计量经济学复习资料

计量经济学复习资料Tag内容描述：<p>1、计量经济学复习资料一、单项选择题(152=30分)1、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-32、DW检验法适用于检验（ ）A异方差 B序列相关C多重共线性 D设定误差3、当DW4-dL，则认为随机误差项ui（ ）A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关4、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（ ）ADW2（2-） BDW2（2+） CDW2（1- ） DDW2（1+ ）5、常用的检验方差非齐性的方法不包括（ ）A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 D方差膨胀。</p><p>2、一、单选题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据 B. 时间序列数据C. 面板数据 D. 原始数据2、同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ）A原始数据 B截面数据 C时间序列数据 D面板数据3、下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 4、用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ）A确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B建立模型、模型修定、结构分析、模型应用。</p><p>3、计量经济学 复习题题型：选择2*10；填空2*10；名词解释4*5；综合题10*4一 选择填空考点1. 截面数据，时间序列，面板数据定义。P12/1.3.3截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度.季度.年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。如在具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据。2. 有限分布滞后。</p><p>4、判断说明题1. 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。()2. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）3. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）4. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）5. 最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。（）6. 在联合检验中，若计算得到的 F统计量的值超过临界的 F值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。（）7. 线性对数模型的R2值可与对数线性模型的相比。</p><p>5、计量经济学练习题1、经济计量学的研究步骤有哪些？一、模型设定：依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。1、研究有关经济理论；2、确定变量以及函数形式；3、统计数据的收集与整理二、参数估计：参数估计的方法主要有一般最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、数值计算法等。三、模型检验1、经济意义准则；2、统计检验准则；3、计量经济检验准则四、模型应用1、检验经济理论；2、结构分析（乘数分析、弹性分析）；3、政策评价 4、预测2、简述。</p><p>6、计量经济学要点一、单项选择题（每小题2分，共20分）二、简答题（每题10分，共40分）三、计算分析题（20分2=40分）涉及第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11章的内容；讲课方式：按照考试题型，逐章逐个知识点（考点）进行讲解。一、单项选择题知识点：第一章 时间序列数据定义横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( b )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ b ）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据 D修匀数据变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量。</p><p>7、二 简答题 1 回归模型的基本假设 1 回归模型是正确设定的 2 解释变量X是确定性变量 不是随机变量 在重复抽样中取固定值 3 随机误差项具有零均值 同方差和不序列相关性 E i 0 i 1 2 n Var i 2 i 1 2 n Cov i j 0 i j。</p>