商业银行利率风险管理

商业银行利率风险管理Tag内容描述：<p>1、西南财经大学 硕士学位论文 利率衍生产品与商业银行利率风险管理 姓名：范冰冰 申请学位级别：硕士 专业：金融 指导教师：王敬 20081205 摘要 随着2 0 0 6 年1 1 月2 7 日我国金融市场的全面开放，我国的货币政策受 国际货币政策的影响将越来越大，利率变动与国际市场利率变动的互动性将 大大增加。与此同时，我国也加快了利率市场化的进程，因而，我国各市场 主体尤其是商业银行所面l 临的利率风险将大大增加。传统上对于利率风险进 行管理的方法由于假设条件的限制，其可操作性和有效性己经大大降低。为 了有效地管理利率风险，我国有必。</p><p>2、商业银行利率风险 一、商业银行利率风险概述 商业银行利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。这种风险不 仅影响银行的赢利水平,也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。利率市场化的情 况下，按照来源的不同。其主要形式有： 1、重新定价风险,是由于银行资产、负债和表外头寸到期日(对固定利率而言)的不同及重 新定价的时间不同(对浮动利率而言)而产生的风险。 2、收入曲线风险,是由于收入曲线的斜率和形状的变化而产生的风险。收益曲线是用来反 映银行收益与期限关系的。一般而言,期限越长,利率越高,收益也。</p><p>3、中山大学学报论丛，2 0 0 7 年 第2 7卷第 1 1 期 SUN Y AT S EN U NI VE RS I TY FORUM Vo 1 2 7 N o 1 1 利率市场化进程 中的商业银行利率风险管理 阮静仪 ( 中山大学 岭南学院，广东 广州 5 1 0 2 7 5 ) 摘 要 ：该文通过研究利率市场化对商业银行的影响，分析我国商业银行利率风险管理的现状和 存在的问题，建议通过制度化建设和科学化建设来对利率风险进行识别 、测度和控制 ，同时通过积 极争取主动负债和适时补充资本金 ，大胆运用金融衍生产品，大力发展中间业务等途径来加强利 率风险管理。 关键词 ：利率风险； 风险管理；商业银。</p><p>4、商业银行银行账户利率风险管理指引第一章 总则第一条 为促进商业银行准确识别、计量、监测和控制银行账户利率风险，保障银行体系安全稳健运行，依据中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国商业银行法、商业银行市场风险管理指引等法律法规和银行审慎监管要求，制定本指引。第二条 本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。第三条 本指引所称银行账户，包括商业银行为非交易目的和为套期保值而持有，表内外所有未划入交易账户的业务合约。第四条 本指引所。</p><p>5、我国商业银行利率风险管理问题研究摘要：巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为：重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。通常银行采用的利率风险管理方法有利率敏感型缺口分析，久期缺口分析等。本文利用利率敏感性分析的方法简要分析了国内几个商业银行的利率风险情况，发现目前我国大多数商业银行都面临着一定的利率风险，且与西方国家相比，其利率风险管理水平还有改进的空间。就此，笔者提出了一些改进商业银行利率风险管理的建议。关键词：商业银行；利率风险；利率敏感性缺口；久期缺口；一、商业银行利率风险概述。</p><p>6、___________________________________________________________________________________________我国商业银行利率风险管理博析 摘 要：随着利率市场化的进程，我国商业银行将面临极大的利率风险考验。本文在商业银行利率风险表现形式分析的基础上，探析在现实国情下的切实可行的利率风险管理对策。关键词：商业银行、利率风险、风险管理 风险管理是商业银行管理的核心之一。随着我国金融业改革和金融创新的推进，国有商业银行在复杂多变的市场环境中受到很大的考验。其中利率风险是国有商业银行风险管理中不可忽视的重要方面。分析我国利。</p><p>7、加强敏感性分析提高商业银行利率风险管理能力摘 要：文章结合国外利率风险管理发展历程论证了我国商业银行有必要加强利率风险管理，运用敏感性分析方法对国有银行、股份制银行和城市商业银行的利率风险管理能力进行了比较，提出加强利率风险管理的建议。 下载 关键词：银行利率 风险管理 现状分析 敏感性分析 措施 中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1004-4914（2017）06-145-03 一、为什么要进行利率风险管理 （一）利率风险管理的起源与发展 1.利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。银监会在2009年商。</p><p>8、湖南大众传媒学院,商业银行利率风险管理 -久期模型及应用,李世美 13875826922,Macaulay久期定义为：债券付款到期日的加权平均值，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。计算方法：,式中：D=持续期；t=各现金流发生的时间；wt=t时间的权重值；Ct=金融工具第t期发生的现金流，y=市场利率。因为，,（1）,久期（持续期）的定义,所以，（1）式可以表示为：,（2）,久期计算实例,例1：某面值为100元、附息票利率为10%的3年期债券。假定该债券市场贴现利率为12%。息票每6个月付息一次，利息为5元，计算久期过程见下表,注：期限。</p><p>9、湖南大众传媒学院,商业银行利率风险管理 -久期模型及应用,李世美 13875826922,Macaulay久期定义为：债券付款到期日的加权平均值，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。计算方法：,式中：D=持续期；t=各现金流发生的时间；wt=t时间的权重值；Ct=金融工具第t期发生的现金流，y=市场利率。因为，,（1）,久期（持续期）的定义,所以，（1）式可以表示为：,（2）,久期计算实例,例1：某面值为100元、附息票利率为10%的3年期债券。假定该债券市场贴现利率为12%。息票每6个月付息一次，利息为5元，计算久期过程见下表,注：期限。</p><p>10、商业银行利率风险管理对策【摘 要】文章结合我国商业银行利率风险管理现状，运用系统分析的方法，对利率风险管理机制进行探讨，提出利率风险系统管理的对策。【关键词】商业银行；利率市场化；利率风险管理 2004年10月29日人民银行放开了金融机构贷款利率上限(城乡信用社除外)和存款利率下限。这是我国利率市场化改革进程中具有里程碑意义的重要举措，标志着利率管理开始实行“贷款利率管下限、存款利率管上限”的阶段。利率市场化增加了商业银行资产负债管理的灵活性；赋予商业银行利率定价权；促进金融产品创新；有利于提高竞争力。但商。</p><p>11、财经管理140 管理观察 2 0 1 3年 8月上旬刊 随着我国经济发展和金融改革的深化，商业银行的金融资产 大量增加利率风险逐渐凸显；货币市场、国债二级市场和企业债和 利率已经完全市场化；国家对存贷款利率的调整也日趋频繁，存贷 利差逐步缩小，利率调整已成为重要的货币政策工具、它对国民经 济的影响越来越大，企业与个人对利率变化的反应也越来越敏感， 利率风险管理日益成为商业银行经营管理的一项重要内容。 1. 管理我国商业银行利率风险的思路和进程 1.1 当前我国商业银行缺乏应对利率变动的经验，利率风险将 上升为我国商业银行的主。</p><p>12、西南财经大学 硕士学位论文 基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析 姓名：万令 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：杨韧 20081101 内容摘要 内容摘要 随着市场经济的发展，金融成为了现代经济的核心。</p><p>13、摘要 随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入，利率市场化改革已逐步 推进，而在利率市场化条件下，利率水平会表现出较大的多变性和不确定性，利 率风险将成为我国商业银行的主要风险。但由于我国长期以来实。</p><p>14、0 4 2 0 2 5 3 6 8 宛扬商业银行利率市场化及其风险分析 论文摘要 利率作为调节经济的重要杠杆，具有优化资源配置、调节资金供求的作用， 是国家进行宏观经济调控的有效工具之一。我国近二十年的金融体制改革。</p><p>15、200820112012201313 var 20092002 2007 20092000 2006 2009 20046 1 1 2004basel 2009 gapposition 1 2 gaprsarslgap rsa rsl 90 2 1 0 0 1234。</p><p>16、第十三章 商业银行利率 风险管理,教学目的要求： 分析利率风险影响因素；掌握利率风险管理方法；分析中国利率市场化趋势及对我国商业银行利率风险管理的影响。,1,第一节 利率风险及影响因素,一、利率风险的概念,利率风险是指由于市场利率变化的不确定性给商业银行带来损失的可能性。 利率风险是商业银行面临的重要风险之一。 银行自身的存贷款结构是产生利率风险的条件之一。,2,（一）中央银行的货币政策 （二。</p>