个股期权系统操作手册08日常管理

文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 1 -8 日常管理关于本章本章描述内容如下表所示。内容8.1 日常管理 介绍股票期权日常业务管理8.1.1 自动行权管理 介绍自动行权管理8.1.2 批量行权管理 介绍批量行权管理8.1.3 公司出入金管理 介绍公司出入金管理8.1.4 行权指派信息查询 介绍行权指派信息查询8.1.5 行权交收信息查询 介绍行权交收信息查询8.1.6 公司保证金账户管理 介绍公司保证金账户管理8.1.7 期权通知管理 介绍强平通知8.1.8 期权批量通知管理 介绍批量通知8.1.9 未成交资金合约释放 介绍盘后内部撤单8.1.10 垫券现金偿还 介绍现金偿还8.1.11 公司账户信息管理 介绍公司账户信息管理8.1.12 期权客户结算账单 介绍期权客户结算账单文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 2 -8.1 日常管理股票期权日常管理包括了自动行权、批量行权、行权指派信息查询、交收信息查询、垫券现金偿还、公司出入金管理、公司保证金账户管理、公司账户信息管理、期权客户结算账单、期权通知管理、期权批量通知管理、未成交资金合约释放。8.1.1 自动行权管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-自动行权管理对于签署了自动行权协议的客户，在期权行权日通过此菜单，自动将满足协议的权利仓自动下行权委托；可以查询行权失败日志，展示客户未自动行权的原因。 字段说明1) 行权盈亏金额：客户行权时的盈利或亏损的金额 详细说明 自动行权两种模式：手工批量行权：勾选“手工批量行权” ；点击刷新，将会把符合条件的可行权委托信息查询出来；点击“确认委托”可将查询出来的委托下单；“日志信息”tab 页将会展示委托信息，如果有行权委托报错，在这里可以看到。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 3 -图 8.1.1-1 手工批量行权自动行权：不勾选“手工批量行权” ，间隔时间可以手工输入，单位毫秒，默认间隔 2000 毫秒执行一次；点击“启动” ，则系统自动获取符合权条件的客户权利仓，并将行权委托自动下单；“日志信息”tab 页显示行权结果。图 8.1.1-2 自动行权 行权协议优先级逻辑：文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 4 -a. 同一客户，当天有多笔权利仓合约符合行权条件的：按照实值百分比从大到小依次行权。b. 同一客户，对于既签署了单只合约的自动行权协议、又签署了全部代码的自动行权协议的：依旧按照期权代码的实值百分比由高到低依次行权。 （签署了单只代码又签署了全部代码，相当于同一只代码签了两次协议，每种情况都会进行是否满足行权条件的检查。 ）图 8.1.1-3 自动行权 自动行权无效的情况：a. 客户资金不足以行权（包括支付的行权费用） 。b. 未满足行权协议。c. 如果已有自动行权委托，且委托非废单状态，则自动行权不再生效。自动行权失败日志只能记录以上 a 、b 两种情况。注意 建议行权日 3 点以后再开启该菜单自动行权，保证标的证券的收盘价已产生，以免纠纷； 若菜单打开时出现异常，务必需要重新打开菜单，如果无法解决需要联系总部运维人员；8.1.2 批量行权管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-批量行权管理对于未签署自动行权协议的客户，在期权行权日通过此菜单可以批量行权。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 5 -图 8.1.2-1 批量行权 字段说明1) 行权盈亏金额：客户行权时的盈利或亏损的金额 详细说明 操作流程： 筛选客户: 可以选择法人（营业部） 、资产账号 指定行权策略：选择策略类别、策略值 点击查询：将符合条件的客户预委托信息查询展示到列表中 勾选需要行权的记录，组合键 Ctrl+A 全选，点击“行权确认”完成下单注意 建议行权日 3 点以后再开启该菜单自动行权，保证标的证券的收盘价已产生，以免纠纷； 该菜单适用于对特殊营业部、特殊客户群，不签行权协议也可进行行权的操作的情况，建议菜单权限收紧。8.1.3 公司出入金管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-公司出入金管理该菜单用于管理公司的期权保证金账户的资金相关信息。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 6 -图 8.1.3-1 公司出入金管理 字段说明 界面要素： 券商名称: 显示系统下的对应法人信息。 保证金账户：设置为公司在登记公司登记的期权保证金账户。 可用保证金：登记公司上日日终下发的可用保证金金额。 已用保证金：登记公司上日日终下发的已用保证金金额。 行权锁定金额：行权日日终冻结的相应交收金额。 当日已转入金额：公司 T 日转入该保证金账户的资金金额。 当日已转出金额：公司 T 日转出该保证金账户的资金金额。 最低结算准备金：登记公司上日日终下发的最低结算准备金金额。 详细说明点击选择交易类别及券商名称，选定之后则会在左边显示该券商的衍生品账户信息，操作类型可选“转入”或“转出” ，再输入相应的转入或转出金额（转入或转出金额为增量，即本次转入或转出金额） ，完成校验后点击确定即可完成对公司保证金的转入或转出操作。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 7 -注意 菜单只允许选择交易类别，券商名称，设置转入金额、转出金额，添加备注等，其余都为登记公司上日日终下发数据，T 日内不变； 当日已转入金额、当日已转出金额只表示当日保证金账户转入、转出的金额，每日日终清零，体现在了下一日的可用保证金中。 需要先在公司保证金账户管理菜单设置公司保证金账户，转入登记公司保证金账户信息文件后有了基础数据，才能在该菜单进行操作。8.1.4 行权指派信息查询 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-行权指派信息查询本菜单提供了对行权指派信息和指派产生的标的资金缺口及标的证券的股份缺口数量进行查询的功能，并提供行权指派信息通知发送，资金缺口汇总，标的证券缺口信息通知发送的功能，及对资金缺口的期权合约进行转处置的功能。图 8.1.4-1 行权指派信息查询文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 8 -图 8.1.4-2 行权指派信息查询图 8.1.4-3 行权指派资金缺口信息查询文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 9 -图 8.1.4-4 行权指派证券缺口信息查询 字段说明 行权指派信息1) 期权持仓数量：客户持有的该只期权合约的数量2) 期权指派数量：期权合约实际行权的数量3) 标的指派金额：登记公司指派的付出或得到的资金金额4) 标的交收数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量5) 标的交收金额：行权指派应付出或得到的资金金额（标的指派金额 + 二级费用）6) 行权锁定金额：期权合约行权时被锁定的金额 资金缺口信息1) 标的指派数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量2) 标的指派金额：行权指派应付出或得到的资金金额3) 标的交收金额：行权指派应付出或得到的资金金额（标的指派金额 + 二级费用）4) 资金缺口：标的指派金额 + max(可用保证金 + 行权冻结资金，0) + 股份缺口 * 最新价 * （1 + 现金结算计算比例参数）备注：占用备兑仓的证券不足导致的现金结算不计算入资金缺口文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 10 -5) 已转处置市值：客户上一日已经转处置的市值，用于 E+2 日判断是否需要对客户的深圳 ETF 进行转处置。6) 建议处置数量：Min（资金缺口金额 / (标的最新价 * （1-N% ）), 指派数量）7) 行权指派金额：客户标的交收金额汇总8) 行权可用资金：可用保证金 + 行权冻结资金9) 违约风险：行权指派金额 / 行权可用资金 证券缺口信息1) 标的指派数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量2) 股份缺口：标的指派数量 + 客户当前标的数量 冻结标的数量 + 解冻标的数量 当日备兑标的占用数量 被指派的备兑仓占用的标的证券数量备注：若为上海的指派信息，则股份缺口还应再减去权利方认沽期权指派的标的数量 3) 预算违约金：标的最新价 * 股份缺口 * （1 + 现金结算计算比例参数）4) 预垫券数量：本次预申报的垫券数量。5) 违约风险 1（含备兑）：标的指派数量 / 客户标的持有数量（含备兑持仓标的数量）6) 违约风险 2（不含备兑）：标的指派数量 / 客户标的持有数量（不含备兑持仓标的数量） 详细说明在“行权指派信息”Tab 页点击“查询”按钮，会根据已经填好的查询条件，对指派信息表中的数据进行查询，并展示在界面上，勾选需要发送通知的记录，支持 Ctrl+A 全选，点击“发送通知” ，则会对勾选的记录发送对应的行权指派信息通知。在“资金缺口信息”或是“证券缺口信息”Tab 页点击“查询”按钮，会根据已经调好的查询条件，对指派信息表中的指派信息进行资金缺口的计算和证券缺口的计算，并将查询结果显示在前台界面上。 “资金缺口信息”界面不仅能显示客户单只标的对应的资金缺口，还能对客户的标的交收金额和资金缺口进行汇总显示。勾选资金或证券缺口 tab 页记录，支持 Ctrl+A 全选，点击“发送通知”则会发送客户资金缺口汇总通知或是单标的证券缺口通知。特别注意：文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 11 -在“资金缺口信息”Tab 页中，E+1 日只能对上海市场标的与深圳市场股票标的进行转处置，深圳市场 ETF 转处置在 E+2 日进行。E+2 日转处置时请参考下方客户昨日其他标的的转处置市值，以决定是否需要对客户继续转处置。在“资金缺口信息”Tab 页界面支持批量发起转处置委托的功能，在界面左下方中，填写预估标的的跌幅比例 N，系统会根据公式： Min（资金缺口金额/(标的最新价 * （1-N%）),指派数量） ，来计算出需转处置证券数量。如果 N 为 100，则对指派证券数量进行全部划转。资金缺口上浮值 F 表示在公式中的“资金缺口金额”值会比实际缺口上浮的比例：Min（资金缺口金额*（1+F%）/(标的最新价 * （1-N%）),指派数量）勾选需要进行转处置的记录，点击“转处置”按钮，则会对勾选的记录进行批量发送转处置委托。在“证券缺口信息”Tab 页支持批量的行权交收垫券功能（只针对深圳市场，上海市场申报无效）；双击记录可以修改垫券数量，垫券数量不得超过缺口数量上限；选中记录后，窗口左下方有垫券申报的汇总信息展示，点击“ 垫券申报”按钮，则会对勾选的记录进行垫券申报，垫券结果以登记公司日终数据为准。8.1.5 行权交收信息查询 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-行权交收信息查询本菜单提供了对行权交收信息和处置分派与返还的查询功能，并提供对行权交收信息进行转处置返还和对违约进行处置分派的功能，在垫券还券 tab 页下提供对深圳垫券的客户批量还券的功能。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 12 -图 8.1.5-1 行权交收信息查询图 8.1.5-2 违约处置分派文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 13 -图 8.1.5-3 垫券还券 字段说明 行权交收信息1) 指派数量：行权指派的标的券数量2) 交收数量：已交收的标的证券数量3) 指派金额：行权指派的金额4) 转处置数量：转处置的标的券数量5) 未返还数量：转处置数量 已返还数量 已卖出数量6) 现金结算数量：现金结算对应的交收数量7) 现金结算金额：由于现金结算而发生的金额8) 可用资金：客户可用保证金9) 垫券数量：客户行权交收中由公司垫券交收的数量 处置分派与返还1) 处置卖出数量：处置卖出的标的券数量2) 开始处置卖出数量：当日之前的累计处置卖出数量3) 开始处置卖出金额：当日之前的累计处置卖出标的证券获得的金额4) 处置卖出金额： 处置卖出标的证券获得的金额文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 14 -5) 转处置数量：转处置的标的券数量6) 返还数量：转处置返还的标的证券数量7) 可用资金：客户可用保证金8) 需返券数量：转处置数量 返还数量 处置卖出数量9) 需返资金额：可用资金 + 返还资金 费用备注：费用=总利息+ 总罚息+总手续费-发生利息-发生罚息- 发生手续费10) 已还利息：客户已缴的累计利息11) 总利息：客户因券商垫资而导致的累计利息12) 已还罚息：客户已缴的累计罚息13) 总罚息：客户因券商垫资而导致的累计罚息14) 已还手续费：客户已缴的累计手续费15) 总手续费：客户因转处置分派而导致的累计手续费 垫券还券1) 垫券数量：客户行权交收中由公司垫券交收的数量2) 垫券市值：垫券时对应垫券数量的市值3) 可还券数量：客户现有可用证券数量4) 预偿还数量：本次预申报偿还数量5) 还券申报数量：已经申报过的还券数量6) 已还券数量：客户已经偿还给公司的证券数量7) 现金偿还金额： 客户已经偿还给公司的用于冲抵垫券的现金8) 已还利息：客户已缴的累计利息9) 总利息：客户因券商垫券而导致的累计利息10) 已还罚息：客户已缴的累计罚息11) 总罚息：客户因券商垫券而导致的累计罚息文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 15 -12) 已还手续费：客户已缴的累计手续费13) 总手续费：客户的累计手续费 详细说明在行权交收信息查询界面第一个 tab 页，输入营业部号、资产账号、证券代码、交收类型、开始日期和结束日期进行条件选择，点击 ，获取行权交收信息表(hs_asset.optexedeliver)中的数据。在行权交收信息查询第二个 tab 页中，输入证券代码，点击 按钮，查询出有发生过选择期限内发生过转处置并且没有进行了结的客户。确认信息后，在左下方输入卖出数量和卖出金额，点击 按钮，卖出数量与卖出金额根据列表中的转处置数量按比例分派给每条记录中的“处置卖出数量”和“处置卖出金额”字段中，如果“处置卖出数量”和“处置卖出金额”字段有值，则进行全量更新。点击“保存”按钮，进行数据保存。卖出数量和卖出金额根据券商处置该支代码的具体情况进行填写。点击 按钮，将对已勾选的客户转处置返还申报，会将需返还数量中的数量全量申报。交收类型： 1-正常交收 条件： 指派数量 等于 交收数量 并且 违约资金 不大于 0 2-现金结算条件： 违约资金 大于 03- 转处置条件： 对客户交收券进行了转处置的交收4-垫券交收条件： 在交收中由公司出借证券用于交收的客户分派算法举例说明：A 记录转处置数量为 1 股，B 记录转处置数量为 2 股，C 记录转处置数量为 3 股，总分派数量为 9 股，资金为 12 元，则 A 记录分派到 股，B 记录分派到 股, C 记录1692 2573文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 16 -分派到 4 股；资金部分 A 记录返还 元，B 记录返还 元，C 记录返还 元。1612=2 2612=4 3612=6分派算法中会除去客户转处置返还委托中的数量，即若 A 客户先做了转处置返还；那么在分派计算时，只计算 B 与 C。在行权交收信息查询第三个 tab 页 中，点击“查询”按钮，可以查询出发生过垫券业务并且未还券完成的客户，系统会根据客户的证券持仓数量以及目前未偿还的数量，给出还券建议，操作员也可以双击记录，自行设置还券数量。设置好还券数量后，点击“还券申报” ，即可将勾选的记录发送还券申报；还券结果以登记公司晚间的日终数据为准。8.1.6 公司保证金账户管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-公司保证金账户管理本菜单提供了对公司保证金账户增加、修改、删除的功能。图 8.1.6-1 公司保证金账户管理文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 17 -图 8.1.6-2 公司保证金账户增加图 8.1.6-3 公司保证金账户修改 详细说明在公司保证金账户管理界面显示的是券商在不同市场类别下的保证金账户、分支机构及席位号。点击“增加”按钮，弹出“增加衍生品保证金账户信息”框，再按序依次填写各项内容，其中“衍生品保证金账户”和“席位号”可由操作员自定义输入，后单击“确定” ， “保存”即可新增公司的保证金账户。选择一条保证金账户记录，点击“修改”按钮，弹出“修改衍生品保证金账户信息”框，可修改“分支机构”和“席位号” ，再点击“确定” ， “保存”按钮即可保存所做修改。若再选择一条保证金账户记录，点击“删除” ， “保存”按钮即可删除选择的那条记录。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 18 -8.1.7 期权通知管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-期权通知管理本菜单提供了强平委托查询，客户强平通知生成、发送的功能。图 8.1.7-1 期权通知管理 字段说明1) 前占用保证金：本批次强平前客户静态占用保证金2) 前实时保证金：本批次强平前客户实时占用保证金3) 前保证金总额：本批次强平前客户保证金总额4) 前风险度：本批次强平前客户静态风险度5) 前实时风险度：本批次强平前客户实时风险度6) 当前占用保证金：本批次强平后客户静态占用保证金7) 当前实时保证金：本批次强平后客户实时占用保证金8) 当前保证金总额：本批次强平后客户保证金总额9) 当前风险度：本批次强平后客户静态风险度10) 当前实时风险度：本批次强平后客户实时风险度11) 强平原因：强平时操作员选择的强平原因文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 19 - 详细说明打开期权通知管理界面，点击查询可显示出相应客户的强平委托信息，其中在途委托记录显示红色，勾选记录（支持 Ctrl+A 全选） ，点击生成通知列表，即可生成客户当前批次的强平通知，包括本批次强平前后的静态占用保证金、保证金总额和静态风险度，点击发送通知即可完成对客户的强平通知。 注意：发送通知前应提前在 其他-客户通知服务-通知参数设置 菜单下配置好 9018 期权强平结果通知模板。8.1.8 期权批量通知管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-期权批量通知管理本菜单提供了对批量客户进行自定义通知的功能。按营业部号、通知方式等依次进行选择或填写，最后点击“发送”即可。图 8.1.8-1 期权批量通知管理 详细说明通知方式：1-短信；2-电子邮件。抄送地址、通知标题、通知内容：需要自定义填写。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 20 -通知内容会自动保存上一次输入的通知，点击通知内容后的 按钮，也可以手动导入已经编辑好的通知模板，同时支持，将此处编辑的通知保存为模板。图 8.1.8-2 期权批量通知管理筛选层次：0-按账号通知，根据填写的资产账号进行通知，但只有填写的资产账号属于前面勾选的营业部才能进行通知，若资产账号为空则表示对勾选营业部的所有客户进行通知；1-按条件通知，根据筛选条件进行通知；2-通知全部客户，对勾选营业部的所有客户进行通知。筛选条件：0-客户标签，根据定义的标签对客户进行筛选，标签之间可选择逻辑或和逻辑与关系；1-客户类型，分为个人和机构，不同客户类型间是逻辑或关系；2- 客户级别，分为一级投资者，二级投资者和三级投资者，不同投资者之间是逻辑或关系。客户标签，客户类型和客户级别之间是逻辑与关系。8.1.9 未成交资金合约释放 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-未成交资金合约释放本菜单提供了客户未完全成交委托查询，委托包括买入开仓（占用资金）与卖出平仓（占用权利仓） 。对查询出的委托可以进行撤单操作，该菜单撤单为系统内部撤单，释放可用，用于三点之后的行权，保证客户的最大利益。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 21 -图 8.1.9 1 未成交资金合约释放 详细说明选择营业部条件后（不选则为操作员允许营销部的全部营业部） ，点击按钮，会查询出当前系统中，未完全状态的买入开仓与卖出平仓委托：0: 未报 1:待报 2:已报 3:已报待撤 4:部成待撤 7:部成。功能需要在系统配置开关 36108 允许情况下才能对不同委托进行撤单。勾选需要撤单的委托，点击 按钮，会对勾选的所有委托进行内部撤单，释放客户的在途资金与合约可用。图 8.1.9 2 配置开关.36108文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 22 -8.1.10 垫券现金偿还 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-垫券现金偿还本菜单提供了查询进行了垫券业务的客户，并对客户的垫券负债进行现金了解，即使用现金形式偿还客户对应的应还证券。点击需要做现金偿还的客户，在左下方的文本编辑框中输入需要偿还的金额，点击保存，即记录下来该客户准备偿还的金额。点击按钮，会将勾选了的记录，按照填写的金额进行现金偿还。现金偿还对应的证券数量会根据现金偿还申报功能中证券的最新价以及期权利率参数设置中的浮动比例 f 进行浮动，即：偿还数量 =偿还金额 /（最新价 * （1+f） ） 。图 8.1.10 1 垫券现金偿还8.1.11 公司账户信息管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-公司账户信息管理本菜单提供了针对深圳三项业务的公司账户管理，涉及到深圳市场的转处置、行权垫券、待清偿三项业务需要使用到的账户信息。其中，证券账号为公司对应业务账户的股东账户，席位号为该账户所在席位