我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究

上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究0目 录摘 要 .1ABSTRACT.20 引言 .41 商业银行住房抵押贷款业务的发展概况 .51.1 商业银行住房抵押贷款业务的概念 .51.2 美国商业银行住房抵押贷款业务的历史与现状 .51.2.1 美国住房抵押贷款业务的历史 .51.2.2 美国住房抵押贷款业务的现状 .61.2.3 美国住房抵押贷款业务的特征 .71.3 我国商业银行住房抵押贷款业务的历史与现状 .81.3.1 我国住房抵押贷款业务的历史 .81.3.2 我国住房抵押贷款业务的现状 .91.3.3 我国住房抵押贷款业务的特征 .152 我国商业银行住房抵押贷款业务风险种类与分析 .162.1 风险的概念 .162.2 商业银行住房抵押贷款风险的特点 .172.3 商业银行住房抵押贷款风险种类 .172.3.1 流动性风险 .172.3.2 利率风险 .182.3.3 购买力风险 .18上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究12.3.4 信用风险 .182.3.5 抵押物风险 .192.3.6 担保风险 .192.3.7 操作风险 .202.3.8 政策法律风险 .202.4 次贷危机给我们的警示 .202.4.1 房地产市场价格变动风险 .212.4.2 经济周期风险 .223 商业银行住房抵押贷款风险管理政策 .233.1 国外商业银行住房抵押贷款风险风险管理政策 .233.2 我国商业银行住房抵押贷款风险风险管理政策 .243.2.1 贷前管理 .243.2.2 内部复核 .253.2.3 贷后管理 .264 加强商业银行住房抵押贷款风险管理的意义 .274.1 银行利润 .274.2 社会福利 .284.3 经济发展 .284.4 经济危机 .305 我国商业银行住房抵押贷款风险管理的问题 .305.1 商业银行内部存在的问题 .30上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究25.2 商业银行外部存在的问题 .326 我国商业银行住房抵押贷款风险管理问题的对策建议 .326.1 加强商业银行自身管理 .336.1.1 房价变动分析 .336.1.2 内部管理 .356.1.3 银行间加强合作 .386.2 建立抵押物交易拍卖平台 .386.3 注重担保与保险 .396.3.1 政府担保与私人担保 .396.3.2 住房抵押贷款保险业务 .406.4 提高政策和法规支持 .416.5 建设第三方监督制度 .416.5.1 政府监督 .416.5.2 社会监督 .427 人行征信系统与住房抵押贷款证券化 .437.1 人行征信系统与个人信用管理体系的建立 .447.1.1 人行征信系统 .447.1.2 人信用信息征信体系 .457.2 住房抵押贷款证券化 .467.2.1 住房抵押贷款证券化意义 .467.2.2 金融危机给我们的警示 .48上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究37.2.3 我国的住房抵押贷款证券化 .498.结束语 .50参考文献 .52译 文 .54原文说明 .66上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究0摘 要住房抵押贷款是商业银行重要的资产业务之一，在我国经历了二十几年的高速发展，使其成为商业银行重要的利润来源。一直以来，住房抵押贷款都是以其稳定的现金流入，较低的违约风险备受商业银行的喜爱。但随着美国次贷危机的爆发，这个看似具有较高安全性的抵押性贷款备受人们关注，使其成为我国商业银行控制风险的一个重点。本文通过对商业银行住房抵押贷款历史、现状、存在风险、现用的风险管理制度进行整理和分析，提出对商业银行管理其住房抵押贷款业务风险的新建议。另外，本文还分析房地产市场价格变动给商业银行住房抵押贷款带来的信用风险，人行征信体系的完善对商业银行评估住房抵押贷款申请者的帮助，以及住房抵押贷款证券化对我国商业银行住房抵押贷款的风险分散的作用。关键词：商业银行，住房抵押贷款，风险，风险管理上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究1Mortgage Risk Control Research of Chinese Commercial BanksABSTRACTHousing mortgage loan is one of the most important assets business of commercial bank, it has experienced rapid development for more than twenty years in China, making it an important source of profit of commercial banks. All along, the housing mortgage loan is welcomed by commercial bank for its stable income cash flow and lower default risk. But with the United States sub prime mortgage crisis, this mortgages loan seemingly with high security has attracted much attention, making it become a focus of Chinas commercial banks to control risks. In this paper, through collecting and analyzing the housing mortgage history, status, risks, the risk management system of commercial banks, put forward a new proposal on commercial bank management of the housing mortgage loan business risk. In addition, this paper also analyses credit risk of housing mortgage loans of commercial banks bought by price movements in the real estate market, it is helpful for the applicants of housing mortgage loan when commercial banks assess them if People s Bank of Chinas credit system is improved, as well as the dispersion of housing mortgage loan securitization for housing mortgage loans in Chinas commercial banks.上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究2Key words： commercial bank， housing mortgage loan， risk， risk management上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究3我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究0 引言商业银行住房抵押贷款是商业银行采用的一种最为常见的贷款形式之一，在国际商业银行贷款业务中具有悠久的历史。虽然住房抵押贷款在我国施行的历史并不长，但凭借着每年的高速增长，个人住房抵押贷款已经成为了我国个人消费性贷款中所占权重最大的品种。在它为商业银行带来客观的利润的同时，其所带来的风险也越来越被人们所重视。尤其是美国发生次贷危机，商业银行住房抵押贷款的相对安全性神话被打破后，其自身存在的风险给整个金融界和经济界所带来的巨大打击，更是给人们敲响了警钟。商业银行住房抵押贷款和普通贷款具有许多共性的问题，它也存在这诸如利率风险、信用风险、操作风险等常规风险。而作为贷款的一项具体品种，它也具有自身独特的诸如流动性风险和抵押物风险等。这里的流动性风险主要表现在资金来源短期、分散，资金投放长期、集中，这种风险问题如果处理不好，则将会使商业银行贷款出现损失，并进一步影响商业银行的持续经营能力，从而引发金融动荡和危机。本文主要通过归纳商业银行住房抵押贷款的历史、风险、风险管理政策和经验，来总结出对商业银行住房抵押贷款风险管理的方法和意见，以便对商业银行住房抵押贷款的风险管理有所帮助。上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究41 商业银行住房抵押贷款业务的发展概况商业银行住房抵押贷款业务在我国只有二十几年的历史，而其在国外却是经过了上百年的发展。因而我们需要多学习国外的现金经验，总结国外的教训，完善我国商业银行自身的住房抵押贷款业务。1.1 商业银行住房抵押贷款业务的概念商业银行住房抵押贷款，又称为按揭贷款。它是指商业银行向借款人提供贷款，用于支付大部分购房款项，购房者以其稳定的收入进行分期还本付息，并在还清本息前，用其所购房屋房契向银行抵押，若借款人不能按期限偿还本息，银行则有权将其房屋出售用以抵消欠款。在商业银行信贷实务中，住房抵押贷款有时指用借款者已经拥有的可以上市流通的商品房屋，抵押给银行来进行贷款的一种贷款业务。有区别于一手楼贷款和二手楼置业贷款，区别则主要在于一个是借款人已经拥有了房产的所有权，而另一个是借款人即将拥有房产的所有权。在学术研究中，由于二者内在的实质相同，因而将借款人通过向银行融资购房，并以该房屋做抵押的贷款一并划入住房抵押贷款这一概念中。本文所指的住房抵押贷款均为学术研究所用，并不严格区分借款人是否已经取得了房屋的所有权。而在具体阐述时，为了方便描述，在未加说明的情况下，均以借款人尚未完全取得房屋所有权的情况为代表，进行叙述、说明及分析。1.2 美国商业银行住房抵押贷款业务的历史与现状1.2.1 美国住房抵押贷款业务的历史上海工程技术大学毕业设计（论文） 我国商业银行住房抵押贷款风险控制问题研究5王福林和田传浩曾指出，个人住房抵押贷款业务最初起源于 19 世纪的英国。美国的住房抵押贷款业务则产生于 20 世纪初期，并在此时，住房抵押贷款业务已经成为了一种主要的住房金融工具，在欧洲其他的国家也得到了广泛的发展。 1因此我们可以看出，国外在住房抵押贷款业务已经开办了很长时间，该业务在美国已经发展的非常成熟，并成为了其商业银行乃至金融领域里的一个重要组成部分。1.2.2 美国住房抵押贷款业务的现状美国的住房抵押贷款也一般金融产品一样，形成了比较完善的一级市场和二级市场。一级市场是借款人通过向银行或其他机构进行融资，来购买房屋，并以该房屋作为抵押，按时偿还本息的市场。二级市场是广泛的投资者对商业银行或其他机构对借款人提供贷