金融资产定价

金融资产定价Tag内容描述：<p>1、金融资产定价（2008）提纲Section I 基础知识第一、二讲 导言 课程说明 什么是资产定价 影响资产定价的因素 资产定价的发展历史 第三讲 金融资产收益的典型特征Section II 线性因子定价模型第四五讲 CAPM模型、扩展、应用、推广 SIM模型第六七讲 APT、扩展、检验与应用Section III 主流资产定价理论第八九十讲 SDF与CCAPM模型Section III 具体的金融资产定价：主流资产定价理论的引用第十五讲 远期和期货定价第十六、十七讲 债券定价及利率期限结构第十八、十九讲 债券定价Section V 行为资产定价第十一讲 金融异象第十二讲 心理偏差及其。</p><p>2、金融资产定价 朱波西南财经大学2009年 线性因子模型及应用IVFama French三因子模型和Carhart四因子模型 复习 事件研究方法是公司金融问题分析的基本方法 也是实证金融中最为基本的方法 因此 事件研究方法在金融 法。</p><p>3、资产定价 AssetPricing 朱波西南财经大学金融学院 第二讲 金融资产定价 基础知识 市场定价与武断定价 相信市场 维护市场有效性与公开性 创设更多金融工具来表达金融信息 相信自己 影响资产定价的基本因素 时间与不。</p><p>4、金融资产定价 朱波西南财经大学2009年 以消费为基础的资本资产定价模型 CCAPM 引言 Fama French三因子模型和Carhart四因子模型在实践应用中有着特殊的地位 它们在线性因子模型中居于领导者地位 Fama French三因子模型和Carhart四因子模型分别在模型中引入了 规模 因子 价值 因子和 动量 因子 相应因子的收益序列的构造就成为了一个关键问题 中信风格指数的编制是以。</p><p>5、资产定价Asset Pricing,朱 波 西南财经大学金融学院 2009年,资产收益的典型特征,第三讲,主要内容,典型事实：一个世纪的收益 典型事实：股票、债券和国库券收益和波动率的比较 典型事实：股权溢价和股权溢价之谜 典型事实：资产收益的可预测性,资产定价一般很少关注资产的水平价格，而是关注资产的收益。（投资现实，统计角度） 例：CAPM是关于资产收益的相应关系式 资产定价模型试图刻画资产收。</p><p>6、资产定价Asset Pricing,朱 波 西南财经大学金融学院,第二讲,金融资产定价基础知识,市场定价与武断定价 (相信市场、维护市场有效性与公开性、创设更多金融工具来表达金融信息；相信自己) 影响资产定价的基本因素 （时间与不确定性（信息与能力） 资产定价的基本框架（权利义务组合分析与SDF/GMM框架）,复习,资产定价的基本框架：价格等于期望折现偿付,资产价格等于权利的价格-义务的。</p><p>7、资产定价Asset Pricing,朱 波 西南财经大学金融学院 2009,SDF与利率期限结构,主要内容,传统利率期限结构理论 现代利率期限结构理论 仿射期限结构模型 宏观模型,利率期限机构理论概述,利率理论与期限结构,在金融市场上，不同种类、不同期限的资金使用有不同的利率可以用利率结构理论来解释，利率结构包括期限结构、风险结构和信用差别结构，期限结构是利率结构的核心。 利率期限结构指具有相同风。</p>