、 数学三者的结合 n三、计量经济学与经济计量学 n计量经济学：强调它是一门经济学科，强调 它的经济学内涵与外延 n经济计量学：强调经济计量的方法，是估计 经济模型和检验经济模型 n四、模型与计量经济学模型 n语义模型：用语言描述现实 n如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的 n物理模型：用简化的实物描述现实 n如：一。</p><p>12、第二章 简单线性回归模型2.1（1） 首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C56.647941.96082028.889920.0000X10.1283600.0272424.7118340.0001R-squared0.526082Mean dependent var62.50000Adjusted。</p><p>13、第二章2.2（1）对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 17:00Sample (adjusted): 1 33Included observations: 33 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X0.1761240.00407243.256390.0000C-154.306339.08196-3.9482740.0004R-squared0.983702Mean dependent var902.5148。</p><p>14、第二章 简单线性回归模型2.1（1） 首先分析人均寿命与人均GDP 的数量关系，用Eviews 分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324Sum squared。</p><p>15、第三章 概率论 神看到未来的事情，平凡人看到眼前的事情，聪明人看到即将发生的事情。 案例 3-1：赌博 据考古发现，五千年前的古埃及就开始有玩骰子游戏了，现今保存下来的 最早的是 4500 年前一个叫乌尔的国王游戏，你可以到下述网址上一试身手。 http:/www.mesopotamia.co.uk/tombs/challenge/cha_set.html 1000 年前，人们开始玩 20 方块游戏。大约在公元前 63 到公元前 14 年古 罗马皇帝奥古斯都.凯撒在他的一封信中曾写到：我一整天都在玩骰子。 然而，人们赌博的历史很长，但概率论的历史却相当地短。部分原因在于， 古人认为随机事。</p><p>16、第1章,数据处理方法与软件处理,通过本章我们要知道,1.1 Eviews软件简介 1.2 数据的分类 1.3 数据的获取 1.4 数据的处理 1.5 数据的统计特征,1.1 Eviews软件简介,（2）软件文件类型 工作文件 （Workfile） 程序文件 （Program） 数据库文件 （Database） 文本文件 （Text）,Eviews软件 （1）软件的启动,序列 （Series） 方程式 （Equation） 图形 （Graph） 序列组或群（Group） 向量 （VAR） 其它对象,组成一个工作文件,（3）核心对象,1.2 数据分类,选择数据类型 选择数据频率 选择样本范围,Eviews软件主要针对数值数据。数据类型各种各样。</p><p>17、联立方程模型,程建华 2019年3月30日,安徽大学经济学院,计量经济学讲义,11.1 联立方程模型的引入,单方程回归模型：单个因变量（Y）可以表示为若干个解释变量（X）的函数。只考虑X对Y的影响，不考虑Y对X的影响。 联立方程模型(Simultaneous Equation Regression Model)：包含不止一个回归方程，而且变量之间存在反馈关系的回归模型。,11.2 联立方程模型的性质,例11.1 凯恩斯收入决定模型 消费函数： Ct B1 B2*Yt ut (11.1) 收入恒等式：Yt Ct It (11.2) t是时间；u是随机扰动项；It St。 这是最简单的厂商居民两部门的国民收入理论。 注意该。</p>