证券组合管理

证券组合管理Tag内容描述：<p>1、第七章 证券组合管理理论本章同步自测一、单项选择题1由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于（ ）。A增长型组合B收入型组合C收入和增长混合型组合D指数型组合2传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。A证券组合的期望收益率B证券组合的风险C证券组合的投资目标D证券组合的分散化程度3（ ）是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。A证券集合B证券组合C证券数量D证券持有41952年，哈理马柯威茨发表了一篇题为（ ）的论文c这篇著名的论文标志着现。</p><p>2、第七章 证券组合管理 主要内容：主要包括证券组合管理的含 义、必要性、步骤；证券组合的类型、 风险；证券组合的收益、风险分析；包 含无风险资产的证券组合；资本资产定 价模型、因素模型和套利定价模型；投 资业绩的评估 重 点：证券组合的风险收益分析； 资本资产定价模型；因素模型和套利定 价模型；风险 第一节 证券组合管理概述 第二节 证券组合分析 第三节 包含无风险资产的资产组合 第四节 资本资产定价模型 第五节 因素模型和套利定价理论 第六节 证券组合的业绩评价 一、证券组合管理的含义及类型 ： （一）证券组合管理的含义。</p><p>3、第七章 证券组合管理理论第一节 证券组合管理概述一、证券组合的含义和类型（一）证券组合的含义证券组合：拥有的一种以上的有价证券的总称。其中可以包含各种股票、债券、存款单等等。（二）证券组合的类型证券组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长型混合型、货币市场型、国际型及指数化型避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有：附息债券、优先股及一些避税债券。增长型证券组合以资本升值(即未来价。</p><p>4、1,第13章 证券投资组合管理基础,第一节 证券投资组合管理概述 一、证券投资组合的含义与作用 （一）证券投资组合的含义 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称 ；投资者通过组合投资可以在投资收益和投资风险中找到一个平衡点，即在风险一定的条件下实现收益的最大化，或在收益一定的条件下使风险尽可能地降低。,2,（二）证券投资组合的作用 资产组合理论证明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险并使系统风险趋于正常水平。,3,组合管理的。</p><p>5、第十一章 证券投资组合管理,本章内容,证券投资组合管理概述 证券投资组合的方式及类型 证券投资组合业绩的评估,第二节 证券投资组合管理概述,一、证券投资组合管理的意义 （一）什么是证券投资组合管理 1、含义：对投资进行计划、分析、调整和控制，从而将投资资金分配给若干不同的证券资产，形成合理的资产组合，以期实现资产收益最大化和风险最小化的经济行为。 2、证券投资组合管理的特征： （1）实质上是对投资者所有资金的管理。 （2）目的是在风险一定的条件下实现收益最大化。 （3）对投资组合进行有效配置，并使其对环境具有良好。</p><p>6、第七章证券组合管理,主要内容：主要包括证券组合管理的含义、必要性、步骤；证券组合的类型、风险；证券组合的收益、风险分析；包含无风险资产的证券组合；资本资产定价模型、因素模型和套利定价模型；投资业绩的评估重点：证券组合的风险收益分析；资本资产定价模型；因素模型和套利定价模型；风险,第一节证券组合管理概述第二节证券组合分析第三节包含无风险资产的资产组合第四节资本资产定价模型第五节因素模型和套利定价理论。</p><p>7、第十章证券组合管理理论 第一节证券组合管理概述第二节证券组合分析第三节资本资产定价模型第四节套利定价理论 第一节证券组合管理概述 现代证券组合理论体系的形成与发展1952年 哈里 马科维茨发表了一篇题为 证券组合选择 的论文 建立了均值方差模型 标志着现代证券组合理论的开端 1963年 马科维茨的学生威廉 夏普提出了 单因素模型 在此基础上发展出 多因素模型 对实际有更精确的近似 使得证券组合理论。</p><p>8、第十一章 证券组合管理第一节 证券组合管理概述,1. 证券组合管理及其必要性 简要介绍证券组合的含义、证券组合管理的意义。证券组合管理的必要性在于降低风险、实现收益最大化。 2. 证券投资的风险 证券投资风险的经济内涵。证券投资风险分类。投资的总风险分为系统风险和非系统风险。,3. 证券组合的基本类型 以组合的投资目标为标准进行分类，证券投资组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入-增长混合型、货。</p><p>9、1,证券组合管理,2,概 述,证券组合：个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，以达到在保证预定收益的前提下风险最小或在控制风险前提下收益最大化的目标。 按投资目标分：避税型、收入型、增长型、收入增长混合型、货币市场型、国际型、指数化型证券组合。 组合管理方法：根据组合者对市场效率的不同看法，分主动管理和被动管理。,3,证券组合管理的基本步骤,确定证券投资政策：投资的风险收益目标、投资规模和投。</p>