随机利率模型

随机利率模型Tag内容描述：<p>1、第7章随机利率模型【考试要求】7.1引言相关概念利率模型的评价标准均衡模型与无套利模型7.2Ho-Lee模型Ho-Lee模型Ho-Lee模型的应用7.3连续时间随机利率模型下零息债券的定价随机利率模型的一般形式及零息债券价格满足的随机微分方程利率风险的市场价格零息债券价格满足的偏微分方程基于鞅方法的零息债券定价公式,7.4Vasicek模型Vasicek模型及模型求解Vasicek模型下的债券的定。</p><p>2、学校代号：1 0 5 3 2 学号：S 0 3 1 8 1 0 5 8 密级： 湖南大学硕士学位论文 随机利率模型下寿险准备金的 M o n t eC a r l o 分析 Y 8 9 2 6 1 4 堂僮里遭厶丝名!潘毽 墨殛蛙名盈班盎!庄篮左副熬援 篮羞茔焦；金融堂隧 童些刍整!金融堂 监塞握奎旦塑! 垫竖生4 旦 控塞簦趱旦塑；2 鲤生5 目 筌整委虽金圭虚；奎连赢熬援 硕士学位论文 摘要 利率风险一直以来都是保险公司面临的最主要的风险形式，特别是对于寿险 公司在进行准备金提留时，预定利率哪怕是细微的变化，都可能造成保险公司应 提准备金的巨大波动，威胁到保险公司的正常经营。 。</p><p>3、第7章随机利率模型【考试要求】7.1引言相关概念利率模型的评价标准均衡模型与无套利模型7.2Ho-Lee模型Ho-Lee模型Ho-Lee模型的应用7.3连续时间随机利率模型下零息债券的定价随机利率模型的一般形式及零息债券价格满足的随机微分方程利率风险的市场价格零息债券价格满足的偏微分方程基于鞅方法的零息债券定价公式,7.4Vasicek模型Vasicek模型及模型求解Vasicek模型下的债券的定。</p><p>4、第 卷 第 期运 筹 与 管 理 ， 年 月 收稿日期：- - 基金项目：国家自然科学基金资助项目（）；江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题资助项目（- ）；江苏省“青 蓝工程”科技创新团队资助项目（） 作者简介：殷静燕（- ），江苏无锡人，研究方向：数理金融。 随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型 殷静燕 （南京航空航天大学 理学院，江苏 南京 ） 摘 要：利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标，破产概率为公司进行风险决策提供了依据。 本 文基于随机利率环境下，保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型，研究。</p>