计量经济学第四章

计量经济学第四章Tag内容描述：<p>1、第四章 经典单方程计量经济 学模型：放宽基本假定 金融系 放宽基本假定的情况主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性（自相关）； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量*）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增加而收敛 本章主要学习(1) 4.1 异方差性 一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例 对于模型 如果。</p><p>2、第四章 非线性回归模型的形式,一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例,在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为线性关系的情况并不多见。,如著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线（Pillips cuves）表现为双曲线形式等。 但是，大部分非线性关系又可以通过一些简单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从而可以运用线性回归的方法进行计量经济学方面的处理。,一、模型的类型与变换,1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法,例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 。</p><p>3、计量经济学,授课人：田立法 教材：张晓峒计量经济学基础（第3版） 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011163.com tianlifa,计量经济学,天津商业大学经济学院,天津商业大学经济学院,2011年10月,第四章 非线性回归模型的线性化,第一节：变量间的非线性关系 第二节：线性化方法 第三节：案例分析,第一节 变量间的非线性关系,1. 线性回归模型与非线性回归模型的形式有何不同？,线性模型 非线性模型,2. 非线性回归模型可分为几类？ 第一类：非标准的线性回归模型； 第二类：可线性化的非线性回归模型； 第三类：不可线。</p><p>4、1,计量经济学 第 4 章,一元线性回归模型的统计检验,2,回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 样本是一次抽样取得的，很难能够收集到总体。 尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重复抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。 那么，在一次抽样中参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验。 统计检验的方法主要有 拟合优度检验 置信区间检验 t检验 F检验（下一章）,3,4.1 拟合优度检验,。</p><p>5、第四章 多元回归：估计和假设检验,引言,影响旅游需求的因素 影响航空需求的因素 影响股票价格的因素 影响货币供给的因素,本章框图,多元回归古典假设,检验问题,估计方法,拟合优度,判决系数优缺点,修正的判决系数,矩阵估计量,表示形式,估计量性。</p><p>6、1,第四章 最小二乘法（二,两个自变量的最小二乘法,2,问题的提出,现实生活中引起因变量变化的因素并非仅只一个自变量，可能有很多个自变量。为了简便先讨论只有两个自变量的线性模型。 例如，产出往往受各种投入要素资本、劳动、技术等的影响；销售额往往受价格和公司对广告费的投入的影响。 所以在一元线性模型的基础上，提出了二元线性模型：Yi=a+b1Xi1+b2Xi2+ui,3,解决问题的思路,在二元模型中。</p>