计量经济学自相关

计量经济学自相关Tag内容描述：<p>1、计量经济学实训报告 统计学院精算系 计量经济学实训报告实训项目名称 自相关模型的检验与处理实 训 时 间 2012-01-02实 训 地 点 实验楼308班 级学 号姓 名 实 训 (实 践 ) 报 告实 训 名 称 自相关模型的检验与处理 一、 实训目的掌握自相关模型的检验及处理方法。二 、实训要求掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦奥克特迭代法对自相关修正。 三、实训内容1.检测进口额模型的自相关性；2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理。</p><p>2、内容回顾,什么情况下模型中可能存在异方差？ 异方差对估计结果有何影响？ 如何判断一个模型中是否存在异方差？ 如何消除异方差？加权的方法有哪些？什么情况下使用？ 在Eviews中如何实现？,第八章 自 相 关,在经济计量研究中，自相关是一种常见现象，它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系，即各期随机扰动项不是随机独立的。自相关主要表现在时间序列中。 在经典线性回归模型基本假定中，我们假设随机扰 动项序列的各项之间不相关，如果这一假定不满足，则 称之为自相关。,第一节 自相关的来源和形式 第二节 自 相 关 的 后 果 第三。</p><p>3、Econometrics,王维国,东北财经大学,计量经济学,第一节 自相关及性质 第二节 自相关出现时OLS及其后果 第三节 自相关检验 第四节 自相关补救方法 第五节 自回归条件异方差模型,第九讲 自相关,本章内容,所谓自相关就是指按时间或空间排序而形成的数列中不同观测值之间的相关。,在计量经济学中所指的自相关主要针对模型,Yt = 1 + 2 Xt + ut,中随机干扰项 ut的自相关，也就是说不同时期的随机干扰项的相关问题，公式表示如下：,第一节 自相关及其性质,一、自相关模式,1.惯性,2.设定偏误：应含而未变量的情形,3.设定偏误：不正确的函数形式,4.。</p><p>4、第5章 自相关性 5.1 自相关性及其产生的原因 5.1.1 什么是自相关性,(a)非自相关的序列图 (b)正自相关的散点图 图5.1.1(a)、(b)、(c), 分别给出具有非自相关，正自相关和负自相关的三个序列对其一阶滞后变量的散点图。这三个散点图展示正负自相关以及非自相关性则非常明显。,(c)负自相关的散点图 图5.1.1 时间序列及其当期与滞后一期变量的散点图,图5.1.2 自相关图,5.1.2 自相关性产生的原因 1经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关 2经济行为的滞后性引起随机误差项自相关 3一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关 4.模型设定误差。</p>